คำจำกัดความ Arms (trin) และการใช้งาน

ดัชนีอาวุธ (TRIN) คืออะไร?

ดัชนีอาวุธเรียกอีกอย่างว่าดัชนีการซื้อขายระยะสั้น (TRIN) เป็นตัวบ่งชี้การวิเคราะห์ทางเทคนิคที่เปรียบเทียบจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นและลดลง (อัตราส่วน AD) กับปริมาณที่เพิ่มขึ้นและลดลง (ปริมาณโฆษณา) มันถูกใช้เพื่อวัดความเชื่อมั่นของตลาดโดยรวม Richard W. Arms, Jr. คิดค้นขึ้นในปี 1967 และวัดความสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์และอุปทานของตลาด มันทำหน้าที่เป็นตัวทำนายการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตในตลาดเป็นหลักบนพื้นฐานระหว่างวัน มันทำได้โดยการสร้างระดับ overbought และ oversold ซึ่งบ่งชี้ว่าเมื่อใดที่ดัชนี (และหุ้นส่วนใหญ่ในนั้น) จะเปลี่ยนทิศทาง

TradingView

ประเด็นที่สำคัญ

ถ้าปริมาณโฆษณาสร้างอัตราส่วนที่สูงกว่าอัตราส่วนโฆษณา TRIN จะต่ำกว่าหนึ่งถ้าปริมาณโฆษณานั้นมีอัตราส่วนต่ำกว่าอัตราส่วนโฆษณาอัตราส่วน TRIN จะสูงกว่าหนึ่งอัตราส่วน TRIN จะต่ำกว่าหนึ่งอัตราส่วน TRIN ที่อ่านต่ำกว่าหนึ่งมักจะมาพร้อมกับราคาที่สูงเนื่องจากแข็งแกร่ง ปริมาณในหุ้นที่เพิ่มขึ้นช่วยกระตุ้นการชุมนุม TRIN ที่อ่านข้างต้นมักจะมาพร้อมกับการลดลงของราคาที่แข็งแกร่งเนื่องจากปริมาณที่แข็งแกร่งใน decliners ช่วยกระตุ้นการขายออกดัชนีราคาอาวุธเคลื่อนไหวตรงข้ามกับวิถีราคาของดัชนี ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นการปรับตัวขึ้นของราคาที่แข็งแกร่งจะเห็นการเคลื่อนไหวของ TRIN ในระดับที่ต่ำกว่า ดัชนีที่ลดลงจะเห็นว่า TRIN ผลักดันให้สูงขึ้น

ดัชนีสูตรสำหรับอาวุธ (TRIN) คือ:

$\begin{matrix} TRIN = \frac{การเลื่อนระดับหุ้น / การลดลงของหุ้น}{ปริมาณที่เพิ่มขึ้น / ปริมาณที่ลดลง} \\ ที่อยู่: \\ \begin{matrix} หุ้นล่วงหน้า = & จำนวนหุ้นที่สูงกว่า \end{matrix} \\ \begin{matrix} การลดลงของหุ้น = & จำนวนหุ้นที่ต่ำกว่า \end{matrix} \\ \begin{matrix} ปริมาณที่เพิ่มขึ้น = & ปริมาณรวมของความก้าวหน้าทั้งหมด \end{matrix} \end{matrix} \ start {aligned} & \ text {TRIN} = \ \ frac { text {เลื่อนตำแหน่งสต็อค / ปฏิเสธสต็อค}} { text {ปริมาณที่เพิ่มขึ้น / ปริมาณที่ลดลง}} \ & \ textbf {โดยที่:} \ & \ start {aligned} text {Advancing Stocks} = \ & \ text {จำนวนหุ้นที่สูงกว่า} \ & \ text {ในวันที่} end {aligned} \ & \ start {aligned} text {ปฏิเสธสต็อค} = \ & \ text {จำนวนหุ้นที่ต่ำกว่า} \ & \ text {ในวันที่} end {จัดชิด} \ & \ start {จัดชิด} text {ปริมาณที่เพิ่มขึ้น} = \ & \ text {ปริมาณรวมของความก้าวหน้าทั้งหมด} \ & \ text {หุ้น} end {จัดชิด} \ & \ start {จัดชิด} text {ปริมาณที่ลดลง} = \ & \ text {ปริมาณทั้งหมดของการปฏิเสธทั้งหมด} \ & \ text {stocks} end {aligned} end {aligned}$ TRIN = ปริมาณที่เพิ่มขึ้น / ปริมาณที่ลดลงการเพิ่มสต็อค / การลดลงของสต็อกโดยที่: การซื้อขายล่วงหน้า = จำนวนหุ้นที่สูงกว่าหุ้นที่ลดลง = จำนวนหุ้นที่มีปริมาณการซื้อขายลดลง = ปริมาณทั้งหมด

วิธีการคำนวณดัชนีอาวุธ (TRIN)

TRIN มีให้ในแอปพลิเคชั่นสร้างแผนภูมิจำนวนมาก ในการคำนวณด้วยมือให้ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้

ในช่วงเวลาที่กำหนดเช่นทุก ๆ ห้านาทีหรือรายวัน (หรือเลือกช่วงเวลาใดก็ได้) ให้หาอัตราส่วน AD โดยหารจำนวนหุ้นที่กำลังจะมาถึงด้วยจำนวนหุ้นที่ลดลงแบ่งปริมาณการซื้อขายทั้งหมดโดยปริมาณที่ลดลงทั้งหมดเพื่อรับปริมาณโฆษณา แบ่งอัตราส่วน AD ตามปริมาณโฆษณาบันทึกผลลัพธ์และพล็อตบนกราฟทำซ้ำการคำนวณในช่วงเวลาที่เลือกถัดไปเชื่อมต่อจุดข้อมูลหลายจุดเพื่อจัดทำกราฟและดูว่า TRIN เคลื่อนที่อย่างไรตลอดเวลา

ดัชนีอาวุธ (TRIN)

ดัชนีอาวุธ (TRIN) บอกอะไรคุณ?

ดัชนี Arms พยายามที่จะให้คำอธิบายแบบไดนามิกมากขึ้นของการเคลื่อนไหวโดยรวมในมูลค่าของตลาดหุ้นเช่น NYSE หรือ NASDAQ โดยการวิเคราะห์ความแข็งแกร่งและความกว้างของการเคลื่อนไหวเหล่านี้

ค่าดัชนี 1.0 บ่งชี้ว่าอัตราส่วนของปริมาณโฆษณาเท่ากับอัตราส่วนโฆษณา ตลาดได้รับการกล่าวถึงว่าอยู่ในสถานะที่เป็นกลางเมื่อดัชนีมีค่าเท่ากับ 1.0 เนื่องจากมีการกระจายปริมาณการซื้อขายอย่างต่อเนื่องในประเด็นที่มีความก้าวหน้าและปริมาณการซื้อขายลดลงกระจายเท่า ๆ กันจากปัญหาที่ลดลง

นักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่าดัชนีอาวุธให้สัญญาณที่ดีเมื่อมันมีค่าน้อยกว่า 1.0 เนื่องจากปริมาณหุ้นที่เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยมีจำนวนมากกว่าหุ้นลง ในความเป็นจริงนักวิเคราะห์บางคนพบว่าดุลยภาพระยะยาวสำหรับดัชนีต่ำกว่า 1.0 ซึ่งอาจยืนยันได้ว่ามีอคติในตลาดหุ้นกระทิง

ในทางตรงกันข้ามการอ่านค่าที่มากกว่า 1.0 มักจะถูกมองว่าเป็นสัญญาณขาลงเนื่องจากมีปริมาณมากในสต็อคดาวน์เฉลี่ยมากกว่าสต็อคเฉลี่ย

ยิ่งไกลออกไปจาก 1.00 ค่าดัชนีอาวุธคือความแตกต่างระหว่างการซื้อและขายในวันนั้นมากขึ้น ค่าที่สูงกว่า 3.00 หมายถึงตลาดที่มียอดขายเกินและความเชื่อมั่นที่ลดลงนั้นมากเกินไป นี่อาจหมายถึงการกลับตัวของราคา / ดัชนีที่กำลังจะมาถึง

ในทางกลับกันค่า TRIN ที่ลดลงต่ำกว่า 0.50 อาจบ่งบอกถึงตลาดที่ซื้อเกินและความเชื่อมั่นที่รั้นเกินไป

ผู้ค้าไม่เพียง แต่มองคุณค่าของตัวบ่งชี้เท่านั้น แต่ยังมองว่ามันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรตลอดทั้งวัน พวกเขามองหาสุดขั้วในค่าดัชนีเพื่อหาสัญญาณว่าตลาดอาจเปลี่ยนทิศทางในไม่ช้า

ความแตกต่างระหว่างดัชนีอาวุธ (TRIN) และดัชนี Tick (TICK)

TRIN เปรียบเทียบจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นและลดลงกับปริมาณที่เพิ่มขึ้นและลดลง ดัชนี Tick เปรียบเทียบจำนวนหุ้นที่ทำ uptick กับจำนวนหุ้นที่ทำ downtick ดัชนีดัชนีใช้เพื่อวัดความเชื่อมั่นระหว่างวัน ดัชนีเห็บไม่ได้คำนึงถึงปริมาณ แต่การอ่านที่สุดขีดยังคงส่งสัญญาณที่อาจมีมากเกินไปหรือเกินเงื่อนไข

ข้อ จำกัด ในการใช้ดัชนีอาวุธ (TRIN)

ดัชนีอาวุธมีลักษณะทางคณิตศาสตร์บางอย่างที่ผู้ค้าและนักลงทุนควรระวังเมื่อใช้มัน เนื่องจากดัชนีเน้นระดับเสียงความไม่ถูกต้องจะเกิดขึ้นเมื่อไม่มีปริมาณที่มากพอในการแก้ไขปัญหาตามที่คาดไว้ นี่อาจไม่ใช่สถานการณ์ทั่วไป แต่เป็นสถานการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้และอาจทำให้ตัวบ่งชี้ไม่น่าเชื่อถือ

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างที่สองของปัญหาที่อาจเกิดขึ้น:

สมมติว่าวันที่รั้นมากเกิดขึ้นที่มีประเด็นที่ก้าวหน้าจำนวนมากเป็นสองเท่าของปัญหาที่ลดลงและปริมาณที่เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าของปริมาณที่ลดลง แม้จะมีการซื้อขายรั้นมาก แต่ดัชนีอาวุธจะให้ค่าที่เป็นกลางเพียง (2/1) / (2/1) = 1.0 ซึ่งชี้ให้เห็นว่าการอ่านดัชนีนั้นอาจไม่ถูกต้องทั้งหมดให้สมมติว่าสถานการณ์ตลาดกระทิงอื่นเกิดขึ้นที่ใดก็ตาม ปัญหาที่กำลังจะมาถึงเป็นสามเท่าของปัญหาที่กำลังลดลงและปริมาณที่จะได้รับมากกว่าสองเท่า ในกรณีนี้ดัชนีอาวุธจะให้ผลเป็นลบ (3/1) / (2/1) = 1.5 การอ่านอีกครั้งแสดงให้เห็นความไม่ถูกต้องอีกครั้ง

วิธีหนึ่งในการแก้ไขปัญหานี้คือการแยกสององค์ประกอบของตัวบ่งชี้ออกเป็นปัญหาและปริมาณแทนที่จะใช้ในสมการเดียวกัน ตัวอย่างเช่นปัญหาความก้าวหน้าที่หารด้วยปัญหาที่ลดลงอาจแสดงแนวโน้มเดียวในขณะที่ปริมาณที่เพิ่มขึ้นมากกว่าปริมาณที่ลดลงอาจแสดงแนวโน้มแยกต่างหาก อัตราส่วนเหล่านี้เรียกว่าอัตราส่วนล่วงหน้า / ปฏิเสธและอัตราส่วนกลับหัวกลับหาง / ขาลงตามลำดับ ทั้งสองสิ่งนี้สามารถนำมาเปรียบเทียบเพื่อบอกเล่าเรื่องราวที่แท้จริงของตลาด

สารบัญ: