ดัชนี microcap ของรัสเซล

ดัชนี Russell Microcap คืออะไร

ดัชนีรัสเซลไมโครแคปเป็นดัชนีน้ำหนักหุ้นทุนของหุ้นขนาดเล็กและหมวกขนาดเล็กเกือบ 1, 550 ตัวที่จับ บริษัท ขนาดเล็กที่สุดในรัสเซล 2000 จำนวน 1, 000 บริษัท บวกกับหุ้นที่จดทะเบียนในสหรัฐฯที่มีขนาดเล็กกว่า 1, 000 ราย ดัชนีแบบกว้างได้รับการออกแบบเพื่อนำเสนอคอลเลกชันหลักทรัพย์ที่เล็กที่สุดที่สามารถซื้อขายได้ซึ่งยังคงเป็นไปตามข้อกำหนดในการแลกเปลี่ยนรายชื่อดังนั้นจึงไม่รวมหุ้น over-the-counter (OTC) และหลักทรัพย์แผ่นสีชมพู

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 มูลค่าตลาดสูงสุดของดัชนีอยู่ที่ 1.53 พันล้านดอลลาร์โดยมีมูลค่าหุ้นอยู่ที่ 256 ล้านดอลลาร์

ดัชนีรัสเซลไมโครแคปถูกคำนวณใหม่ทุกปีเพื่อป้องกันหุ้นที่กำลังเติบโตจากการบิดเบือนดัชนีและรวมถึงผู้เข้าใหม่

ทำลายดัชนี Russell Microcap

จากข้อมูลของ FTSE Russell ซึ่งรักษาดัชนี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดัชนีรัสเซล 2000 ดัชนีรัสเซล 2500 (SMID) และดัชนีไมโครแคปมีส่วนแบ่ง 86% ของสถาบันและที่ปรึกษาโดยใช้ดัชนีหมวกขนาดเล็ก ดัชนีทางเลือกอื่นของรัสเซลนั้นรวมถึงดัชนีวิลเชอร์ US Micro-Cap ที่เปิดตัวในปี 1996 ดัชนี CRSP US Micro Cap ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี 2554 และดัชนี MSCI USA Micro Cap ซึ่งเปิดตัวในปี 2553

คุณสมบัติที่สำคัญของดัชนีรัสเซลไมโครแคป

ในขณะที่ Russell 2000 เป็นดัชนีขนาดเล็กที่มีการเสนอราคาบ่อยที่สุด Microcap Index เป็นเครื่องมือที่มีค่าสำหรับการตรวจสอบแนวโน้มใน บริษัท ขนาดเล็กและเริ่มต้น การเปลี่ยนแปลงสมาชิกภาพประจำปีซึ่งเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนสำหรับดัชนีทั้งหมดของรัสเซลเกิดขึ้นบ่อยครั้งกว่าดัชนีที่มีขนาดใหญ่กว่าซึ่งครอบคลุมหุ้นขนาดกลางและหุ้นขนาดใหญ่ การปรับสมดุลของดัชนี Microcap ในปี 2560 เห็นการเพิ่มขึ้นอย่างมากของชื่อทางการแพทย์

ดัชนีน้ำหนักตัว 5 อันดับแรกของภาคธุรกิจในปัจจุบัน ได้แก่ บริการด้านการเงินการดูแลสุขภาพการตัดสินใจของผู้บริโภคความคงทนของผู้ผลิตและเทคโนโลยี การดูแลสุขภาพ (เวชภัณฑ์และเทคโนโลยีชีวภาพ) ประกอบด้วยแปดใน 10 โฮลดิ้งที่ใหญ่ที่สุด ดัชนี Microcap คิดเป็นเพียง 3% ของตลาดทุนสหรัฐโดยรวมด้วยการแปลงเป็นทุน นอกเหนือจากดัชนี Microcap แล้ว Russell ยังคงรักษาอัตราการเติบโตของ Microcap (มีผู้ถือครอง 869 ราย) และดัชนีมูลค่า Microcap (มีผู้ถือครอง 1058 ราย)

การลงทุนในหุ้น Microcap

หุ้น Microcap นั้นท้าทายการลงทุนในประเด็นสำคัญที่มีสภาพคล่องและปริมาณการซื้อขายที่เบาบาง นักลงทุนที่ต้องการรับความเสี่ยงในสินทรัพย์สามารถซื้อกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) ซึ่งจำลองดัชนี Russell Microcap จาก iShares มันซื้อขายภายใต้สัญลักษณ์“ IWC” แต่มีความแตกต่างที่สำคัญระหว่างเกณฑ์มาตรฐานและกองทุนของ iShares ตัวอย่างเช่น IWC มีผู้ถือครอง 1, 379 ราย (ณ เดือนมีนาคม 2561) โดยถือครอง 10 อันดับที่ใหญ่ที่สุดในภาคการดูแลสุขภาพ การดูแลสุขภาพ, การเงิน, เทคโนโลยีสารสนเทศ, การตัดสินใจของผู้บริโภคและอุตสาหกรรมรอบห้าด้านน้ำหนัก