ช่วงจริงเฉลี่ย

Average True Range - ATR คืออะไร

ช่วงจริงเฉลี่ย (ATR) เป็นตัวบ่งชี้การวิเคราะห์ทางเทคนิคที่วัดความผันผวนของตลาดโดยแยกย่อยช่วงราคาสินทรัพย์ทั้งหมดในช่วงเวลานั้น โดยเฉพาะ ATR เป็นการวัดความผันผวนที่ได้รับการแนะนำโดยช่างเทคนิคการตลาด J. Welles Wilder Jr. ในหนังสือของเขา "แนวคิดใหม่ในระบบการซื้อขายทางเทคนิค"

ตัวบ่งชี้ช่วงที่แท้จริงถูกนำมาเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสิ่งต่อไปนี้: ปัจจุบันสูงน้อยกว่าต่ำสุดในปัจจุบัน; ค่าสัมบูรณ์ของสูงปัจจุบันน้อยกว่าก่อนปิด และค่าสัมบูรณ์ของกระแสต่ำน้อยกว่าการปิดครั้งก่อน ช่วงจริงเฉลี่ยคือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยทั่วไปใช้ช่วง 14 วันของช่วงจริง

TradingView

ประเด็นที่สำคัญ

Average true range (ATR) เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่วัดความผันผวนของตลาดโดยทั่วไปแล้วจะมาจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 14 วันของชุดของตัวบ่งชี้ช่วงจริงมันถูกพัฒนามาเพื่อใช้ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ แต่เดิมถูกนำมาใช้กับทุกประเภท หลักทรัพย์

การคำนวณความผันผวนด้วยค่าเฉลี่ย True Range

สูตรสำหรับ ATR คือ

ขั้นตอนแรกในการคำนวณ ATR คือการค้นหาชุดของค่าช่วงที่แท้จริงสำหรับการรักษาความปลอดภัย ช่วงราคาของสินทรัพย์สำหรับวันซื้อขายหนึ่ง ๆ นั้นมีเพียงราคาที่สูงลบด้วยค่าที่ต่ำ ในขณะเดียวกันช่วงที่แท้จริงนั้นครอบคลุมมากกว่าและถูกกำหนดเป็น:

$\begin{matrix} T R = แม็กซ์ \\ T R = (\frac{1}{n}) Σ_{(ผม = 1)}^{(n)} T R_{ผม} \\ ที่อยู่: \\ T R_{ผม} = ช่วงจริงโดยเฉพาะ \end{matrix} \ start {aligned} & TR = \ text {สูงสุด} \ & ATR = \ bigg ( frac1n \ bigg) sum \ limit ^ {(n)} _ {(i = 1)} TR_i \\ & \ textbf {โดยที่:} \ & TR_i = \ text {ช่วงจริงที่เฉพาะเจาะจง} \ & n = \ text {ระยะเวลาที่ใช้} end {aligned}$ TR = MaxATR = (n1) (i = 1) ∑ (n) TRi โดยที่: TRi = ช่วงจริงที่เฉพาะเจาะจง

วิธีการคำนวณ ATR

ผู้ค้าสามารถใช้ช่วงเวลาที่สั้นกว่า 14 วันเพื่อสร้างสัญญาณการซื้อขายมากขึ้นในขณะที่ระยะเวลาที่นานกว่ามีความเป็นไปได้ที่สูงขึ้นในการสร้างสัญญาณการซื้อขายที่น้อยลง ตัวอย่างเช่นสมมติว่าผู้ค้าระยะสั้นมีความประสงค์ที่จะวิเคราะห์ความผันผวนของหุ้นในช่วงเวลาห้าวันทำการเท่านั้น ดังนั้นผู้ซื้อขายสามารถคำนวณ ATR ห้าวัน สมมติว่าข้อมูลราคาย้อนหลังมีการจัดเรียงตามลำดับเวลาย้อนกลับผู้ซื้อขายพบว่าค่าสูงสุดของค่าสัมบูรณ์ของค่าสูงสุดในปัจจุบันลบด้วยค่าต่ำสุดในปัจจุบันค่าต่ำสุดของค่าสูงสุดในปัจจุบันลบด้วยค่าปิดปัจจุบันก่อนหน้าและค่าสัมบูรณ์ของ ก่อนหน้านี้ปิด การคำนวณช่วงจริงจะดำเนินการในห้าวันทำการล่าสุดและจะถูกนำมาเฉลี่ยเพื่อคำนวณค่าแรกของ ATR ห้าวัน

ค่าเฉลี่ยของช่วง True บอกอะไรคุณ

เดิม Wilder พัฒนาช่วงจริงเฉลี่ย (ATR) สำหรับสินค้าโภคภัณฑ์ แต่ตัวบ่งชี้ยังสามารถใช้สำหรับหุ้นและดัชนี เพียงแค่ใส่หุ้นที่พบว่ามีความผันผวนในระดับสูงมี ATR ที่สูงขึ้นและหุ้นที่มีความผันผวนต่ำจะมี ATR ที่ต่ำกว่า ATR อาจถูกใช้โดยช่างเทคนิคการตลาดเพื่อเข้าและออกจากการซื้อขายและเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการเพิ่มไปยังระบบการซื้อขาย มันถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ค้าสามารถวัดความผันผวนของสินทรัพย์รายวันได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นโดยใช้การคำนวณอย่างง่าย ตัวบ่งชี้ไม่ได้ระบุทิศทางของราคา ค่อนข้างใช้เพื่อวัดความผันผวนที่เกิดจากช่องว่างและ จำกัด การเคลื่อนไหวขึ้นหรือลง ATR นั้นค่อนข้างง่ายในการคำนวณและต้องการเพียงข้อมูลราคาในอดีตเท่านั้น

การใช้ ATR นั้นมักใช้เป็นวิธีการออกที่สามารถนำไปใช้ได้ไม่ว่าจะตัดสินใจเข้าร่วมอย่างไร เทคนิคหนึ่งที่ได้รับความนิยมเรียกว่า "ทางออกของโคมระย้า" และได้รับการพัฒนาโดย Chuck LeBeau ทางออกของ Chandelier จะหยุดที่จุดต่ำสุดภายใต้สต็อกสูงสุดนับตั้งแต่คุณเข้าสู่การค้าขาย ระยะห่างระหว่างสูงสุดสูงสุดและระดับหยุดถูกกำหนดไว้หลายเท่าของ ATR ตัวอย่างเช่นเราสามารถลบค่า ATR ได้สามเท่าจากค่าสูงสุดเมื่อเราเข้าสู่การค้า

ช่วงที่แท้จริงโดยเฉลี่ยยังสามารถบอกผู้ค้าเกี่ยวกับการค้าขนาดที่จะวางในตลาดอนุพันธ์ เป็นไปได้ที่จะใช้วิธี ATR ในการกำหนดขนาดที่บัญชีสำหรับความเต็มใจของผู้ค้ารายบุคคลที่จะยอมรับความเสี่ยงรวมถึงความผันผวนของตลาดพื้นฐาน ( สำหรับตัวอย่างโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใช้ ATR เพื่อจุดประสงค์นี้อ่านบทความของเราการปรับขนาดการซื้อขายล่วงหน้าโดยใช้ช่วง True เฉลี่ย )

ตัวอย่างวิธีใช้ ATR

เป็นตัวอย่างสมมุติว่าสมมติว่าค่าแรกของ ATR ห้าวันคำนวณที่ 1.41 และวันที่หกมีช่วงจริงที่ 1.09 ค่า ATR ตามลำดับสามารถประมาณได้โดยการคูณค่าก่อนหน้าของ ATR ด้วยจำนวนวันน้อยกว่าหนึ่งค่าแล้วเพิ่มช่วงจริงสำหรับช่วงเวลาปัจจุบันให้กับผลิตภัณฑ์ จากนั้นแบ่งผลรวมตามกรอบเวลาที่เลือก ตัวอย่างเช่นค่าที่สองของ ATR นั้นประมาณว่าเป็น 1.35 หรือ (1.41 * (5 - 1) + (1.09)) / 5 สูตรนั้นสามารถทำซ้ำได้ตลอดช่วงเวลาทั้งหมด

ข้อ จำกัด ของ ATR

มีข้อ จำกัด หลักสองประการในการใช้ตัวบ่งชี้ช่วงจริงโดยเฉลี่ย ข้อแรกคือ ATR เป็นแบบวัดอัตนัยหมายถึงเปิดให้มีการตีความ ไม่มีค่า ATR เดียวที่จะบอกคุณด้วยความมั่นใจว่าแนวโน้มกำลังจะย้อนกลับหรือไม่ ควรอ่านการเปรียบเทียบ ATR กับการอ่านก่อนหน้าเสมอเพื่อให้รู้สึกถึงแนวโน้มหรือจุดอ่อนของเทรนด์

ประการที่สอง ATR เพียงวัดความผันผวนและไม่ใช่ทิศทางของราคาสินทรัพย์ บางครั้งสิ่งนี้อาจส่งผลให้เกิดสัญญาณผสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตลาดกำลังประสบกับการหมุนรอบหรือเมื่อแนวโน้มอยู่ที่จุดเปลี่ยน ตัวอย่างเช่นการเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันของ ATR หลังจากที่มีการเคลื่อนไหวใหญ่ ๆ ไปสู่แนวโน้มที่เกิดขึ้นอาจทำให้เทรดเดอร์บางคนคิดว่า ATR ยืนยันแนวโน้มเก่า อย่างไรก็ตามสิ่งนี้อาจไม่เป็นจริง

(ดูถัดไป: เข้าสู่ดินแดนที่สามารถทำกำไรได้โดยมีช่วงค่าเฉลี่ยจริง )

สารบัญ: