ความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง Stochastics ที่เร็วและช้านั้นสรุปได้ในคำเดียวนั่นคือความไว การสุ่มอย่างรวดเร็วมีความอ่อนไหวมากกว่าการสุ่มช้าๆต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่มีความปลอดภัยและอาจส่งผลให้เกิดสัญญาณการซื้อขายหลายรายการ อย่างไรก็ตามเพื่อให้เข้าใจความแตกต่างนี้ได้อย่างแท้จริงคุณควรเข้าใจสิ่งที่ตัวบ่งชี้โมเมนตัมสุ่มเกี่ยวกับ
Stochastic Momentum Oscillator ทำงานอย่างไร
พัฒนาขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ 1950 โมเมนตัมเชิงสุ่มใช้เพื่อเปรียบเทียบตำแหน่งที่ราคาหลักทรัพย์ปิดเมื่อเทียบกับช่วงราคาในช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งโดยปกติจะใช้เวลา 14 วัน คำนวณโดยใช้สูตรต่อไปนี้:
% K = (H14 − L14) 100 ∗ (CP − L14) โดยที่: C = ราคาปิดล่าสุด L14 = ต่ำจาก 14 ช่วงการซื้อขายก่อนหน้านี้
% K ผลลัพธ์จาก 80 ถูกแปลความหมายว่าราคาของหลักทรัพย์ปิดสูงกว่า 80% ของราคาปิดก่อนหน้านี้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วง 14 วันที่ผ่านมา สมมติฐานหลักคือราคาของหลักทรัพย์จะซื้อขายที่ระดับสูงสุดในช่วงขาขึ้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามช่วงเวลาของ% K ที่เรียกว่า% D มักจะถูกรวมไว้เพื่อทำหน้าที่เป็นสายสัญญาณ โดยทั่วไปสัญญาณธุรกรรมจะเกิดขึ้นเมื่อ% K ข้ามผ่าน% D
โดยทั่วไปจะใช้ระยะเวลา 14 วันในการคำนวณข้างต้น แต่ช่วงเวลานี้มักมีการแก้ไขโดยผู้ค้าเพื่อให้ตัวบ่งชี้นี้มีความไวต่อการเคลื่อนไหวในราคาของสินทรัพย์อ้างอิงมากขึ้นหรือน้อยลง
ผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้สูตรด้านบนเรียกว่าการสุ่มอย่างรวดเร็ว ผู้ค้าบางรายพบว่าตัวบ่งชี้นี้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคามากเกินไปซึ่งนำไปสู่การถูกปลดออกจากตำแหน่งก่อนกำหนดในที่สุด เพื่อแก้ปัญหานี้การสุ่มแบบช้าถูกคิดค้นโดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามช่วงเวลากับ% K ของการคำนวณแบบเร็ว การใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามช่วงเวลาของ% K ของ Stochastic ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มคุณภาพของสัญญาณธุรกรรม นอกจากนี้ยังลดจำนวนของครอสโอเวอร์ที่ผิด หลังจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ครั้งแรกถูกนำไปใช้กับ% K ของ Stochastic อย่างรวดเร็วจะใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามช่วงเวลาเพิ่มเติมทำให้สิ่งที่เรียกว่า% D ของ Stochastic ช้า การตรวจสอบอย่างใกล้ชิดจะเผยให้เห็นว่า% K ของการสุ่มแบบช้านั้นเหมือนกับ% D (สายสัญญาณ) ในการสุ่มแบบเร็ว
บรรทัดล่าง
วิธีง่าย ๆ ในการจดจำความแตกต่างระหว่างตัวบ่งชี้ทางเทคนิคทั้งสองคือการคิดว่าการสุ่มอย่างรวดเร็วเป็นรถสปอร์ตและการสุ่มช้าเป็นลีมูซีน เช่นเดียวกับรถสปอร์ต stochastic ที่รวดเร็วนั้นคล่องตัวและเปลี่ยนทิศทางได้อย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน Stochastic ที่ช้านั้นใช้เวลาเพิ่มอีกนิดในการเปลี่ยนทิศทาง แต่สัญญาว่าจะเป็นการขับขี่ที่ราบรื่นมาก
ในทางคณิตศาสตร์ทั้งสองออสซิลเลเตอร์เกือบจะเหมือนกันยกเว้นว่า% K ของ Stochastic ที่ช้าถูกสร้างขึ้นโดยใช้ค่าเฉลี่ยสามงวดของ% K ของ Stochastic ที่รวดเร็ว การใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามช่วงเวลาของแต่ละ% K จะส่งผลให้บรรทัดที่ใช้สำหรับสัญญาณ
