การกระจายปกติคืออะไร
การแจกแจงแบบปกติหรือที่เรียกว่าการแจกแจงแบบเกาส์เป็นการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบสมมาตรเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยแสดงให้เห็นว่าข้อมูลที่อยู่ใกล้ค่าเฉลี่ยนั้นเกิดขึ้นบ่อยกว่าข้อมูลที่ห่างจากค่าเฉลี่ย ในรูปแบบกราฟการแจกแจงแบบปกติจะปรากฏเป็นเส้นโค้งระฆัง
การแจกแจงแบบปกติ
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการแจกแจงแบบปกติ
การแจกแจงแบบปกติเป็นการกระจายแบบทั่วไปที่พบมากที่สุดในการวิเคราะห์ตลาดหุ้นทางเทคนิคและการวิเคราะห์ทางสถิติประเภทอื่น ๆ การแจกแจงปกติมาตรฐานมีสองพารามิเตอร์คือค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สำหรับการแจกแจงแบบปกติ 68% ของการสังเกตอยู่ภายใน +/- หนึ่งส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าเฉลี่ย 95% อยู่ภายใน +/- สองส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ 99.7% อยู่ภายใน + - สามส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
รูปแบบการแจกแจงแบบปกติได้รับแรงบันดาลใจจากทฤษฎีบทขีด จำกัด กลาง ทฤษฎีนี้ระบุว่าค่าเฉลี่ยที่คำนวณจากตัวแปรสุ่มแบบกระจายที่เหมือนกันมีการแจกแจงแบบปกติโดยไม่คำนึงถึงชนิดของการแจกแจงที่ตัวแปรตัวอย่างถูกสุ่มตัวอย่าง การแจกแจงแบบปกติบางครั้งสับสนกับการกระจายแบบสมมาตร การกระจายแบบสมมาตรเป็นจุดที่เส้นแบ่งออกแบ่งเป็นสองภาพสะท้อน แต่ข้อมูลจริงอาจเป็นสองฮิมป์หรือเป็นซีรีส์ของภูเขาเพิ่มเติมจากเส้นโค้งรูประฆังซึ่งแสดงถึงการกระจายแบบปกติ
ประเด็นที่สำคัญ
- การแจกแจงแบบปกติเป็นคำที่เหมาะสมสำหรับเส้นโค้งความน่าจะเป็นการแจกแจงแบบปกติคือการแจกแจงแบบสมมาตร แต่ไม่ใช่การแจกแจงแบบสมมาตรทั้งหมดเป็นเรื่องปกติในความเป็นจริงการแจกแจงราคาส่วนใหญ่ไม่ปกติอย่างสมบูรณ์
ความเบ้และเคิร์ตซีส
ข้อมูลในชีวิตจริงไม่ค่อยมีหากตามปกติการกระจายที่สมบูรณ์แบบ ค่าสัมประสิทธิ์ความเบ้และเคิร์ตซีสวัดความแตกต่างของการแจกแจงแบบปกติจากการแจกแจงแบบปกติ ความเบ้วัดความสมมาตรของการแจกแจง การแจกแจงแบบปกตินั้นสมมาตรและมีความเบ้ของศูนย์ หากการแจกแจงของชุดข้อมูลมีความเบ้น้อยกว่าศูนย์หรือความเบ้เชิงลบหางซ้ายของการแจกแจงนั้นยาวกว่าหางขวา ความเบ้บวกหมายความว่าหางด้านขวาของการแจกแจงยาวกว่าด้านซ้าย
สถิติ kurtosis วัดความหนาของปลายหางของการแจกแจงที่สัมพันธ์กับหางของการแจกแจงแบบปกติ การแจกแจงด้วย kurtosis ขนาดใหญ่แสดงข้อมูลหางมากกว่าหางของการแจกแจงแบบปกติ (เช่นการเบี่ยงเบนมาตรฐานห้าค่าหรือมากกว่าจากค่าเฉลี่ย) การแจกแจงที่มีเคิร์ตซีต่ำแสดงข้อมูลหางซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะมีความรุนแรงน้อยกว่าหางของการแจกแจงแบบปกติ การแจกแจงแบบปกตินั้นมีความโด่งเป็นสามซึ่งบ่งบอกว่าการกระจายนั้นไม่มีทั้งไขมันและหางบาง ดังนั้นหากการแจกแจงที่สังเกตเห็นมีความโด่งมากกว่าสามการกระจายนั้นบอกว่ามีหางหนาเมื่อเทียบกับการแจกแจงแบบปกติ หากการกระจายนั้นมีความหนาน้อยกว่าสามเท่ากล่าวกันว่ามีหางบางเมื่อเทียบกับการกระจายแบบปกติ
การกระจายปกติใช้ในการเงินอย่างไร
ข้อสมมติของการแจกแจงแบบปกติจะใช้กับราคาสินทรัพย์และการเคลื่อนไหวของราคา ผู้ค้าอาจพล็อตจุดราคาเมื่อเวลาผ่านไปเพื่อให้พอดีกับการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดในการจัดจำหน่ายปกติ การเคลื่อนไหวของราคาต่อไปจะย้ายจากค่าเฉลี่ยในกรณีนี้โอกาสที่สินทรัพย์จะมีมูลค่าสูงกว่าหรือต่ำเกินไป ผู้ค้าสามารถใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อแนะนำการซื้อขายที่มีศักยภาพ การซื้อขายประเภทนี้โดยทั่วไปจะทำในกรอบเวลาที่สั้นมากเนื่องจากช่วงเวลาที่ใหญ่ขึ้นทำให้ยากต่อการเลือกจุดเข้าและออก
ทฤษฎีทางสถิติจำนวนมากพยายามจำลองราคาสินทรัพย์ภายใต้สมมติฐานที่ว่าพวกเขาติดตามการแจกแจงแบบปกติ ในความเป็นจริงการกระจายราคามักจะมีหางอ้วนและดังนั้นจึงมีความโด่งมากกว่าสาม สินทรัพย์ดังกล่าวมีการเคลื่อนไหวของราคามากกว่าสามส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกินกว่าค่าเฉลี่ยบ่อยกว่าที่คาดไว้ภายใต้สมมติฐานของการแจกแจงแบบปกติ แม้ว่าสินทรัพย์จะผ่านช่วงเวลาที่ยาวนานซึ่งเหมาะสมกับการแจกแจงแบบปกติ แต่ก็ไม่รับประกันว่าผลการดำเนินงานที่ผ่านมาจะแจ้งให้ลูกค้าทราบในอนาคตอย่างแท้จริง
