นิยามความต้องการเงินทุน

ข้อกำหนดด้านเงินทุนคืออะไร?

ข้อกำหนดด้านเงินทุนเป็นข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับธนาคารและสถาบันรับฝากเงินอื่น ๆ ที่กำหนดว่ามีสภาพคล่องมากแค่ไหน (นั่นคือหลักทรัพย์ที่ขายได้ง่าย) จะต้องจัด ให้มี สินทรัพย์ในระดับหนึ่ง

มาตรฐานเหล่านี้ถูกกำหนดโดยหน่วยงานด้านกฎระเบียบเช่นธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ (BIS), Federal Insurance Insurance Corporation (FDIC) หรือ Federal Reserve Board (Fed)

บรรยากาศการลงทุนของประชาชนที่โกรธเคืองและไม่สบายใจมักจะพิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับความต้องการเงินทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพฤติกรรมทางการเงินที่ขาดความรับผิดชอบโดยสถาบันขนาดใหญ่ถูกมองว่าเป็นผู้ร้ายหลังวิกฤตการณ์ทางการเงิน

ประเด็นที่สำคัญ

• ข้อกำหนดด้านเงินทุนเป็นมาตรฐานการกำกับดูแลของธนาคารที่กำหนดจำนวนเงินทุนที่เป็นของเหลว (สินทรัพย์ที่ขายได้ง่าย) ที่พวกเขาต้องดำเนินการเกี่ยวกับการถือครองโดยรวมของพวกเขา Express เป็นอัตราส่วนความต้องการเงินทุนจะขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของสินทรัพย์ต่างๆ ธนาคารสหรัฐที่ได้รับเงินทุนอย่างเพียงพอมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงต่อเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่อย่างน้อย 4% ข้อกำหนดด้านเงินทุนมักจะเข้มงวดขึ้นหลังจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยตลาดหุ้นตกหรือวิกฤติการเงินประเภทอื่น

พื้นฐานของความต้องการเงินทุน

มีการกำหนดความต้องการเงินทุนเพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารและสถาบันรับฝากไม่ได้ถูกครอบงำโดยการลงทุนที่เพิ่มความเสี่ยงในการผิดนัดชำระ พวกเขายังมั่นใจได้ว่าธนาคารและสถาบันรับฝากมีเงินทุนเพียงพอที่จะรักษาผลขาดทุนจากการดำเนินงาน (OL) ในขณะที่ยังคงให้ความเคารพต่อการถอนเงิน

ในสหรัฐอเมริกาข้อกำหนดด้านเงินทุนของธนาคารนั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย แต่ส่วนใหญ่จะเน้นที่ความเสี่ยงแบบถ่วงน้ำหนักที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์แต่ละประเภทที่ถือโดยธนาคาร แนวทางข้อกำหนดเงินกองทุนตามความเสี่ยงเหล่านี้ใช้เพื่อสร้างอัตราส่วนเงินทุนซึ่งสามารถนำมาใช้ในการประเมินสถาบันสินเชื่อตามความแข็งแกร่งและความปลอดภัยของพวกเขา สถาบันที่มีเงินทุนเพียงพอตามกฎหมายการประกันเงินฝากของรัฐบาลกลางจะต้องมีอัตราส่วนสินทรัพย์ต่อเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่มีความเสี่ยงอย่างน้อย 4% โดยทั่วไปเงินกองทุนชั้นที่ 1 ประกอบด้วยหุ้นสามัญทุนสำรองที่เปิดเผยกำไรสะสมและหุ้นบุริมสิทธิบางประเภท สถาบันที่มีอัตราส่วนต่ำกว่า 4% ได้รับการพิจารณาว่าไม่ได้รับเงินทุนไม่เพียงพอและต่ำกว่า 3% นั้นถือว่ามีเงินทุนไม่เพียงพออย่างมาก

ข้อกำหนดด้านเงินทุน: ผลประโยชน์และข้อเสีย

ความต้องการเงินทุนไม่เพียง แต่จะทำให้ธนาคารเป็นตัวทำละลายเท่านั้น แต่ยังช่วยส่งเสริมให้ระบบการเงินทั้งหมดมีความปลอดภัย ในยุคของการเงินระดับชาติและระดับนานาชาติไม่มีธนาคารใดเป็นเกาะในฐานะที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนด้านกฎระเบียบซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อหลายคน ดังนั้นเหตุผลทั้งหมดสำหรับมาตรฐานที่เข้มงวดที่สามารถนำมาใช้อย่างสม่ำเสมอและใช้ในการเปรียบเทียบความสมบูรณ์ของสถาบัน

ถึงกระนั้นความต้องการเงินทุนก็ยังมีนักวิจารณ์อยู่ดี พวกเขาคิดว่าความต้องการเงินทุนที่สูงขึ้นนั้นมีศักยภาพในการลดความเสี่ยงของธนาคารและการแข่งขันในภาคการเงิน (บนพื้นฐานของกฎระเบียบที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นสถาบันที่มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าสถาบันขนาดใหญ่ ด้วยการมอบอำนาจให้ธนาคารรักษาสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เป็นของเหลวความต้องการสามารถยับยั้งความสามารถของสถาบันในการลงทุนและสร้างรายได้ซึ่งจะเป็นการเพิ่มเครดิตให้กับลูกค้า การรักษาระดับเงินทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมสามารถเพิ่มต้นทุนได้ซึ่งจะเป็นการเพิ่มต้นทุนในการกู้ยืมหรือบริการอื่น ๆ สำหรับผู้บริโภค

ข้อดี

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าธนาคารยังคงเป็นตัวทำละลายหลีกเลี่ยงการเริ่มต้น

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ฝากเงินสามารถเข้าถึงกองทุนได้

• กำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรม

• หาวิธีเปรียบเทียบการประเมินสถาบัน

จุดด้อย

• เพิ่มค่าใช้จ่ายสำหรับธนาคารและผู้บริโภคในที่สุด

• ยับยั้งความสามารถของธนาคารในการลงทุน

• ลดความพร้อมของสินเชื่อสินเชื่อ

ตัวอย่างโลกแห่งความต้องการเงินทุน

ความต้องการเงินทุนทั่วโลกสูงขึ้นและต่ำลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา พวกเขามีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นตามวิกฤตการณ์ทางการเงินหรือภาวะเศรษฐกิจถดถอย

ก่อนปี 1980 ไม่มีข้อกำหนดด้านเงินกองทุนทั่วไปของธนาคาร เงินทุนเป็นเพียงหนึ่งในหลาย ๆ ปัจจัยที่ใช้ในการประเมินของธนาคารและมีการปรับขั้นต่ำให้เหมาะกับสถาบันที่เฉพาะเจาะจง

เมื่อเม็กซิโกประกาศในปี 2525 ว่าจะไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยให้กับหนี้ของประเทศได้มันเป็นจุดเริ่มต้นของความคิดริเริ่มระดับโลกที่นำไปสู่การออกกฎหมายเช่นพระราชบัญญัติการกำกับดูแลการให้กู้ยืมระหว่างประเทศปี 2526 ผ่านกฎหมายนี้และการสนับสนุนของสหรัฐฯ ธนาคารญี่ปุ่นในปี 1988 คณะกรรมการบาเซิลด้านกฎระเบียบและการกำกับดูแลการธนาคารประกาศว่าสำหรับธนาคารพาณิชย์ที่ดำเนินธุรกิจในต่างประเทศจะมีการเพิ่มความต้องการเงินทุนที่เพียงพอจาก 5.5% เป็น 8% ของสินทรัพย์รวม ตามมาด้วย Basel II ในปี 2004 ซึ่งรวมประเภทความเสี่ยงด้านเครดิตในการคำนวณอัตราส่วน

อย่างไรก็ตามเมื่อศตวรรษที่ 21 ก้าวหน้าระบบการใช้น้ำหนักความเสี่ยงกับสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ อนุญาตให้ธนาคารถือเงินทุนน้อยลงพร้อมสินทรัพย์ทั้งหมด เงินกู้เพื่อการพาณิชย์แบบดั้งเดิมมีน้ำหนักเท่ากับ 1 น้ำหนักเพียงหนึ่งหมายความว่าสำหรับทุก ๆ $ 1 ของสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ที่จัดขึ้นในงบดุลของธนาคารพวกเขาจะต้องรักษาเงินทุนแปดเซนต์ อย่างไรก็ตามการจำนองที่อยู่อาศัยมาตรฐานได้รับน้ำหนัก 0.5 หลักทรัพย์ที่ได้รับการสนับสนุนการจำนอง (MBS) ที่ออกโดย Fannie Mae หรือ Freddie Mac ได้รับน้ำหนักของ 0.2 และหลักทรัพย์รัฐบาลระยะสั้นได้รับน้ำหนักของ 0 โดยการจัดการสินทรัพย์ตาม ธนาคารรายใหญ่สามารถดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนต่อทุนได้ต่ำกว่าเดิม

วิกฤตการณ์ทางการเงินทั่วโลกของปี 2008 เป็นแรงผลักดันให้ผ่านพระราชบัญญัติการปฏิรูปและคุ้มครองผู้บริโภคของด็อดแฟรงก์วอลล์สตรีทปี 2010 สร้างขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าธนาคารสหรัฐที่ใหญ่ที่สุดมีเงินทุนเพียงพอที่จะรองรับระบบการกระแทก - เฉพาะส่วนที่เรียกว่าการแก้ไขคอลลินส์ - กำหนดอัตราส่วนเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงระดับ 1 ที่ 4% ดังกล่าวข้างต้น ทั่วโลกคณะกรรมการ Basel เกี่ยวกับการกำกับดูแลการธนาคารปล่อย Basel III ซึ่งเป็นข้อบังคับที่เข้มงวดมากขึ้นต่อความต้องการเงินทุนในสถาบันการเงินทั่วโลก