คำนิยามการเก็งกำไร Forex

Forex Arbitrage คืออะไร

การเก็งกำไร Forex เป็นกลยุทธ์ของการใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของราคาในตลาด forex มันอาจได้รับผลกระทบในรูปแบบต่าง ๆ แต่อย่างไรก็ตามมันจะดำเนินการอนุญาโตตุลาการพยายามที่จะซื้อราคาสกุลเงินและราคาขายสกุลเงินที่มีความแตกต่างในปัจจุบัน แต่มีแนวโน้มที่จะบรรจบกันอย่างรวดเร็ว ความคาดหวังคือเมื่อราคาขยับกลับไปหาค่าเฉลี่ยการเก็งกำไรจะมีกำไรมากขึ้นและสามารถปิดได้บางครั้งแม้จะเป็นมิลลิวินาที

ประเด็นที่สำคัญ

• การเก็งกำไร Forex เป็นกลยุทธ์การค้าที่พยายามที่จะใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของราคาผู้เข้าร่วมการตลาดมีส่วนร่วมในการเก็งกำไรโดยรวมช่วยให้ตลาดมีประสิทธิภาพมากขึ้นการเก็งกำไรทุกประเภทขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่ผิดปกติ

Arbitrage Forex ทำงานอย่างไร

เนื่องจากตลาด Forex มีการกระจายอำนาจแม้ในยุคของการซื้อขายอัลกอริธึมอัตโนมัตินี้อาจมีช่วงเวลาที่สกุลเงินที่ซื้อขายในที่เดียวจะถูกยกมาแตกต่างจากสกุลเงินเดียวกันในสถานที่ซื้อขายอื่น อนุญาโตตุลาการสามารถมองเห็นความคลาดเคลื่อนสามารถซื้อราคาที่ต่ำกว่าและขายราคาที่สูงกว่าของราคาทั้งสองและอาจล็อคผลกำไรจากความแตกต่าง

ตัวอย่างเช่นสมมติว่าคู่สกุลเงิน EURJPY ได้รับการเสนอราคาที่ 122.500 โดยธนาคารในลอนดอน แต่เสนอราคาที่ 122.540 โดยธนาคารในโตเกียว ผู้ค้าที่สามารถเข้าถึงราคาทั้งสองจะสามารถซื้อราคาลอนดอนและขายราคาโตเกียว เมื่อราคาได้มาบรรจบกันในภายหลังว่า 122.550 ผู้ค้าจะปิดการซื้อขายทั้งสอง ตำแหน่งในโตเกียวจะสูญเสีย 1 pip ในขณะที่ตำแหน่งในลอนดอนจะได้รับ 5 ดังนั้นผู้ค้าจะได้รับ 4 pips น้อยกว่าต้นทุนการทำธุรกรรม

ตัวอย่างดังกล่าวอาจแสดงให้เห็นว่ากำไรเล็ก ๆ นั้นแทบจะไม่คุ้มค่ากับความพยายาม แต่โอกาสในการเก็งกำไรมากมายในตลาดฟอเร็กซ์นั้นเป็นเพียงนาทีนี้หรือมากกว่านั้น เนื่องจากความแตกต่างดังกล่าวสามารถค้นพบได้ในหลาย ๆ ตลาดหลายครั้งต่อวันมันคุ้มค่าสำหรับ บริษัท ผู้เชี่ยวชาญที่ใช้เวลาและเงินในการสร้างระบบที่จำเป็นเพื่อจับความไร้ประสิทธิภาพเหล่านี้ นี่เป็นส่วนใหญ่ของเหตุผลที่ตลาดฟอเร็กซ์มีระบบคอมพิวเตอร์และอัตโนมัติในทุกวันนี้

การซื้อขายอัลกอริทึมแบบอัตโนมัติได้ทำให้กรอบเวลาสั้นลงสำหรับการซื้อขายเก็งกำไรฟอเร็กซ์ ความแตกต่างของราคาที่อาจใช้เวลาหลายวินาทีหรือแม้กระทั่งนาทีในขณะนี้อาจยังคงอยู่เพียงช่วงเวลาย่อยก่อนที่จะถึงสมดุล ด้วยวิธีนี้กลยุทธ์การเก็งกำไรทำให้ตลาด forex มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม อย่างไรก็ตามตลาดที่ผันผวนและข้อผิดพลาดของการอ้างอิงราคาหรือความมั่นคงสามารถและยังคงให้โอกาสในการเก็งกำไร

การเก็งกำไรอัตราแลกเปลี่ยนอื่น ๆ รวมถึง:

• การเก็งกำไรสกุลเงินเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของราคาแทนที่จะเคลื่อนไหวในอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินในคู่สกุลเงินการทำธุรกรรมข้ามสกุลเงินเป็นหนึ่งที่ประกอบด้วยคู่ของสกุลเงินที่ซื้อขายในอัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่รวมดอลลาร์สหรัฐ อัตราข้ามสกุลเงินทั่วไปเกี่ยวข้องกับเงินเยนของญี่ปุ่น Arbitrage พยายามหาประโยชน์จากการกำหนดราคาระหว่างคู่สกุลเงินหรืออัตราข้ามของคู่สกุลเงินที่แตกต่างกัน ในการเก็งกำไรอัตราดอกเบี้ยที่ครอบคลุมการปฏิบัติของการใช้ความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยที่ดีในการลงทุนในสกุลเงินที่ให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นและการป้องกันความเสี่ยงจากการแลกเปลี่ยนผ่านสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าการเก็งกำไรอัตราดอกเบี้ย สกุลเงินต่างประเทศที่เสนออัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่สูงขึ้นการเก็งกำไรในอนาคตเกี่ยวกับการรับตำแหน่งในสกุลเงินเดียวกันในตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ตัวอย่างเช่นผู้ค้าจะซื้อสกุลเงินในตลาดสปอตและขายสกุลเงินเดียวกันในตลาดซื้อขายล่วงหน้าหากมีความแตกต่างของราคาที่เป็นประโยชน์

Forex Arbitrage Challenges

บางสถานการณ์สามารถขัดขวางหรือป้องกันการเก็งกำไร ส่วนลดหรือของกำนัลอาจเป็นผลมาจากความแตกต่างของสภาพคล่องในตลาดสกุลเงินซึ่งไม่ใช่โอกาสผิดปกติของราคาหรือการเก็งกำไรทำให้การเทรดเพื่อปิดสถานะมีความท้าทายมากขึ้น Arbitrage เรียกร้องให้มีการดำเนินการอย่างรวดเร็วดังนั้นแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ช้าหรือความล่าช้าในการเข้าสู่การค้าสามารถ จำกัด โอกาสได้ ความไวของเวลาและการคำนวณการซื้อขายที่ซับซ้อนต้องใช้โซลูชั่นการจัดการแบบเรียลไทม์เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพ ความต้องการนี้ส่งผลให้มีการใช้ซอฟต์แวร์การซื้อขายอัตโนมัติเพื่อสแกนตลาดเพื่อหาส่วนต่างของราคาเพื่อดำเนินการเก็งกำไรอัตราแลกเปลี่ยน

การเก็งกำไรของ Forex มักจะต้องมีการให้กู้ยืมหรือยืมเงินในอัตราที่ใกล้เคียงกับความเสี่ยงซึ่งโดยทั่วไปจะใช้ได้เฉพาะกับสถาบันการเงินขนาดใหญ่ ค่าใช้จ่ายของกองทุนอาจ จำกัด ผู้ค้าที่ธนาคารขนาดเล็กหรือนายหน้า สเปรดรวมถึงค่าใช้จ่ายในการซื้อขายและมาร์จิ้นเป็นปัจจัยเสี่ยงเพิ่มเติม