Stochastic RSI คืออะไร
Stochastic RSI (StochRSI) เป็นตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีช่วงระหว่างศูนย์และหนึ่ง (หรือศูนย์และ 100 บนแพลตฟอร์มการสร้างแผนภูมิบางแห่ง) และสร้างขึ้นโดยใช้สูตร Stochastic oscillator กับชุดของค่าดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI) กว่าข้อมูลราคามาตรฐาน การใช้ค่า RSI ภายในสูตร Stochastic ช่วยให้ผู้ค้าทราบว่ามูลค่าปัจจุบันของ RSI นั้นมากเกินไปหรือมากเกินไปหรือไม่
StochRSI oscillator ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากตัวบ่งชี้โมเมนตัมทั้งสองเพื่อสร้างตัวบ่งชี้ที่มีความอ่อนไหวมากขึ้นซึ่งปรับให้เข้ากับประสิทธิภาพที่ผ่านมาของการรักษาความปลอดภัยที่เฉพาะเจาะจงมากกว่าการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงราคาทั่วไป
ประเด็นที่สำคัญ
- การอ่าน StochRSI ที่สูงกว่า 0.8 นั้นถือว่ามากเกินไป ในระดับศูนย์ถึง 100 ระดับมากกว่า 80 คือ overbought และต่ำกว่า 20 เป็น oversold โดยที่ไม่ได้หมายความว่าราคาจะกลับต่ำกว่าเช่นเดียวกับ oversold ไม่ได้หมายความว่าราคาจะกลับสูงขึ้น เงื่อนไขที่ overbought และ oversold เพียงแจ้งเตือนผู้ค้าว่า RSI นั้นอยู่ใกล้กับจุดสูงสุดของการอ่านล่าสุดการอ่านค่าศูนย์หมายความว่า RSI นั้นอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ 14 (หรือเลือกช่วงการมองย้อนกลับ) การอ่านค่า 1 (หรือ 100) หมายถึง RSI อยู่ที่ระดับสูงสุดในช่วง 14 งวดที่ผ่านมาค่า StochRSI อื่น ๆ แสดงว่า RSI นั้นสัมพันธ์กับค่าสูงหรือต่ำ
สูตรสำหรับ Stochastic RSI (StochRSI) คือ:
StochRSI = สูงสุด − minRSI − นาทีโดยที่: RSI = การอ่าน RSI ปัจจุบัน = การอ่าน RSI ที่ต่ำที่สุดในช่วง 14 ช่วงที่ผ่านมา (หรือช่วงเวลาที่คุณมองหาที่เลือก) สูงสุด = สูงสุด RSI ที่อ่านได้ในช่วง 14 งวดสุดท้าย
ที่ไหน:
RSI = การอ่าน RSI ปัจจุบัน;
Lowest RSI = การอ่าน RSI ต่ำสุดในช่วง 14 ช่วงที่ผ่านมา (หรือช่วงมองย้อนหลังที่เลือก); และ
Highest RSI = RSI ที่สูงที่สุดที่อ่านได้ในช่วง 14 งวดที่ผ่านมา (หรือช่วงมองย้อนหลัง)
วิธีการคำนวณ Stochastic RSI
StochRSI ขึ้นอยู่กับการอ่าน RSI RSI มีค่าอินพุตซึ่งโดยทั่วไปคือ 14 ซึ่งบอกตัวบ่งชี้ว่ามีการใช้ข้อมูลจำนวนเท่าใดในการคำนวณ ระดับ RSI เหล่านี้จะถูกใช้ในสูตร StochRSI
- บันทึกระดับ RSI เป็นระยะเวลา 14 ช่วงเวลาที่ 14 ให้สังเกตการอ่าน RSI ปัจจุบันการอ่าน RSI สูงสุดและการอ่าน RSI ต่ำสุด ตอนนี้เป็นไปได้ที่จะเติมตัวแปรสูตรทั้งหมดสำหรับ StochRSI ในช่วงเวลาที่ 15 ให้สังเกตการอ่าน RSI ปัจจุบันการอ่าน RSI สูงสุดและการอ่านต่ำสุด แต่เฉพาะช่วง 14 สุดท้าย (ไม่ใช่ 15 ล่าสุด) คำนวณ StochRSI ใหม่เมื่อสิ้นสุดแต่ละงวดให้คำนวณค่า StochRSI ใหม่โดยใช้ค่า RSI 14 ค่าล่าสุดเท่านั้น
Stochastic RSI บอกอะไรคุณ
StochRSI ได้รับการพัฒนาโดย Tushar S. Chande และ Stanley Kroll และมีรายละเอียดในหนังสือ "The New Technical Trader" ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 1994 ในขณะที่ตัวชี้วัดทางเทคนิคมีอยู่แล้วเพื่อแสดงระดับการซื้อเกินและ oversold ทั้งสองพัฒนา StochRSI เพื่อปรับปรุงความไวและสร้าง จำนวนสัญญาณที่มากกว่าตัวบ่งชี้ดั้งเดิมสามารถทำได้
StochRSI ถือว่าสิ่งที่จะขายออกเมื่อราคาลดลงต่ำกว่า 0.20 ซึ่งหมายความว่ามูลค่า RSI ซื้อขายที่ระดับต่ำสุดของช่วงที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและทิศทางระยะสั้นของการรักษาความปลอดภัยพื้นฐานอาจเข้าใกล้ระดับที่สูงขึ้น ในทางกลับกันการอ่านค่าที่สูงกว่า 0.80 แสดงว่า RSI อาจสูงถึงระดับสูงสุดและสามารถใช้เพื่อส่งสัญญาณการดึงกลับในการรักษาความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน
นอกเหนือจากการระบุสภาพที่ซื้อมากเกินไป / มียอดขายเกินแล้ว StochRSI ยังสามารถใช้เพื่อระบุแนวโน้มระยะสั้นได้โดยดูที่บริบทของออสซิลเลเตอร์ที่มีค่ากึ่งกลางเท่ากับ 0.50 เมื่อ StochRSI สูงกว่า 0.50 ความปลอดภัยอาจถูกมองว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นและในทางกลับกันเมื่อต่ำกว่า 0.50
ควรใช้ StochRSI ร่วมกับตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่น ๆ หรือรูปแบบแผนภูมิเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้รับสัญญาณจำนวนมากที่สร้างขึ้น
นอกจากนี้ออสซิลเลเตอร์ที่ไม่ใช่โมเมนตัมเช่นสายการกระจายการสะสมอาจมีประโยชน์อย่างยิ่งเพราะมันไม่ได้ซ้อนทับกันในแง่ของการใช้งานและให้ข้อมูลเชิงลึกจากมุมมองที่แตกต่างกัน
ความแตกต่างระหว่าง Stochastic RSI และดัชนีความสัมพันธ์สัมพัทธ์ (RSI)
พวกเขาดูเหมือนกัน แต่ StochRSI อาศัยสูตรที่แตกต่างจากสิ่งที่สร้างค่า RSI RSI เป็นอนุพันธ์ของราคา ในขณะเดียวกัน stochRSI เป็นอนุพันธ์ของ RSI เองหรืออนุพันธ์อันดับสองของราคา หนึ่งในความแตกต่างที่สำคัญคือความเร็วในการเคลื่อนย้ายตัวบ่งชี้ StochRSI เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วจาก overbought ไปเป็น oversold หรือกลับกันในขณะที่ RSI นั้นเป็นตัวบ่งชี้การเคลื่อนที่ที่ช้ากว่ามาก หนึ่งไม่ดีกว่าอื่น ๆ StochRSI เพียงย้ายเพิ่มเติม (และเร็วกว่า) กว่า RSI
ข้อ จำกัด ในการใช้ Stochastic RSI
ข้อเสียอย่างหนึ่งของการใช้ StochRSI ก็คือมันมีความผันผวนค่อนข้างสูงเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วจากสูงไปต่ำ การทำให้ StochRSI เป็นไปอย่างราบรื่นอาจช่วยได้ในเรื่องนี้ ผู้ค้าบางรายจะใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ StochRSI เพื่อลดความผันผวนและทำให้ตัวบ่งชี้มีประโยชน์มากขึ้น ตัวอย่างเช่นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 10 วันของ StochRSI สามารถสร้างตัวบ่งชี้ที่ราบรื่นและมีเสถียรภาพมากขึ้น แพลตฟอร์มการทำแผนภูมิส่วนใหญ่อนุญาตให้นำตัวบ่งชี้ประเภทหนึ่งไปใช้กับอีกประเภทหนึ่งโดยไม่ต้องมีการคำนวณส่วนบุคคลใด ๆ
นอกจากนี้ StochRSI ยังเป็นอนุพันธ์อันดับสองของราคา กล่าวอีกนัยหนึ่งเอาท์พุทของมันคือสองขั้นตอนจากราคาที่แท้จริงของสินทรัพย์ที่มีการวิเคราะห์ซึ่งหมายความว่าบางครั้งมันอาจจะไม่ตรงกับราคาในตลาดของสินทรัพย์ในเวลาจริง
