Oscillator Stochastic คืออะไร?
stochastic oscillator เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมเปรียบเทียบราคาปิดของหลักทรัพย์โดยเฉพาะกับช่วงราคาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ความไวของออสซิลเลเตอร์ต่อการเคลื่อนไหวของตลาดสามารถลดลงได้โดยการปรับช่วงเวลานั้นหรือโดยการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของผลลัพธ์ มันถูกใช้เพื่อสร้างสัญญาณการซื้อขายที่มากเกินไปและมีการซื้อขายมากเกินไปโดยใช้ช่วงของค่าที่มีขอบเขต 0-100
ประเด็นที่สำคัญ
- Stochastic oscillator เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ได้รับความนิยมสำหรับการสร้างสัญญาณ overbought และ oversold มันได้รับการพัฒนาในปี 1950 และยังคงใช้งานได้อย่างกว้างขวางจนถึงทุกวันนี้
สูตรสำหรับ Stochastic Oscillator คือ
% K = (H14 − L14C − L14) × 100 ทุกที่: C = ราคาปิดล่าสุด L14 = ราคาต่ำสุดที่ซื้อขายในช่วง 14 การซื้อขายรอบ 14 H14 = ราคาสูงสุดที่ซื้อขายในช่วง 14 วันเดียวกัน% K = มูลค่าปัจจุบันของ ตัวบ่งชี้สุ่ม
% K บางครั้งเรียกว่าเป็นตัวบ่งชี้ stochastic ที่ช้า ตัวบ่งชี้สุ่ม "เร็ว" ถูกนำมาใช้เป็น% D = ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 3 ช่วงเวลาของ% K
ทฤษฎีทั่วไปที่ทำหน้าที่เป็นรากฐานสำหรับตัวบ่งชี้นี้คือในตลาดที่มีแนวโน้มสูงขึ้นราคาจะปิดใกล้ที่สูงและในตลาดที่มีแนวโน้มลดลงราคาจะใกล้กับที่ต่ำ สัญญาณธุรกรรมถูกสร้างขึ้นเมื่อ% K ข้ามผ่านค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามช่วงเวลาซึ่งเรียกว่า% D
Stochastic Oscillator
Oscillator Stochastic บอกอะไรคุณ?
stochastic oscillator นั้นมีขอบเขต จำกัด ซึ่งหมายความว่ามันอยู่ระหว่าง 0 ถึง 100 เสมอทำให้มันเป็นตัวบ่งชี้ที่มีประโยชน์ของสภาพที่มีการซื้อเกินและเกินเงื่อนไข ตามเนื้อผ้าการอ่านที่มากกว่า 80 ได้รับการพิจารณาในช่วงการซื้อเกินและการอ่านที่ต่ำกว่า 20 จะถือว่าเป็นยอดขายมากเกินไป อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ไม่ได้บ่งบอกถึงการกลับรายการที่กำลังจะเกิดขึ้นเสมอไป แนวโน้มที่แข็งแกร่งมากสามารถรักษาสภาพการซื้อเกินหรือ oversold เป็นระยะเวลานาน ผู้ค้าควรมองไปที่การเปลี่ยนแปลงใน stochastic oscillator เพื่อหาเบาะแสเกี่ยวกับแนวโน้มในอนาคต
โดยทั่วไปแล้วการสร้างแผนภูมิ Stochastic oscillator ประกอบด้วยสองบรรทัด: หนึ่งสะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าที่แท้จริงของ oscillator สำหรับแต่ละเซสชั่นและหนึ่งสะท้อนให้เห็นถึงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามวันง่าย เนื่องจากราคาถูกคาดการณ์ว่าจะเป็นไปตามโมเมนตัมการตัดกันของสองบรรทัดนี้ถือเป็นสัญญาณว่าการกลับรายการอาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากเป็นสัญญาณบ่งบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในแต่ละวัน
ความแตกต่างระหว่าง stochastic oscillator และการเคลื่อนไหวของราคาที่มีแนวโน้มยังถูกมองว่าเป็นสัญญาณการกลับรายการที่สำคัญ ตัวอย่างเช่นเมื่อแนวโน้มตลาดขาลงมาถึงจุดต่ำสุดใหม่ แต่ออสซิลเลเตอร์จะพิมพ์ระดับต่ำลงไปสูงกว่ามันอาจเป็นตัวบ่งชี้ว่าหมีกำลังหมดแรงกระตุ้นและการกลับตัวเป็นขาขึ้นของผู้ผลิตเบียร์
stochastic oscillator ได้รับการพัฒนาในช่วงปลายทศวรรษ 1950 โดย George Lane ตามที่ได้รับการออกแบบโดย Lane สโทคาสติกออสซิลเลเตอร์จะแสดงตำแหน่งของราคาปิดของหุ้นที่สัมพันธ์กับช่วงราคาสูงและต่ำในช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นระยะเวลา 14 วัน Lane ระหว่างการสัมภาษณ์จำนวนมากได้กล่าวว่าออสซิลเลเตอร์สุ่มไม่ได้ตามราคาหรือปริมาณหรืออะไรทำนองนั้น เขาบ่งชี้ว่าออสซิลเลเตอร์เป็นไปตามความเร็วหรือโมเมนตัมของราคา เลนยังเปิดเผยในการสัมภาษณ์ว่าตามปกติแล้วโมเมนตัมหรือความเร็วของราคาหุ้นจะเปลี่ยนแปลงก่อนที่ราคาจะเปลี่ยนแปลง ด้วยวิธีนี้ stochastic oscillator สามารถใช้ในการคาดการณ์การกลับตัวเมื่อตัวบ่งชี้พบความแตกต่างที่เป็นกระทิงหรือเป็นหมี สัญญาณนี้เป็นสัญญาณแรกและระบุได้ว่าเป็นสัญญาณการซื้อขายที่สำคัญที่สุด
ตัวอย่างวิธีการใช้ Stochastic Oscillator
stochastic oscillator รวมอยู่ในเครื่องมือสร้างแผนภูมิส่วนใหญ่และสามารถใช้งานได้ง่ายในทางปฏิบัติ ระยะเวลามาตรฐานที่ใช้คือ 14 วันถึงแม้ว่าจะสามารถปรับได้เพื่อตอบสนองความต้องการการวิเคราะห์เฉพาะ stochastic oscillator คำนวณโดยการลบค่าต่ำสำหรับรอบระยะเวลาจากราคาปิดปัจจุบันหารด้วยช่วงรวมสำหรับรอบระยะเวลาและคูณด้วย 100 ตามตัวอย่างสมมติถ้าสูง 14 วันคือ $ 150 ต่ำต่ำคือ $ 125 และ การปิดปัจจุบันคือ $ 145 จากนั้นการอ่านสำหรับเซสชันปัจจุบันจะเป็น: (145-125) / (150-125) * 100 หรือ 80
ด้วยการเปรียบเทียบราคาปัจจุบันกับช่วงเวลาผ่านไปออสซิลเลเตอร์ของสโทคาสติกสะท้อนให้เห็นถึงความสอดคล้องซึ่งราคาปิดใกล้เคียงสูงหรือต่ำล่าสุด การอ่าน 80 จะบ่งบอกว่าสินทรัพย์กำลังจะซื้อเกินกำลัง
ความแตกต่างระหว่างดัชนีความสัมพันธ์สัมพัทธ์ (RSI) และ Stochastic Oscillator
ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI) และ stochastic oscillator เป็นทั้ง oscillators โมเมนตัมราคาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการวิเคราะห์ทางเทคนิค ในขณะที่มักใช้ควบคู่ควบคู่กัน แต่ก็มีทฤษฎีและวิธีการพื้นฐานต่างกัน stochastic oscillator เป็นข้อเสนอล่วงหน้าโดยมีข้อสันนิษฐานว่าราคาปิดควรปิดใกล้กับทิศทางเดียวกับแนวโน้มปัจจุบัน ในขณะเดียวกัน RSI ติดตามระดับการซื้อเกินและ oversold โดยการวัดความเร็วของการเคลื่อนไหวของราคา กล่าวอีกนัยหนึ่ง RSI ถูกออกแบบมาเพื่อวัดความเร็วของการเคลื่อนไหวของราคาในขณะที่สูตร stochastic oscillator ทำงานได้ดีที่สุดในช่วงการซื้อขายที่สอดคล้องกัน
โดยทั่วไป RSI มีประโยชน์มากกว่าในช่วงที่ตลาดมีแนวโน้มและ Stochastics มีมากขึ้นในตลาดด้านข้างหรือตลาดที่เปลี่ยนแปลงเร็ว
ข้อ จำกัด ของ Stochastic Oscillator
ข้อ จำกัด หลักของ stochastic oscillator ก็คือมันเป็นที่รู้จักกันในการผลิตสัญญาณเท็จ นี่คือเมื่อสัญญาณการซื้อขายถูกสร้างขึ้นโดยตัวบ่งชี้ แต่ราคาไม่ได้ตามจริงซึ่งอาจจบลงด้วยการสูญเสียการค้า ในช่วงสภาวะตลาดผันผวนนี้สามารถเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย วิธีหนึ่งในการช่วยเหลือสิ่งนี้คือการใช้แนวโน้มราคาเป็นตัวกรองซึ่งสัญญาณจะถูกใช้ก็ต่อเมื่ออยู่ในทิศทางเดียวกับแนวโน้ม
