ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ - นิยาม rsi & การคำนวณ

สารบัญ

• ดัชนีความสัมพันธ์สัมพัทธ์คืออะไร
• สูตรสำหรับ RSI
• การคำนวณของ RSI
• RSI บอกอะไรคุณ
• Divergences ตัวอย่างการใช้ RSI
• ตัวอย่างการปฏิเสธการแกว่ง RSI
• RSI กับ MACD
• ข้อ จำกัด ของ RSI

ดัชนีความสัมพันธ์สัมพัทธ์คืออะไร - RSI

ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI) เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่วัดขนาดของการเปลี่ยนแปลงราคาล่าสุดเพื่อประเมินสภาพที่มีการซื้อมากเกินไปหรือมากเกินไปในราคาของหุ้นหรือสินทรัพย์อื่น ๆ RSI จะแสดงเป็น oscillator (กราฟเส้นที่เคลื่อนที่ระหว่างสองขั้ว) และสามารถอ่านได้ตั้งแต่ 0 ถึง 100 ตัวบ่งชี้ได้รับการพัฒนามาโดย J. Welles Wilder Jr. และแนะนำในหนังสือ seminal 1978 ของเขา แนวคิดใหม่ใน ระบบการซื้อขายทางเทคนิค

การตีความแบบดั้งเดิมและการใช้งานของ RSI นั้นมีค่า 70 หรือสูงกว่าบ่งชี้ว่าการรักษาความปลอดภัยกำลังกลายเป็นมากเกินไปหรือ overvalued และอาจถูกเตรียมไว้สำหรับแนวโน้มการพลิกกลับหรือการดึงกลับราคาที่ถูกต้อง การอ่าน RSI ที่ 30 หรือต่ำกว่าแสดงว่ามีเงื่อนไขที่ขายเกินหรือต่ำเกินไป

ประเด็นที่สำคัญ

• RSI เป็นออสซิลเลเตอร์โมเมนตัมที่ได้รับความนิยมที่พัฒนาขึ้นในปี 1978 RSI เปรียบเทียบโมเมนตัมเชิงบวกและราคาหมีที่ถูกพล็อตกราฟของราคาสินทรัพย์

สูตรสำหรับ RSI

ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI) คำนวณด้วยการคำนวณสองส่วนที่เริ่มต้นด้วยสูตรต่อไปนี้:

$RS{\mathrm{ผม}}_{\text{ขั้นตอนแรก}}=100-$ RSIstep หนึ่ง = 100−

กำไรหรือขาดทุนถัวเฉลี่ยที่ใช้ในการคำนวณคือเปอร์เซ็นต์กำไรหรือขาดทุนเฉลี่ยในช่วงเวลาที่มองย้อนกลับไป สูตรใช้ค่าบวกสำหรับการสูญเสียโดยเฉลี่ย

มาตรฐานคือการใช้ 14 งวดเพื่อคำนวณค่า RSI เริ่มต้น ตัวอย่างเช่นสมมติว่าตลาดปิดสูงขึ้นเจ็ดใน 14 วันที่ผ่านมาโดยมีกำไรเฉลี่ย 1% ส่วนที่เหลืออีกเจ็ดวันปิดตัวลงต่ำกว่าโดยมีการสูญเสียเฉลี่ย -0.8% การคำนวณสำหรับส่วนแรกของ RSI จะมีลักษณะการคำนวณแบบขยายต่อไปนี้:

$55.55=100-$ 55.55 = 100 ⎣⎢⎡ 1+ (140.8%) (141%) 100 ⎦⎥⎤

เมื่อมีข้อมูลอยู่ 14 งวดส่วนที่สองของสูตร RSI สามารถคำนวณได้ ขั้นตอนที่สองของการคำนวณทำให้ผลลัพธ์ราบรื่นขึ้น

$RS{\mathrm{ผม}}_{\text{ขั้นตอนที่สอง}}=100-$ RSIstep two = 100−

การคำนวณของ RSI

ดัชนีความสัมพันธ์สัมพัทธ์ (RSI)

เมื่อใช้สูตรด้านบนจะสามารถคำนวณ RSI ได้ซึ่งจะสามารถแปลงบรรทัด RSI พร้อมกับแผนภูมิราคาของสินทรัพย์

RSI จะเพิ่มขึ้นตามจำนวนและขนาดของการปิดบวกที่เพิ่มขึ้นและจะลดลงเมื่อจำนวนและขนาดของการสูญเสียเพิ่มขึ้น ส่วนที่สองของการคำนวณทำให้ผลลัพธ์ราบรื่นขึ้นดังนั้น RSI จะใกล้ 100 หรือ 0 ในตลาดที่มีแนวโน้มสูง

TradingView

ดังที่คุณเห็นในแผนภูมิด้านบนตัวบ่งชี้ RSI อาจยังคงอยู่ใน "overbought" อาณาเขตเป็นระยะเวลานานในขณะที่หุ้นอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ตัวบ่งชี้สามารถอยู่ในอาณาเขต "ขายเกิน" เป็นเวลานานในขณะที่หุ้นอยู่ในแนวโน้มขาลง สิ่งนี้อาจสร้างความสับสนให้กับนักวิเคราะห์ใหม่ แต่การเรียนรู้ที่จะใช้ตัวบ่งชี้ภายในบริบทของแนวโน้มที่เกิดขึ้นจะทำให้ประเด็นเหล่านี้ชัดเจนขึ้น

RSI บอกอะไรคุณ

แนวโน้มหลักของหุ้นหรือสินทรัพย์เป็นเครื่องมือสำคัญในการทำให้แน่ใจว่าการอ่านตัวบ่งชี้มีความเข้าใจอย่างถูกต้อง ตัวอย่างเช่นนักเทคนิคการตลาดที่รู้จักกันดี Constance Brown, CMT ได้ส่งเสริมความคิดที่ว่าการอ่านแบบ oversold บน RSI ในช่วงขาขึ้นมีแนวโน้มสูงกว่า 30% และการอ่าน overbought บน RSI ในช่วง downtrend นั้นต่ำกว่า ระดับ 70%

ดังที่คุณเห็นในแผนภูมิต่อไปนี้ในช่วงขาลง RSI จะสูงสุดใกล้ระดับ 50% มากกว่า 70% ซึ่งนักลงทุนสามารถใช้เพื่อส่งสัญญาณสภาพหมีที่น่าเชื่อถือมากขึ้น นักลงทุนจำนวนมากจะใช้เส้นแนวโน้มแนวนอนที่อยู่ระหว่างระดับ 30% หรือ 70% เมื่อมีแนวโน้มที่แข็งแกร่งในการระบุสุดขั้ว การปรับเปลี่ยนระดับ overbought หรือ oversold เมื่อราคาหุ้นหรือสินทรัพย์อยู่ในระยะยาวช่องทางแนวนอนมักไม่จำเป็น

TradingView

แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระดับการซื้อเกินหรือเกินระดับที่เหมาะสมกับแนวโน้มคือการมุ่งเน้นไปที่สัญญาณการซื้อขายและเทคนิคที่สอดคล้องกับแนวโน้ม กล่าวอีกนัยหนึ่งการใช้สัญญาณรั้นเมื่อราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นและสัญญาณขาลงเมื่อราคาหุ้นอยู่ในแนวโน้มขาลงจะช่วยหลีกเลี่ยงสัญญาณเตือนผิด ๆ ที่ RSI สามารถสร้างขึ้นได้

Divergences ตัวอย่างการใช้ RSI

ความแตกต่างรั้นรั้นเกิดขึ้นเมื่อ RSI สร้างการอ่าน oversold ตามด้วยต่ำที่สูงขึ้นที่ตรงกับระดับต่ำสุดที่สอดคล้องกันในราคา สิ่งนี้บ่งชี้ว่าโมเมนตัมเชิงบวกที่เพิ่มสูงขึ้นและการหยุดพักเหนืออาณาเขต oversold อาจทำให้เกิดตำแหน่งยาวใหม่

ความแตกต่างหยาบคายเกิดขึ้นเมื่อ RSI สร้างการอ่านที่มากเกินไปตามด้วยค่าสูงสุดที่ต่ำกว่าซึ่งตรงกับราคาที่สูงกว่าที่สอดคล้องกัน

ดังที่คุณเห็นในแผนภูมิต่อไปนี้การเบี่ยงเบนรั้นถูกระบุเมื่อ RSI ก่อตัวขึ้นต่ำสุดเนื่องจากราคาก่อตัวขึ้นต่ำ นี่เป็นสัญญาณที่ถูกต้อง แต่ divergences สามารถหายากเมื่อหุ้นอยู่ในแนวโน้มระยะยาวที่มั่นคง การใช้การอ่านที่มากเกินไปหรือการซื้อเกินความยืดหยุ่นจะช่วยระบุสัญญาณที่ถูกต้องมากกว่าที่จะเห็นได้ชัด

TradingView

ตัวอย่างการปฏิเสธการแกว่ง RSI

เทคนิคการซื้อขายอื่นตรวจสอบพฤติกรรมของ RSI เมื่อมันเกิดขึ้นอีกครั้งจากดินแดนที่ซื้อเกินหรือเกินขนาด สัญญาณนี้เรียกว่า "การปฏิเสธการแกว่ง" แบบรั้นและมีสี่ส่วน:

1. RSI ตกอยู่ในอาณาเขตที่ขายเกิน RSI ข้ามกลับมาเหนือ 30%.RSI ก่อตัวขึ้นอีกครั้งโดยไม่ข้ามกลับไปสู่ดินแดนที่ขายออกมามาก

ดังที่คุณเห็นในแผนภูมิต่อไปนี้ตัวบ่งชี้ RSI ถูกขายออกไปทะลุถึง 30% และสร้างการปฏิเสธต่ำที่กระตุ้นสัญญาณเมื่อเด้งสูงขึ้น การใช้ RSI ในลักษณะนี้คล้ายกับการวาดเส้นแนวโน้มในกราฟราคา

TradingView

เช่นเดียวกับความแตกต่างมีสัญญาณหยาบคายรุ่นแกว่งที่ดูเหมือนภาพสะท้อนของรุ่นรั้น การปฏิเสธการแกว่งหยาบคายยังมีสี่ส่วน

1. RSI เพิ่มขึ้นในดินแดนที่ซื้อเกิน RSI ข้ามกลับต่ำกว่า 70%.RSI กลับมาอยู่ในระดับสูงอีกครั้ง

แผนภูมิต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงสัญญาณการปฏิเสธการแกว่งของหมี เช่นเดียวกับเทคนิคการซื้อขายส่วนใหญ่สัญญาณนี้จะเชื่อถือได้มากที่สุดเมื่อมันสอดคล้องกับแนวโน้มระยะยาวที่แพร่หลาย สัญญาณหยาบคายในแนวโน้มเชิงลบมีแนวโน้มน้อยที่จะสร้างสัญญาณเตือนที่ผิดพลาด

TradingView

RSI กับ MACD

Moving Average Convergence Divergence (MACD) เป็นอีกตัวบ่งชี้โมเมนตัมตามแนวโน้มที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองของราคาหลักทรัพย์ MACD ถูกคำนวณโดยการลบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะเวลา 26 (EMA) จาก EMA 12 งวด ผลลัพธ์ของการคำนวณนั้นคือเส้น MACD EMA เก้าวันของ MACD ที่เรียกว่า "สายสัญญาณ" จะถูกลงจุดบนบรรทัดของ MACD ซึ่งสามารถทำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นการซื้อและขายสัญญาณ ผู้ค้าอาจซื้อการรักษาความปลอดภัยเมื่อ MACD ข้ามเส้นสัญญาณและขายหรือระยะสั้นการรักษาความปลอดภัยเมื่อ MACD ข้ามต่ำกว่าเส้นสัญญาณ

RSI มุ่งหวังที่จะระบุว่าตลาดนั้นได้รับการพิจารณาว่ามีการซื้อมากเกินไปหรือมียอดขายเกินระดับหรือไม่เมื่อเทียบกับระดับราคาล่าสุด RSI คำนวณราคากำไรและขาดทุนโดยเฉลี่ยในช่วงเวลาที่กำหนด ช่วงเวลาเริ่มต้นคือ 14 ช่วงเวลาโดยมีค่า จำกัด จาก 0 ถึง 100

พร้อมด้วยสัญญาณ MACD ที่วัดความสัมพันธ์ระหว่าง EMA ทั้งสองขณะที่ RSI ทำการวัดราคาที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเทียบกับระดับสูงสุดและต่ำ ตัวบ่งชี้ทั้งสองนี้มักใช้ร่วมกันเพื่อให้นักวิเคราะห์ได้ภาพทางเทคนิคที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นของตลาด

ตัวชี้วัดเหล่านี้ทั้งวัดโมเมนตัมในตลาด แต่เนื่องจากพวกเขาวัดปัจจัยที่แตกต่างกันบางครั้งพวกเขาก็ให้สิ่งที่ตรงกันข้าม ตัวอย่างเช่น RSI อาจแสดงการอ่านที่สูงกว่า 70 ในช่วงระยะเวลาที่ยั่งยืนซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดมีการซื้อมากเกินไปเมื่อเทียบกับราคาซื้อล่าสุดขณะที่ MACD บ่งชี้ว่าตลาดยังคงมีแรงซื้อเพิ่มขึ้น ตัวบ่งชี้อย่างใดอย่างหนึ่งอาจส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นโดยการแสดงความแตกต่างจากราคา (ราคายังคงสูงขึ้นในขณะที่ตัวบ่งชี้จะลดลงหรือในทางกลับกัน)

ข้อ จำกัด ของ RSI

RSI จะเปรียบเทียบโมเมนตัมของราคารั้นและตลาดหมีและแสดงผลลัพธ์ในออสซิลเลเตอร์ที่สามารถวางไว้ข้างๆกราฟราคา เช่นเดียวกับตัวชี้วัดทางเทคนิคส่วนใหญ่สัญญาณของมันน่าเชื่อถือที่สุดเมื่อสอดคล้องกับแนวโน้มระยะยาว สัญญาณการกลับตัวจริงเป็นของหายากและแยกได้ยากจากการเตือนที่ผิดพลาด ยกตัวอย่างเช่นผลบวกที่ผิดพลาดจะเป็นครอสโอเวอร์แบบรั้นและตามด้วยการลดลงอย่างรวดเร็วในหุ้น การลบที่ผิดพลาดจะเป็นสถานการณ์ที่มีครอสโอเวอร์ที่เป็นหมี แต่สต็อกเร่งขึ้นอย่างฉับพลัน

เนื่องจากตัวบ่งชี้ที่แสดงโมเมนตัมตราบใดที่โมเมนตัมราคาของสินทรัพย์ยังคงแข็งแกร่ง (ไม่ว่าจะขึ้นหรือลง) ตัวบ่งชี้สามารถอยู่ในดินแดนที่มีการซื้อมากเกินไปหรือมียอดขายเกินกว่าระยะเวลานาน ดังนั้น RSI จึงน่าเชื่อถือที่สุดในตลาดที่ผันผวนเมื่อราคามีการสลับระหว่างช่วงขาขึ้นและขาลง