ผู้ค้าที่มีความกระตือรือร้นที่จะลองแนวคิดการซื้อขายในตลาดสดมักจะทำผิดพลาดโดยอาศัยผลการทดสอบย้อนกลับทั้งหมดเพื่อพิจารณาว่าระบบจะทำกำไรได้หรือไม่ ในขณะที่การทดสอบย้อนกลับสามารถให้ข้อมูลที่มีค่าแก่เทรดเดอร์ได้มักทำให้เข้าใจผิดและเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการประเมินผล
การทดสอบนอกตัวอย่างและการทดสอบประสิทธิภาพล่วงหน้าให้การยืนยันเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบและสามารถแสดงสีที่แท้จริงของระบบก่อนที่เงินสดจริงจะเข้าสู่บรรทัด ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างการทดสอบย้อนหลังการทดสอบนอกตัวอย่างและการทดสอบประสิทธิภาพล่วงหน้าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการพิจารณาความมีชีวิตของระบบการซื้อขาย
Backtesting Basics
การทดสอบซ้ำหมายถึงการใช้ระบบการซื้อขายกับข้อมูลประวัติเพื่อตรวจสอบว่าระบบจะมีการดำเนินการอย่างไรในช่วงเวลาที่ระบุ แพลตฟอร์มการซื้อขายในปัจจุบันหลายแห่งรองรับการทดสอบย้อนหลัง ผู้ค้าสามารถทดสอบความคิดด้วยการกดแป้นไม่กี่ครั้งและรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของความคิดโดยไม่ต้องเสี่ยงกับเงินทุนในบัญชีการซื้อขาย การทดสอบย้อนกลับสามารถประเมินแนวคิดง่าย ๆ เช่นวิธีที่ครอสโอเวอร์เฉลี่ยเคลื่อนที่จะทำงานกับข้อมูลในอดีตหรือระบบที่ซับซ้อนมากขึ้นด้วยอินพุตและทริกเกอร์ที่หลากหลาย
ตราบใดที่ความคิดสามารถหาปริมาณได้ก็สามารถย้อนกลับได้ ผู้ค้าและนักลงทุนบางคนอาจแสวงหาความเชี่ยวชาญของโปรแกรมเมอร์ที่มีคุณสมบัติเพื่อพัฒนาความคิดในรูปแบบที่สามารถทดสอบได้ โดยทั่วไปแล้วสิ่งนี้จะเกี่ยวข้องกับโปรแกรมเมอร์ที่เข้ารหัสความคิดเป็นภาษาที่เป็นกรรมสิทธิ์ซึ่งโฮสต์โดยแพลตฟอร์มการซื้อขาย โปรแกรมเมอร์สามารถรวมตัวแปรอินพุตที่ผู้ใช้กำหนดซึ่งอนุญาตให้ผู้ประกอบการ "ปรับแต่ง" ระบบ
ตัวอย่างนี้จะอยู่ในระบบครอสโอเวอร์เฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายที่ระบุไว้ข้างต้น: ผู้ค้าจะสามารถป้อน (หรือเปลี่ยน) ความยาวของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองที่ใช้ในระบบ ผู้ค้าสามารถ backtest เพื่อกำหนดความยาวของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่จะทำดีที่สุดในข้อมูลประวัติ
การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพ
แพลตฟอร์มการซื้อขายจำนวนมากยังอนุญาตให้มีการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพ นี่จะเป็นการป้อนช่วงสำหรับอินพุตที่ระบุและปล่อยให้คอมพิวเตอร์ "คำนวณทางคณิตศาสตร์" เพื่อหาว่าอินพุตใดที่ทำงานได้ดีที่สุด การเพิ่มประสิทธิภาพหลายตัวแปรสามารถทำคณิตศาสตร์สำหรับตัวแปรสองตัวหรือมากกว่าเพื่อกำหนดว่าชุดค่าผสมใดที่จะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
ตัวอย่างเช่นเทรดเดอร์สามารถบอกโปรแกรมที่ต้องการเพิ่มลงในกลยุทธ์ของพวกเขา สิ่งเหล่านี้จะถูกปรับให้เหมาะกับน้ำหนักในอุดมคติของพวกเขาเนื่องจากข้อมูลประวัติที่ผ่านการทดสอบ
การทดสอบย้อนกลับเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นที่ระบบที่ไม่ได้กำไรนั้นสามารถเปลี่ยนเป็นเครื่องสร้างรายได้ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพเล็กน้อย น่าเสียดายที่การปรับเปลี่ยนระบบเพื่อให้ได้มาซึ่งระดับสูงสุดของผลกำไรที่ผ่านมามักจะนำไปสู่ระบบที่จะทำงานได้ไม่ดีในการซื้อขายจริง การเพิ่มประสิทธิภาพมากเกินไปนี้สร้างระบบที่ดูดีบนกระดาษเท่านั้น
Curve fitting คือการใช้การวิเคราะห์การเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อสร้างจำนวนการซื้อขายที่ชนะสูงสุดด้วยผลกำไรสูงสุดจากข้อมูลในอดีตที่ใช้ในช่วงการทดสอบ แม้ว่ามันจะดูน่าประทับใจในผลการทดสอบย้อนหลัง แต่การปรับโค้งให้เหมาะสมกับระบบที่ไม่น่าเชื่อถือเนื่องจากผลลัพธ์นั้นได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับข้อมูลและช่วงเวลานั้น ๆ
การทดสอบซ้ำและเพิ่มประสิทธิภาพนั้นมอบประโยชน์มากมายให้กับผู้ซื้อขาย แต่นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการเมื่อประเมินระบบการซื้อขายที่มีศักยภาพ ขั้นตอนต่อไปของผู้ค้าคือการใช้ระบบกับข้อมูลประวัติที่ไม่ได้ใช้ในระยะการทดสอบย้อนกลับเริ่มต้น
ข้อมูลในตัวอย่างเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ไม่อยู่ในกลุ่มตัวอย่าง
เมื่อทำการทดสอบแนวคิดเกี่ยวกับข้อมูลประวัติจะเป็นประโยชน์ในการจองช่วงเวลาของข้อมูลประวัติเพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบ ข้อมูลประวัติเริ่มต้นที่แนวคิดได้รับการทดสอบและปรับให้เหมาะสมจะเรียกว่าเป็นข้อมูลในตัวอย่าง ชุดข้อมูลที่จองไว้นั้นเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นข้อมูลที่ไม่อยู่ในกลุ่มตัวอย่าง การตั้งค่านี้เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการประเมินผลเนื่องจากเป็นวิธีการทดสอบแนวคิดเกี่ยวกับข้อมูลที่ไม่ได้เป็นส่วนประกอบในรูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพ
ดังนั้นความคิดจะไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ จากข้อมูลตัวอย่างและผู้ค้าจะสามารถระบุได้ว่าระบบอาจทำงานได้ดีกับข้อมูลใหม่เช่นในการซื้อขายจริง
ก่อนที่จะทำการ backtesting ใด ๆ หรือปรับให้เหมาะสมผู้ค้าสามารถตั้งค่าร้อยละของข้อมูลประวัติเพื่อสำรองสำหรับการทดสอบนอกตัวอย่าง วิธีหนึ่งคือการแบ่งข้อมูลประวัติออกเป็นสามส่วนและแยกหนึ่งในสามเพื่อใช้ในการทดสอบที่ไม่อยู่ในกลุ่มตัวอย่าง ควรใช้ข้อมูลในตัวอย่างเท่านั้นสำหรับการทดสอบเริ่มต้นและการเพิ่มประสิทธิภาพใด ๆ
รูปด้านล่างแสดงเส้นเวลาที่หนึ่งในสามของข้อมูลประวัติถูกสงวนไว้สำหรับการทดสอบนอกตัวอย่างและสองในสามจะถูกใช้สำหรับการทดสอบในตัวอย่าง แม้ว่าภาพด้านล่างแสดงให้เห็นถึงข้อมูลที่ไม่อยู่ในกลุ่มตัวอย่างในช่วงเริ่มต้นของการทดสอบขั้นตอนทั่วไปจะมีส่วนที่ไม่อยู่ในกลุ่มตัวอย่างก่อนหน้าประสิทธิภาพการทำงานไปข้างหน้าทันที
เส้นเวลาแสดงถึงความยาวสัมพัทธ์ของข้อมูลในตัวอย่างและนอกตัวอย่างที่ใช้ในกระบวนการทดสอบย้อนกลับ รูปภาพโดย Julie Bang © Investopedia 2020
สหสัมพันธ์หมายถึงความคล้ายคลึงกันระหว่างการแสดงและแนวโน้มโดยรวมของชุดข้อมูลสองชุด สามารถใช้ตัวชี้วัดสหสัมพันธ์ในการประเมินรายงานประสิทธิภาพของกลยุทธ์ที่สร้างขึ้นในช่วงระยะเวลาการทดสอบ (คุณลักษณะที่แพลตฟอร์มการซื้อขายส่วนใหญ่มีให้) ยิ่งความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองแข็งแกร่งมากเท่าไรความน่าจะเป็นที่ระบบจะทำงานได้ดีขึ้นในการทดสอบประสิทธิภาพล่วงหน้าและการซื้อขายสด
รูปด้านล่างแสดงระบบที่แตกต่างกันสองระบบที่ได้รับการทดสอบและปรับให้เหมาะสมกับข้อมูลในตัวอย่างจากนั้นนำไปใช้กับข้อมูลที่ไม่อยู่ในกลุ่มตัวอย่าง แผนภูมิทางด้านซ้ายแสดงให้เห็นว่าระบบมีเส้นโค้งที่ชัดเจนว่าทำงานได้ดีกับข้อมูลในตัวอย่างและล้มเหลวอย่างสมบูรณ์ในข้อมูลที่ไม่อยู่ในกลุ่มตัวอย่าง แผนภูมิทางด้านขวาแสดงระบบที่ทำงานได้ดีกับข้อมูลทั้งในและนอกตัวอย่าง
สองส่วนโค้ง ข้อมูลการค้าก่อนลูกศรสีเหลืองแต่ละอันแสดงถึงการทดสอบในตัวอย่าง การซื้อขายที่สร้างขึ้นระหว่างลูกศรสีเหลืองและสีแดงหมายถึงการทดสอบที่ไม่อยู่ในกลุ่มตัวอย่าง การซื้อขายหลังจากลูกศรสีแดงมาจากขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพล่วงหน้า
เมื่อระบบการซื้อขายได้รับการพัฒนาโดยใช้ข้อมูลตัวอย่างมันพร้อมที่จะนำไปใช้กับข้อมูลที่ไม่อยู่ในกลุ่มตัวอย่าง ผู้ค้าสามารถประเมินและเปรียบเทียบผลลัพธ์ประสิทธิภาพระหว่างข้อมูลในตัวอย่างและข้อมูลที่ไม่อยู่ในกลุ่มตัวอย่าง
หากมีความสัมพันธ์กันเล็กน้อยระหว่างการทดสอบในตัวอย่างและการทดสอบนอกกลุ่มตัวอย่างเช่นแผนภูมิด้านซ้ายในรูปด้านบนเป็นไปได้ว่าระบบนั้นได้รับการปรับให้เหมาะสมมากเกินไปและจะไม่สามารถทำการซื้อขายสดได้อย่างดี หากมีความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งในประสิทธิภาพดังที่เห็นในแผนภูมิด้านขวาขั้นตอนต่อไปของการประเมินนั้นเกี่ยวข้องกับการทดสอบนอกกลุ่มตัวอย่างเพิ่มเติมที่เรียกว่าการทดสอบประสิทธิภาพล่วงหน้า
พื้นฐานการทดสอบประสิทธิภาพล่วงหน้า
การทดสอบประสิทธิภาพล่วงหน้าหรือที่เรียกว่าการค้ากระดาษให้ข้อมูลแก่ผู้ค้าอีกชุดหนึ่งซึ่งใช้ในการประเมินระบบ การทดสอบประสิทธิภาพล่วงหน้าเป็นการจำลองการซื้อขายจริงและเกี่ยวข้องกับการติดตามตรรกะของระบบในตลาดสด นอกจากนี้ยังเรียกว่าการซื้อขายกระดาษเนื่องจากการซื้อขายทั้งหมดดำเนินการบนกระดาษเท่านั้น นั่นคือรายการการค้าและการออกจะมีการบันทึกไว้พร้อมกับกำไรหรือขาดทุนสำหรับระบบ แต่ไม่มีการดำเนินการซื้อขายจริง
สิ่งสำคัญในการทดสอบประสิทธิภาพล่วงหน้าคือการปฏิบัติตามตรรกะของระบบอย่างแน่นอน มิฉะนั้นจะกลายเป็นเรื่องยากหากไม่สามารถประเมินขั้นตอนของกระบวนการนี้ได้อย่างถูกต้อง ผู้ค้าควรซื่อสัตย์เกี่ยวกับรายการการค้าใด ๆ และออกและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเช่นการหยิบเชอร์รี่การค้าหรือไม่รวมถึงการค้าบนกระดาษหาเหตุผลเข้าข้างตนเองว่า "ฉันจะไม่เคยทำการค้าที่. หากการค้าจะเกิดขึ้นตามตรรกะของระบบก็ควรมีการบันทึกและประเมินผล
โบรกเกอร์หลายคนเสนอบัญชีซื้อขายจำลองซึ่งสามารถทำการซื้อขายและกำไรและขาดทุนที่เกี่ยวข้องได้ การใช้บัญชีซื้อขายจำลองสามารถสร้างบรรยากาศกึ่งจริงเพื่อฝึกการซื้อขายและประเมินระบบต่อไป
รูปด้านบนยังแสดงผลลัพธ์สำหรับการทดสอบประสิทธิภาพล่วงหน้าในสองระบบ อีกครั้งระบบที่แสดงในแผนภูมิด้านซ้ายไม่สามารถทำได้ดีกว่าการทดสอบเริ่มต้นกับข้อมูลในตัวอย่าง อย่างไรก็ตามระบบที่แสดงในแผนภูมิด้านขวายังคงทำงานได้ดีในทุกขั้นตอนรวมถึงการทดสอบประสิทธิภาพล่วงหน้า ระบบที่แสดงผลลัพธ์ในเชิงบวกพร้อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างการทดสอบในตัวอย่างการทดสอบนอกและการทดสอบประสิทธิภาพล่วงหน้าพร้อมที่จะนำไปใช้ในตลาดสด
บรรทัดล่าง
Backtesting เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าในแพลตฟอร์มการซื้อขายส่วนใหญ่ การแบ่งข้อมูลประวัติออกเป็นหลายชุดเพื่อให้การทดสอบในตัวอย่างและนอกตัวอย่างสามารถให้ผู้ค้าด้วยวิธีการปฏิบัติและมีประสิทธิภาพสำหรับการประเมินแนวคิดและระบบการซื้อขาย เนื่องจากผู้ค้าส่วนใหญ่ใช้เทคนิคการปรับให้เหมาะสมในการทดสอบย้อนหลังจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะประเมินระบบข้อมูลที่สะอาดเพื่อกำหนดความมีชีวิต
การทดสอบตัวอย่างนอกอย่างต่อเนื่องด้วยการทดสอบประสิทธิภาพล่วงหน้าให้ความปลอดภัยอีกระดับหนึ่งก่อนที่จะวางระบบในตลาดที่เสี่ยงต่อเงินสดจริง ผลลัพธ์ที่เป็นบวกและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างการทดสอบย้อนหลังในตัวอย่างกับการทดสอบย้อนหลังและการทดสอบประสิทธิภาพเพิ่มความน่าจะเป็นที่ระบบจะทำงานได้ดีในการซื้อขายจริง
