คำจำกัดความเสี่ยงด้านเครดิต

การให้สินเชื่อคืออะไร?

ความเสี่ยงด้านเครดิตหมายถึงจำนวนเงินรวมของเครดิตที่ผู้ให้กู้มีต่อผู้กู้ ขนาดของการให้สินเชื่อแสดงให้เห็นถึงระดับที่ผู้ให้กู้มีความเสี่ยงต่อการสูญเสียในกรณีที่ผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ ความเสี่ยงด้านเครดิตสามารถลดลงได้จากการซื้อสัญญาแลกเปลี่ยนเครดิตและตราสารทางการเงินประเภทอื่น ๆ

ทำความเข้าใจกับการได้รับเครดิต

ความเสี่ยงด้านเครดิตคือจำนวนเงินสูงสุดที่จะสูญเสียหากคู่สัญญาของสัญญาเริ่มต้นจากการกู้ยืม ตัวอย่างเช่นหากธนาคารได้ให้เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวแก่ บริษัท A จำนวนเงินรวม $ 100 ล้าน บริษัท ความเสี่ยงด้านเครดิตของธุรกิจนั้นจะอยู่ที่ $ 100 ล้านโดยตรง

โดยทั่วไปธนาคารพยายามเพิ่มความเสี่ยงด้านเครดิตให้กับลูกค้าด้วยอันดับความน่าเชื่อถือสูงในขณะที่ลดความเสี่ยงให้กับลูกค้าด้วยอันดับเครดิตที่ต่ำกว่า หากลูกค้าประสบปัญหาทางการเงินที่ไม่คาดคิดธนาคารอาจพยายามลดความเสี่ยงด้านเครดิตเพื่อลดความเสี่ยงจากการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการผิดนัดชำระ

ธนาคารอาจพิจารณากิจกรรมสินเชื่อทั้งหมดกับลูกค้าที่ให้เมื่อวิเคราะห์สินเชื่อ ผู้บริโภคที่ชำระเงินทันเวลาทั้งสินเชื่อรถยนต์และจำนองของเขาอาจมีเวลาที่ง่ายกว่าในการได้รับการอนุมัติในการขอสินเชื่อส่วนบุคคล

วิธีการที่ผู้ให้กู้ควบคุมการสัมผัสเครดิต

ผู้ให้กู้มีวิธีการมากมายในการควบคุมสินเชื่อ วิธีปฏิบัติบางอย่างง่าย ๆ เช่น บริษัท บัตรเครดิตที่กำหนดวงเงินเครดิตตามการประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้ ตัวอย่างเช่นมันเป็นเหตุผลสำหรับ บริษัท บัตรเครดิตที่จะกำหนดวงเงินเครดิต $ 300 สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีประวัติเครดิตจนกว่าเขาหรือเธอจะแสดงประวัติที่พิสูจน์แล้วของการชำระเงินตรงเวลา

บริษัท บัตรเครดิตเดียวกันอาจมีเหตุผลเชิงกลยุทธ์ในการเสนอวงเงิน 100, 000 ดอลลาร์แก่ลูกค้าที่มีรายได้สูงซึ่งมีคะแนน FICO สูงกว่า 800 ในกรณีแรก บริษัท บัตรเครดิตกำลังลดความเสี่ยงจากเครดิต ผู้กู้ที่มีความเสี่ยงสูง ในสถานการณ์หลังนี้ บริษัท กำลังเพิ่มความเสี่ยงในการกู้เงินแบบ A-paper

วิธีการที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นในการ จำกัด การให้สินเชื่อรวมถึงการซื้อสัญญาแลกเปลี่ยนเครดิตที่มีประสิทธิภาพซึ่งโอนความเสี่ยงด้านเครดิตให้กับบุคคลที่สาม ผู้ซื้อแลกเปลี่ยนจะชำระเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้ขายซึ่งตกลงยอมรับความเสี่ยงของหนี้และชดเชยผู้ซื้อด้วยการจ่ายดอกเบี้ยในขณะเดียวกันก็ส่งคืนพรีเมี่ยมของเขาด้วยหากผู้กู้ผิดนัด สัญญาแลกเปลี่ยนผิดนัดชำระหนี้มีบทบาทสำคัญในวิกฤตการณ์ทางการเงินของปี 2551 เนื่องจากผู้ขายได้พิจารณาความเสี่ยงของหนี้ที่พวกเขาได้รับเมื่อมีการออกสัญญาแลกเปลี่ยนกับการจำนองซับไพรม์

ประเด็นที่สำคัญ

• การให้สินเชื่อเป็นคำที่ใช้เพื่ออธิบายถึงขอบเขตที่ผู้ให้กู้มีความเสี่ยงต่อการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นหาก บริษัท คู่สัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันสินเชื่อบัตรเครดิต บริษัท ลดความเสี่ยงในการเสนอวงเงินสินเชื่อที่แตกต่างกันของฉัน การชำระหนี้ของพวกเขาวิธีการอื่นในการลดความเสี่ยงเครดิตรวมถึงการใช้การแลกเปลี่ยนเครดิตที่ผิดนัดชำระซึ่งบุคคลที่สามรับความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยงด้านสินเชื่อเทียบกับความเสี่ยงด้านเครดิต

คำว่า "ความเสี่ยงด้านเครดิต" และ "ความเสี่ยงด้านเครดิต" มักจะใช้แทนกันได้ แต่ในความเป็นจริงความเสี่ยงด้านเครดิตเป็นองค์ประกอบของความเสี่ยงด้านเครดิตซึ่งวัดขนาดของความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นหากมีการผิดนัดชำระ

ความน่าจะเป็นของการเริ่มต้นวัดว่าผู้กู้จะไม่สามารถหรือไม่เต็มใจที่จะชำระหนี้ อัตราการกู้คืนนั้นจะคำนวณส่วนของการสูญเสียที่น่าจะได้รับคืนผ่านกระบวนการล้มละลายหรือความพยายามในการติดตามหนี้อื่น ๆ