มีตัวบ่งชี้ความผันผวนหลายอย่างสำหรับผู้ค้าหุ้นและนักวิเคราะห์ที่จะใช้เมื่อพิจารณาจุดเข้าและออกสำหรับการซื้อขาย ความผันผวนมักจะใช้เป็นเครื่องยับยั้งการค้าที่มีความเสี่ยง แต่ความกลัวหรือความพึงพอใจที่เพิ่มขึ้นในตลาดสามารถทำให้เกิดการซื้อขายที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักลงทุนที่มีประสบการณ์ เครื่องมือที่ใช้บ่อยที่สุดที่กำหนดความผันผวน ได้แก่ ดัชนีความผันผวน (VIX), ตัวบ่งชี้ช่วงจริง (ATR) เฉลี่ยและ Bollinger Bands
ดัชนีความผันผวน
ดัชนีความผันผวนติดตามตัวเลือกการวางและการเรียกที่หลากหลายในดัชนี S&P 500 และมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวทำนายความผันผวนของตลาดอย่างน้อย 30 วันข้างหน้า เนื่องจากสถาบันขนาดใหญ่มีบัญชีซื้อขายจำนวนมากในตัวเลือกดัชนี S&P การซื้อขายของพวกเขาในตลาดออปชั่นจึงถูกใช้โดยผู้ค้ารายอื่นเพื่อช่วยให้พวกเขาได้รับความผันผวนของตลาดในอนาคต
VIX แสดงการอ่านระหว่าง 18 ถึง 35 เวลาส่วนใหญ่ แต่มันลดลงเหลือ 10 และสูงถึง 85 ค่า VIX ที่สูงกว่า 30 หมายถึงความผันผวนที่เพิ่มขึ้นในขณะที่ค่าที่ต่ำกว่า 20 แสดงถึงความผันผวนต่ำ
อนุพันธ์ที่ติดตาม VIX นั้นมีการซื้อขายอย่างหนัก รุ่นที่มีการยกระดับของผลิตภัณฑ์เหล่านี้คือการซื้อขายที่ผันผวนที่สุดบางรายการเช่น Proshares TR 2x ซึ่งใช้ประโยชน์จาก Ultra VIX Short (NYSE: UVXY) และ SVXY คู่ค้า บางคนในโลกการค้าเรียกว่า 'แม่ม่าย' ผู้ทำการค้ายานพาหนะที่มีความผันผวนสูงและไม่แนะนำให้ทำการซื้อขายโดยที่ไม่มีประสบการณ์ที่สำคัญ
ช่วงจริงโดยเฉลี่ย
ตัวบ่งชี้ ATR ที่พัฒนาโดย J. Welles Wilder Jr. คำนวณสิ่งที่ Wilder เรียกว่า "ช่วงที่แท้จริง" จากนั้นสร้าง ATR เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ exponential (EMA) 14 วันของช่วงที่แท้จริง พบช่วงที่แท้จริงโดยใช้สมการสามข้อต่อไปนี้:
True range = ค่าสูงสุดของวันปัจจุบันลบด้วยค่าต่ำสุดของวันปัจจุบัน
True range = ค่าสูงสุดของวันปัจจุบันลบด้วยการปิดของวันก่อนหน้า
True range = การปิดของวันก่อนหน้าลบด้วยค่าต่ำสุดของวันปัจจุบัน
จากนั้น ATR จะถูกสร้างขึ้นเป็น EMA ของค่าสูงสุดที่พบเมื่อแก้สมการทั้งสาม ATR ที่ใหญ่ขึ้นหมายถึงความผันผวนที่สูงขึ้น ผู้ค้าใช้เครื่องมือนี้เพื่อพิจารณาว่าเมื่อใดพวกเขาควรเข้าสู่การซื้อขายโดยพิจารณาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียลเมื่อใช้ร่วมกับปริมาณการซื้อขาย
Bollinger Bands
Bollinger Bands วัดค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสองค่าด้านบนและด้านล่างของค่าเฉลี่ย 20 วันและเส้นพล็อตที่แสดงถึงระดับเหล่านี้บนแผนภูมิพร้อมกับเส้นแบ่งระหว่างสองแถบที่แสดงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน การขยายวงกว้างขึ้นแสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาดที่เพิ่มขึ้นและการลดลงของแถบความถี่ก็แสดงถึงความผันผวนที่ลดลง โดยทั่วไปเมื่อแท่งเทียนหรือเครื่องหมายการซื้อขายอื่น ๆ แตะแถบด้านบนมันเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับการปรับฐาน
บรรทัดล่าง
ความผันผวนในตลาดหุ้นต้องผ่านรอบสูงและต่ำ นักวิเคราะห์ดูทิศทางของการเคลื่อนไหวของตลาดเมื่อมีความผันผวนเพิ่มขึ้นอย่างมากเป็นตัวบ่งชี้แนวโน้มตลาดในอนาคต ใช้ตัวชี้วัดเหล่านี้พวกเขาสามารถกำหนดเมื่อการค้าอาจจะทำกำไรหรือเพียงแค่เสี่ยงเกินไปที่จะเข้า
