แผนภูมิแท่งแบบช่วง: มุมมองที่แตกต่างของตลาด

บาร์ช่วง Nicolellis ได้รับการพัฒนาในช่วงกลางปี ​​1990 โดย Vicente Nicolellis พ่อค้าชาวบราซิลและโบรกเกอร์ที่ใช้เวลากว่าทศวรรษในการเปิดโต๊ะซื้อขายในเซาเปาโล ตลาดท้องถิ่นในเวลานั้นมีความผันผวนอย่างมากและ Nicolellis เริ่มให้ความสนใจในการพัฒนาวิธีการใช้ความผันผวนเพื่อผลประโยชน์ของเขา เขาเชื่อว่าการเคลื่อนไหวของราคาเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับการทำความเข้าใจและการใช้ความผันผวน เขาพัฒนา Range Bars เพื่อพิจารณาราคาเพียงอย่างเดียวจึงช่วยลดเวลาจากสมการ

Nicolellis พบว่าบาร์ขึ้นอยู่กับราคาเท่านั้นไม่ใช่เวลาหรือข้อมูลอื่นเป็นวิธีใหม่ในการดูและใช้ประโยชน์จากความผันผวนของตลาด ทุกวันนี้ Range Bars เป็นเด็กใหม่ในบล็อกและกำลังได้รับความนิยมเป็นเครื่องมือที่นักค้าสามารถใช้ในการตีความความผันผวนและวางการซื้อขายที่ตรงเวลา

กำลังคำนวณแถบช่วง

แถบช่วงจะพิจารณาจากราคาเท่านั้น ดังนั้นแต่ละแท่งจึงแสดงการเคลื่อนไหวของ ราคาที่ ระบุ ผู้ค้าและนักลงทุนอาจคุ้นเคยกับการดูแผนภูมิแท่งตาม เวลา ตัวอย่างเช่นแผนภูมิ 30 นาทีที่หนึ่งแถบแสดงกิจกรรมราคาสำหรับแต่ละช่วงเวลา 30 นาที แผนภูมิตามเวลาเช่นแผนภูมิ 30 นาทีในตัวอย่างนี้จะพิมพ์แถบจำนวนเท่ากันในระหว่างช่วงการซื้อขายแต่ละครั้งโดยไม่คำนึงถึงความผันผวนปริมาณหรือปัจจัยอื่นใด ในทางกลับกัน Range Range สามารถพิมพ์บาร์จำนวนเท่าใดก็ได้ในระหว่างช่วงการซื้อขาย: ในช่วงเวลาที่มีความผันผวนสูง ในทางกลับกันในช่วงที่ความผันผวนลดลงจะมีการพิมพ์แถบน้อยลง จำนวนของแถบช่วงที่สร้างขึ้นระหว่างช่วงการซื้อขายจะขึ้นอยู่กับตราสารที่ถูกทำชาร์ตและการเคลื่อนไหวของราคาที่ระบุของแถบช่วง

กฎสามข้อของแถบช่วง:

• แต่ละแถบช่วงต้องมีช่วงสูง / ต่ำที่เท่ากับช่วงที่ระบุแถบช่วงแต่ละแถบจะต้องเปิดนอกช่วงสูง / ต่ำของแถบก่อนหน้าแถบช่วงแต่ละแถบจะต้องปิดที่สูงหรือต่ำ

การตั้งค่าสำหรับ Range Bars

การระบุระดับความเคลื่อนไหวของราคาสำหรับการสร้างแถบช่วงไม่ใช่กระบวนการที่เหมาะกับทุกขนาด เครื่องมือการซื้อขายที่แตกต่างกันไปในหลากหลายวิธี ตัวอย่างเช่นหุ้นราคาสูงกว่าเช่น Google (Nasdaq: GOOG) อาจมีช่วงเจ็ดดอลลาร์ต่อวัน หุ้นที่มีราคาต่ำกว่าเช่น Blackberry Limited (NYSE: BB) อาจเคลื่อนไหวเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ในวันปกติ Blackberry Limited เป็น บริษัท ที่ก่อนหน้านี้รู้จักกันในชื่อ Research In Motion (มีชื่ออยู่ในแผนภูมิด้านล่าง) เป็นเรื่องปกติที่เครื่องมือการซื้อขายที่มีราคาสูงกว่าจะได้สัมผัสกับช่วงราคาเฉลี่ยรายวันที่มากขึ้น รูปที่ 1 แสดงทั้ง Google และ Blackberry ที่มีแถบช่วง 10 เปอร์เซ็นต์ ครึ่งหนึ่งของเซสชั่นการซื้อขาย (9:30 น. - 13:00 น. EST) สำหรับ Google สามารถบีบอัดให้พอดีกับหน้าจอเดียวเพราะมันมีช่วงต่อวันที่มากกว่า Blackberry และมีแถบช่วง 10 เซ็นต์มากมาย

Google และ Blackberry เป็นตัวอย่างสำหรับสองหุ้นที่ซื้อขายในราคาที่แตกต่างกันมากทำให้เกิดช่วงราคาเฉลี่ยรายวันที่แตกต่างกัน ควรสังเกตว่าแม้ว่าโดยทั่วไปแล้วความจริงที่ว่าตราสารการซื้อขายที่มีราคาสูงสามารถมีช่วงราคาเฉลี่ยต่อวันสูงกว่าราคาที่ต่ำกว่า แต่ตราสารที่ซื้อขายในราคาเดียวกันโดยประมาณนั้นอาจมีระดับความผันผวนที่แตกต่างกันเช่นกัน แม้ว่าเราจะสามารถใช้การตั้งค่าแถบช่วงเดียวกันทั่วกระดานได้ แต่ก็มีประโยชน์มากขึ้นในการกำหนดการตั้งค่าช่วงที่เหมาะสมสำหรับแต่ละเครื่องมือการซื้อขาย

วิธีหนึ่งในการสร้างการตั้งค่าที่เหมาะสมคือการพิจารณาช่วงค่าเฉลี่ยรายวันของเครื่องมือการซื้อขาย สิ่งนี้สามารถทำได้โดยการสังเกตหรือโดยใช้ตัวบ่งชี้เช่นช่วงจริงโดยเฉลี่ย (ATR) ในช่วงกราฟรายวัน เมื่อกำหนดช่วงเฉลี่ยรายวันแล้วจะสามารถใช้เปอร์เซ็นต์ของช่วงนั้นเพื่อกำหนดช่วงราคาที่ต้องการสำหรับแผนภูมิแท่งช่วง (เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ATR ในการ วัดความผันผวนด้วยช่วง True เฉลี่ย )

การพิจารณาก็คือสไตล์ของผู้ค้า ผู้ค้าระยะสั้นอาจสนใจดูการเคลื่อนไหวของราคาที่น้อยลงดังนั้นอาจมีแนวโน้มที่จะมีการตั้งค่าแถบช่วงที่เล็กลง ผู้ค้าและนักลงทุนระยะยาวอาจต้องการการตั้งค่าแถบช่วงที่ขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของราคาที่มากขึ้น ตัวอย่างเช่นผู้ค้าระหว่างวันอาจดูแถบช่วง 10 เปอร์เซ็นต์ (.01) ใน บริษัท McGraw-Hill (MHP) สิ่งนี้จะช่วยให้ผู้ซื้อขายดูการเคลื่อนไหวของราคาอย่างมีนัยสำคัญที่เกิดขึ้นระหว่างการซื้อขายหนึ่งครั้ง ตรงกันข้ามนักลงทุนอาจต้องการการตั้งค่าแถบช่วงหนึ่งดอลลาร์ (1.0) สำหรับ McGraw-Hill (MHP) สิ่งนี้จะช่วยเปิดเผยความเคลื่อนไหวของราคาที่มีความสำคัญต่อรูปแบบการลงทุนและการลงทุนระยะยาว

ซื้อขายกับ Range Bars

แถบช่วงสามารถช่วยให้ผู้ค้าดูราคาในรูปแบบ "รวม" เสียงส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อราคาที่ตีกลับไปมาระหว่างช่วงแคบ ๆ สามารถลดลงเป็นแท่งเดียวหรือสองแท่ง นี่เป็นเพราะแถบใหม่จะไม่พิมพ์จนกว่าช่วงราคาที่ระบุเต็มจะสมบูรณ์ สิ่งนี้ช่วยให้ผู้ค้าแยกแยะสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับราคา เนื่องจากแผนภูมิแท่งช่วงขจัดเสียงรบกวนได้มากจึงเป็นแผนภูมิที่มีประโยชน์มากสำหรับการวาดเส้นแนวโน้ม พื้นที่ของการสนับสนุนและความต้านทานสามารถเน้นผ่านการใช้เส้นแนวโน้มแนวนอน ช่วงเวลาที่ได้รับความนิยมสามารถเน้นได้จากการใช้เส้นแนวโน้มขาขึ้นและเส้นแนวโน้มลง

รูปที่ 2 แสดงเส้นแนวโน้มที่นำไปใช้กับกราฟแท่งช่วง. 001 ของคู่สกุลเงินยูโร / ดอลลาร์สหรัฐ เส้นแนวโน้มแนวนอนแสดงถึงช่วงการซื้อขายได้อย่างง่ายดายและการเคลื่อนไหวของราคาที่ทะลุพื้นที่เหล่านี้มักจะมีประสิทธิภาพ โดยทั่วไปยิ่งราคาเด้งไปมาระหว่างช่วงเวลามากเท่าไหร่การเคลื่อนไหวที่ทรงพลังยิ่งอาจเกิดขึ้นเมื่อราคาทะลุผ่าน สิ่งนี้ถือว่าเป็นเรื่องจริงสำหรับการสัมผัสตามเส้นแนวโน้มขาขึ้นและเส้นแนวโน้มขาลง: ยิ่งราคาแตะเส้นแนวโน้มเดิมเท่าไหร่ยิ่งมีแนวโน้มเคลื่อนไหวมากขึ้นเท่าไหร่เมื่อราคาทะลุผ่าน

รูปที่ 3 แสดงช่องราคาที่วาดเป็นเส้นแนวโน้มลงสองเส้นคู่ขนานในแผนภูมิแท่งช่วง 1 ของ Google เราได้ใช้แถบช่วง 1 ที่นี่ (ซึ่งแต่ละแถบเท่ากับการเคลื่อนไหวของราคา $ 1) ซึ่งทำได้ดีกว่าในการกำจัดการเคลื่อนไหวของราคา "พิเศษ" ที่เห็นในรูปที่ 1 โดยใช้การตั้งค่าแถบช่วง 10 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคารวมบางส่วนถูกกำจัดโดยใช้การตั้งค่าแถบช่วงที่ใหญ่ขึ้นผู้ค้าอาจสามารถเปลี่ยนแปลงกิจกรรมราคาได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น เส้นแนวโน้มเป็นแบบธรรมชาติที่เหมาะสมกับช่วงแผนภูมิแท่ง เมื่อมีเสียงรบกวนน้อยลงแนวโน้มอาจตรวจจับได้ง่ายขึ้น

การตีความความผันผวนด้วย Range Bars

ความผันผวนหมายถึงระดับความเคลื่อนไหวของราคาในเครื่องมือการซื้อขาย เมื่อตลาดซื้อขายในช่วงแคบ ๆ จะมีการพิมพ์แถบช่วงน้อยลงเพื่อสะท้อนความผันผวนที่ลดลง เมื่อราคาเริ่มแตกออกจากช่วงการซื้อขายพร้อมกับความผันผวนที่เพิ่มขึ้นแถบช่วงจะพิมพ์ออกมามากขึ้น เพื่อให้แถบช่วงมีความหมายในฐานะที่เป็นเครื่องวัดความผันผวนผู้ประกอบการค้าจะต้องใช้เวลาในการสังเกตเครื่องมือการค้าเฉพาะโดยใช้การตั้งค่าแถบช่วงเฉพาะ ด้วยการดูอย่างระมัดระวังผู้ซื้อขายสามารถสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในจังหวะเวลาของบาร์และความถี่ในการพิมพ์ ยิ่งแท่งพิมพ์เร็วขึ้นเท่าใดความผันผวนของราคาก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ยิ่งแท่งพิมพ์ช้าลงเท่าใดความผันผวนของราคาก็จะยิ่งต่ำลงเท่านั้น ระยะเวลาของความผันผวนที่เพิ่มขึ้นมักแสดงถึงโอกาสในการซื้อขายเนื่องจากแนวโน้มใหม่อาจเริ่มต้นขึ้น

ข้อสรุป

แม้ว่าแถบช่วงจะไม่ใช่ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค แต่เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ที่ผู้ค้าสามารถใช้เพื่อระบุแนวโน้มและตีความความผันผวน เนื่องจากแถบช่วงจะพิจารณาเฉพาะราคาเท่านั้นไม่ใช่ปัจจัยเวลาหรือปัจจัยอื่นพวกเขาจึงให้มุมมองใหม่เกี่ยวกับกิจกรรมราคา การใช้เวลาสำรวจแถบช่วงเวลาในการดำเนินการเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างการตั้งค่าที่มีประโยชน์มากที่สุดสำหรับเครื่องมือการซื้อขายและรูปแบบการค้าโดยเฉพาะและเพื่อพิจารณาวิธีการใช้อย่างมีประสิทธิภาพกับระบบการซื้อขาย

สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องให้ดูที่ ข้อดีของแผนภูมิระหว่างวัน และการ ซื้อขายที่ไม่มีเสียงรบกวน