การถดถอยแบบขั้นตอนคืออะไร?
การวิเคราะห์การถดถอยเป็นวิธีการทางสถิติที่ใช้กันอย่างแพร่หลายซึ่งพยายามที่จะระบุความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร แนวคิดคือรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการตัดสินใจที่ดีขึ้นและเป็นแนวทางปฏิบัติทั่วไปในโลกแห่งการลงทุน การถดถอยแบบขั้นตอนเป็นการสร้างแบบวนซ้ำทีละขั้นตอนของตัวแบบการถดถอยที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตัวแปรอิสระแบบอัตโนมัติ ความพร้อมใช้งานของชุดซอฟต์แวร์ทางสถิติทำให้การถดถอยแบบขั้นตอนเป็นไปได้แม้ในรุ่นที่มีตัวแปรนับร้อย
ประเภทของการถดถอยแบบขั้นตอน
เป้าหมายพื้นฐานของการถดถอยแบบขั้นตอนคือผ่านชุดการทดสอบ (การทดสอบแบบ F, การทดสอบแบบที) เพื่อค้นหาชุดของตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม สิ่งนี้ทำกับคอมพิวเตอร์ผ่านการทำซ้ำซึ่งเป็นกระบวนการของการบรรลุผลลัพธ์หรือการตัดสินใจโดยผ่านรอบซ้ำหรือรอบการวิเคราะห์ การดำเนินการทดสอบโดยอัตโนมัติด้วยความช่วยเหลือจากซอฟต์แวร์สำเร็จรูปทางสถิติมีข้อดีของการประหยัดเวลาสำหรับแต่ละบุคคล
ประเด็นที่สำคัญ
- การวิเคราะห์การถดถอยเป็นวิธีการทางสถิติที่พยายามทำความเข้าใจและวัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามการถดถอยแบบสเต็ปเปอร์เป็นวิธีการตรวจสอบความสำคัญทางสถิติของตัวแปรอิสระแต่ละตัวในรูปแบบวิธีการเลือกข้างหน้าจะเพิ่มตัวแปร. วิธีการกำจัดย้อนหลังเริ่มต้นด้วยแบบจำลองที่โหลดด้วยตัวแปรจำนวนมากแล้วลบหนึ่งตัวแปรเพื่อทดสอบความสำคัญของมันที่สัมพันธ์กับผลลัพธ์โดยรวมการถดถอยแบบขั้นตอนมีนักวิจารณ์หลายคนเนื่องจากเป็นวิธีการที่เหมาะสมกับข้อมูลในแบบจำลอง
การถดถอยแบบขั้นตอนสามารถทำได้โดยการลองตัวแปรอิสระทีละตัวและรวมไว้ในตัวแบบการถดถอยถ้ามันมีความสำคัญทางสถิติหรือโดยรวมถึงตัวแปรอิสระที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดในแบบจำลองและกำจัดสิ่งที่ไม่สำคัญทางสถิติ บางวิธีใช้ทั้งสองวิธีร่วมกันดังนั้นจึงมีสามวิธีในการถดถอยแบบขั้นตอน:
- การเลือกไปข้างหน้าเริ่มต้นโดยไม่มีตัวแปรในตัวแบบทดสอบแต่ละตัวแปรเมื่อมันถูกเพิ่มลงในแบบจำลองจากนั้นเก็บค่าที่ถือว่ามีความสำคัญทางสถิติมากที่สุด - ทำซ้ำกระบวนการจนกว่าผลลัพธ์จะดีที่สุดการกำจัดแบบเริ่มต้นด้วยชุดตัวแปรอิสระ การลบทีละครั้งจากนั้นทำการทดสอบเพื่อดูว่าตัวแปรที่ถูกลบนั้นมีความสำคัญทางสถิติหรือไม่การกำจัดแบบสองทิศทางคือการรวมกันของสองวิธีแรกที่ทดสอบว่าควรรวมหรือไม่รวมตัวแปรใด
ตัวอย่างของการถดถอยแบบขั้นตอนโดยใช้วิธีการกำจัดแบบย้อนกลับจะเป็นความพยายามที่จะเข้าใจการใช้พลังงานในโรงงานโดยใช้ตัวแปรเช่นเวลาทำงานของอุปกรณ์อายุอุปกรณ์ขนาดพนักงานอุณหภูมิภายนอกและช่วงเวลาของปี ตัวแบบมีตัวแปรทั้งหมดจากนั้นแต่ละตัวจะถูกลบออกทีละตัวเพื่อพิจารณาว่าตัวใดมีความสำคัญทางสถิติน้อยที่สุด ในตอนท้ายแบบจำลองอาจแสดงให้เห็นว่าช่วงเวลาของปีและอุณหภูมิมีความสำคัญมากที่สุดซึ่งบ่งบอกว่าการใช้พลังงานสูงสุดในโรงงานคือเมื่อการใช้งานเครื่องปรับอากาศสูงสุด
ข้อ จำกัด ของการถดถอยแบบขั้นตอน
การวิเคราะห์การถดถอยทั้งแบบเชิงเส้นและแบบหลายตัวแปรใช้กันอย่างแพร่หลายในโลกการลงทุนในปัจจุบัน ความคิดมักจะค้นหารูปแบบที่มีอยู่ในอดีตที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต ตัวอย่างเช่นการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายอาจดูอัตราส่วนราคาต่อกำไรและผลตอบแทนหุ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพื่อพิจารณาว่าหุ้นที่มีอัตราส่วน P / E ต่ำ (ตัวแปรอิสระ) ให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น (ตัวแปรตาม) ปัญหาเกี่ยวกับวิธีการนี้คือสภาวะของตลาดมักจะเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในอดีตไม่จำเป็นต้องเป็นจริงในปัจจุบันหรืออนาคต
ในขณะเดียวกันกระบวนการถดถอยแบบขั้นตอนมีนักวิจารณ์จำนวนมากและยังมีการเรียกร้องให้หยุดใช้วิธีการทั้งหมด นักสถิติสังเกตข้อเสียเปรียบหลายประการรวมถึงผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องความลำเอียงโดยธรรมชาติในกระบวนการนั้นและความจำเป็นสำหรับพลังการคำนวณที่สำคัญในการพัฒนาตัวแบบการถดถอยที่ซับซ้อนผ่านการทำซ้ำ
