ความเสี่ยงของการทำลายคืออะไร?
ความเสี่ยงต่อความพินาศคือความน่าจะเป็นของบุคคลที่สูญเสียเงินจำนวนมากผ่านการลงทุนการค้าหรือการพนันจนถึงจุดที่ไม่สามารถกู้คืนความเสียหายหรือดำเนินต่อไปได้อีกต่อไป ความเสี่ยงของการทำลายโดยทั่วไปจะถูกคำนวณเป็นความน่าจะเป็นที่สูญเสียหรือที่เรียกว่า "ความน่าจะเป็นของการทำลาย"
ทำความเข้าใจกับความเสี่ยงของการทำลาย
ความเสี่ยงของการทำลายสามารถระบุได้ผ่านการสร้างแบบจำลองทางการเงินขั้นสูงและแสดงความน่าจะเป็น ความซับซ้อนของวิธีการสร้างแบบจำลองทางการเงินที่เกี่ยวข้องในการคำนวณความเสี่ยงของการทำลายจะขึ้นอยู่กับจำนวนและความหลากหลายของการลงทุนที่เกี่ยวข้องในพอร์ตการซื้อขายที่ครอบคลุม ในแง่พื้นฐานความเสี่ยงของการทำลายในการเล่นการพนันและการลงทุนนั้นไม่แตกต่างกันมากเนื่องจากขึ้นอยู่กับจำนวนการเดิมพัน (การลงทุน) และจำนวนเงินทุนที่มีต่อการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น ข้อแตกต่างที่สำคัญคือการลงทุนไม่ใช่การเดิมพันผลรวมศูนย์ การลงทุนแต่ละครั้งมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันและความน่าจะเป็นในการจ่ายเงินโดยมีความเสี่ยงบางส่วนที่เป็นเงินทุนทั้งหมดและบางส่วนรับประกันผลตอบแทนของหลักการโดยไม่คำนึงถึงประสิทธิภาพ
การควบคุมความเสี่ยงของการทำลาย
แนวคิดของการกระจายความเสี่ยงได้รับการพัฒนาส่วนหนึ่งเพื่อลดความเสี่ยงของการทำลาย พอร์ตการลงทุนหลายสินทรัพย์เป็นเรื่องยากอย่างยิ่งที่จะสร้างกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงสำหรับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในพอร์ตโฟลิโอ การลงทุนบางประเภทเช่นพันธบัตรและกองทุนมีข้อมูลทางประวัติศาสตร์จำนวนมากเพื่อให้สามารถวิเคราะห์ความน่าจะเป็นที่ได้รับจากพารามิเตอร์ที่หลากหลาย คนอื่น ๆ เช่นตราสารอนุพันธ์ที่กำหนดเองมักจะมีเอกลักษณ์และบางครั้งก็ยากที่จะวิเคราะห์เพื่อให้ได้รับอย่างเหมาะสม นอกเหนือจากนี้ยังมีเหตุการณ์หงส์ดำที่สามารถยกระดับแม้แต่รูปแบบการจัดการความเสี่ยงที่ซับซ้อนที่สุดได้เสมอ ด้วยเหตุนี้นักลงทุนส่วนใหญ่จึงใช้โมเดลการจัดสรรสินทรัพย์ที่ลงทุนระดับฐานเงินทุนในสินทรัพย์ที่ปราศจากความเสี่ยงหรือความเสี่ยงต่ำมากในขณะที่การเดิมพันความเสี่ยงสูงในพื้นที่อื่น ๆ ของพอร์ต
โปรแกรมการจัดการความเสี่ยงสามารถปรับแต่งให้กับนักลงทุนและประเภทของการลงทุนที่เกี่ยวข้อง โปรแกรมการจัดการความเสี่ยงจะแตกต่างกันในแต่ละสาขาวิชาด้วยการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานในอุตสาหกรรมการเงินที่พัฒนาขึ้นสำหรับการจัดการการลงทุนประกันภัยการร่วมทุนและอื่น ๆ โดยทั่วไปการจัดการความเสี่ยงของสถาบันจะถูกกำหนดโดยกฎระเบียบสำหรับสถานการณ์การลงทุนทุกประเภทในอุตสาหกรรมการเงินและการปฏิบัติที่ดีที่สุดเช่นการตรวจสอบพื้นที่อย่างแข็งขันเช่นความเสี่ยงคู่สัญญามีการใช้กันอย่างแพร่หลาย อย่างไรก็ตามการจัดการความเสี่ยงส่วนบุคคลในพอร์ทการลงทุนนั้นมักถูกมองข้ามหรือผิดพลาด
