สูตรดัชนีทิศทางการเคลื่อนไหว (dmi) คืออะไรและคำนวณอย่างไร

ผู้ค้าในตำนานและผู้เขียน J. Welles Wilder Jr. แนะนำดัชนีการเคลื่อนไหวตามทิศทางหรือ DMI ในปี 1978 Wilder ต้องการตัวบ่งชี้ที่สามารถวัดความแข็งแกร่งและทิศทางของการเคลื่อนไหวของราคาเพื่อให้ผู้ค้าสามารถหลีกเลี่ยงสัญญาณที่ผิดพลาด DMI เป็นตัวบ่งชี้มาตรฐานที่แตกต่างกันสองตัวคือหนึ่งค่าลบและค่าบวกหนึ่งค่าซึ่งถูกพล็อตเป็นเส้นบนแผนภูมิเดียวกัน บรรทัดที่สามคือดัชนีทิศทางเฉลี่ยหรือ ADX คือแบบไม่แสดงทิศทาง แต่แสดงความแข็งแรงของการเคลื่อนไหว

มีสูตรที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละตัวบ่งชี้ทั้งสาม DMI นั้นสร้างขึ้นในอัตราส่วนของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอกซ์โปเนนเชียลหรือ EMA ของการเคลื่อนไหวของราคาที่สูงขึ้น (U) การเคลื่อนไหวของราคาที่ลดลง (D) และช่วงที่แท้จริงของราคา (TR) สิ่งเหล่านี้มักแสดงเป็นสมการ EMAUP, EMADOWN และ EMATR

การคำนวณสำหรับ EMA ต่างๆนั้นมีความซับซ้อนและมากมาย เมื่อพบแล้วจะสามารถใช้เพื่อคำนวณการเคลื่อนที่ของทิศทางหรือ DM สำหรับช่วงเวลาใดก็ได้ที่เลือก ช่วงเวลามาตรฐานคือ 14 งวด ค่าที่ส่งคืนของ DM อาจเป็นค่าบวก (+ DM), ค่าลบ (-DM) หรือศูนย์

Negative Directional Movement (-DM) คำนวณเป็น:

$\begin{matrix} - DM = \frac{E M D O W ยังไม่มีข้อความ}{E M T R} \\ ที่อยู่: \\ EMADOWN = ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียลลดลง \\ การเคลื่อนไหวของราคา \\ EMATR = ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ชี้แจงของจริง \\ ช่วงราคา \end{matrix} \ start {aligned} & - \ text {DM} = \ frac {EMADOWN} {EMATR} \ & \ textbf {โดยที่:} \ & \ text {EMADOWN = ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบทวีคูณของลง} \ & \ text { การเคลื่อนไหวของราคา} \ & \ text {EMATR = ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียลของจริง} \ & \ text {ช่วงราคา} \ \ end {จัดชิด}$ −DM = EMATREMADOWN โดยที่: EMADOWN = ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียลของการเคลื่อนไหวลงล่างราคา EMATR = ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียลของราคาจริง

ทิศทางการเคลื่อนไหวในเชิงบวก (+ DM) คำนวณดังนี้:

$\begin{matrix} + DM = \frac{E M ยู P}{E M T R} \\ ที่อยู่: \\ EMAUP = ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่อธิบายได้ของค่าขึ้น \\ การเคลื่อนไหวของราคา \\ EMATR = ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ชี้แจงของจริง \\ ช่วงราคา \end{matrix} \ start {aligned} & + \ text {DM} = \ frac {EMAUP} {EMATR} \ & \ textbf {โดยที่:} \ & \ text {EMAUP = ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียลขึ้นไปข้างบน} \ & \ text { การเคลื่อนไหวของราคา} \ & \ text {EMATR = ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียลของจริง} \ & \ text {ช่วงราคา} \ \ end {จัดชิด}$ + DM = EMATREMAUP โดยที่: EMAUP = ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียลของการเคลื่อนไหวราคาสูงขึ้น EMATR = ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียลของราคาที่แท้จริง

เมื่อค่าเหล่านั้นสร้างผลตอบแทนแล้วพวกเขาจะช่วยสร้างดัชนีทิศทาง (DX) ซึ่งคำนวณเป็น:

$D X = | \frac{+ DI - - DI}{+ DI + - DI} | DX = \ left | \ frac {+ \ text {DI} - \ text {} - \ text {DI}} {+ \ text {DI} + \ text {} - \ text {DI}} right |$ DX = ∣∣ + DI + −DI + DI - −DI ∣∣

เมื่อพบค่า DX ดัชนีทิศทางเฉลี่ย (ADX) จะถูกคำนวณดังนี้:

$\begin{matrix} D X = \frac{E M D X_{n - 1}}{\frac{2}{n + 1} (D X_{n} - E M D X_{n - 1})} \\ ที่อยู่: \\ EMADX = ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียลของ \\ ดัชนีทิศทาง \\ D X = ดัชนีทิศทาง \\ n = ช่วงเวลา \end{matrix} \ start {aligned} & ADX = \ frac {EMADX_ {n-1}} { frac {2} {n + 1} (DX_n - EMADX_ {n-1})} \ & \ textbf {โดยที่:} \ & \ text {EMADX = ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียลของ} \ & \ text {ดัชนีทิศทาง} \ & DX = \ text {ดัชนีทิศทาง} \ & n = \ text {ช่วงเวลา} \ \ end {ชิด}$ ADX = n + 12 (DXn −EMADXn − 1) EMADXn − 1 โดยที่: EMADX = ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลของดัชนีสองทิศทาง DD = ดัชนีทิศทาง = ช่วงเวลา

แผนภูมิแสดงค่า + DI, -DI และ ADX ตลอดช่วงเวลา

สูตรดัชนีทิศทางการเคลื่อนไหว (dmi) คืออะไรและคำนวณอย่างไร

ตัวเลือกของบรรณาธิการ