กองทุน Quant คืออะไร
กองทุนเชิงปริมาณเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนหลักทรัพย์ที่เลือกหลักทรัพย์โดยใช้ความสามารถของการวิเคราะห์เชิงปริมาณขั้นสูง ในกองทุนเชิงปริมาณผู้จัดการสร้างโมเดลที่กำหนดเองโดยใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์เพื่อพิจารณาการลงทุนสำหรับกองทุน
ประเด็นที่สำคัญ
- กองทุนเชิงปริมาณทำให้การตัดสินใจลงทุนขึ้นอยู่กับการใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณขั้นสูงผู้จัดการใช้อัลกอริทึมและโมเดลคอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้นเองเพื่อเลือกการลงทุนของพวกเขา ความนิยมของการวิเคราะห์เชิงปริมาณภายในกองทุนเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนื่องจากความพร้อมของข้อมูลตลาดที่เพิ่มขึ้น แม้ว่ากองทุนควอนตัมจะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ทันสมัยการใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณนั้นมีมานานกว่าแปดทศวรรษ
กองทุน Quant ทำงานอย่างไร
กองทุนเชิงปริมาณขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การลงทุนอัลกอริทึมหรือโปรแกรม กองทุนเชิงปริมาณสามารถเป็นหนึ่งในข้อเสนอการลงทุนจำนวนมากที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้จัดการกองทุนขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตามมันสามารถเป็นจุดศูนย์กลางการจัดการของผู้จัดการการลงทุนเฉพาะทาง
ข้อเสนอกองทุน Quant มีการเติบโตและธุรกิจได้กลายเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมโดยมีผู้จัดการกองทุนควอนตั้นรับผิดชอบในการซื้อขายหนึ่งในสี่ของการซื้อขายหุ้นทั้งหมดในสหรัฐ ณ ปี 2560 กลุ่ม Tabb กล่าว
ผู้จัดการสินทรัพย์ขนาดใหญ่มองหาการเพิ่มการลงทุนในกลยุทธ์เชิงปริมาณในฐานะผู้จัดการกองทุนเพื่อต่อสู้กับการตีตลาดมาตรฐานอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันที่มีขนาดเล็กลงก็นำเสนอปริมาณกองทุนรวมทั้งหมดในตลาดการลงทุน โดยรวมแล้วผู้จัดการกองทุนเชิงปริมาณมองหาผู้มีความสามารถที่มีวุฒิการศึกษาที่ได้รับการรับรองและมีประสบการณ์ด้านเทคนิคสูงในวิชาคณิตศาสตร์และการเขียนโปรแกรม
ข้อควรพิจารณาพิเศษ
กองทุน Quant เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นข้อเสนอที่ล้ำสมัยและมีเทคนิคที่สุดในจักรวาลการลงทุน ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงครอบคลุมรูปแบบการลงทุนที่หลากหลายและมักใช้เทคโนโลยีที่ก้าวล้ำที่สุดของอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตามพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์เชิงปริมาณมีประวัติย้อนหลังไปกว่าแปดสิบปีโดยมีการจัดพิมพ์หนังสือ 2477 ที่เรียกว่า "การวิเคราะห์ความปลอดภัย"
เขียนโดยเบนจามินเกรแฮมและเดวิดด็อดหนังสือเล่มนี้สนับสนุนการลงทุนบนพื้นฐานการวัดอย่างเข้มงวดของตัวชี้วัดทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับหุ้นที่เฉพาะเจาะจง “ การวิเคราะห์ความปลอดภัย” ได้รับการติดตามโดยสื่อสิ่งพิมพ์เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การลงทุนเชิงปริมาณเช่น Joel Greenblatt ของ "หนังสือที่เต้นตลาด" และ James O'Shaughnessy“ ผลงานอะไรใน Wall Street”
กลยุทธ์เชิงปริมาณมักเรียกกันว่า“ กล่องดำ” เนื่องจากความลับระดับสูงรอบ ๆ อัลกอริธึมที่ใช้
ข้อกำหนดสำหรับ Quant Funds
การเติบโตของกองทุนควอนตั้มทำให้การเข้าถึงข้อมูลตลาดในวงกว้างมากขึ้นเช่นเดียวกับจำนวนโซลูชั่นที่เพิ่มขึ้นโดยรอบการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ การพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงินและการเพิ่มนวัตกรรมรอบ ๆ ระบบอัตโนมัตินั้นมีข้อมูลที่กว้างขวางทำให้ผู้จัดการกองทุนเชิงปริมาณสามารถทำงานร่วมกับพวกเขาได้ทำให้ฟีดข้อมูลที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นสำหรับการวิเคราะห์สถานการณ์และขอบเขตเวลาที่กว้างขึ้น
ด้วยเหตุนี้การเขียนโปรแกรมกองทุนเชิงปริมาณและอัลกอริธึมเชิงปริมาณจึงมีสัญญาณการซื้อขายนับพันที่พวกเขาสามารถไว้วางใจได้ตั้งแต่ข้อมูลทางเศรษฐกิจจนถึงมูลค่าสินทรัพย์ทั่วโลกที่มีแนวโน้มและข่าว บริษัท แบบเรียลไทม์ กองทุนเชิงปริมาณเป็นที่รู้จักกันในการสร้างแบบจำลองที่ซับซ้อนเกี่ยวกับโมเมนตัมคุณภาพมูลค่าและความแข็งแกร่งทางการเงินโดยใช้อัลกอริธึมที่เป็นกรรมสิทธิ์ซึ่งพัฒนาผ่านโปรแกรมซอฟต์แวร์ขั้นสูง
กองทุน Quant มักถูกจัดประเภทเป็นการลงทุนทางเลือกเนื่องจากรูปแบบการจัดการของพวกเขาแตกต่างจากผู้จัดการกองทุนแบบดั้งเดิมมากขึ้น เช่นนี้พวกเขาสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการที่ค่อนข้างสูงกว่ากองทุนที่มีกลยุทธ์การลงทุนแบบดั้งเดิมมากขึ้น ข้อเสนอของพวกเขานั้นซับซ้อนกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในตลาดมาตรฐาน ในบางกรณีพวกเขาอาจกำหนดเป้าหมายผู้ลงทุนด้วยมูลค่าสุทธิที่สูงขึ้นหรือมีข้อกำหนดในการเข้ากองทุนสูง นักลงทุนจะพบกลยุทธ์เหล่านี้ในกองทุนรวมที่มีการควบคุมและกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน กองทุนเฮดจ์ฟันด์เป็นที่รู้จักกันในการนำเสนอการลงทุนเชิงปริมาณโดยมีข้อกำหนดด้านการจัดการที่ควบคุมน้อยกว่า
