รูปแบบการซื้อขายเป็นโครงสร้างที่ยึดตามกฎที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนทีละขั้นตอนเพื่อควบคุมกิจกรรมการซื้อขาย เราแนะนำแนวคิดพื้นฐานของรูปแบบการค้าอธิบายประโยชน์ของพวกเขาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการสร้างรูปแบบการค้าของคุณเอง
ประโยชน์ของการสร้างรูปแบบการค้า
การใช้รูปแบบการซื้อขายตามกฎให้ประโยชน์มากมาย:
- แบบจำลองจะขึ้นอยู่กับชุดของกฎที่พิสูจน์แล้ว สิ่งนี้จะช่วยลบอารมณ์ของมนุษย์ออกจากการตัดสินใจโมเดลสามารถ backtested ได้อย่างง่ายดายในข้อมูลทางประวัติศาสตร์เพื่อตรวจสอบมูลค่าของพวกเขาก่อนที่จะดำน้ำด้วยเงินจริง backtesting ตามรูปแบบช่วยให้การตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ประกอบการ กำไร $ 2 ในทางทฤษฎีอาจดูน่าสนใจ แต่ค่านายหน้าจาก $ 2.50 จะเปลี่ยนสมการโหมดสามารถเป็นอัตโนมัติเพื่อส่งการแจ้งเตือนมือถือข้อความป๊อปอัพและแผนภูมิ สิ่งนี้สามารถขจัดความจำเป็นในการตรวจสอบและดำเนินการด้วยตนเอง ด้วยรูปแบบผู้ซื้อขายสามารถติดตาม 10 หุ้นได้อย่างง่ายดายสำหรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (DMA) ข้ามเฉลี่ยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 15 วัน การติดตามอัตโนมัติด้วยตนเองแม้แต่สต็อค DMA หนึ่งรายการอาจเป็นเรื่องยาก
วิธีการสร้างรูปแบบการค้าของคุณเอง
ในการสร้างรูปแบบการซื้อขายคุณไม่จำเป็นต้องมีความรู้การซื้อขายในระดับสูง อย่างไรก็ตามคุณจำเป็นต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการและราคาที่เคลื่อนไหว (ตัวอย่างเช่นเนื่องจากเหตุการณ์ในโลก) ซึ่งมีโอกาสในการทำกำไรและวิธีการใช้ประโยชน์จากโอกาสในทางปฏิบัติ ผู้เริ่มต้นและผู้ค้าที่มีประสบการณ์ระดับปานกลางสามารถเริ่มด้วยการทำความคุ้นเคยกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเล็กน้อย เสนอข้อมูลเชิงลึกที่มีความหมายต่อรูปแบบการซื้อขายเหล่านี้ การทำความเข้าใจกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคจะช่วยให้ผู้ค้าสามารถกำหนดแนวโน้มและกำหนดกลยุทธ์และการปรับเปลี่ยนโมเดลของพวกเขาเอง เราจะเน้นการซื้อขายตามตัวชี้วัดทางเทคนิค
ตัวอย่างกลยุทธ์การซื้อขายแบบง่าย
ตามหลักการของการพลิกกลับแนวโน้มผู้ค้าบางรายดำเนินการตามสมมติฐานว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นจะกลับมาอีกครั้ง (และในทางกลับกัน) การใช้สมมุติฐานของการพลิกกลับของแนวโน้มเป็นกลยุทธ์เราจะสร้างรูปแบบการซื้อขาย ในขั้นตอนด้านล่างเราจะดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆเพื่อสร้างรูปแบบการซื้อขายและทดสอบว่ามีผลกำไรหรือไม่
แผนผังลำดับงานสำหรับการสร้างรูปแบบการค้า
รูปภาพโดย Julie Bang © Investopedia 2020
1. กำหนดรูปแบบการซื้อขาย
ในขั้นตอนนี้ผู้ค้าศึกษาการเคลื่อนไหวของหุ้นในอดีตเพื่อระบุแนวโน้มการทำนายและสร้างแนวคิด แนวคิดอาจเป็นผลมาจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่กว้างขวางหรืออาจเป็นลางสังหรณ์ตามการสังเกตโอกาส
สำหรับบทความนี้เรากำลังใช้การย้อนกลับของแนวโน้มเพื่อสร้างกลยุทธ์ แนวคิดเบื้องต้นคือ: หากหุ้นลดลง x เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับราคาปิดของวันก่อนหน้าคาดว่าแนวโน้มจะกลับตัวในอีกไม่กี่วันข้างหน้า
จากที่นี่ดูข้อมูลที่ผ่านมาและถามคำถามเพื่อปรับปรุงแนวคิด: แนวคิดนี้เป็นจริงหรือไม่ แนวคิดนี้จะนำไปใช้กับหุ้นที่มีความผันผวนสูงเพียงไม่กี่รายการหรือจะเหมาะสมกับหุ้นใด ๆ และหุ้นทั้งหมดหรือไม่ ระยะเวลาของการคาดการณ์แนวโน้มย้อนกลับคืออะไร (1 วัน 1 สัปดาห์หรือ 1 เดือน) สิ่งที่ควรตั้งค่าเป็นระดับลงเพื่อเข้าสู่การค้าขาย? ระดับกำไรเป้าหมายคืออะไร
แนวคิดเริ่มต้นมักจะมีสิ่งแปลกปลอมจำนวนมาก ผู้ประกอบการค้าต้องการจุดหรือตัวเลขในการตัดสินใจเล็กน้อยเพื่อเริ่มต้น สิ่งเหล่านี้อาจขึ้นอยู่กับสมมติฐานบางอย่าง ตัวอย่างเช่นกลยุทธ์นี้อาจใช้กับหุ้นที่มีความผันผวนปานกลางซึ่งมีค่าเบต้าอยู่ระหว่าง 2 และ 3 ซื้อหากหุ้นลดลง 3% และรอ 15 วันถัดไปสำหรับแนวโน้มการพลิกกลับและคาดหวังผลตอบแทน 4% ตัวเลขเหล่านี้ตั้งอยู่บนสมมติฐานและประสบการณ์ของผู้ซื้อขาย อีกครั้งความเข้าใจพื้นฐานของตัวชี้วัดทางเทคนิคเป็นสิ่งสำคัญ
2. ระบุโอกาส
ในขั้นตอนนี้ให้ระบุโอกาสหรือหุ้นที่เหมาะสมในการซื้อขาย สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบแนวคิดกับข้อมูลในอดีต ในแนวคิดตัวอย่างเราซื้อในอัตราร้อยละ 3 เริ่มต้นด้วยการเลือกหุ้นที่มีความผันผวนสูงสำหรับการประเมิน คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลประวัติของหุ้นที่ซื้อขายกันทั่วไปได้จากเว็บไซต์แลกเปลี่ยนหรือพอร์ทัลการเงินเช่น Yahoo! การเงิน. ใช้สูตรสเปรดชีตคำนวณการเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์จากราคาปิดของวันก่อนหน้ากรองผลลัพธ์ที่ตรงกับเกณฑ์และสังเกตรูปแบบสำหรับวันต่อไปนี้ ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างสเปรดชีต
ในตัวอย่างนี้ราคาปิดของหุ้นจะลดลงต่ำกว่า 3 เปอร์เซ็นต์ใน 2 วัน (4 กุมภาพันธ์และ 7 กุมภาพันธ์) การสังเกตอย่างรอบคอบในวันต่อไปนี้จะเปิดเผยหากมองเห็นแนวโน้มการกลับตัวหรือไม่ ราคาในวันที่ 5 กุมภาพันธ์มีการเปลี่ยนแปลงมากถึง 4.59 เปอร์เซ็นต์ ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์การเปลี่ยนแปลงจะต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ร้อยละ 1.96
ผลลัพธ์สรุปหรือไม่ ไม่การสังเกตหนึ่งครั้งตรงกับความคาดหวังของแนวคิด (4 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเปลี่ยน) ในขณะที่การสังเกตเดียวไม่ได้
ต่อไปเราต้องตรวจสอบแนวคิดของเราเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดข้อมูลเพิ่มเติมและหุ้นเพิ่มเติม ทำการทดสอบในหุ้นหลาย ๆ ตัวด้วยราคารายวันอย่างน้อย 5 ปี สังเกตว่าหุ้นตัวใดที่ให้แนวโน้มการพลิกกลับเป็นบวกภายในระยะเวลาที่กำหนด หากจำนวนผลลัพธ์ในเชิงบวกดีกว่าผลลบให้ดำเนินการตามแนวคิดต่อไป หากไม่มีให้ปรับแต่งแนวคิดแล้วทดสอบซ้ำหรือยกเลิกแนวคิดอย่างสมบูรณ์และกลับไปที่ขั้นตอนที่ 1
3. พัฒนารูปแบบการซื้อขาย
ในขั้นตอนนี้เราปรับรูปแบบการซื้อขายและแนะนำรูปแบบที่จำเป็นตามผลการประเมินแนวคิด เรายังคงตรวจสอบชุดข้อมูลขนาดใหญ่และทำการตรวจสอบรูปแบบเพิ่มเติม ผลลัพธ์ของกลยุทธ์ดีขึ้นหรือไม่หากเราพิจารณาวันธรรมดา ตัวอย่างเช่นราคาหุ้นลดลง 3% ในวันศุกร์ส่งผลให้เพิ่มขึ้น 5 เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่าภายในสัปดาห์หน้า ผลลัพธ์จะดีขึ้นหรือไม่หากเรานำหุ้นที่มีความผันผวนสูงซึ่งมีค่าเบต้าสูงกว่า 4 หรือไม่
เราสามารถตรวจสอบการปรับแต่งเหล่านี้ได้หรือไม่ว่าแนวคิดดั้งเดิมแสดงผลลัพธ์เชิงบวก คุณสามารถสำรวจหลายรูปแบบ ในขั้นตอนนี้คุณสามารถใช้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อระบุแนวโน้มที่ทำกำไรได้โดยให้อัลกอริทึมและโปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อมูล โดยรวมแล้วจุดมุ่งหมายคือการปรับปรุงผลลัพธ์เชิงบวกจากกลยุทธ์ของเราซึ่งนำไปสู่ผลกำไรมากขึ้น
ผู้ค้าบางรายติดอยู่ในขั้นตอนนี้วิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่อย่างไม่มีที่สิ้นสุดด้วยพารามิเตอร์ที่แตกต่างกันเล็กน้อย ไม่มีรูปแบบการค้าที่สมบูรณ์แบบ อย่าลืมวาดเส้นในการทดสอบและตัดสินใจ
4. ทำการศึกษาการปฏิบัติจริง
แบบจำลองของเราดูดีมาก มันแสดงผลกำไรที่เป็นบวกสำหรับการเทรดส่วนใหญ่ (ตัวอย่างเช่น 70 เปอร์เซ็นต์ชนะ $ 2 และขาดทุน 30 เปอร์เซ็นต์ของ $ 1) เราสรุปว่าสำหรับทุก ๆ 10 การซื้อขายเราสามารถทำกำไรที่หล่อได้ที่ 7 * $ 2 - 3 * $ 1 = $ 11
ขั้นตอนนี้ต้องมีการศึกษาการปฏิบัติจริงซึ่งอาจขึ้นอยู่กับประเด็นต่อไปนี้:
- ต้นทุนนายหน้าซื้อขายต่อการออกจากห้องเพียงพอสำหรับกำไรหรือไม่ฉันอาจต้องซื้อขายมากถึง 20 $ 500 ต่อการรับรู้กำไร แต่เงินทุนที่มีอยู่ของฉันคือเพียง $ 8000 พวกเขามีรูปแบบการค้าของฉันสำหรับวงเงินทุนหรือไม่ ฉันสามารถแลกเปลี่ยน แบบจำลองแสดงการซื้อขายที่บ่อยครั้งเกินกว่าเงินทุนของฉันที่มีอยู่หรือการซื้อขายน้อยเกินไปที่รักษาผลกำไรต่ำมากหรือไม่ผลลัพธ์ทางทฤษฎีตรงกับกฎระเบียบที่จำเป็น มันต้องมีการซื้อขายสั้นหรือยาวตัวเลือกการค้าซึ่งอาจถูกแบนหรือการถือครองตำแหน่งซื้อและขายพร้อมกันซึ่งอาจไม่ได้รับอนุญาต?
5. Go Live หรือ Abandon และย้ายไปยังโมเดลใหม่
พิจารณาผลลัพธ์ของการทดสอบการวิเคราะห์และการปรับเปลี่ยนข้างต้นทำการตัดสินใจ ใช้ชีวิตโดยการลงทุนด้วยเงินจริงโดยใช้รูปแบบการซื้อขายหรือละทิ้งรูปแบบแล้วเริ่มใหม่อีกครั้งจากขั้นตอนที่ 1
โปรดจำไว้ว่าเมื่อคุณดำเนินชีวิตด้วยเงินจริงสิ่งสำคัญคือการติดตามวิเคราะห์และประเมินผลอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนแรก
6. เตรียมพร้อมสำหรับความล้มเหลวและการเริ่มใหม่
การซื้อขายต้องให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องและปรับปรุงกลยุทธ์ แม้ว่ารูปแบบการค้าของคุณสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีการพัฒนาตลาดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เตรียมพร้อมสำหรับความล้มเหลวและการสูญเสีย เปิดให้ปรับแต่งและปรับปรุงเพิ่มเติม เตรียมพร้อมที่จะทิ้งโมเดลและย้ายไปยังโมเดลใหม่หากคุณเสียเงินและไม่สามารถปรับแต่งได้อีก
7. สร้างความมั่นใจในการบริหารความเสี่ยงโดยการสร้างในสถานการณ์สมมติ
อาจไม่สามารถรวมการจัดการความเสี่ยงในรูปแบบการซื้อขายที่เลือกขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ที่เลือก แต่ควรมีแผนสำรองหากสิ่งที่ดูเหมือนจะไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ ถ้าคุณซื้อหุ้นที่ลดลง 3 เปอร์เซ็นต์ แต่มันไม่ได้แสดงถึงแนวโน้มการกลับตัวในเดือนหน้า คุณควรทิ้งสต็อคนั้นด้วยการขาดทุน จำกัด หรือยึดมั่นในตำแหน่งนั้นต่อไป? คุณควรทำอย่างไรในกรณีของการกระทำขององค์กรเช่นปัญหาสิทธิ์
บรรทัดล่าง
มีแนวคิดการค้าที่เป็นที่ยอมรับหลายร้อยรายการและเติบโตขึ้นทุกวันด้วยการปรับแต่งผู้ค้ารายใหม่ ในการสร้างรูปแบบการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จผู้ประกอบการจะต้องมีวินัยความรู้ความอุตสาหะและการประเมินความเสี่ยงที่เป็นธรรม หนึ่งในความท้าทายที่สำคัญมาจากความผูกพันทางอารมณ์ของผู้ค้าไปจนถึงกลยุทธ์การซื้อขายที่พัฒนาตนเอง ศรัทธาแบบตาบอดดังกล่าวในแบบจำลองสามารถนำไปสู่การขาดทุนที่เพิ่มขึ้น การซื้อขายตามรูปแบบนั้นเกี่ยวกับการปลดอารมณ์ ดัมพ์โมเดลหากล้มเหลวและสร้างโมเดลใหม่แม้ว่าจะมีการสูญเสียและการหน่วงเวลาที่ จำกัด การซื้อขายนั้นเกี่ยวกับความสามารถในการทำกำไรและการหลีกเลี่ยงการสูญเสียนั้นสร้างขึ้นในรูปแบบการซื้อขายตามกฎ
