นิยามกฎ 2%

กฎ 2% คืออะไร?

กฎ 2% เป็นกลยุทธ์การลงทุนที่นักลงทุนมีความเสี่ยงไม่เกิน 2% ของเงินทุนในการซื้อขายครั้งเดียว ในการดำเนินการตามกฎ 2% ผู้ลงทุนต้องคำนวณ 2% ของทุนการซื้อขายที่มีอยู่: นี่เรียกว่าเงินทุนที่มีความเสี่ยง (CaR) ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับการซื้อและขายหุ้นควรถูกนำมารวมในการคำนวณเพื่อกำหนดจำนวนเงินสูงสุดที่อนุญาตให้มีความเสี่ยง ความเสี่ยงสูงสุดที่อนุญาตจะถูกหารด้วยจำนวน Stop-Loss เพื่อกำหนดจำนวนหุ้นที่สามารถซื้อได้

ประเด็นที่สำคัญ

• กฎ 2% เป็นกลยุทธ์การลงทุนที่นักลงทุนมีความเสี่ยงไม่เกิน 2% ของเงินทุนที่มีอยู่ในการซื้อขายใด ๆ ในการใช้กฎ 2% ผู้ลงทุนจะต้องกำหนดทุนที่มีอยู่ก่อนโดยคำนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือค่าคอมมิชชั่นในอนาคต ที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายคำสั่งซื้อขาดทุนสามารถดำเนินการเพื่อรักษาเกณฑ์ความเสี่ยงของกฎ 2% ตามการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด

กฎ 2% ทำงานอย่างไร

กฎ 2% เป็นข้อ จำกัด ที่นักลงทุนกำหนดในกิจกรรมการซื้อขายเพื่อให้อยู่ในพารามิเตอร์การจัดการความเสี่ยงที่ระบุ ตัวอย่างเช่นนักลงทุนที่ใช้กฎ 2% และมีบัญชีซื้อขาย $ 100, 000 ความเสี่ยงไม่เกิน $ 2, 000 หรือ 2% ของมูลค่าบัญชี - จากการลงทุนใด ๆ ด้วยการทราบสัดส่วนของเงินลงทุนที่อาจมีความเสี่ยงผู้ลงทุนสามารถทำงานย้อนหลังเพื่อกำหนดจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จะซื้อ นักลงทุนสามารถใช้คำสั่งหยุดการขาดทุนเพื่อจำกัดความเสี่ยง

ในกรณีที่สภาพตลาดมีการเปลี่ยนแปลงผู้ลงทุนอาจใช้คำสั่งหยุดเพื่อ จำกัด การขาดทุนของพวกเขาต่อการสูญเสียซึ่งคิดเป็นเพียง 2% ของทุนการซื้อขายทั้งหมด แม้ว่าผู้ซื้อขายจะขาดทุนสิบครั้งติดต่อกันโดยใช้กลยุทธ์การลงทุนพวกเขาจะดึงบัญชีของพวกเขาลง 20% กฎ 2% สามารถใช้ร่วมกับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงอื่น ๆ เพื่อช่วยรักษาเงินทุนของผู้ค้า ตัวอย่างเช่นนักลงทุนอาจหยุดการซื้อขายสำหรับเดือนหากจำนวนเงินทุนที่อนุญาตสูงสุดที่พวกเขายินดีที่จะเสี่ยง

การใช้กฎ 2% กับคำสั่งหยุดการขาดทุน

สมมติว่าผู้ซื้อขายมีบัญชีซื้อขาย 50, 000 ดอลลาร์และต้องการแลกเปลี่ยน Apple, Inc. (AAPL) การใช้กฎ 2% ผู้ซื้อขายสามารถเสี่ยง $ 1, 000 ของเงินทุน ($ 50, 000 x 0.02%) หาก AAPL ซื้อขายที่ $ 170 และผู้ค้าต้องการใช้การสูญเสียหยุด $ 15 พวกเขาสามารถซื้อ 67 หุ้น ($ 1, 000 / $ 15) หากมีค่าคอมมิชชั่นการหมุนรอบ $ 25 ผู้ซื้อขายสามารถซื้อ 65 หุ้น ($ 975 / $ 15)

ในทางปฏิบัติผู้ค้าจะต้องพิจารณาต้นทุนการลื่นและความเสี่ยงของช่องว่างด้วย สิ่งเหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้มีโอกาสในการสูญเสียมากกว่า 2% ตัวอย่างเช่นหากผู้ค้าถือสถานะ AAPL ข้ามคืนและเปิดที่ $ 140 ในวันรุ่งขึ้นหลังจากประกาศผลประกอบการสิ่งนี้จะส่งผลให้เกิดการสูญเสีย 4% ($ 1, 000 / $ 30)