การจัดเรียงอัตโนมัติคืออะไร
การซื้อขายอัตโนมัติเป็นแผนการซื้อขายที่อิงตามคำสั่งซื้อและขายที่วางไว้โดยอัตโนมัติตามระบบหรือโปรแกรมพื้นฐาน คำสั่งซื้อหรือขายจะถูกวางไว้เมื่อเงื่อนไขทางการค้าในระบบหรือโปรแกรมพื้นฐานตรงกัน
ประเด็นที่สำคัญ
- การซื้อขายอัตโนมัติคือเมื่อคำสั่งซื้อและขายถูกวางโดยอัตโนมัติตามกลยุทธ์ที่ตั้งโปรแกรมการซื้อขายอัตโนมัติขั้นสูงซึ่ง จำกัด การแทรกแซงของมนุษย์ในโปรแกรมการซื้อขายนั้นจำเป็นต้องมีโปรแกรมการซื้อขายที่มีความซับซ้อนและเป็นลายลักษณ์อักษร โปรแกรมยังคงต้องการการตรวจสอบของมนุษย์เพื่อให้มั่นใจว่าทำงานได้อย่างถูกต้องโปรแกรมช่วยให้สามารถดำเนินการตามคำสั่งได้อย่างรวดเร็วทันทีที่ตรงตามเงื่อนไขของกลยุทธ์โปรแกรมที่กำหนดไว้โปรแกรมการจัดโปรแกรมสามารถขึ้นอยู่กับกลยุทธ์เกือบทุกชนิด กลยุทธ์ควรได้รับการทดสอบอย่างละเอียดเพื่อหาผลกำไรก่อนที่จะพยายามตั้งโปรแกรม
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเรียงอัตโนมัติ
การซื้อขายอัตโนมัติเป็นแผนการซื้อขายประเภทหนึ่งที่ช่วยให้นักลงทุนใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการตลาดแบบเรียลไทม์ มันมักจะเกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรมที่ซับซ้อนและในบางกรณีแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ซับซ้อนที่สนับสนุนการเขียนโปรแกรมภายนอกหรือปลั๊กอิน
ผู้ค้าสามารถตั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์การซื้อขายหรือเชื่อมต่อโปรแกรมกับซอฟต์แวร์การซื้อขายเพื่อทำการซื้อขายอัตโนมัติตามกลยุทธ์การซื้อขายที่กำหนดเอง
รูปแบบพื้นฐานของการซื้อขายอัตโนมัติยังสามารถใช้งานได้โดยนักลงทุนรายย่อยทุกประเภท ตัวอย่างเช่นการตั้งค่าคำสั่งซื้อที่จะดำเนินการในอนาคตเมื่อตรงตามเกณฑ์บางอย่างเป็นรูปแบบพื้นฐานที่สุดของการจัดเรียงอัตโนมัติ ในระดับที่สูงขึ้นการจัดเรียงอัตโนมัติอาจกำจัดอินพุตของมนุษย์โดยสิ้นเชิง เมื่อโปรแกรมถูกตั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์จะยังคงทำงานต่อไปโดยไม่จำเป็นต้องมีสัญญาณรบกวนหรืออินพุตของมนุษย์ ในกรณีขั้นสูงผู้ค้าโปรแกรมจะยังคงติดตามโปรแกรมของพวกเขาอย่างใกล้ชิดเพื่อให้แน่ใจว่าทำงานได้ตามที่คาดไว้
โดยรวมแล้วระบบการซื้อขายอัตโนมัตินั้นถูกใช้ในหลากหลายตลาดรวมถึงหุ้นฟิวเจอร์สออปชั่นและฟอเร็กซ์
ความสามารถในการซื้อขายอัตโนมัติ
การซื้อขายอัตโนมัติต้องใช้กลยุทธ์การซื้อขายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า กลยุทธ์นี้เป็นพื้นฐานสำหรับโปรแกรมการซื้อขายอัตโนมัติโดยกำหนดเวลาและเหตุผลที่จะทำการซื้อขาย สามารถจัดโครงสร้างในรูปแบบต่าง ๆ สำหรับนักลงทุนทุกประเภท นักลงทุนรายย่อยอาจปรับใช้แผนซื้อขายอัตโนมัติขั้นพื้นฐานที่ซื้อการลงทุนเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปีหรือวางคำสั่งตามเงื่อนไขในหุ้นที่ตรงตามพารามิเตอร์ คำสั่งแบบมีเงื่อนไขอนุญาตให้นักลงทุนเข้าสู่การซื้อขายในระดับที่กำหนดสำหรับการดำเนินการอัตโนมัติเมื่อถึงราคา
นักลงทุนสถาบันและผู้ค้าทางเทคนิคจะใช้ระบบการซื้อขายที่ซับซ้อนซึ่งอนุญาตให้มีคำสั่งและกลยุทธ์แบบมีเงื่อนไขเช่นการซื้อขายแบบกริดการซื้อขายตามเทรนด์การขูดหรือการซีดจาง
ผู้ค้ารายวันด้านเทคนิคจำนวนมากจะทำงานกับโบรกเกอร์ที่อนุญาตให้ปลั๊กอินหรือโปรแกรมภายนอกเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มของตนหรือเสนอโปรแกรมการเข้ารหัสภายในแพลตฟอร์มนั้นเองเพื่อสร้างตัวบ่งชี้และโปรแกรมการซื้อขายอัตโนมัติ
ตัวอย่างเช่นแพลตฟอร์มโบรคเกอร์เช่น TD Ameritrade และ Interactive Brokers ให้ความสามารถในการเข้ารหัสและการเข้ารหัสอัตโนมัติ นักลงทุนสถาบันมักจะมีแพลตฟอร์มการซื้อขายที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองที่อนุญาตให้ทำการซื้อขายอัตโนมัติผ่านทางการเขียนโปรแกรมอัลกอริทึม
กลยุทธ์การซื้อขายอัตโนมัติ
นักลงทุนสถาบันอาจใช้อัลกอริธึมที่ซับซ้อนที่พยายามทำการซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับพอร์ตการลงทุนตามเกณฑ์ที่กำหนดภายใต้วัตถุประสงค์ของพอร์ตโฟลิโอ ซึ่งอาจรวมถึงการซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยอัตโนมัติเพื่อรักษาอัตราร้อยละที่เฉพาะเจาะจงหรือการจัดสรรเงินดอลลาร์ให้กับแต่ละหุ้นหรือการจับคู่การถือครองในผลงานกับดัชนี
ผู้ค้ารายวันเชิงเทคนิคจะใช้การซื้อขายอัตโนมัติในการลงทุนตามสัญญาณของตลาดเทคนิค พวกเขามักใช้คำสั่งตามเงื่อนไขที่ซับซ้อนสำหรับการซื้อขายอัตโนมัติ คำสั่งประเภทนี้อนุญาตให้นักลงทุนระบุราคาเริ่มต้นและสร้างคอการค้าเพื่อกำหนดระดับกำไรและขาดทุนที่กำหนดล่วงหน้าสำหรับการบริหารความเสี่ยง โปรแกรมการซื้อขายอัตโนมัติสามารถสร้างขึ้นเพื่อรับประโยชน์จากแนวโน้มที่พัฒนาช่องว่างการค้าช่วงการค้าหรือการแพร่กระจายของการเสนอราคา / ถาม มีกลยุทธ์มากมาย การใช้ประโยชน์นั้นถูก จำกัด ด้วยความสามารถของผู้ค้าในการหากลยุทธ์ที่ทำกำไรและตั้งโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การซื้อขายอัตโนมัติยังเป็นที่นิยมสำหรับนักลงทุนในตลาดฟอเร็กซ์ โบรกเกอร์ส่วนใหญ่เสนอแพลตฟอร์มที่มาพร้อมกับความสามารถในการติดตั้งโปรแกรมที่มีให้โดยผู้ค้าและธุรกิจอื่น ๆ การใช้งานโปรแกรมซื้อขายอัตโนมัติในตลาดฟอเร็กซ์อย่างกว้างขวางทำให้มีซอฟต์แวร์ซื้อขายอัตโนมัติจำนวนมากซึ่งเป็นขยะหลักไม่ได้ทำการทดสอบบนเงื่อนไขการซื้อขายสดและไม่ทำกำไร เมื่อซื้อโปรแกรมการซื้อขายให้เหยียบอย่างระมัดระวังเนื่องจากสนามกีฬาเต็มไปด้วยนักหลอกลวงที่เสนอความหวังของความร่ำรวยด้วยค่าธรรมเนียมเล็กน้อย (หรือใหญ่)
ผู้ค้า Forex สามารถสร้างโปรแกรมการซื้อขายของตนเองโดยใช้ภาษาการเข้ารหัส MetaTrader4 หรือ MetaTrader5 ที่เรียกว่า MQL4 และ MQL5
ตัวอย่างเกณฑ์ที่ต้องพิจารณาสำหรับกลยุทธ์การซื้อขายอัตโนมัติ
การโหลดอัตโนมัติอาจฟังดูง่าย แต่การเขียนโปรแกรมแม้แต่กลยุทธ์การซื้อขายอย่างง่ายก็ต้องใช้ความคิดมาก กฎต้องง่ายพอที่จะถูกกำหนดรหัสและไม่สามารถรวมความเป็นส่วนตัวได้เนื่องจากคอมพิวเตอร์จำเป็นต้องมีกฎที่กำหนดให้ปฏิบัติตาม
สิ่งที่ต้องพิจารณารวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะ:
- ขนาดตำแหน่งและวิธีการที่จะกำหนดวิธีการค้าจะถูกป้อนและสิ่งที่พารามิเตอร์ที่เฉพาะเจาะจงจะก่อให้เกิดการค้าการค้าวิธีการจะถูกปิดและสิ่งที่ก่อให้เกิดการปิดการค้าโปรแกรมเมอร์ยังต้องการที่จะคิดว่าข้อ จำกัด ระบบเช่นเมื่อมันไม่ควรหรือควรแลกเปลี่ยนพวกเขาอาจต้องการที่จะใส่ในการป้องกันบางอย่าง
หัวข้อเหล่านี้มีเนื้อหาในรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง
ขนาดตำแหน่งและวิธีการกำหนด
มันอาจถูกกำหนดให้เป็นขนาดตำแหน่งเท่ากับ 10% ของส่วนของบัญชี หรืออาจเป็นขั้นสูงขึ้นไปก่อนกำหนดความแตกต่างระหว่างราคารายการและหยุดขาดทุนตั้งค่าความเสี่ยงสูงสุดเช่น 1% ของเงินทุนในบัญชีแล้วกำหนดขนาดตำแหน่งตามความเสี่ยง 1% และระยะห่างระหว่าง หยุดการขาดทุนและเข้าสู่การค้าโดยเฉพาะ วิธีการปรับขนาดตำแหน่งที่สูงกว่านี้บางครั้งเรียกว่าการปรับขนาดตำแหน่งที่เหมาะสมเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงขนาดของตำแหน่งขึ้นอยู่กับรายละเอียดของการค้า
วิธีการค้าจะถูกป้อนและพารามิเตอร์ที่เฉพาะเจาะจงเรียกการค้า
ตัวอย่างเช่นสำหรับการค้าที่จะเข้าสู่ครอสโอเวอร์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ต้องการให้ราคาแรกอยู่ที่ด้านหนึ่งของ MA แล้วจึงอยู่อีกด้านหนึ่ง ต้องระบุแหล่งข้อมูลด้วย ราคาถูกกำหนดอย่างไร: ราคาสุดท้าย? ราคาประมูล? ถามราคา?
วิธีการปิดการค้าจะถูกปิดและสิ่งที่ก่อให้เกิดการปิดการค้า
สิ่งนี้สามารถทำได้โดยการวางคำสั่ง จำกัด และหยุดคำสั่งการสูญเสียเมื่อเริ่มต้นของการค้า คำสั่งเหล่านี้จะปิดการค้าตามราคาคำสั่งไม่ว่าการค้านั้นทำกำไรหรือไม่ทำกำไร กลยุทธ์ที่ซับซ้อนมากขึ้นคือการเขียนโปรแกรมการหยุดการขาดทุน
โปรแกรมเมอร์จะต้องการคิดถึงข้อ จำกัด ในระบบ
ซึ่งรวมถึงสิ่งต่าง ๆ เช่นเมื่อโปรแกรมเมอร์ไม่ควรทำการค้า ตัวอย่างเช่นโปรแกรมเมอร์อาจไม่ต้องการให้โปรแกรมทำงานจนกว่าจะถึงห้านาทีหลังจากตลาดหุ้นเปิด ดังนั้นพวกเขาจะต้องใส่ข้อ จำกัด เวลาในรหัสการเขียนโปรแกรม
พวกเขาอาจต้องการที่จะใส่ในการป้องกันบางอย่าง
ตัวอย่างเช่นหากหุ้นมากกว่า 5% สูญหายหรือการค้าขายเปิดมากกว่ามูลค่าที่กำหนดโปรแกรมจะปิดการซื้อขายทั้งหมดและ / หรืออีเมลถูกส่งไปยังผู้ดูแลระบบเพื่อตรวจสอบโปรแกรม
นี่เป็นเกณฑ์พื้นฐานในการพิจารณาเมื่อทำโปรแกรมการซื้อขายอัตโนมัติ ยิ่งระบบมีความซับซ้อนมากเท่าใดก็จะยิ่งมีหลักเกณฑ์และปัจจัยที่ต้องพิจารณามากเท่านั้น
