Oscillator ราคา Detrended (DPO) คืออะไร?
ออสซิลเลเตอร์ราคาที่เสื่อมสภาพเป็นออสซิลเลเตอร์ที่ตัดแนวโน้มราคาในความพยายามที่จะประเมินความยาวของวงจรราคาจากยอดสูงสุดถึงยอดหรือรางจนถึงราง ซึ่งแตกต่างจากออสซิลเลเตอร์อื่น ๆ เช่น stochastic หรือ moving divergence ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MACD) DPO ไม่ใช่ตัวบ่งชี้โมเมนตัม มันเน้นยอดและรางราคาซึ่งใช้ในการประเมินจุดซื้อและขายให้สอดคล้องกับวงจรประวัติศาสตร์
ประเด็นที่สำคัญ
- DPO ใช้สำหรับวัดระยะห่างระหว่างยอดและรางในราคา / ตัวบ่งชี้ หากในอดีตมีรางห่างกันประมาณสองเดือนนั่นอาจช่วยให้ผู้ค้าทำการตัดสินใจในอนาคตเนื่องจากสามารถหารางล่าสุดและพิจารณาว่าอาจมีคนต่อไปอีกประมาณสองเดือน ผู้ค้าสามารถใช้ยอดเขาในอนาคตโดยประมาณเป็นโอกาสในการขายหรือโอกาสในอนาคตโดยประมาณเป็นโอกาสในการซื้อ โดยทั่วไปแล้วตัวบ่งชี้จะถูกตั้งค่าให้มองย้อนกลับไปในช่วงเวลา 20 ถึง 30
สูตรสำหรับ Oscillator ราคา Detrended (DPO) คือ:
DPO = ราคาจาก 2X +1 ช่วงเวลาที่ผ่านมา period X ระยะเวลา SMAwhere: X = จำนวนของระยะเวลาที่ใช้สำหรับช่วงเวลาที่มองย้อนกลับไป SMA = ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย
วิธีการคำนวณ Oscillator ราคา Detrended (DPO)
- กำหนดระยะเวลาการมองเช่น 20 งวดค้นหาราคาปิดจากช่วง x / 2 +1 ที่ผ่านมา หากใช้ 20 คาบนี่เป็นราคาจาก 11 ช่วงที่ผ่านมาคำนวณ SMA สำหรับช่วง x ล่าสุด ในกรณีนี้ให้ลบค่า SMA (ขั้นตอนที่ 3) จากราคาปิด x / 2 +1 ช่วงเวลาที่ผ่านมา (ขั้นตอนที่ 2) เพื่อรับค่า DPO
Oscillator ราคา Detrended (DPO) บอกอะไรคุณบ้าง
Oscillator ราคาที่ถูกทำลายพยายามที่จะช่วยให้ผู้ค้าระบุรอบราคาของสินทรัพย์ มันทำได้โดยการเปรียบเทียบ SMA กับราคาในอดีตที่อยู่ใกล้ช่วงกลางของช่วงมองย้อนกลับ
โดยการดูยอดเขาและรางประวัติศาสตร์บนตัวบ่งชี้ซึ่งสอดคล้องกับยอดและรางราคาในราคาโดยทั่วไปผู้ค้าจะวาดเส้นแนวตั้งที่รอยต่อเหล่านี้แล้วนับระยะเวลาที่ผ่านไประหว่างพวกเขา
หากพื้นอยู่ห่างกันสองเดือนนั่นจะช่วยประเมินว่าโอกาสการซื้อครั้งต่อไปอาจเกิดขึ้น สิ่งนี้ทำได้โดยการแยกรางล่าสุดในตัวบ่งชี้ / ราคาแล้วฉายสองเดือนถัดไปจากที่นั่น
หากยอดโดยทั่วไปอยู่ห่างกัน 1.5 เดือนผู้ค้าสามารถหาจุดสูงสุดล่าสุดจากนั้นคาดการณ์ว่าจุดสูงสุดถัดไปจะเกิดขึ้นในอีก 1.5 เดือน กรอบเวลาสูงสุด / เวลาที่คาดการณ์นี้สามารถใช้เป็นโอกาสในการขายตำแหน่งก่อนที่ราคาจะปรับลดลง
เพื่อช่วยเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวลาการค้าระยะห่างระหว่างรางน้ำและยอดเขาสามารถใช้เพื่อประเมินความยาวของการค้ายาวหรือระยะห่างระหว่างจุดสูงสุดและรางเพื่อประเมินความยาวของการค้าระยะสั้น
เมื่อราคาจากระยะเวลา x / 2 + 1 ที่ผ่านมาสูงกว่า SMA ตัวบ่งชี้ที่เป็นบวก เมื่อราคาจากระยะเวลา x / 2 + 1 ที่ผ่านมาต่ำกว่า SMA ตัวบ่งชี้ที่เป็นลบ
ราคาออสซิลเลเตอร์ที่เสื่อมสภาพไม่ได้ไปจนถึงราคาล่าสุด นี่เป็นเพราะ DPO กำลังวัดราคา x / 2 +1 ช่วงเวลาเมื่อเทียบกับ SMA ดังนั้นตัวบ่งชี้จะขึ้นไปที่ช่วง x / 2 + 1 ที่ผ่านมาเท่านั้น ไม่เป็นไรเพราะตัวบ่งชี้นั้นหมายถึงการเน้นยอดเขาและรางประวัติศาสตร์
ช่วงของตัวบ่งชี้และถูกแทนที่ด้วยในอดีตดังนั้นจึงไม่ใช่มาตรวัดที่มีประโยชน์ตามเวลาจริงสำหรับทิศทางแนวโน้ม ตามคำจำกัดความตัวบ่งชี้จะไม่ถูกใช้สำหรับการประเมินแนวโน้ม ดังนั้นการพิจารณาว่าการซื้อขายใดที่จะรับขึ้นอยู่กับผู้ซื้อขาย ในช่วงขาขึ้นโดยรวมภาวะวงจรจะมีโอกาสในการซื้อที่ดีและโอกาสในการขายที่ดี
ตัวอย่างของวิธีการใช้ Oscillator ราคา Detrended (DPO)
ในตัวอย่างด้านล่างเครื่องจักรธุรกิจระหว่างประเทศ (IBM) มีจุดต่ำสุดประมาณทุกๆ 1.5 ถึงสองเดือน เมื่อสังเกตวงจรให้มองหาสัญญาณซื้อที่สอดคล้องกับกรอบเวลานี้ ราคาจะสูงขึ้นทุกหนึ่งถึง 1.5 เดือน ค้นหาสัญญาณขาย / shorting ที่สอดคล้องกับรอบนี้
ความแตกต่างระหว่าง Oscillator ราคา Detrended (DPO) และดัชนี Channel Commodity (CCI)
ตัวบ่งชี้ทั้งสองนี้พยายามที่จะจับรอบในการเคลื่อนไหวของราคาแม้ว่าพวกเขาจะทำในวิธีที่แตกต่างกันมาก ส่วนใหญ่จะใช้ DPO เพื่อประเมินเวลาที่สินทรัพย์ใช้ในการเคลื่อนย้ายจากจุดสูงสุดไปยังจุดสูงสุดหรือรางไปสู่รางน้ำ (หรือจุดสูงสุดไปยังรางน้ำหรือในทางกลับกัน) ดัชนีแชนเนลสินค้าโภคภัณฑ์ (CCI) มักจะมีค่าระหว่าง +100 ถึง -100 แต่การฝ่าวงล้อมจากระดับเหล่านั้นบ่งชี้ถึงสิ่งที่สำคัญที่เกิดขึ้นเช่นเทรนด์ใหม่กำลังเริ่มต้นขึ้น ดังนั้น CCI จึงให้ความสำคัญกับช่วงเวลาที่สำคัญอาจเริ่มต้นหรือสิ้นสุดไม่ใช่รอบเวลาระหว่างรอบ
ข้อ จำกัด ของการใช้เครื่อง Oscillator ราคา Detrended (DPO)
DPO ไม่ได้ให้สัญญาณการค้าด้วยตัวเอง แต่เป็นเครื่องมือเพิ่มเติมที่จะช่วยในการกำหนดเวลาการค้า มันทำเช่นนี้โดยดูที่ราคาสูงสุดและจุดต่ำสุดในอดีต แม้ว่าข้อมูลนี้อาจเป็นจุดอ้างอิงหรือพื้นฐานสำหรับการคาดการณ์ในอนาคต แต่ก็ไม่รับประกันว่าจะมีการทำซ้ำความยาวรอบประวัติศาสตร์ในอนาคต รอบอาจยาวขึ้นหรือสั้นลงในอนาคต
ตัวบ่งชี้ยังไม่รวมถึงแนวโน้ม มันขึ้นอยู่กับผู้ค้าเพื่อกำหนดทิศทางการค้า หากราคาของสินทรัพย์ตกลงมาอย่างอิสระมันอาจไม่คุ้มค่าที่จะซื้อแม้จะอยู่ในวงรอบเนื่องจากราคาอาจจะลดลงในไม่ช้า
ยอดเขาและรางไม่ทั้งหมดบน DPO จะย้ายไปที่ระดับเดียวกัน ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องดูราคาเพื่อทำเครื่องหมายจุดสูงสุดและรางบนตัวบ่งชี้ บางครั้งตัวบ่งชี้อาจไม่ลดลงมากหรือขยับขึ้นมาก แต่การพลิกกลับจากระดับนั้นยังอาจเป็นสิ่งสำคัญสำหรับราคา
