วิธีใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อซื้อหุ้น

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอย่างง่ายที่ทำให้ข้อมูลราคาราบรื่นขึ้นโดยการสร้างราคาเฉลี่ยที่มีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา ค่าเฉลี่ยจะถูกยึดตามช่วงเวลาที่กำหนดเช่น 10 วัน, 20 นาที, 30 สัปดาห์หรือช่วงเวลาใดก็ได้ที่ผู้ซื้อขายเลือก มีข้อดีในการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในการซื้อขายของคุณเช่นเดียวกับตัวเลือกในการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ประเภทใด กลยุทธ์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ยังเป็นที่นิยมและสามารถปรับให้เข้ากับกรอบเวลาใดก็ได้สิ่งทอสำหรับทำชุดสูทนักลงทุนระยะยาวและผู้ค้าระยะสั้น

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ทำไมต้องใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช่วยลดจำนวนของ "เสียงรบกวน" ในกราฟราคา ดูทิศทางของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อรับแนวคิดพื้นฐานว่าราคาเคลื่อนไหวอย่างไร หากเป็นมุมขึ้นราคาจะขยับขึ้น (หรือเร็ว ๆ นี้) โดยรวม มุมต่ำลงและราคากำลังเคลื่อนไหวโดยรวม เคลื่อนไหวไปด้านข้างและราคาน่าจะอยู่ในช่วง

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ยังสามารถทำหน้าที่เป็นแนวรับหรือแนวต้าน ในขาขึ้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน 100 วันหรือ 200 วันอาจทำหน้าที่เป็นแนวรับตามที่แสดงในภาพด้านล่าง นี่เป็นเพราะค่าเฉลี่ยทำหน้าที่เหมือนพื้น (สนับสนุน) ดังนั้นราคากระเด็นขึ้นมาจากมัน ในขาลงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อาจทำหน้าที่เป็นแนวต้าน เหมือนเพดานราคาพุ่งขึ้นถึงระดับแล้วเริ่มลดลงอีกครั้ง

ราคาจะไม่ "เคารพ" ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในลักษณะนี้เสมอไป ราคาอาจไหลผ่านเล็กน้อยหรือหยุดและกลับก่อนที่จะถึง

ตามแนวทางทั่วไปหากราคาสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แนวโน้มจะเพิ่มขึ้น หากราคาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แนวโน้มจะลดลง อย่างไรก็ตามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถมีความยาวแตกต่างกัน (กล่าวถึงในไม่ช้า) ดังนั้นหนึ่ง MA อาจบ่งบอกถึงแนวโน้มขาขึ้นในขณะที่ MA อื่นบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลง

ประเภทของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถคำนวณได้หลายวิธี ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เรียบง่ายห้าวัน (SMA) จะเพิ่มราคาปิดรายวันล่าสุดห้าอันดับแรกและหารด้วยห้าเพื่อสร้างค่าเฉลี่ยใหม่ในแต่ละวัน ค่าเฉลี่ยแต่ละค่าจะเชื่อมต่อกับค่าถัดไปเพื่อสร้างเส้นที่ไหลเป็นเอกพจน์

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ประเภทอื่นที่ได้รับความนิยมคือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเลขชี้กำลัง (EMA) การคำนวณมีความซับซ้อนมากขึ้นเนื่องจากนำน้ำหนักไปใช้กับราคาล่าสุดมากขึ้น หากคุณพล็อต SMA 50 วันและ EMA 50 วันในแผนภูมิเดียวกันคุณจะสังเกตเห็นว่า EMA ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาได้เร็วกว่าที่ SMA ทำขึ้นเนื่องจากน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นของข้อมูลราคาล่าสุด

การสร้างแผนภูมิซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์มการซื้อขายทำการคำนวณดังนั้นไม่จำเป็นต้องใช้คณิตศาสตร์แบบแมนนวลเพื่อใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

MA ประเภทหนึ่งไม่ได้ดีไปกว่า MA อื่น EMA อาจทำงานได้ดีขึ้นในตลาดหุ้นหรือตลาดการเงินเป็นระยะเวลาหนึ่งและในเวลาอื่น ๆ SMA อาจทำงานได้ดีขึ้น กรอบเวลาที่เลือกสำหรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะมีบทบาทสำคัญในความมีประสิทธิภาพของมัน (โดยไม่คำนึงถึงชนิด)

ความยาวเฉลี่ยเคลื่อนที่

ความยาวเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั่วไปคือ 10, 20, 50, 100 และ 200 ความยาวเหล่านี้สามารถนำไปใช้กับกรอบเวลาแผนภูมิใด ๆ (หนึ่งนาทีรายวันรายสัปดาห์และอื่น ๆ) ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของผู้ค้า

กรอบเวลาหรือความยาวที่คุณเลือกสำหรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือที่เรียกว่า "ระยะเวลาในการมองย้อนกลับ" สามารถมีบทบาทสำคัญในประสิทธิภาพของมัน

MA ที่มีกรอบเวลาสั้น ๆ จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาได้เร็วกว่า MA ที่มีระยะเวลามองย้อนกลับไปนานกว่า ในภาพด้านล่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันติดตามราคาจริงอย่างใกล้ชิดกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน

20 วันอาจเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์แก่ผู้ค้าระยะสั้นเนื่องจากราคาใกล้ชิดมากกว่าและทำให้เกิด "ความล่าช้า" น้อยกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว MA 100 วันอาจเป็นประโยชน์ต่อผู้ค้าระยะยาวมากขึ้น

Lag เป็นเวลาที่ใช้สำหรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อส่งสัญญาณการพลิกกลับที่มีศักยภาพ จำได้ว่าเป็นแนวทางทั่วไปเมื่อราคาสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แนวโน้มจะพิจารณา ดังนั้นเมื่อราคาลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มันส่งสัญญาณการพลิกกลับที่มีศักยภาพจาก MA นั้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันจะให้สัญญาณ "กลับรายการ" มากกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อาจมีความยาว: 15, 28, 89 และอื่น ๆ การปรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อให้สัญญาณที่แม่นยำยิ่งขึ้นในข้อมูลประวัติ อาจ ช่วยสร้างสัญญาณในอนาคตที่ดีขึ้น

กลยุทธ์การซื้อขาย - ไขว้

ไขว้เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลัก ประเภทแรกคือครอสโอเวอร์ราคาซึ่งก็คือเมื่อราคาข้ามสูงกว่าหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในแนวโน้ม

กลยุทธ์อื่นคือการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองค่ากับแผนภูมิ: อีกต่อไปและอีกสั้นกว่าหนึ่ง เมื่อ MA ระยะสั้นข้ามเหนือ MA ในระยะยาวมันเป็นสัญญาณซื้อเนื่องจากบ่งชี้ว่าเทรนด์กำลังขยับขึ้น สิ่งนี้เรียกว่า "กางเขนทองคำ"

ในขณะเดียวกันเมื่อ MA ระยะสั้นข้ามต่ำกว่า MA ระยะยาวมันเป็นสัญญาณขายเนื่องจากบ่งชี้ว่าแนวโน้มกำลังลดลง สิ่งนี้เรียกว่า "กากบาทที่ตายแล้ว / ตาย"

ข้อเสีย MA

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะคำนวณตามข้อมูลประวัติและไม่มีอะไรเกี่ยวกับการคำนวณที่สามารถคาดการณ์ได้ตามธรรมชาติ ดังนั้นผลลัพธ์ที่ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถสุ่มได้ ในบางครั้งตลาดดูเหมือนว่าจะเคารพการสนับสนุน / ความต้านทานและสัญญาณการซื้อขายของ MA และในเวลาอื่น ๆ ก็แสดงให้เห็นว่าตัวชี้วัดเหล่านี้ไม่เคารพ

ปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือหากการเคลื่อนไหวของราคาเปลี่ยนแปลงเร็วราคาอาจแกว่งไปมาทำให้เกิดการพลิกผันของแนวโน้มหรือสัญญาณการค้ามากมาย เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นคุณควรหลีกเลี่ยงหรือใช้ตัวบ่งชี้อื่นเพื่อช่วยชี้แจงแนวโน้ม สิ่งเดียวกันสามารถเกิดขึ้นได้กับครอสโอเวอร์ MA เมื่อ MA ได้รับ "พันกัน" เป็นระยะเวลาหนึ่งทำให้เกิดการสูญเสียการซื้อขายหลายครั้ง

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ค่อนข้างดีในสภาวะที่มีแนวโน้มแข็งแกร่ง แต่ไม่ดีในสภาพที่เปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลง การปรับกรอบเวลาสามารถแก้ไขปัญหานี้ชั่วคราวแม้ว่าในบางประเด็นปัญหาเหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่คำนึงถึงกรอบเวลาที่เลือกสำหรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

บรรทัดล่าง

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช่วยลดความซับซ้อนของข้อมูลราคาโดยปรับให้เรียบและสร้างหนึ่งบรรทัดไหล ทำให้การมองเห็นแนวโน้มง่ายขึ้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบทวีคูณตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาได้เร็วกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย ในบางกรณีสิ่งนี้อาจดีและในบางกรณีอาจทำให้เกิดสัญญาณเท็จ การย้ายค่าเฉลี่ยที่มีระยะเวลาการมองย้อนกลับที่สั้นลง (ตัวอย่างเช่น 20 วัน) จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาได้เร็วกว่าค่าเฉลี่ยโดยมีระยะเวลาการดูที่ยาวนานกว่า (200 วัน)

ครอสโอเวอร์เฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นกลยุทธ์ยอดนิยมสำหรับทั้งการเข้าและออก MA สามารถเน้นพื้นที่ที่มีแนวรับหรือแนวต้าน แม้ว่าสิ่งนี้อาจดูเหมือนเป็นการคาดการณ์ แต่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะขึ้นอยู่กับข้อมูลประวัติและเพียงแสดงราคาเฉลี่ยในช่วงเวลาหนึ่ง

การลงทุนโดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือเทคนิคใด ๆ จำเป็นต้องมีบัญชีการลงทุนกับตัวแทนนายหน้า รายชื่อของโบรกเกอร์ออนไลน์ที่ดีที่สุดของ Investopedia เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเริ่มต้นค้นหางานนายหน้าที่เหมาะกับความต้องการของคุณมากที่สุด (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องดู "ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการซื้อขายรายวัน")