การลงทุนสินค้าโภคภัณฑ์: ตัวชี้วัดทางเทคนิคชั้นนำ

ในประเภทสินทรัพย์ใด ๆ แรงจูงใจหลักสำหรับผู้ค้านักลงทุนหรือผู้เก็งกำไรคือการซื้อขายที่ให้ผลกำไรมากที่สุด ในสินค้าโภคภัณฑ์ซึ่งรวมทุกอย่างตั้งแต่กาแฟจนถึงน้ำมันดิบเราจะวิเคราะห์เทคนิคการวิเคราะห์พื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิคซึ่งผู้ค้าใช้ในการซื้อขายหรือตัดสินใจ

เชื่อว่าเทคนิคการวิเคราะห์พื้นฐานเหมาะสำหรับการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับช่วงเวลาที่ยาวนานกว่า มันขึ้นอยู่กับการวิจัย ศึกษาสถานการณ์อุปสงค์ - อุปทานนโยบายเศรษฐกิจและการเงินเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ

ผู้ค้ามักใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเนื่องจากมันเหมาะสำหรับการตัดสินระยะสั้นในตลาดและวิเคราะห์รูปแบบราคาแนวโน้มและปริมาณที่ผ่านมาเพื่อสร้างแผนภูมิเพื่อกำหนดความเคลื่อนไหวในอนาคต

ระบุตลาดสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์

ตัวบ่งชี้โมเมนตัมเป็นที่นิยมมากที่สุดสำหรับการซื้อขายสินค้าที่เอื้อต่อสุภาษิตที่เชื่อถือได้“ ซื้อต่ำและขายสูง” ตัวชี้วัดโมเมนตัมจะแบ่งออกเป็นออสซิลเลเตอร์และแนวโน้มต่อไปนี้ตัวชี้วัด ผู้ค้าจะต้องระบุตลาดเป็นอันดับแรก (เช่นไม่ว่าตลาดจะมีแนวโน้มหรือเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะใช้ตัวบ่งชี้ใด ๆ เหล่านี้) ข้อมูลนี้มีความสำคัญเนื่องจากตัวบ่งชี้แนวโน้มต่อไปนี้ทำงานได้ไม่ดีในตลาดที่หลากหลาย ทำนองเดียวกันออสซิลเลเตอร์มักทำให้เข้าใจผิดในตลาดที่มีแนวโน้ม

ประเด็นที่สำคัญ

• แรงจูงใจหลักสำหรับผู้ค้าใด ๆ คือการทำกำไรให้ได้มากที่สุดนักลงทุนต้องระบุตลาดเป็นครั้งแรกตัวบ่งชี้โมเมนตัมเป็นที่นิยมที่สุดสำหรับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์

ตัวชี้วัดการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์

1. ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

หนึ่งในตัวชี้วัดที่ง่ายและใช้กันอย่างกว้างขวางที่สุดในการวิเคราะห์ทางเทคนิคคือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ซึ่งเป็นราคาเฉลี่ยในช่วงเวลาที่กำหนดสำหรับสินค้าหรือหุ้น ตัวอย่างเช่น MA ห้างวดจะเป็นค่าเฉลี่ยของราคาปิดในช่วงห้าวันที่ผ่านมารวมถึงช่วงเวลาปัจจุบัน เมื่อใช้ตัวบ่งชี้นี้ภายในวันการคำนวณจะขึ้นอยู่กับข้อมูลราคาปัจจุบันแทนที่จะเป็นราคาปิด

แมสซาชูเซตมีแนวโน้มที่จะเรียบการเคลื่อนไหวของราคาแบบสุ่มเพื่อนำแนวโน้มที่ปกปิด มันถูกมองว่าเป็นตัวบ่งชี้ปกคลุมด้วยวัตถุฉนวนและใช้ในการสังเกตรูปแบบราคา สัญญาณซื้อจะถูกสร้างขึ้นเมื่อราคาข้ามไปเหนือ MA จากด้านล่างของความเชื่อมั่นรั้นในขณะที่การผกผันเป็นตัวบ่งชี้ถึงความรู้สึกหยาบคายดังนั้นสัญญาณขาย

มี MA หลายรุ่นที่มีความซับซ้อนมากกว่าเช่นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ปรับระดับเสียงและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักเชิงเส้น แมสซาชูเซตไม่เหมาะสำหรับตลาดที่หลากหลายเนื่องจากมีแนวโน้มที่จะสร้างสัญญาณเท็จเนื่องจากความผันผวนของราคา ในตัวอย่างด้านล่างสังเกตว่าความชันของ MA สะท้อนทิศทางของแนวโน้ม แมสซาชูเซตที่ชันแสดงให้เห็นถึงแรงผลักดันที่สนับสนุนแนวโน้มในขณะที่แมสซาชูเซตที่แบนราบเป็นสัญญาณเตือนอาจมีการพลิกกลับของแนวโน้มเนื่องจากโมเมนตัมลดลง

ในแผนภูมิด้านบนเส้นสีน้ำเงินแสดงถึง MA เก้าวันในขณะที่เส้นสีแดงคือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันและ MA 40 วันนั้นแสดงโดยเส้นสีเขียว แมสซาชูเซต 40 วันนั้นราบรื่นและผันผวนน้อยที่สุดในขณะที่แมสซาชูเซต 9 วันแสดงการเคลื่อนไหวสูงสุดและ MA 20 วันก็ตกลงมา

2. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (MACD)

Moving Average Convergence Divergence หรือที่รู้จักกันในชื่อ MACD เป็นตัวบ่งชี้ที่ใช้กันทั่วไปและมีประสิทธิภาพที่พัฒนาโดย Gerald Appel ผู้จัดการเงิน มันเป็นแนวโน้มต่อไปนี้ตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ชี้แจงสำหรับการคำนวณ โดยทั่วไปแล้ว MACD จะคำนวณเป็น EMA 12 วันลบด้วย EMA 26 วัน EMA เก้าวันของ MACD เรียกว่าสายสัญญาณซึ่งแยกแยะตัวบ่งชี้วัวและหมี

สัญญาณรั้นจะถูกสร้างขึ้นเมื่อ MACD เป็นค่าบวกเนื่องจากระยะเวลาที่สั้นกว่า EMA สูงกว่า (แข็งแกร่ง) กว่าระยะเวลานานกว่า EMA นี่หมายถึงการเพิ่มขึ้นของโมเมนตัมกลับหัว แต่เมื่อค่าเริ่มลดลงก็แสดงการสูญเสียโมเมนตัม ในทำนองเดียวกันค่า MACD ติดลบบ่งบอกถึงสถานการณ์ที่เป็นขาลง

หากค่า MACD ติดลบลดลงแสดงว่าสัญญาณขาลงกำลังสูญเสียโมเมนตัม มีการตีความการเคลื่อนไหวของเส้นเหล่านี้เช่นไขว้; ครอสโอเวอร์แบบรั้นจะส่งสัญญาณเมื่อสัญญาณ MACD ข้ามเหนือเส้นสัญญาณในทิศทางขาขึ้น

ในแผนภูมิข้างต้นสัญญาณ MACD แสดงด้วยเส้นสีส้มและสายสัญญาณเป็นสีม่วง MACD ฮิสโตแกรม (แถบสีเขียวอ่อน) คือความแตกต่างระหว่างเส้น MACD และสายสัญญาณ MACD ฮิสโตแกรมถูกพล็อตที่เส้นกึ่งกลางและแสดงถึงความแตกต่างระหว่างสาย MACD และสายสัญญาณที่แสดงโดยแถบ เมื่อฮิสโตแกรมเป็นบวก (เหนือเส้นกึ่งกลาง) มันจะให้สัญญาณเป็นสัญญาณขาขึ้นตามที่ระบุโดยเส้น MACD เหนือเส้นสัญญาณ

3. ดัชนีความสัมพันธ์สัมพัทธ์ (RSI)

ดัชนีความสัมพันธ์สัมพัทธ์ (RSI) เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ได้รับความนิยม มันพยายามที่จะกำหนดระดับการซื้อเกินและ oversold ในตลาดในระดับ 0 ถึง 100 จึงแสดงว่าตลาดมี topped หรือจุดต่ำสุด ตามตัวบ่งชี้นี้ตลาดได้รับการพิจารณาว่าเกินกว่า 70 และมียอดขายต่ำกว่า 30 การใช้ RSI 14 วันได้รับการแนะนำโดยนักวิเคราะห์ทางเทคนิคชาวอเมริกันอย่าง Welles Wilder เมื่อเวลาผ่านไป RSI เก้าวันและ RSIs 25 วันได้รับความนิยม

RSI สามารถใช้ในการค้นหาความแตกต่างและความล้มเหลวของการแกว่งนอกเหนือไปจากสัญญาณ overbought และ oversold ความแตกต่างเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่สินทรัพย์กำลังสร้างจุดสูงสุดใหม่ในขณะที่ RSI ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้สูงกว่าระดับก่อนหน้านี้ หาก RSI อยู่ต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้านี้การยืนยันการกลับรายการที่ใกล้จะเกิดขึ้นจากการสวิงล้มเหลว

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้นให้ระวังตลาดที่มีแนวโน้มหรือตลาดที่หลากหลายเนื่องจากความแตกต่างของ RSI นั้นไม่ดีพอที่จะเป็นตัวบ่งชี้ในกรณีของตลาดที่มีแนวโน้ม RSI มีประโยชน์มากโดยเฉพาะเมื่อใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่น ๆ

4. สุ่มเลือก

George Lane ผู้ค้าหลักทรัพย์ที่มีชื่อเสียงใช้ตัวบ่งชี้ Stochastic จากการสังเกตว่าหากราคามีการปรับตัวสูงขึ้นในระหว่างวันราคาปิดจะมีแนวโน้มที่จะปรับตัวใกล้ระดับสูงสุดของช่วงราคาล่าสุด อีกทางเลือกหนึ่งหากราคาได้ลดลงแล้วราคาปิดมีแนวโน้มที่จะเข้าใกล้ระดับต่ำสุดของช่วงราคา ตัวบ่งชี้วัดความสัมพันธ์ระหว่างราคาปิดของสินทรัพย์และช่วงราคาในช่วงเวลาที่ระบุ Stochastic Oscillator มีสองบรรทัด บรรทัดแรกคือ% K ซึ่งเปรียบเทียบราคาปิดกับช่วงราคาล่าสุด บรรทัดที่สองคือ% D (สายสัญญาณ) ซึ่งเป็นรูปแบบที่นุ่มนวลของค่า% K และถือว่ามีความสำคัญมากกว่าในทั้งสอง

สัญญาณหลักที่เกิดขึ้นจาก oscillator นี้คือเมื่อสาย% K ข้ามเส้น% D สัญญาณรั้นจะเกิดขึ้นเมื่อ% K ตัดผ่าน% D ในทิศทางที่สูงขึ้น สัญญาณหยาบคายเกิดขึ้นเมื่อ% K ตกผ่าน% D ในทิศทางลง ความแตกต่างยังช่วยในการระบุการกลับรายการ รูปร่างของก้น Stochastic และด้านบนยังทำงานเป็นตัวบ่งชี้ที่ดี ยกตัวอย่างเช่นพูดว่าก้นลึกและกว้างบ่งบอกว่าหมีแข็งแรงและการชุมนุม ณ จุดนี้อาจอ่อนและอายุสั้น

แผนภูมิที่มี% K และ% D นั้นรู้จักกันในชื่อ Stochastic แบบช้า ตัวบ่งชี้สุ่มเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่ดีซึ่งสามารถใช้งานร่วมกับ RSI ได้ดีที่สุด

5. Bollinger Bands®

The Bollinger Band®ได้รับการพัฒนาในปี 1980 โดย John Bollinger นักวิเคราะห์ทางการเงิน มันเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีในการวัดสภาพการซื้อเกินและ oversold ในตลาด Bollinger Bands®เป็นชุดของสามบรรทัด: เส้นกลาง (แนวโน้ม), เส้นบน (ความต้านทาน) และเส้นล่าง (รองรับ) เมื่อราคาของสินค้าที่พิจารณาว่ามีความผันผวนวงดนตรีมีแนวโน้มที่จะขยายตัวในขณะที่ในกรณีที่ราคามีขอบเขตผูกพันมีการหดตัว

Bollinger Bands®มีประโยชน์สำหรับผู้ค้าที่ต้องการตรวจจับจุดเปลี่ยนในตลาดที่มีขอบเขตการซื้อเมื่อราคาลดลงและกระทบกับวงล่างและขายเมื่อราคาพุ่งขึ้นแตะระดับสูง อย่างไรก็ตามเมื่อตลาดเข้าสู่แนวโน้มตัวบ่งชี้เริ่มให้สัญญาณเท็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากราคาขยับออกจากช่วงที่มีการซื้อขาย Bollinger Bands®ได้รับการพิจารณาว่าเหมาะสำหรับแนวโน้มความถี่ต่ำต่อไปนี้

บรรทัดล่าง

มีตัวบ่งชี้ทางเทคนิคมากมายสำหรับผู้ค้าและการเลือกสิ่งที่ถูกต้องมีความสำคัญต่อการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเหมาะสมกับสภาวะตลาดตัวบ่งชี้แนวโน้มต่อไปนี้เหมาะสำหรับตลาดที่มีแนวโน้มขณะที่ออสซิลเลเตอร์เหมาะสมกับสภาวะตลาดที่หลากหลาย อย่างไรก็ตามระวัง: การใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคอย่างไม่ถูกต้องอาจส่งผลให้เกิดการเข้าใจผิดและสัญญาณเท็จส่งผลให้เกิดการสูญเสีย ดังนั้นเริ่มต้นด้วย Stochastic หรือ Bollinger Bands®แนะนำสำหรับผู้ที่ยังใหม่กับการใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค