Semivariance คืออะไร?
Semivariance เป็นการวัดข้อมูลที่สามารถใช้ประเมินความเสี่ยงขาลงของพอร์ตการลงทุน การกระจายความเป็นกึ่งหนึ่งถูกคำนวณโดยการวัดการกระจายตัวของการสังเกตทั้งหมดที่อยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยหรือค่าเป้าหมายของชุดข้อมูล การแบ่งความแปรปรวนเป็นค่าเฉลี่ยของการเบี่ยงเบนกำลังสองของค่าที่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย
สูตรสำหรับความผันแปรคือ
Semivariance = n1 × RT ความแตกต่างกึ่งมีความคล้ายคลึงกับความแปรปรวน แต่จะพิจารณาเฉพาะการสังเกตที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย Semivariance เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอหรือการวิเคราะห์สินทรัพย์เพราะเป็นการวัดความเสี่ยงขาลง ในขณะที่ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและความแปรปรวนให้มาตรการของความผันผวน semivariance เพียงมองไปที่ความผันผวนเชิงลบของสินทรัพย์ สามารถนำมาใช้เพื่อคำนวณการสูญเสียเฉลี่ยที่ผลงานอาจเกิดขึ้นเพราะมันทำให้ค่าทั้งหมดเป็นกลางเหนือค่าเฉลี่ยหรือสูงกว่าผลตอบแทนเป้าหมายของนักลงทุน สำหรับนักลงทุนที่ไม่ชอบความเสี่ยงการพิจารณาการจัดสรรพอร์ตโฟลิโอที่เหมาะสมโดยการลดความผันแปรของ semivariance สามารถลดโอกาสที่มูลค่าหลักทรัพย์จะลดลงอย่างมากSemivariance บอกอะไรคุณบ้าง
ประเด็นที่สำคัญ
