หนึ่งในหลักการพื้นฐานทางการเงินคือการแลกเปลี่ยนที่แท้จริงระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทน สำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มผลตอบแทนที่เป็นไปได้จากการลงทุนความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่า ในปีที่นำไปสู่การล่มสลายจำนองซับไพรม์ของ 2007-2008 นักลงทุนผู้ให้กู้และธนาคารดูเหมือนว่าเชื่อว่าความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในเวลานั้นได้รับรางวัลเมื่อเทียบกับผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้น
ดังที่เราทุกคนรู้ในตอนนี้ความเสี่ยงนั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ใครจะจินตนาการได้ จนถึงจุดนั้นการจัดการความเสี่ยงได้กลายเป็นบทบาทสำคัญในโลกของการเงินและตลาดทุนมากกว่าที่เคยเป็นมา ด้วยหลาย บริษัท ที่มุ่งเน้นความสนใจไปที่การพัฒนามาตรการและทีมความเสี่ยงให้มากขึ้นและแข็งแกร่งขึ้นด้านการบริหารความเสี่ยงกลายเป็นที่ต้องการมากขึ้นและส่งผลให้มีการแข่งขันมากขึ้นกว่าเดิม ผู้เชี่ยวชาญด้านความเสี่ยงมากขึ้นเลือกที่จะเพิ่มข้อมูลประจำตัวของพวกเขาโดยการลงทะเบียนในการกำหนดผู้จัดการความเสี่ยงทางการเงิน (FRM)
ดู:
เทคนิคการบริหารความเสี่ยงสำหรับผู้ซื้อขายที่ใช้งานอยู่
บทบาท
การกำหนด FRM เป็นใบรับรองระดับมืออาชีพที่เสนอโดยสมาคมผู้เชี่ยวชาญด้านความเสี่ยงทั่วโลก (GARP) การกำหนดนั้นถูกมองว่าเป็นมาตรฐานทองคำที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกสำหรับมืออาชีพด้านความเสี่ยง นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี 1997 การกำหนด FRM ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยการลงทะเบียนในโปรแกรมที่เพิ่มขึ้นทุกปีและการระเบิดในช่วงหลายปีหลังวิกฤติการเงินโลกปี 2551
การจัดการความเสี่ยงด้านตลาดและสินเชื่อที่ไม่เหมาะสมในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 ทำให้เกิดความต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านความเสี่ยงที่มีคุณสมบัติซึ่งสามารถกำหนดความเสี่ยงของ บริษัท ได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง ผู้ประกอบอาชีพที่ได้รับการแต่งตั้งจาก FRM มักถูกมองว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดในอุตสาหกรรมซึ่งนำไปสู่การลงทะเบียนที่เพิ่มมากขึ้น
เชื้อเพลิงที่เลี้ยงทำลายซับไพรม์
เพื่อให้ได้การกำหนด FRM ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดสองประการ: ผ่านการสอบ FRM แยกกันสองครั้งและประสบความสำเร็จอย่างน้อยสองปีในการทำงานเต็มเวลาในสาขาความเสี่ยงทางการเงินหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์การทำงานสามารถเกี่ยวข้องกับสาขาต่างๆเช่นการจัดการพอร์ตโฟลิโอการวิจัยอุตสาหกรรมการค้าการให้คำปรึกษาด้านวิชาการและความเสี่ยง เนื่องจากการกำหนด FRM เกี่ยวข้องกับสาขาการเงินเป็นหลักเฉพาะอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเงินเท่านั้นจึงถือเป็นประสบการณ์การทำงานที่ยอมรับได้
การสอบ
โดยทั่วไปข้อกำหนดของหลักสูตรเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นที่เป็นที่สนใจของผู้สมัครที่มีศักยภาพ ประกอบด้วยการสอบสองชั่วโมงอย่างละเอียดสองชั่วโมงซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตร FRM ไม่ใช่เรื่องง่าย ในขณะที่ก่อนหน้าปี 2009 การสอบนั้นถูกเสนอให้เป็นส่วนหนึ่งของการสอบสองส่วนและวันเดียวกันในเดือนพฤศจิกายนปี 2009 GARP ได้ทำการเปลี่ยนแปลงการสอบครั้งละหนึ่งครั้งปีละสองครั้ง (พฤษภาคมและพฤศจิกายน) ผู้สมัครยังคงมีตัวเลือกสำหรับการสอบทั้งสองในวันเดียวกัน แต่ถ้าส่วนที่ฉันไม่ผ่านในตอนเช้าส่วนที่สองในช่วงบ่ายจะไม่ถูกให้คะแนน
ประกอบด้วยคำถามแบบปรนัย 100 ข้อส่วนที่ 1 ประกอบด้วยหัวข้อสำคัญสี่หัวข้อ: พื้นฐานการบริหารความเสี่ยง (20%) การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (20%) ตลาดการเงินและผลิตภัณฑ์ (30%) และแบบจำลองการประเมินและความเสี่ยง (30%). ในขณะที่คนส่วนใหญ่จะคิดว่าการสอบครั้งแรกของทั้งสองการสอบนั้นจะมีระดับการเข้าร่วมมากขึ้นและ "ง่ายขึ้น" แต่ก็ไม่เป็นเช่นนั้น ตั้งแต่การสอบทั้งสองถูกแยกในปี 2009 อัตราการผ่านสำหรับส่วนที่ฉันต่ำกว่าส่วนที่ 2 อย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นว่าเนื้อหาที่ครอบคลุมในการสอบ I นั้นเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ทดสอบส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนการวิเคราะห์เชิงปริมาณและแบบจำลองความเสี่ยงถือเป็นสิ่งที่ท้าทายที่สุด
ในขณะที่ส่วนที่ 2 ขอให้ผู้ทำแบบทดสอบเพื่อตอบคำถามแบบเลือกตอบ 80 ข้อ แต่ครอบคลุมหัวข้อที่แตกต่างกันห้าหัวข้อ: การวัดและการจัดการความเสี่ยงด้านตลาด (25%) การวัดและบริหารความเสี่ยงสินเชื่อ (25%) การจัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ) การบริหารความเสี่ยงและการจัดการการลงทุน (15%) และปัญหาปัจจุบันในตลาดการเงิน (10%) เช่นเดียวกับส่วนที่ 1 ของการสอบคำถามที่ผู้ตอบคำถามถูกออกแบบมาเพื่อรวมการประเมินแบบองค์รวมของหลักสูตร โดยการรวมหลายหัวข้อในคำถามการสอบการสอบ FRM เป็นการทดสอบอย่างละเอียดเกี่ยวกับความเข้าใจของผู้สมัครเกี่ยวกับเนื้อหา
โอกาสในการทำงาน
ผลตอบแทนสำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการสอบและความต้องการด้านประสบการณ์การทำงานมาในโอกาสทางอาชีพที่ผู้ถือตำแหน่ง FRM กำหนดไว้ การระบุอย่างชัดเจนระบุผู้ถือ FRM ว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดในอุตสาหกรรมของตน เมื่อแสดงความมุ่งมั่นและความเพียรในการทำให้โปรแกรมเสร็จสมบูรณ์แล้วผู้ถือใบรับรองจะสามารถแยกตัวเองออกจากผู้เชี่ยวชาญด้านความเสี่ยงอื่น ๆ ที่ขาดการกำหนด นอกเหนือจากข้อกำหนดของหลักสูตรและประสบการณ์แล้ว FRM ที่ได้รับการรับรองจะต้องปฏิบัติตามหลักการที่เข้มงวดซึ่งส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติและจริยธรรม
ปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้นำไปสู่การรับรอง FRM ที่ถูกว่าจ้างในสถาบันการธนาคารชั้นนำที่มีชื่อเสียงมากที่สุดผู้จัดการสินทรัพย์ บริษัท บัญชีและหน่วยงานภาครัฐทั่วโลก ด้วยความต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านความเสี่ยงที่มีคุณสมบัติคาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต FRMs จะเป็นที่ต้องการมากขึ้นในอุตสาหกรรม
การระบุและจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจ
บรรทัดล่าง
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วการเป็น FRM ที่ได้รับการรับรองไม่ใช่การลงทุนที่ง่าย แต่ไม่ค่อยคุ้มค่าที่จะประสบความสำเร็จด้วยความพยายามเพียงเล็กน้อย สำหรับมืออาชีพด้านความเสี่ยงและผู้ที่สนใจทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงควรกำหนด FRM สำหรับผู้ที่ต้องการขยายศักยภาพในการทำงานและความรู้ในอุตสาหกรรม
