McClellan Oscillator คืออะไร
McClellan Oscillator เป็นตัวบ่งชี้ความกว้างของตลาดที่ขึ้นอยู่กับความแตกต่างระหว่างจำนวนของปัญหาที่เพิ่มขึ้นและลดลงในตลาดหลักทรัพย์เช่นตลาดหุ้นนิวยอร์ก (NYSE) หรือ NASDAQ ตัวบ่งชี้จะถูกเปรียบเทียบกับดัชนีตลาดหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยน
ตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการแสดงการเปลี่ยนแปลงที่แข็งแกร่งในความเชื่อมั่นในดัชนีที่เรียกว่าแรงผลักดันกว้าง นอกจากนี้ยังช่วยในการวิเคราะห์ความแข็งแกร่งของแนวโน้มดัชนีผ่านความแตกต่างหรือการยืนยัน
ประเด็นที่สำคัญ
- สูตร McClellan Oscillator สามารถนำไปใช้กับการแลกเปลี่ยนหุ้นหรือกลุ่มของหุ้นใด ๆ การอ่านสูงกว่าศูนย์ช่วยยืนยันการเพิ่มขึ้นของดัชนีในขณะที่การอ่านต่ำกว่าศูนย์ยืนยันการลดลงของดัชนีเมื่อดัชนีเพิ่มขึ้น แต่ออสซิลเลเตอร์ลดลง ที่เตือนว่าดัชนีอาจเริ่มลดลงเช่นกัน เมื่อดัชนีลดลงและออสซิลเลเตอร์เพิ่มขึ้นนั่นหมายความว่าดัชนีจะเริ่มสูงขึ้นในไม่ช้า สิ่งนี้เรียกว่า divergence การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเช่นการย้าย 100 คะแนนขึ้นไปจากการอ่านเชิงลบเป็นการอ่านเชิงบวกเรียกว่าความกว้างที่เพิ่มขึ้น มันอาจบ่งบอกว่าการกลับรายการที่แข็งแกร่งจากแนวโน้มขาลงสู่แนวโน้มขาขึ้นกำลังดำเนินการในตลาดหลักทรัพย์
สูตรสำหรับ McClennan Oscillator คือ
มีสองสูตรสำหรับ McClennan oscillator สูตรดั้งเดิมและสูตรที่ปรับสำหรับการเปลี่ยนแปลงในจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สูตรที่ปรับแล้วช่วยให้สามารถเปรียบเทียบค่าได้ดีขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น
McClellan Oscillator = 19 วัน EMA = 39 วัน EMA = Adj McClellan Oscillator = Adj. Net Advances (ANA) = 19 วัน EMA = 39 วัน EMA = (EMA 19 วันแห่งความก้าวหน้า lines ลดลง) - (EMAof ล่วงหน้า 39 วัน − ลดลง) (ล่วงหน้าวันปัจจุบัน − ลดลง) ∗ 0.10 + วันก่อน EMA (ความก้าวหน้าในวันปัจจุบัน − ลดลง) ∗ 0.05 + วันก่อนหน้า EMA (EMA 19 วันของ ANA) - (EMA แบบ 39 วันของ ANA) ความก้าวหน้า + Declines ทางเข้าโฆษณา − ลดลง (วันปัจจุบัน ANA − วันก่อน EMA ∗ 0.10 + วันก่อน EMA (ANA วันปัจจุบัน E EMA วันก่อน) ∗ 0.05 + วันก่อนหน้า EMA
โดยที่: EMA = ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ขั้นสูงที่ชี้แจง = จำนวนของการซื้อขายหุ้นเหนือปิดวันที่แจ้งล่วงหน้า = จำนวนหุ้นที่ซื้อขายต่ำกว่าปิดวันก่อนหน้า
วิธีการคำนวณ McClellan Oscillator
- หากต้องการเริ่มการคำนวณให้ติดตามความก้าวหน้า - ลดลงในการแลกเปลี่ยนหุ้นเป็นเวลา 19 และ 39 วัน คำนวณค่าเฉลี่ยอย่างง่ายสำหรับสิ่งเหล่านี้ (ไม่ใช่ EMA) ใช้ค่าแบบง่าย ๆ เหล่านี้เป็นค่า EMA วันก่อนในสูตร EMA 19 และ 39 วันคำนวณ EMA 19 และ 39 วันคำนวณค่า McClellan Oscillator ตอนนี้ ค่าได้รับการคำนวณในการคำนวณครั้งต่อไปให้ใช้ค่านี้สำหรับวันก่อนหน้า EMA เริ่มการคำนวณ EMA สำหรับสูตรแทนค่าเฉลี่ยอย่างง่ายหากใช้สูตรที่ปรับแล้วขั้นตอนจะเหมือนกันยกเว้นใช้ ANA แทนการใช้ Advance - Declines
McClellan Oscillator บอกอะไรคุณบ้าง?
McClellan Oscillator เป็นตัวบ่งชี้ตามความกว้างของตลาดซึ่งนักวิเคราะห์ทางเทคนิคสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือทางเทคนิคอื่น ๆ เพื่อตรวจสอบสุขภาพโดยรวมของตลาดหุ้นและประเมินความแข็งแกร่งของแนวโน้มปัจจุบัน
เนื่องจากตัวบ่งชี้อิงจากหุ้นทั้งหมดในการแลกเปลี่ยนจึงถูกเปรียบเทียบกับความเคลื่อนไหวของดัชนีที่สะท้อนการแลกเปลี่ยนนั้นหรือเปรียบเทียบกับดัชนีหลักเช่น S&P 500
ค่าบวกและค่าลบแสดงว่าหุ้นโดยเฉลี่ยเพิ่มมากขึ้นกำลังก้าวหน้าหรือลดลง ตัวบ่งชี้เป็นบวกเมื่อ EMA 19 วันสูงกว่า EMA 39 วันและลบเมื่อ EMA 19 วันต่ำกว่า EMA 39 วัน
ตัวบ่งชี้เชิงบวกและที่เพิ่มขึ้นชี้ให้เห็นว่ามีการสะสมหุ้นในการแลกเปลี่ยน ตัวบ่งชี้ที่เป็นค่าลบและสัญญาณตกที่แสดงว่ามีการขายหุ้น โดยทั่วไปการกระทำดังกล่าวเป็นการยืนยันแนวโน้มปัจจุบันในดัชนี
ไขว้จากบวกเป็นลบหรือในทางกลับกันอาจเป็นสัญญาณว่าแนวโน้มมีการเปลี่ยนแปลงในดัชนีหรือการแลกเปลี่ยนที่ถูกติดตาม เมื่อตัวบ่งชี้ทำการเคลื่อนที่ขนาดใหญ่โดยทั่วไปแล้วจะมี 100 คะแนนขึ้นไปจากเชิงลบไปยังพื้นที่เชิงบวกที่เรียกว่าแรงผลักดันกว้าง มันหมายถึงหุ้นจำนวนมากขยับขึ้นหลังจากที่เป็นขาลง เนื่องจากตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งนี้เป็นสัญญาณเชิงบวกและอาจบ่งบอกว่าจุดต่ำสุดของดัชนีอยู่ในระดับต่ำ
เมื่อราคาดัชนีและตัวบ่งชี้กำลังเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่แตกต่างกันแนวโน้มของดัชนีในปัจจุบันอาจขาดความแข็งแกร่ง ความแตกต่างรั้นเกิดขึ้นเมื่อออสซิลเลเตอร์เพิ่มขึ้นในขณะที่ดัชนีกำลังลดลง สิ่งนี้บ่งชี้ว่าดัชนีน่าจะสูงขึ้นในไม่ช้าเนื่องจากมีหุ้นเพิ่มเข้ามาล่วงหน้า
ความแตกต่างหยาบคายคือเมื่อดัชนีเพิ่มขึ้นและดัชนีลดลง ซึ่งหมายความว่าหุ้นที่น้อยลงจะยังคงดำเนินต่อไปและราคาอาจเริ่มที่จะลดลง
ความแตกต่างระหว่าง McClellan Oscillator และดัชนีการสรุป McClellan คืออะไร?
McClellan Oscillator ได้รับการพัฒนาโดย Sherman และ Marian McClellan ผู้พัฒนาดัชนีสรุป McClellan ดัชนีการสรุป McClellan เพิ่ม McClellan Oscillator ของวันปัจจุบันไปยังดัชนีการสรุป McClellan ของวันก่อนหน้า กล่าวอีกนัยหนึ่งดัชนีการสรุปรวมเป็นหน่วยวัดสะสมในขณะที่ออสซิลเลเตอร์ไม่ใช่ ในขณะที่ออสซิลเลเตอร์อาจมีประโยชน์มากกว่าสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มระยะสั้น แต่ดัชนีสรุปนั้นสามารถใช้กับแนวโน้มราคาในวงกว้างและระยะยาวได้มากขึ้น
ข้อ จำกัด ในการใช้ McClellan Oscillator
ตัวบ่งชี้มีแนวโน้มที่จะสร้างสัญญาณจำนวนมาก ความกว้างที่แตกต่างกันและไขว้เกิดขึ้นกับความถี่บางส่วน แต่ไม่ใช่สัญญาณทั้งหมดเหล่านี้จะส่งผลให้ราคา / ดัชนีเคลื่อนไหวในทิศทางที่คาดหวัง ตัวบ่งชี้มีแนวโน้มที่จะสร้างสัญญาณเท็จและดังนั้นควรใช้ร่วมกับการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่น ๆ
ตัวบ่งชี้ยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ค่อนข้างเคลื่อนไหวระหว่างดินแดนบวกและลบอย่างรวดเร็ว การกระทำดังกล่าวบ่งชี้ว่าตลาดขาด ๆ หาย ๆ แต่สิ่งนี้ไม่ปรากฏชัดจนกว่าตัวบ่งชี้จะทำให้ whipsaw เคลื่อนตัวไปสองสามครั้ง
ศึกษาว่าตัวบ่งชี้ทำหน้าที่เป็นระยะเวลานานและในสภาวะตลาดที่แตกต่างกันอย่างไรก่อนที่จะใช้ตัวบ่งชี้เพื่อการซื้อขาย
