โรลโอเวอร์หมายถึงอะไรในบริบทของตลาดฟอเร็กซ์?

สารบัญ

• พลิกสถานะ FX
• เครดิตแบบโรลโอเวอร์
• ตัวอย่างของโรลโอเวอร์

ในตลาดฟอเร็กซ์ (FX) การโรลโอเวอร์เป็นกระบวนการขยายวันที่ชำระราคาของสถานะที่เปิด ในการซื้อขายสกุลเงินส่วนใหญ่ผู้ค้าจะต้องส่งมอบสกุลเงินสองวันหลังจากวันที่ทำธุรกรรม อย่างไรก็ตามโดยการพลิกตำแหน่ง - ปิดสถานะที่มีอยู่พร้อมกันในอัตราปิดรายวันและกลับเข้ามาในอัตราเปิดใหม่ในวันซื้อขายถัดไป - ผู้ประกอบการค้าจะขยายระยะเวลาการตั้งถิ่นฐานโดยวันหนึ่ง

ประเด็นที่สำคัญ

• โรลโอเวอร์ในตลาด forex หมายถึงการย้ายตำแหน่งไปยังวันที่ส่งมอบดังต่อไปนี้ซึ่งในกรณีที่โรลโอเวอร์มีค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับว่าเทรดเดอร์มีสถานะที่ยาวหรือสั้นพวกเขาอาจได้รับเครดิตโรลโอเวอร์หรืออื่น ๆ อัตราโรลโอเวอร์ในอัตราแลกเปลี่ยนคือผลตอบแทนสุทธิจากสถานะสกุลเงินที่ถือโดยผู้ค้าในชั่วข้ามคืน

พลิกสถานะ FX

ผู้ค้า Forex วันระยะยาวสามารถสร้างรายได้ในตลาดโดยการซื้อขายจากด้านบวกของสมการโรลโอเวอร์ ผู้ค้าเริ่มต้นด้วยการคำนวณจุดแลกเปลี่ยนซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างอัตราการส่งต่อและอัตราสปอตของคู่สกุลเงินที่ระบุตามที่แสดงใน pips ผู้ค้าทำการคำนวณความเท่าเทียมกันของอัตราดอกเบี้ยซึ่งหมายความว่าการลงทุนในสกุลเงินที่แตกต่างกันจะส่งผลให้ได้รับผลตอบแทนที่ป้องกันความเสี่ยงที่เท่าเทียมกันโดยไม่คำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยของสกุลเงิน

ผู้ค้าคำนวณคะแนนแลกเปลี่ยนสำหรับวันที่ส่งมอบที่แน่นอนโดยพิจารณาจากผลประโยชน์สุทธิหรือต้นทุนของการให้ยืมหนึ่งสกุลเงินและยืมอีกสกุลเงินหนึ่งเทียบกับช่วงเวลาระหว่างวันที่มีมูลค่าสปอตและวันที่ส่งมอบล่วงหน้า ดังนั้นผู้ค้าทำเงินเมื่อเขาอยู่ในด้านบวกของการจ่ายดอกเบี้ยแบบโรลโอเวอร์

เครดิตแบบโรลโอเวอร์

บ่อยครั้งจะเรียกว่าวันพรุ่งนี้ถัดไปการโรลโอเวอร์มีประโยชน์ใน FX เพราะเทรดเดอร์หลายคนไม่มีความตั้งใจที่จะส่งมอบสกุลเงินที่ซื้อ ค่อนข้างพวกเขาต้องการกำไรจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการซื้อขายฟอเร็กซ์ทุกครั้งนั้นเกี่ยวข้องกับการยืมสกุลเงินของประเทศหนึ่งเพื่อซื้ออีกสกุลหนึ่งการรับและจ่ายดอกเบี้ยจึงเป็นเรื่องปกติ เมื่อปิดการซื้อขายทุกวันผู้ซื้อขายที่เข้ามาถือครองสกุลเงินที่ให้ผลตอบแทนสูงเมื่อเทียบกับสกุลเงินที่ยืมมาจะได้รับดอกเบี้ยจำนวนหนึ่งในบัญชีของพวกเขา

ในทางกลับกันผู้ค้าจะต้องจ่ายดอกเบี้ยหากสกุลเงินที่ยืมมีอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินที่ซื้อ ผู้ค้าที่ไม่ต้องการรวบรวมหรือจ่ายดอกเบี้ยควรปิดตำแหน่งก่อน 5 โมงเย็นในตะวันออก

โปรดทราบว่าดอกเบี้ยที่ได้รับหรือจ่ายโดยผู้ค้าสกุลเงินในหลักสูตรของการซื้อขายแลกเปลี่ยนเหล่านี้ถือได้ว่า IRS เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยปกติ สำหรับวัตถุประสงค์ด้านภาษีผู้ค้าสกุลเงินควรติดตามรับหรือจ่ายดอกเบี้ยแยกต่างหากจากกำไรและขาดทุนจากการซื้อขาย

ตัวอย่างของโรลโอเวอร์

การแลกเปลี่ยนฟอเร็กซ์ส่วนใหญ่จะแสดงอัตราโรลโอเวอร์ซึ่งหมายความว่าไม่จำเป็นต้องคำนวณอัตรา แต่ให้พิจารณาคู่สกุลเงิน NZDUSD ที่ซึ่งคุณยาว NZD และ USD สั้น อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 30 มกราคม 2019 คือ 0.69 อัตราดอกเบี้ยข้ามคืนของ NZD ต่อธนาคารกลางของประเทศคือ 1.75% อัตราเงินของรัฐบาลกลางสหรัฐคือ 2.4% อัตราโรลโอเวอร์สำหรับ NZDUSD คือ

สำหรับตำแหน่งที่ 100, 000 ดอกเบี้ยระยะยาวคือ 9.3 EUR หรือ 100, 000 * 0.0093% สำหรับ NZD สั้น ๆ ราคาคือ 5.01 NZD หรือ 100, 000 * 1.67 * 0.003% EUR แปลงเป็น NZD เท่ากับ 15.53 หรือ 9.3 * 1.67 โดยทั่วไปจะแสดงเป็น pips อัตราการโรลโอเวอร์ของ NZDUSD คือ -0.0026% หรือ 0.26 pips สำหรับตำแหน่งที่มีเครื่องหมาย 100, 000 ตำแหน่งอัตราการโรลโอเวอร์จะอยู่ที่ -2.6 NZD หรือ -3.8 USD