สารบัญ
- พื้นหลัง
- ส่วนประกอบของตัวบ่งชี้
- ส่วนประกอบของตัวบ่งชี้ที่ไม่ซ้ำใคร
- ส่วนประกอบของตัวบ่งชี้ไฮบริด
- การสร้างตัวบ่งชี้
- ตัวอย่าง
- บรรทัดล่าง
Elliott และ Gann ได้กลายเป็นชื่อบ้านในชุมชนการค้าทั่วโลก ผู้บุกเบิกการวิเคราะห์ทางเทคนิคเหล่านี้ได้พัฒนาเทคนิคที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในสาขานี้ แต่ราล์ฟเนลสันเอลเลียตและ WD Gann มาด้วยเทคนิคเหล่านี้อย่างไรและพวกเขาประสบความสำเร็จได้อย่างไร บอกความจริงแล้วมันไม่ยากอย่างที่คิด! บทความนี้จะนำคุณสู่กระบวนการสร้างตัวบ่งชี้ที่กำหนดเองของคุณเองซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง
พื้นหลัง
จำได้ว่าทฤษฎีที่อยู่เบื้องหลังการวิเคราะห์ทางเทคนิคระบุว่าแผนภูมิทางการเงินคำนึงถึงทุกสิ่ง - นั่นคือปัจจัยพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมทั้งหมด ทฤษฎีนี้กล่าวต่อไปว่าแผนภูมิเหล่านี้แสดงองค์ประกอบของจิตวิทยาที่สามารถตีความได้ผ่านตัวชี้วัดทางเทคนิค
เพื่อให้เข้าใจสิ่งนี้ดีขึ้นลองดูตัวอย่าง Fibonacci retracements มาจากลำดับทางคณิตศาสตร์: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 และอื่น ๆ เราจะเห็นว่าหมายเลขปัจจุบันคือผลรวมของตัวเลขสองตัวก่อนหน้า สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับตลาดหรือไม่ ดูเหมือนว่าระดับการตอบโต้เหล่านี้ (33%, 50%, 66%) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของเทรดเดอร์ในระดับที่ระดับได้กลายเป็นชุดของการสนับสนุนทางจิตวิทยาและระดับความต้านทาน แนวคิดก็คือโดยการค้นหาจุดเหล่านี้บนแผนภูมิหนึ่งสามารถทำนายทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต
ส่วนประกอบของตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ทั้งหมดถูกสร้างขึ้นเพื่อคาดการณ์ตำแหน่งที่ราคามุ่งหน้าไปเมื่อมีเงื่อนไขบางประการ ผู้ค้าพยายามทำนายสองสิ่งพื้นฐาน:
- แนวรับและแนวต้าน: สิ่ง เหล่านี้มีความสำคัญเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ราคากลับทิศทาง เวลา: สิ่งนี้สำคัญเพราะคุณต้องสามารถคาดการณ์ได้ว่าการเคลื่อนไหวของราคาจะเกิดขึ้นเมื่อใด
ในบางครั้งตัวชี้วัดจะทำนายปัจจัยทั้งสองนี้โดยตรงเช่นเดียวกับกรณีของ Bollinger Bands หรือคลื่นของเอลเลียต แต่ตัวชี้วัดโดยทั่วไปจะมีชุดของกฎที่ออกกฎหมายเพื่อออกคำทำนาย
ตัวอย่างเช่นเมื่อใช้ตัวบ่งชี้ความกว้าง (ซึ่งแสดงโดยบรรทัดที่แสดงระดับโมเมนตัม) เราจำเป็นต้องรู้ว่าระดับใดที่เกี่ยวข้อง ตัวบ่งชี้เป็นเพียงบรรทัด ตัวบ่งชี้ความกว้างของตัวขับมีลักษณะคล้ายกับ RSI ซึ่งเป็น "ขอบเขตแบบ จำกัด " และใช้เพื่อวัดโมเมนตัมของการเคลื่อนไหวของราคา เมื่อเส้นอยู่ในเขตมัธยฐานมีโมเมนตัมเล็กน้อย เมื่อเพิ่มขึ้นสู่โซนบนเรารู้ว่ามีแรงผลักดันเพิ่มขึ้นและในทางกลับกัน ใคร ๆ ก็มองว่าจะดำรงตำแหน่งที่ยาวนานเมื่อโมเมนตัมเพิ่มขึ้นจากระดับต่ำและมองไปที่ระยะสั้นหลังจากที่จุดสูงสุดอยู่ในระดับสูง สิ่งสำคัญคือการกำหนดกฎเพื่อตีความความหมายของการเคลื่อนไหวของตัวบ่งชี้เพื่อให้มีประโยชน์
ด้วยสิ่งนี้ในใจเรามาดูวิธีการสร้างการทำนาย ตัวบ่งชี้มีสองประเภทหลัก: ตัวบ่งชี้เฉพาะและตัวบ่งชี้แบบผสม ตัวบ่งชี้ที่ไม่ซ้ำกันสามารถพัฒนาได้เฉพาะกับองค์ประกอบหลักของการวิเคราะห์แผนภูมิในขณะที่ตัวบ่งชี้ไฮบริดสามารถใช้การผสมผสานขององค์ประกอบหลักและตัวบ่งชี้ที่มีอยู่
ส่วนประกอบของตัวบ่งชี้ที่ไม่ซ้ำใคร
ตัวบ่งชี้ที่ไม่ซ้ำกันจะขึ้นอยู่กับลักษณะโดยธรรมชาติของแผนภูมิและฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ นี่คือสององค์ประกอบที่พบบ่อยที่สุด:
1. รูปแบบ
รูปแบบเป็นเพียงการวนซ้ำราคาที่ชัดเจนในช่วงเวลาที่กำหนด ตัวบ่งชี้หลายตัวใช้รูปแบบเพื่อแสดงความเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต ตัวอย่างเช่นทฤษฎี Elliott Wave ขึ้นอยู่กับหลักฐานที่ว่าราคาทั้งหมดเคลื่อนไหวในรูปแบบที่แน่นอนซึ่งทำให้ง่ายขึ้นในตัวอย่างต่อไปนี้:
รูปที่ 1: รูปแบบคลื่นเอลเลียต
มีรูปแบบง่าย ๆ มากมายที่ผู้ค้าใช้เพื่อระบุพื้นที่ของการเคลื่อนไหวของราคาภายในรอบ บางส่วนของเหล่านี้รวมถึงสามเหลี่ยมเวดจ์และสี่เหลี่ยม
รูปแบบประเภทนี้สามารถระบุได้ภายในแผนภูมิเพียงแค่มองไปที่พวกเขา อย่างไรก็ตามคอมพิวเตอร์เสนอวิธีที่เร็วกว่ามากในการทำภารกิจนี้ให้สำเร็จ แอปพลิเคชันและบริการของคอมพิวเตอร์ให้ความสามารถในการค้นหารูปแบบดังกล่าวโดยอัตโนมัติ
2. ฟังก์ชั่นทางคณิตศาสตร์
ฟังก์ชั่นทางคณิตศาสตร์สามารถช่วงจากค่าเฉลี่ยราคาไปยังฟังก์ชั่นที่ซับซ้อนมากขึ้นตามปริมาณและมาตรการอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น Bollinger Bands เป็นเพียงร้อยละคงที่ด้านบนและด้านล่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ฟังก์ชั่นทางคณิตศาสตร์นี้ให้ช่องราคาที่ชัดเจนซึ่งแสดงระดับแนวรับและแนวต้าน
ส่วนประกอบของตัวบ่งชี้ไฮบริด
ตัวบ่งชี้ไฮบริดใช้การรวมกันของตัวบ่งชี้ที่มีอยู่และสามารถคิดว่าเป็นระบบการซื้อขายแบบง่าย มีวิธีนับไม่ถ้วนในการที่องค์ประกอบสามารถรวมกันเพื่อสร้างตัวบ่งชี้ที่ถูกต้องได้ นี่คือตัวอย่างของครอสโอเวอร์ MA:
ตัวบ่งชี้แบบไฮบริดนี้ใช้ตัวบ่งชี้ต่าง ๆ หลายตัวรวมถึงอินสแตนซ์สามตัวของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ก่อนอื่นต้องวาดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สาม, เจ็ดและ 20 วันตามประวัติราคา กฎจะมองหาครอสโอเวอร์เพื่อซื้อการรักษาความปลอดภัยหรือการครอสโอเวอร์เพื่อขาย ระบบนี้ระบุระดับที่สามารถคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาและให้วิธีที่เหมาะสมในการประมาณเวลาที่จะเกิดขึ้น (เมื่อเส้นเข้าใกล้กันมากขึ้น) นี่คือสิ่งที่ดูเหมือนว่า:
รูปที่ 2: ครอสโอเวอร์เฉลี่ยเคลื่อนที่
การสร้างตัวบ่งชี้
ผู้ค้าสามารถสร้างตัวบ่งชี้โดยทำตามขั้นตอนง่าย ๆ:
- กำหนดประเภทของตัวบ่งชี้ที่คุณต้องการสร้าง: ที่ไม่ซ้ำกันหรือไฮบริดกำหนดองค์ประกอบที่จะรวมอยู่ในตัวบ่งชี้ของคุณสร้างชุดของกฎ (ถ้าจำเป็น) เพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวของราคาและเวลาที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตลาดจริงผ่าน backtesting หรือการค้าขายกระดาษหากสร้างผลตอบแทนที่ดีให้นำไปใช้
ตัวอย่าง
สมมติว่าเราต้องการสร้างตัวบ่งชี้ที่วัดหนึ่งในองค์ประกอบพื้นฐานที่สุดของตลาด: การแกว่งราคา เป้าหมายของตัวบ่งชี้ของเราคือการทำนายการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตตามรูปแบบการแกว่งนี้
ขั้นตอนที่ 1:
เรามองหาการพัฒนาตัวบ่งชี้ที่ไม่ซ้ำใครโดยใช้องค์ประกอบหลักสองอย่างคือรูปแบบและฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์
ขั้นตอนที่ 2:
ดูแผนภูมิรายสัปดาห์ของหุ้น บริษัท XYZ เราสังเกตว่ามีการแกว่งขั้นพื้นฐานระหว่างความเป็นกระทิงและความเป็นหมีที่แต่ละครั้งใช้เวลาประมาณห้าวัน เนื่องจากตัวบ่งชี้ของเราคือการวัดการแกว่งราคาเราควรสนใจในรูปแบบเพื่อกำหนดการแกว่งและฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ค่าเฉลี่ยราคาเพื่อกำหนดขอบเขตของการแกว่งเหล่านี้
ขั้นตอนที่ 3:
ตอนนี้เราจำเป็นต้องกำหนดกฎที่ควบคุมองค์ประกอบเหล่านี้ รูปแบบที่ง่ายที่สุดในการกำหนด: มันเป็นเพียงรูปแบบรั้นและหยาบคายที่สลับกันทุก ๆ ห้าวัน ในการสร้างค่าเฉลี่ยเราใช้ตัวอย่างระยะเวลาของแนวโน้มขาขึ้นและตัวอย่างช่วงเวลาของแนวโน้มขาลง ผลลัพธ์สุดท้ายของเราควรเป็นช่วงเวลาที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ในการกำหนดขอบเขตของการแกว่งเราใช้ค่อนข้างสูงและต่ำสัมพัทธ์และเราตั้งค่าเหล่านี้ที่สูงและต่ำของแผนภูมิรายสัปดาห์ ถัดไปเพื่อสร้างการคาดการณ์ของความโน้มเอียง / การลดลงในปัจจุบันโดยอิงจากความโน้มเอียง / การลดลงที่ผ่านมาเราเพียงแค่เฉลี่ยการเอียง / การลดลงทั้งหมดและคาดการณ์การเคลื่อนไหวที่วัดได้ (+/-) ที่เกิดขึ้นในอนาคต ทิศทางและระยะเวลาของการย้ายอีกครั้งจะถูกกำหนดโดยรูปแบบ
ขั้นตอนที่ 4:
เราใช้กลยุทธ์นี้และทดสอบด้วยตนเองหรือใช้ซอฟต์แวร์เพื่อพล็อตและสร้างสัญญาณ เราพบว่าสามารถคืนผลได้ 5% ต่อการแกว่ง (ทุก ๆ ห้าวัน)
ขั้นตอนที่ 5:
สุดท้ายเราจะใช้ชีวิตกับแนวคิดนี้และแลกเปลี่ยนด้วยเงินจริง
บรรทัดล่าง
การสร้างตัวบ่งชี้ของคุณเองนั้นเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เชิงลึกในเชิงลึกและพัฒนาองค์ประกอบพื้นฐานเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ซ้ำใคร ท้ายที่สุดแล้วเป้าหมายคือการได้เปรียบผู้ค้ารายอื่น เพียงแค่ดูที่ Ralph Nelson Elliott หรือ WD Gann ตัวชี้วัดที่ประสบความสำเร็จของพวกเขาไม่เพียง แต่ให้ความได้เปรียบในการซื้อขายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความนิยมและชื่อเสียงในวงการการเงินทั่วโลก
