การกระจายแบบสมมาตรคืออะไร
การกระจายสมมาตรเกิดขึ้นเมื่อค่าของตัวแปรเกิดขึ้นที่ความถี่ปกติและค่าเฉลี่ยมัธยฐานและโหมดเกิดขึ้นที่จุดเดียวกัน ในรูปแบบกราฟการแจกแจงแบบสมมาตรมักปรากฏเป็นเส้นโค้งรูประฆัง หากวาดเส้นที่ผ่ากึ่งกลางของกราฟมันจะแสดงสองด้านที่สะท้อนซึ่งกันและกัน การกระจายแบบสมมาตรเป็นแนวคิดหลักในการซื้อขายทางเทคนิคเนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคาของสินทรัพย์ถูกคาดการณ์ว่าเหมาะสมกับเส้นโค้งการกระจายแบบสมมาตรเมื่อเวลาผ่านไป
ประเด็นที่สำคัญ
- การกระจายแบบสมมาตรสามารถอ้างถึงเส้นโค้งแบบเบลล์หรือเส้นโค้งใด ๆ ที่เส้นแบ่งครึ่งทำให้เกิดภาพสะท้อนในกระจกเมื่อผู้ค้าพูดถึงการพลิกกลับไปที่ค่าเฉลี่ยพวกเขาจะหมายถึงการกระจายแบบสมมาตรของการเคลื่อนไหวของราคา เป็นเส้นโค้งที่แสดงถึงความเบ้
การกระจายแบบสมมาตรบอกอะไรคุณ
ผู้ค้าจะใช้การกระจายแบบสมมาตรเพื่อกำหนดพื้นที่มูลค่าสำหรับหุ้นสกุลเงินหรือสินค้าโภคภัณฑ์ในกรอบเวลาที่กำหนด กรอบเวลานี้อาจเป็นระหว่างวันเช่นช่วงเวลา 30 นาทีหรืออาจเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานโดยใช้เซสชันหรือแม้แต่สัปดาห์และเดือน เส้นโค้งระฆังสามารถวาดรอบจุดราคาที่โดนในช่วงเวลานั้นและเป็นที่คาดว่าการเคลื่อนไหวของราคาส่วนใหญ่ - ประมาณ 68% ของจุดราคา - จะตกอยู่ภายในค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเดียวของศูนย์กลางของเส้นโค้ง เส้นโค้งถูกนำไปใช้กับแกน y (ราคา) เนื่องจากเป็นตัวแปรในขณะที่เวลาตลอดช่วงนั้นเป็นเส้นตรง ดังนั้นพื้นที่ภายในหนึ่งส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าเฉลี่ยคือพื้นที่ค่าที่ราคาและมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์มีการจับคู่อย่างใกล้ชิดที่สุด
หากการเคลื่อนไหวของราคานำราคาสินทรัพย์ออกจากพื้นที่มูลค่าแสดงว่าราคาและมูลค่านั้นไม่สอดคล้องกัน หากการฝ่าฝืนอยู่ที่ด้านล่างสุดของโค้งสินทรัพย์จะถูกพิจารณาว่าต่ำเกินไป ถ้ามันอยู่ที่ด้านบนสุดของกราฟแสดงว่าสินทรัพย์นั้นมีมูลค่าสูงเกินไป สมมติฐานคือสินทรัพย์จะเปลี่ยนกลับไปเป็นค่าเฉลี่ยเมื่อเวลาผ่านไป
ตัวอย่างของการใช้การกระจายแบบสมมาตร
การกระจายแบบสมมาตรมักใช้เพื่อนำการเคลื่อนไหวของราคาเข้ามาในบริบท ยิ่งการเคลื่อนไหวของราคาเดินไปข้างหน้าจากส่วนมูลค่าหนึ่งส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในแต่ละด้านของค่าเฉลี่ยความน่าจะเป็นที่สินทรัพย์อ้างอิงจะอยู่ภายใต้หรือประเมินค่าสูงกว่าในตลาดมากขึ้น การสังเกตนี้จะแนะนำการค้าที่มีศักยภาพที่จะวางบนพื้นฐานของการเคลื่อนไหวของราคาได้เดินจากค่าเฉลี่ยสำหรับช่วงเวลาที่ใช้ ในช่วงเวลาที่กว้างขึ้นอย่างไรก็ตามมีความเสี่ยงมากกว่าที่จะพลาดจุดเข้าและออกจริง
การกระจายแบบสมมาตรเทียบกับการกระจายแบบอสมมาตร
การกระจายสมมาตรตรงข้ามเป็นการกระจายแบบอสมมาตร การแจกแจงนั้นไม่สมมาตรถ้ามันไม่สมมาตรกับความเบ้เป็นศูนย์; กล่าวอีกนัยหนึ่งมันไม่เบ้ การกระจายแบบอสมมาตรนั้นเบ้ซ้ายหรือเบ้ขวา การแจกแจงแบบเบ้ซ้ายสิ่งที่เรียกว่าการแจกแจงเชิงลบมีหางซ้ายที่ยาวกว่า การแจกแจงแบบเบ้ด้านขวาหรือการแจกแจงแบบเบ้บวกมีหางที่ยาวกว่า การพิจารณาว่าค่าเฉลี่ยเป็นค่าบวกหรือลบเป็นสิ่งสำคัญเมื่อทำการวิเคราะห์ความเบ้ของชุดข้อมูลเพราะมันมีผลต่อการวิเคราะห์การกระจายข้อมูล
ความเบ้มักจะเป็นองค์ประกอบสำคัญของการวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุนของผู้ค้า การกระจายตัวของผลตอบแทนแบบสมมาตรจะกระจายกันทั่วค่าเฉลี่ย การกระจายแบบไม่สมมาตรกับความเอียงขวาเป็นบวกแสดงว่าผลตอบแทนทางประวัติศาสตร์ที่เบี่ยงเบนจากค่าเฉลี่ยนั้นส่วนใหญ่เน้นที่ด้านซ้ายของเส้นโค้งระฆัง ตรงกันข้ามการเอียงซ้ายเชิงลบแสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนทางประวัติศาสตร์เบี่ยงเบนจากค่าเฉลี่ยที่จดจ่ออยู่ที่ด้านขวาของส่วนโค้ง
ข้อ จำกัด ของการกระจายแบบสมมาตร
การละเว้นการลงทุนทั่วไปคือผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพที่ผ่านมาสามารถแสดงรูปแบบและให้ข้อมูลเชิงลึกสำหรับผู้ค้าที่ต้องการตัดสินใจเกี่ยวกับตำแหน่ง การกระจายแบบสมมาตรเป็นกฎทั่วไปของหัวแม่มือ แต่ไม่ว่าจะใช้ช่วงเวลาใดก็ตามมักจะมีช่วงเวลาของการแจกแจงแบบสมมาตรในช่วงเวลานั้น ซึ่งหมายความว่าแม้ว่าเส้นโค้งของระฆังจะกลับสู่สมมาตร แต่อาจมีช่วงเวลาของความไม่สมดุลที่สร้างค่าเฉลี่ยใหม่สำหรับเส้นโค้งที่อยู่ตรงกลาง ซึ่งหมายความว่าการซื้อขายที่อิงตามมูลค่าของการกระจายแบบสมมาตรนั้นมีความเสี่ยงหากการซื้อขายนั้นไม่ได้รับการยืนยันโดยตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่น ๆ
