ค่าเฉลี่ยการเคลื่อนย้ายแบบธรรมดาและแบบเอ็กซ์โปเนนเชียล: ภาพรวม
ผู้ค้าใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) เพื่อระบุพื้นที่การค้าเพื่อระบุแนวโน้มและวิเคราะห์ตลาด ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช่วยให้ผู้ค้าแยกแนวโน้มในการรักษาความปลอดภัยหรือการตลาดหรือขาดหนึ่งและยังสามารถส่งสัญญาณเมื่อแนวโน้มอาจจะย้อนกลับ ประเภทที่พบมากที่สุดสองประเภทนั้นง่ายและไม่ซับซ้อน เราจะดูความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองตัวนี้เพื่อช่วยผู้ค้ากำหนดว่าจะใช้อันไหน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงราคาเฉลี่ยของตราสารที่ซื้อขายได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง อย่างไรก็ตามมีวิธีการคำนวณค่าเฉลี่ยที่แตกต่างกันและนี่คือเหตุผลที่มีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลายประเภท พวกเขาถูกเรียกว่า "การเคลื่อนไหว" เพราะเมื่อมีการเคลื่อนไหวของราคาข้อมูลใหม่จะถูกเพิ่มเข้าไปในการคำนวณจึงเปลี่ยนค่าเฉลี่ย
ประเด็นที่สำคัญ
- ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) เป็นพื้นฐานของการวิเคราะห์แผนภูมิและอนุกรมเวลา ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอกซ์โปเนนเชียลที่ซับซ้อนช่วยให้มองเห็นแนวโน้มโดยทำให้การเคลื่อนไหวของราคาราบรื่น MA ประเภทหนึ่งไม่จำเป็นต้องดีกว่าอื่น แต่ขึ้นอยู่กับวิธีที่ผู้ค้าใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่.
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย
ในการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 10 วัน (SMA) ให้เพิ่มราคาปิดของ 10 วันที่แล้วและหารด้วย 10 ในการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันเพิ่มราคาปิดในช่วง 20 วันและหารด้วย 20.
ได้รับชุดของราคาดังต่อไปนี้:
$ 10, $ 11, $ 11, $ 12, $ 14, $ 15, $ 17, $ 19, $ 20, $ 21
การคำนวณ SMA จะเป็นดังนี้:
$ 10 + $ 11 + $ 11 + $ 12 + $ 14 + $ 15 + $ 17 + $ 17 + $ 19 + $ 20 + $ 21 = $ 150
ระยะเวลา 10 วัน SMA = $ 150/10 = $ 15
ข้อมูลเก่าตกหล่นกับข้อมูลใหม่ ค่าเฉลี่ย 10 วันจะคำนวณใหม่โดยการเพิ่มวันใหม่และลดวันที่ 10 และกระบวนการนี้จะดำเนินต่อไปเรื่อย ๆ
แผนภูมิต่อไปนี้แสดง SMA ระยะเวลา 100 วันที่ใช้กับแผนภูมิของ Macys, Inc. (M) ช่วยไฮไลต์แนวโน้มขาลงทางซ้ายและการชุมนุมทางด้านขวาของแผนภูมิ ในช่วงเวลาใดก็ตามเส้น SMA นี้แสดงราคาเฉลี่ยของ 100 ครั้งล่าสุดการซื้อขาย / เทียน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่อธิบาย
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) มุ่งเน้นไปที่ราคาล่าสุดมากกว่าในชุดข้อมูลแบบยาวเนื่องจากต้องการค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย
เพื่อคำนวณ EMA
EMA ปัจจุบัน = ((ราคา (ปัจจุบัน) - EMA ก่อนหน้า) ตัวคูณ X) + EMA ก่อนหน้า
ปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือค่าคงที่การปรับให้เรียบที่ = 2 / (1 + N) โดยที่ N = จำนวนวัน
EMA 10 วัน = 2 / (1 + 10) = 0.1818
ตัวอย่างเช่น EMA 10 วันน้ำหนักราคาล่าสุดที่ 18.18 เปอร์เซ็นต์โดยแต่ละจุดข้อมูลหลังจากนั้นมีค่าน้อยลง EMA ทำงานโดยการถ่วงน้ำหนักส่วนต่างระหว่างราคาของงวดปัจจุบันและ EMA ก่อนหน้าและเพิ่มผลลัพธ์ไปยัง EMA ก่อนหน้า ยิ่งระยะเวลาสั้นลงเท่าใดน้ำหนักก็ยิ่งมากขึ้นตามราคาล่าสุด
ความแตกต่างที่สำคัญ
คำนวณ SMA และ EMA ต่างกัน การคำนวณทำให้ EMA เร็วขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาและ SMA จะตอบสนองช้าลง นั่นคือความแตกต่างหลักระหว่างสอง หนึ่งไม่จำเป็นต้องดีกว่าอีก
บางครั้ง EMA จะตอบสนองอย่างรวดเร็วทำให้ผู้ค้าออกจากการค้าในอาการสะอึกตลาดในขณะที่ SMA ที่เคลื่อนไหวช้าทำให้บุคคลในการค้าส่งผลให้กำไรมากขึ้นหลังจากเสร็จสิ้นอาการสะอึก ในบางครั้งสิ่งที่ตรงกันข้ามอาจเกิดขึ้นได้ สัญญาณ EMA ที่เคลื่อนที่เร็วกว่าจะสร้างปัญหาได้เร็วกว่า SMA ดังนั้นผู้ค้า EMA จึงตกอยู่ในอันตรายได้เร็วขึ้นประหยัดเวลาและเงินของบุคคลนั้น
ผู้ค้าแต่ละคนจะต้องตัดสินใจว่า MA ใดดีกว่าสำหรับกลยุทธ์เฉพาะของเขาหรือเธอ ผู้ค้าระยะสั้นจำนวนมากใช้ EMA เพราะต้องการรับการแจ้งเตือนทันทีที่ราคาเคลื่อนตัวไปทางอื่น ผู้ค้าระยะยาวมีแนวโน้มที่จะพึ่งพา SMAs เนื่องจากนักลงทุนเหล่านี้ไม่รีบดำเนินการและชอบที่จะมีส่วนร่วมในการซื้อขายน้อยลง
ในที่สุดมันก็ลงมาตามความชอบส่วนตัว วางแผน EMA และ SMA ที่มีความยาวเท่ากันบนแผนภูมิและดูว่าจะช่วยให้คุณตัดสินใจซื้อขายได้ดีขึ้น
แผนภูมิต่อไปนี้แสดง SMA (สีน้ำเงิน) และ EMA (สีชมพู) 100 วันบนแผนภูมิของ Alphabet Inc. (GOOG) EMA ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาได้เร็วขึ้นและมีแนวโน้มที่จะเข้าใกล้การเคลื่อนไหวของราคามากขึ้น SMA มีปฏิกิริยาช้าลงและมีแนวโน้มที่จะอยู่ห่างจากราคามากขึ้นทำให้มีพื้นที่มากขึ้น
ตามแนวทางทั่วไปเมื่อราคาสูงกว่า MA ง่าย ๆ หรือเลขชี้กำลังแนวโน้มจะสูงขึ้นและเมื่อราคาต่ำกว่า MA นั้นแนวโน้มจะลดลง สำหรับแนวทางนี้ที่จะใช้งานค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ควรให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มในอดีต เลือกระยะเวลาการคำนวณเช่น 10, 20, 50, 100 หรือ 200 ซึ่งเน้นแนวโน้ม แต่เมื่อราคาเคลื่อนไหวผ่านแนวโน้มดังกล่าวก็จะแสดงการกลับรายการ สิ่งนี้ใช้ไม่ว่าจะเป็นการใช้ MA แบบง่ายหรือแบบเอ็กซ์โปเนนเชียล ทดสอบ MA ต่างๆเพื่อดูว่าแบบใดทำงานได้ดีที่สุดโดยการเปลี่ยนอินพุตในตัวบ่งชี้ในแพลตฟอร์มการสร้างแผนภูมิของคุณ MA ที่ต่างกันช่วยให้ทำงานได้ดีขึ้นกับเครื่องมือทางการเงินประเภทต่าง ๆ รวมถึงหุ้น
ข้อควรพิจารณาพิเศษ
ในฐานะที่เป็นตัวชี้วัดที่ปกคลุมด้วยวัตถุฉนวนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะให้การสนับสนุนและแนวต้าน ในช่วงขาขึ้นราคามักจะดึงกลับไปยังพื้นที่ MA แล้วเด้งออกมาดังที่เห็นหลายครั้งในแผนภูมิข้างต้น
หากราคาต่ำกว่า MA ในแนวโน้มขาขึ้นแนวโน้มขาขึ้นอาจจะลดลงหรืออย่างน้อยตลาดอาจรวมตัวกัน หากราคาทะลุค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในแนวโน้มขาลงแนวโน้มอาจเริ่มขยับขึ้นหรือเข้าซื้อ ในกรณีนี้ผู้ค้าอาจติดตามราคาเพื่อเคลื่อนตัวผ่าน MA เพื่อส่งสัญญาณโอกาสหรืออันตราย
ผู้ค้ารายอื่นไม่ได้กังวลเกี่ยวกับราคาที่เคลื่อนไหวผ่าน MA แต่แทนที่จะใส่ MA สองรายการที่มีความยาวต่างกันในแผนภูมิของพวกเขาและจากนั้นดู MA ที่จะข้าม
แผนภูมิด้านล่างใช้ SMA 50 และ 100 วันใน SPDR S&P 500 ETF (SPY) บางครั้งครอสโอเวอร์ของแมสซาชูเซตให้สัญญาณที่ดีมากซึ่งจะส่งผลกำไรขนาดใหญ่และในบางครั้งครอสโอเวอร์จะส่งสัญญาณที่ไม่ดี นี่เป็นการเน้นจุดอ่อนจุดหนึ่งของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ พวกเขาทำงานได้ดีเมื่อราคาเคลื่อนไหวได้ดี แต่มีแนวโน้มที่จะทำไม่ดีเมื่อราคาขยับไปด้านข้างเหมือนอยู่ทางซ้ายมือของกราฟ
สำหรับระยะยาวให้ดูค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 และ 100 วันหรือ 100 และ 200 วันสำหรับทิศทางระยะยาว ตัวอย่างเช่นการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 และ 200 วันหากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันข้ามต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 200 วันจะเรียกว่าค่าความตาย การย้ายลงที่สำคัญกำลังดำเนินการอยู่ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที่ข้ามสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันเรียกว่ากากบาทสีทองและระบุว่าราคาได้เพิ่มขึ้นและอาจดำเนินต่อไปได้ ผู้ค้าระยะสั้นอาจดู MA 8 และ 20 งวด การรวมกันไม่มีที่สิ้นสุด
