กันมากที่สุด

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ใช้กันมากที่สุดในสต็อกฟิวเจอร์สและการซื้อขายแลกเปลี่ยน นักวิเคราะห์ตลาดและผู้ค้าใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อช่วยระบุแนวโน้มของความผันผวนของราคาปรับเสียงและหนามสั้น ๆ (เช่นข่าวและประกาศรายได้เป็นต้น) สำหรับหลักทรัพย์หรือดัชนีแต่ละรายการ มีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลายประเภทคำนวณในรูปแบบที่แตกต่างกันและในช่วงเวลาที่แตกต่างกันซึ่งเปิดเผยข้อมูลที่แตกต่างกันสำหรับผู้ค้า ชนิดของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และระยะเวลาการวัดที่ใช้กำหนดกลยุทธ์ที่ผู้ค้าจะดำเนินการ

ระยะเวลาเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยทั่วไป

ผู้ค้าและนักวิเคราะห์การตลาดมักใช้หลายช่วงเวลาในการสร้างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อลงจุดบนแผนภูมิของพวกเขา สำหรับการระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่สำคัญระยะยาวและแนวโน้มโดยรวมนั้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน, 100 วันและ 200 วันนั้นเป็นเรื่องธรรมดาที่สุด จากสถิติในอดีตค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในระยะยาวเหล่านี้ถือเป็นตัวชี้วัดแนวโน้มที่เชื่อถือได้มากขึ้นและมีความอ่อนไหวต่อความผันผวนของราคาชั่วคราว ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการซื้อขายหุ้น ตราบใดที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันของราคาหุ้นยังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันโดยทั่วไปคิดว่าหุ้นอยู่ในแนวโน้มรั้น ครอสโอเวอร์ไปยังข้อเสียของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันถูกตีความว่าเป็นหยาบคาย

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5-, 10, 20- และ 50 วันมักจะใช้เพื่อตรวจจับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระยะสั้น การเปลี่ยนแปลงทิศทางโดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นใด ๆ เหล่านี้จะได้รับการเฝ้าดูว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มระยะยาว ไขว้ของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันโดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันหรือ 20 วันถือเป็นค่านัยสำคัญ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันที่พล็อตในกราฟรายชั่วโมงมักจะใช้เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ค้าในการซื้อขายระหว่างวัน

ผู้ค้าบางรายใช้หมายเลขฟีโบนักชี (5, 8, 13, 21…) เพื่อเลือกค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ประเภทของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งหมดจะถูกใช้เพื่อระบุแนวรับและแนวต้านที่สำคัญ ผู้ค้าและนักวิเคราะห์การตลาดมองหาครอสโอเวอร์ของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในระยะยาวโดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นเป็นตัวชี้วัดแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในการซื้อขายระหว่างวันและแนวโน้มระยะยาว ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ส่วนใหญ่ทำหน้าที่เป็นทั้งตัวบ่งชี้แนวโน้มและเป็นส่วนประกอบของเครื่องมือทางเทคนิคที่มีความทะเยอทะยานมากขึ้น

มีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลายรูปแบบ สามารถคำนวณได้จากราคาปิดราคาเปิดราคาสูงราคาต่ำหรือการคำนวณที่รวมระดับราคาต่างๆ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ส่วนใหญ่เป็นรูปแบบของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) ซึ่งเป็นเพียงราคาเฉลี่ยในช่วงเวลาที่กำหนดหรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ชี้แจง (EMA) ซึ่งมีน้ำหนักเพื่อสนับสนุนการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เรียบง่ายค่อนข้างช้าหากทันกับการเปลี่ยนแปลงของราคา ผู้ค้ามากขึ้นมองที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลแทนเพราะพวกเขาตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาได้เร็วขึ้นจึงให้การอ่านที่แม่นยำยิ่งขึ้น เวลาเป็นสิ่งสำคัญในการซื้อขายหลักทรัพย์ทุกประเภท EMA และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทวีคูณ (DEMA) ทั้งสองสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มราคาปัจจุบันสำหรับหลักทรัพย์ที่ได้รับในการอ่านที่ทันสมัยมากขึ้น

เนื่องจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยธรรมชาติเป็นตัวบ่งชี้ที่ล้าหลังการอ่านค่าความเร็วสูงจึงเป็นสิ่งสำคัญ EMA ให้น้ำหนักกับราคาล่าสุดมากขึ้นดังนั้นจึงปรับค่าเฉลี่ยให้ใกล้เคียงกับราคาปัจจุบันมากขึ้น โดยทั่วไปแล้ว EMA จะคำนวณระยะเวลา 12- หรือ 26 วันสำหรับผู้ค้าระยะสั้นและ EMA ที่ได้รับความนิยมตลอด 50 วันและ 200 วันนั้นจะถูกใช้โดยนักลงทุนระยะยาว ในขณะที่สาย EMA ตอบสนองต่อการแกว่งของราคาได้เร็วกว่า SMA แต่ก็สามารถชะลอตัวลงได้เล็กน้อยในระยะยาว

DEMA ช่วยในการแก้ปัญหาความล้าโดยนำเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ใกล้กับความผันผวนของราคาในปัจจุบัน การคำนวณนี้ไม่ได้คำนวณเพียงแค่เพิ่ม EMA สองเท่า แต่ใช้สูตรที่ซับซ้อนต่อไปนี้: DEMA = 2 * EMA - EMA (EMA) โดยที่ EMA ปัจจุบันเป็นฟังก์ชันของปัจจัย EMA โดยพื้นฐานแล้วนี่หมายถึงน้ำหนักที่มากขึ้นจะถูกนำไปใช้กับข้อมูลล่าสุดทำให้เส้น DEMA มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับราคาปัจจุบันมากขึ้น ผู้ค้าเห็นครอสโอเวอร์ DEMA ก่อนครอสโอเวอร์ EMA และ SMA ช่วยให้เวลาตอบสนองเร็วขึ้นด้วยการซื้อขาย

หนึ่งในกลยุทธ์การซื้อขายทั่วไปที่ผู้ค้าใช้กับเครื่องมือ DEMA คือการระบุความเคลื่อนไหวของราคาเมื่อเส้น DEMA ระยะยาวและระยะสั้นข้าม ตัวอย่างเช่นหากผู้ค้าเห็นว่า DEMA 20 วันลงมาและทำครอสโอเวอร์ของ DEMA 50 วันซึ่งเป็นสัญญาณที่เป็นขาลงเขาหรือเธออาจขายตำแหน่งยาวหรือเข้ารับตำแหน่งสั้นใหม่ ในทางกลับกันผู้ค้าเข้าสู่ตำแหน่งยาวและออกจากตำแหน่งสั้นเมื่อ DEMA 20 วันข้ามกลับขึ้นไปตลอด 50 วัน

ข้อเสียของการย้ายค่าเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นลักษณะย้อนหลังโดยธรรมชาติ ในขณะที่ EMAs สามารถลดความล่าช้าในการพัฒนาแนวโน้มพวกเขายังคงพึ่งพาข้อมูลในอดีตที่ไม่สามารถนำไปใช้กับอนาคตได้อย่างมั่นใจ หลักทรัพย์เคลื่อนไหวในรอบราคาและพฤติกรรมการทำซ้ำ แต่แนวโน้มที่ผ่านมาซึ่งมีการวางแผนกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อาจไม่มีความสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวในอนาคต

นอกจากนี้ความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นจากการเคลื่อนไหวของราคาเมื่อเร็ว ๆ นี้กับ EMA นั้นมีแนวโน้มที่จะทำให้มีความอ่อนไหวต่อสัญญาณการซื้อขายที่เป็นเท็จหรือ whipsaws มากกว่า SMA ด้วยเหตุผลนี้ EMA อาจต้องการการยืนยันเพิ่มเติมก่อนที่จะสามารถระบุการค้าได้

นอกจากนี้ยังมีห้องสำหรับข้อผิดพลาดของผู้ใช้กับ EMA ใด ๆ ผู้ค้าจะต้องตัดสินใจว่าจะใช้ระยะเวลานานเท่าใดในการใช้สูตรของพวกเขาและพวกเขายังต้องตัดสินใจด้วยว่าน้ำหนักจะมีผลต่อราคาล่าสุดมากน้อยเพียงใด (และราคาใดที่ถือว่าเป็นราคาล่าสุด) สามารถสร้างสัญญาณเท็จผ่านพารามิเตอร์ที่ไม่เหมาะสม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านบทแนะนำค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของเรา