การซื้อขายหุ้นที่ผันผวนด้วยตัวชี้วัดทางเทคนิค

สารบัญ

• วิธีการค้นหาหุ้นที่ระเหยได้
• ซื้อขายหุ้นที่ผันผวนที่สุด
• บรรทัดล่าง

ความผันผวนคือการกระจายตัวของผลตอบแทนสำหรับหลักทรัพย์หรือดัชนีตลาด มันเป็นปริมาณโดยผู้ค้าระยะสั้นเป็นความแตกต่างเฉลี่ยระหว่างหุ้นรายวันสูงและต่ำทุกวันหารด้วยราคาหุ้น หุ้นที่เคลื่อนไหว $ 5 ต่อวันด้วยราคาหุ้น $ 50 มีความผันผวนมากกว่าหุ้นที่เคลื่อนไหว $ 5 ต่อวันด้วยราคาหุ้นที่ $ 150 เนื่องจากเปอร์เซ็นต์การย้ายจะยิ่งใหญ่กว่าในครั้งแรก

การซื้อขายหุ้นที่ผันผวนมากที่สุดคือวิธีที่มีประสิทธิภาพในการซื้อขายเพราะในทางทฤษฎีหุ้นเหล่านี้มีศักยภาพในการทำกำไรมากที่สุด ไม่ใช่โดยไม่มีอันตรายของตัวเองผู้ค้าจำนวนมากค้นหาหุ้นเหล่านี้ แต่ต้องเผชิญกับคำถามหลักที่สอง: วิธีการค้นหาหุ้นที่ผันผวนมากที่สุด

ประเด็นที่สำคัญ

• ผู้ค้ามักจะมองหาหุ้นที่ผันผวนที่สุดของตลาดเพื่อใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาระหว่างวันและกลยุทธ์ระยะสั้นโมเมนตัมเครื่องมือคัดกรองออนไลน์หลาย ๆ ตัวสามารถช่วยคุณระบุและ จำกัด รายชื่อหุ้นที่ผันผวนที่คุณต้องการซื้อขาย ในขณะที่อาจทำกำไรได้ก็มีความเสี่ยงและอาจนำไปสู่การสูญเสียที่มากขึ้น

วิธีการค้นหาหุ้นที่ผันผวนที่สุด

การค้นหาหุ้นที่ผันผวนที่สุดนั้นไม่ซับซ้อนและไม่จำเป็นต้องมีการวิจัยอย่างต่อเนื่องหรือคัดกรองหุ้น ให้เรียกใช้หน้าจอหุ้นแทนสำหรับหุ้นที่มีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง ปริมาณก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันเมื่อซื้อขายหุ้นที่มีความผันผวนเพื่อการเข้าและออกได้อย่างง่ายดาย

Stock Fetcher (StockFetcher.com) เป็นตัวอย่างของตัวกรองที่คุณสามารถใช้เพื่อติดตามหุ้นที่ผันผวนมาก การใช้ตัวกรองที่ปรับแต่งได้ Stock Fetcher จะเลือกหุ้นที่มีค่าเฉลี่ยเคลื่อนไหวมากกว่า 5% ต่อวัน (ระหว่างเปิดและปิด) ในช่วง 100 วันที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังกรองราคาหุ้นระหว่าง $ 10 ถึง $ 100 และมีปริมาณเฉลี่ยต่อวันมากกว่า 4 ล้านในช่วง 30 วันที่ผ่านมา นอกจากนี้หากคุณสนใจเฉพาะหุ้นการเพิ่มตัวกรองเช่น "exchange is ไม่ใช่ Amex" ช่วยหลีกเลี่ยงการใช้ประโยชน์จาก ETF ที่ปรากฏในผลการค้นหา

ตัวเลือกที่เน้นการวิจัยมากขึ้นคือการมองหาหุ้นที่มีความผันผวนในแต่ละวัน Finviz.com (เวอร์ชั่นฟรี) ให้ผู้ได้รับประโยชน์สูงสุดผู้แพ้สูงสุดและหุ้นที่มีความผันผวนมากที่สุดสำหรับการซื้อขายแต่ละวัน ใช้เครื่องมือตัวคัดกรองเพื่อกรองผลลัพธ์เพิ่มเติมสำหรับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดประสิทธิภาพและปริมาณ การ จำกัด การค้นหาในลักษณะนี้ทำให้ผู้ค้ามีรายชื่อหุ้นที่ตรงกับข้อกำหนดที่แน่นอน

Nasdaq.com แสดงรายการผู้ชนะและผู้แพ้ที่ใหญ่ที่สุดใน NASDAQ, NYSE และ AMEX สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ผลลัพธ์ที่ถูกกรองและสะท้อนความผันผวนในวันนั้นเท่านั้น ดังนั้นรายการให้หุ้นที่มีศักยภาพที่สามารถยังคงผันผวน แต่ผู้ค้าจะต้องผ่านผลด้วยตนเองและดูว่าหุ้นที่มีประวัติของความผันผวนและมีปริมาณเพียงพอที่จะรับประกันการซื้อขาย

ซื้อขายหุ้นที่ผันผวนที่สุด

หุ้นที่มีความผันผวนมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงซึ่งต้องใช้ความอดทนในการรอการเข้าร่วม แต่การดำเนินการอย่างรวดเร็วเมื่อรายการเหล่านั้นปรากฏขึ้น เช่นเดียวกับหุ้นใด ๆ การซื้อขายหุ้นที่มีความผันผวนที่มีแนวโน้มจะมีอคติทิศทางทำให้ผู้ซื้อขายได้เปรียบ ตัวบ่งชี้บางตัวสามารถใช้ในการซื้อขายหุ้นที่มีความผันผวนได้ แต่ผู้ค้าจะต้องติดตามการเคลื่อนไหวของราคาด้วย - ดูว่าราคากำลังสูงขึ้นหรือแกว่งต่ำกว่าเมื่อเทียบกับคลื่นก่อนหน้า - เพื่อกำหนดว่าเมื่อใดที่สัญญาณถูก. นี่คือตัวชี้วัดทางเทคนิคสองประการที่คุณสามารถใช้ในการซื้อขายหุ้นที่มีความผันผวนพร้อมกับสิ่งที่ควรพิจารณาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคา

ช่องทางของ Keltner

ช่องทางของ Keltner ใส่วงบนกลางและล่างรอบการเคลื่อนไหวของราคาในแผนภูมิหุ้น ตัวบ่งชี้มีประโยชน์มากที่สุดในตลาดที่มีแนวโน้มสูงเมื่อราคาสูงขึ้นและต่ำลงสำหรับแนวโน้มขาขึ้นหรือสูงและต่ำกว่าและต่ำลงสำหรับแนวโน้มขาลง

ในช่วงขาขึ้นที่แข็งแกร่งราคาจะ "แล่น" ช่องทาง Keltner ตอนบนและการดึงกลับมักจะไปถึงแถบกลางและไม่เกินวงล่าง ช่วงกลางจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่มีศักยภาพ หยุดวางอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งถึงสองในสามของทางระหว่างกลางและวงล่าง ทางออกวางเหนือวงบน

ใช้แนวคิดเดียวกันกับ downtrends ราคามักจะติดตามเส้นช่อง Keltner ที่ต่ำกว่าและการดึงกลับมักจะไปถึงแถบกลาง แต่ไม่เกินกว่าเส้น Keltner ส่วนบน เส้นกลางจึงเป็นพื้นที่ทางเข้าสั้น ๆ โดยมีจุดหยุดอยู่ด้านล่างของเส้น Keltner ตอนบนและเป้าหมายอยู่ต่ำกว่าเส้น Keltner ด้านล่าง

โดยทั่วไปแชนเนล Keltner จะถูกสร้างขึ้นโดยใช้แถบราคา 20 รายการก่อนหน้าโดยมีตัวคูณช่วง True เฉลี่ยถึง 2.0 รางวัลที่สัมพันธ์กับความเสี่ยงมักจะอยู่ที่ 1.5 หรือ 2.0 ต่อ 1 ซึ่งหมายถึง $ 1 ของความเสี่ยงโอกาสในการทำกำไรคือ $ 1.50 ถึง $ 2.00

รูปที่ 1 แชนเนล Keltner (20, 2.0 ATR) นำไปใช้กับแผนภูมิ 2 นาที

เนื่องจากช่องทางของ Keltner เคลื่อนตัวตามการเคลื่อนไหวของราคาเป้าหมายจึงถูกวางไว้ในช่วงเวลาของการซื้อขายและเก็บไว้ที่นั่น

ข้อได้เปรียบของกลยุทธ์นี้คือคำสั่งซื้อกำลังรอที่วงกลาง ไม่จำเป็นต้องกำหนดเวลาของรายการและเมื่อวางคำสั่งซื้อทั้งหมดผู้ซื้อขายไม่จำเป็นต้องทำอะไรนอกจากนั่งรอแล้วรอให้ครบหรือหยุดเป้าหมาย หรือมิฉะนั้นการค้าสามารถจัดการได้อย่างแข็งขัน สำหรับแนวโน้มที่แข็งแกร่งมากสามารถปรับเป้าหมายให้ได้กำไรมากขึ้น ควรหยุดและลดความเสี่ยงเมื่อการค้าขายทำกำไรได้; ความเสี่ยงจะไม่เพิ่มขึ้นในระหว่างการค้า

ข้อเสียของกลยุทธ์นี้คือใช้งานได้ดีในตลาดที่มีแนวโน้ม แต่ทันทีที่เทรนด์หายไปการเทรดที่ขาดทุนจะเริ่มขึ้นเนื่องจากราคามีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวไปมาระหว่างเส้นบนและล่าง

การกรองธุรกิจการค้าตามความแข็งแกร่งของแนวโน้มช่วยในเรื่องนี้ ตัวอย่างเช่นในช่วงขาขึ้นหากราคาไม่สูงขึ้นก่อนที่จะเข้าสู่ระยะยาวให้หลีกเลี่ยงการซื้อขายเนื่องจากการดึงกลับที่ลึกกว่ามีแนวโน้มที่จะหยุดการซื้อขาย

รูปที่ 2 ช่อง Keltner (20, 2.0 ATR) นำไปใช้กับแผนภูมิ 2 นาที

Stochastic oscillator

stochastic oscillator เป็นตัวบ่งชี้อีกตัวหนึ่งที่มีประโยชน์สำหรับการซื้อขายหุ้นที่ผันผวนที่สุด กลยุทธ์นี้ใช้ออสซิลเลเตอร์ stochastic สำหรับหุ้นที่หลากหลายหรือหุ้นที่ไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจน หุ้นที่มีความผันผวนมักจะตัดสินในช่วงก่อนที่จะตัดสินใจว่าทิศทางใดที่มีแนวโน้มต่อไป เนื่องจากการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งสามารถสร้างตำแหน่งเชิงลบที่มีขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็วการรอการยืนยันการกลับรายการจึงเป็นเรื่องที่รอบคอบ ตัวสั่นสุ่มให้การยืนยันนี้

เมื่อราคาขาดทิศทางที่ชัดเจนและเคลื่อนไหวไปด้านข้างให้ขายใกล้ระดับสูงสุดเมื่อช่วง Stochastic เคลื่อนไหวเหนือ 80 และลดลงต่ำกว่าด้านล่าง วางจุดหยุดเหนือระดับสูงสุดที่เพิ่งเกิดขึ้นกับเป้าหมายที่ 75% ของระยะทางลง ตัวอย่างเช่นหากช่วงคือ $ 1 สูงจากต่ำไปสูงให้วางเป้าหมาย $ 0.25 เหนือระดับต่ำ

ใช้ตำแหน่งยาวใกล้ด้านล่างของช่วงเมื่อ stochastic ลดลงต่ำกว่า 20 แล้วชุมนุมเหนือมัน วางจุดต่ำกว่าจุดต่ำสุดไว้แล้วตั้งเป้าหมาย 75% ในระยะ หากช่วงคือสูง $ 1 จากสูงไปต่ำเป้าหมายจะถูกวางไว้ต่ำกว่าระดับสูง $ 0.25

การซื้อขายจะเกิดขึ้นทันทีที่ราคาข้ามระดับ Stochastic Trigger (80 หรือ 20) อย่ารอให้แถบราคาดำเนินการจนเสร็จ เมื่อเวลาผ่านไป 1 นาที 2 นาทีหรือ 5 นาทีบาร์จะเสร็จสมบูรณ์ราคาอาจวิ่งไปหาเป้าหมายเพื่อทำการค้าที่คุ้มค่า

ละเว้นสัญญาณที่ขัดแย้งกันขณะทำการค้า อนุญาตให้เป้าหมายหรือหยุดที่จะได้รับการตี เมื่อเป้าหมายถูกตีถ้าสต็อกยังคงอยู่ในช่วงสัญญาณในทิศทางตรงกันข้ามจะพัฒนาหลังจากนั้นไม่นาน รูปที่ 3 แสดงการซื้อขายระยะสั้นตามด้วยการซื้อขายระยะยาวตามด้วยการซื้อขายระยะสั้นอื่น

stochastic oscillator ใช้การตั้งค่ามาตรฐาน 12 งวดและ% K ตั้งไว้ที่ 3

รูปที่ 3. Stochastic นำไปใช้กับแผนภูมิ 2 นาที

ในรูปที่ 3 ช่วงคือ $ 0.16 สูง ($ 16 ลบ $ 15.84) 25% ของ $ 0.16 คือ $ 0.04 หัก $ 0.04 จากช่วงสูงที่ $ 16 เพื่อรับเป้าหมายสำหรับตำแหน่งยาวของ $ 15.96 เพิ่ม $ 0.04 ไปยังจุดต่ำสุดของช่วงที่ $ 15.84 เพื่อรับเป้าหมายสำหรับตำแหน่งสั้น ๆ ที่ $ 15.88 ในขณะที่มีผลบังคับใช้ช่วงนี้เป็นเป้าหมายของคุณสำหรับตำแหน่งยาวและระยะสั้น ด้วยวิธีนี้เป้าหมายมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบแม้ว่าราคาจะไม่ทำให้กลับไปที่ด้านบนหรือด้านล่างของช่วงเมื่อมีความยาวหรือสั้นตามลำดับ

สำหรับการซื้อขายระยะสั้นครั้งแรกเพียงหลังเวลา 13.30 น. ค่า Stochastic ขึ้นเหนือระดับ 80 แล้วลดลงต่ำกว่าระดับต่ำสุด นี่เป็นสัญญาณการซื้อขายระยะสั้น ขายในราคาปัจจุบันทันทีที่ตัวบ่งชี้ข้ามต่ำกว่า 80 จากด้านบน วางหยุดเหนือราคาสูงที่เพิ่งเกิดขึ้นทันที กำหนดเป้าหมายการออกของคุณที่ $ 15.88 ไม่ทำอะไรเลยจนกว่าจะถึงจุดหยุดหรือเป้าหมาย เป้าหมายถูกโจมตีน้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงในภายหลังทำให้คุณออกจากการค้าขายโดยมีกำไร สโตแคสติกได้ปรับตัวลดลงต่ำกว่า 20 ดังนั้นทันทีที่ราคากลับมาอยู่เหนือระดับ 20 แล้วให้เข้าสู่การซื้อขายระยะยาว ณ ราคาปัจจุบัน วางหยุดต่ำกว่าราคาต่ำที่เพิ่งเกิดขึ้นและวางเป้าหมายเพื่อออกที่ $ 15.96 การค้านี้ใช้เวลาประมาณ 15 นาทีก่อนถึงเป้าหมายเพื่อการค้าที่ทำกำไร การค้าระยะสั้นอื่นพัฒนาขึ้นทันทีหลังจากการซื้อขายก่อนหน้า ป้อนสั้น ๆ ที่ราคาปัจจุบันเมื่อ Stochastic ข้ามต่ำกว่า 80 วางจุดสูงเหนือราคาล่าสุดและวางเป้าหมายเพื่อออกที่ $ 15.88 เข้าถึงเป้าหมายได้ในเวลาไม่ถึง 30 นาที

ข้อได้เปรียบของกลยุทธ์นี้คือมันจะรอการดึงกลับไปยังพื้นที่ที่ได้เปรียบและราคาก็เริ่มเคลื่อนไหวในทิศทางการค้าของเราเมื่อเราเข้าไป ดังนั้นการหยุดที่ค่อนข้างแน่นสามารถใช้และรางวัลอัตราส่วนความเสี่ยงมักจะเป็น 1.5: 1 หรือมากกว่า ข้อเสียเปรียบหลักคือสัญญาณเท็จ สัญญาณเท็จคือเมื่อตัวบ่งชี้ crisscross ข้าม 80 บรรทัด (สำหรับกางเกงขาสั้น) หรือ 20 บรรทัด (สำหรับยาว) ซึ่งอาจส่งผลให้สูญเสียการค้าก่อนที่การย้ายผลกำไรพัฒนา

เนื่องจากสโตคาสติกเคลื่อนไหวช้ากว่าราคาตัวบ่งชี้อาจให้สัญญาณช้าเกินไป เมื่อสัญญาณเข้าเกิดขึ้นราคาอาจขยับไปที่เป้าหมายอย่างมีนัยสำคัญซึ่งจะช่วยลดโอกาสในการทำกำไรและอาจทำให้การค้าไม่คุ้มค่า เมื่อเข้าร่วมแล้วรางวัลควรมีมากกว่าความเสี่ยงอย่างน้อย 1.5 เท่าโดยยึดตามเป้าหมายและหยุด (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดู: Stochastics: ตัวบ่งชี้การซื้อและขายที่ถูกต้อง )

บรรทัดล่าง

หุ้นที่มีความผันผวนนั้นมีความน่าสนใจสำหรับผู้ค้าเนื่องจากศักยภาพในการทำกำไรอย่างรวดเร็ว แนวโน้มความผันผวนของหุ้นมักจะให้ผลกำไรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเนื่องจากมีอคติทิศทางเพื่อช่วยเหลือผู้ค้าในการตัดสินใจ ช่องทางของ Keltner นั้นมีประโยชน์ในแนวโน้มที่แข็งแกร่งเพราะราคามักจะดึงกลับไปที่วงกลางเท่านั้น ข้อเสียคือเมื่อแนวโน้มสิ้นสุดลงการสูญเสียการซื้อขายจะเกิดขึ้น ตรวจสอบการเคลื่อนไหวของราคาและตรวจสอบให้แน่ใจว่าราคากำลังสูงขึ้นและสูงต่ำก่อนที่จะเข้าสู่การซื้อขายที่มีแนวโน้มสูง (ต่ำต่ำและสูงต่ำสำหรับการค้าขาลง) จะช่วยลดข้อบกพร่องนี้

ความผันผวนของหุ้นไม่ได้มีแนวโน้มเสมอไป พวกเขามักจะชักไปมา ในช่วงหนึ่งเมื่อ stochastic มาถึงระดับสูงสุด (80 หรือ 20) แล้วกลับหลังอีกวิธีหนึ่งก็แสดงว่าช่วงนั้นยังคงดำเนินต่อไปและให้โอกาสในการซื้อขาย ตรวจสอบทั้งช่องสัญญาณสุ่มและเคลต์เนอร์เพื่อดำเนินการตามแนวโน้ม แม้ว่าจะไม่มีตัวบ่งชี้ที่สมบูรณ์แบบดังนั้นโปรดติดตามการเคลื่อนไหวของราคาเพื่อช่วยกำหนดว่าตลาดมีแนวโน้มหรือเปลี่ยนแปลงเมื่อใดดังนั้นจึงมีการนำเครื่องมือที่เหมาะสมไปใช้ (สำหรับการอ่านเพิ่มเติมให้ตรวจสอบ: วิธีกำไรจากความผันผวน )