สารบัญ
- ตัวบ่งชี้ Vortex คืออะไร
- การทำงานร่วมกับตัวชี้วัดอื่น ๆ
- กลยุทธ์การซื้อขายตัวบ่งชี้ Vortex
- ตัวอย่างที่ 1: Microsoft
- ตัวบ่งชี้และรูปแบบราคา
- ตัวอย่างที่ 2: American Airlines
- บรรทัดล่าง
ช่างเทคนิคการตลาดของสวิส Etienne Botes และ Douglas Siepman แนะนำตัวบ่งชี้ vortex ในฉบับเดือนมกราคม 2010 ของนิตยสารวิเคราะห์ทางเทคนิคของหุ้นและสินค้าโภคภัณฑ์ ตั้งแต่นั้นมาตัวบ่งชี้ทางเทคนิคได้รับแรงฉุดเป็นแนวโน้มที่เชื่อถือได้ตามตัวบ่งชี้ที่สามารถผลิตสัญญาณซื้อและขายที่น่าแปลกใจ อย่างไรก็ตามอาจต้องใช้เวลาอีกสองสามปีในการทดสอบตลาดและประสบการณ์เพื่อประเมินศักยภาพของตัวบ่งชี้กระแสน้ำวน
ตัวบ่งชี้ Vortex คืออะไร
ตัวบ่งชี้กระแสน้ำวนแปลงสองเส้นสั่น: หนึ่งเพื่อระบุการเคลื่อนไหวของแนวโน้มในเชิงบวกและอื่น ๆ เพื่อระบุการเคลื่อนไหวของราคาเชิงลบ ตัดกันระหว่างบรรทัดเรียกสัญญาณซื้อและขายที่ออกแบบมาเพื่อจับภาพการกระทำที่ได้รับความนิยมสูงสุดไม่ว่าจะสูงหรือต่ำ ไม่มีการตั้งค่าที่เป็นกลางสำหรับตัวบ่งชี้ซึ่งมักจะสร้างอคติรั้นหรือเป็นหมี คุณสามารถค้นหาการคำนวณตัวบ่งชี้ vortex ที่สมบูรณ์ได้ที่นี่
การก่อสร้างตัวบ่งชี้หมุนรอบเสียงสูงและต่ำของสองวันสุดท้ายหรือช่วงเวลา ระยะทางจากสูงสุดถึงต่ำก่อนหน้านี้กำหนดทิศทางการเคลื่อนที่ของแนวโน้มเป็นบวกในขณะที่ระยะห่างระหว่างจุดต่ำสุดในปัจจุบันและจุดสูงสุดก่อนหน้าจะกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวเชิงลบ การเคลื่อนไหวของแนวโน้มที่เป็นบวกหรือเชิงลบที่แข็งแกร่งจะแสดงความยาวที่ยาวขึ้นระหว่างตัวเลขทั้งสองในขณะที่การเคลื่อนไหวของแนวโน้มเชิงบวกหรือเชิงลบที่อ่อนแอจะแสดงความยาวที่สั้นลง
โดยปกติแล้วการอ่านจะถูกบันทึกในช่วงเวลา 14 (แม้ว่าช่างเทคนิคสามารถเลือกความยาวใดก็ได้) แล้วปรับโดยใช้ช่วงที่แท้จริงของ J. Welles Wilder ผลลัพธ์จะถูกโพสต์เป็นเส้นต่อเนื่องที่อยู่ใต้แถบราคาขณะที่ crossovers เปรียบเทียบกับตัวบ่งชี้แนวโน้มอื่น ๆ เพื่อสร้างสัญญาณการซื้อขายที่ถูกต้อง ผู้ค้าสามารถใช้ตัวบ่งชี้กระแสน้ำวนเป็นเครื่องกำเนิดสัญญาณแบบสแตนด์อโลน แต่โปรดจำไว้ว่ามันมีความเสี่ยงที่จะเกิดสัญญาณวิปพาวเวอร์และสัญญาณเท็จในตลาดที่คับคั่งหรือผสมกัน
การทำงานร่วมกับตัวชี้วัดอื่น ๆ
การปรับตัวบ่งชี้กระแสน้ำวนเป็นระยะเวลานานจะทำให้ความถี่ของ whipsaws ลดลง แต่จะสร้างครอสโอเวอร์ที่เป็นบวกหรือลบ ในทางกลับกันการตัดทอนความยาวจะทำให้เกิดครอสโอเวอร์หลายตัวที่ไม่สามารถสร้างแนวโน้มการเคลื่อนไหวที่สำคัญได้ ตามกฎทั่วไปหลักทรัพย์เบต้าสูงจะตอบสนองต่อการตั้งค่าระยะสั้นได้ดีกว่าในขณะที่หลักทรัพย์ที่เคลื่อนไหวช้าตอบสนองได้ดีกว่าการตั้งค่าระยะยาว
คุณสามารถปรับปรุงความน่าเชื่อถือของตัวบ่งชี้ได้โดยการเปรียบเทียบสัญญาณตัวบ่งชี้ vortex กับเครื่องมือติดตามแนวโน้มอื่น ๆ คณิตศาสตร์พื้นฐานแสดงความคล้ายคลึงกันมากมายกับดัชนีทิศทางเฉลี่ย (ADX) ของ Wilder, ตัวบ่งชี้ทิศทางลบ (-DI) และตัวบ่งชี้ทิศทางเชิงบวก (+ DI) การคำนวณเหล่านั้นแปลเป็นสามบรรทัดที่กระตุ้นไขว้ที่ซับซ้อน ซึ่งแตกต่างจากตัวบ่งชี้กระแสน้ำวนระบบของ Wilder สามารถออกการอ่านค่าที่เป็นกลางซึ่งบอกให้ผู้ค้าหยุดยืนหรือหลีกเลี่ยงการสัมผัส
การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบลู่เข้า (MACD) ให้ความลงตัวที่สมบูรณ์แบบด้วยตัวบ่งชี้กระแสน้ำวน การก่อสร้างด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามค่าจะลดค่าการอ่านที่ผิดพลาดซึ่งเกิดจากตัวบ่งชี้หลายตัวที่จับข้อมูลที่มีข้อบกพร่องเหมือนกัน เมื่อทำการพล็อตด้วยฮิสโตแกรมตัวบ่งชี้จะสร้างสัญญาณเท็จไม่กี่อย่างที่น่าประหลาดใจทำให้เป็นคู่หูที่สมบูรณ์แบบสำหรับตัวบ่งชี้กระแสน้ำวนที่มีเสียงดังและเสียงหวือหวา
กลยุทธ์การซื้อขายแบบผสานกำลังใช้กระบวนการง่ายๆที่มองหาการซื้อหรือขายสัญญาณในตัวชี้วัดกระแสน้ำวนเช่นเดียวกับตัวชี้วัดอื่น ๆ ก่อนที่จะลงทุน ความท้าทายมาในสองรูปแบบ: อันดับแรกจำเป็นต้องมีความแตกต่างที่สำคัญในแหล่งข้อมูลเพื่อหลีกเลี่ยงการจำลองข้อมูลที่มีข้อบกพร่องและที่สองช่วงเวลาของตัวบ่งชี้จำเป็นต้องมีการทดลองและการปรับแต่งอย่างละเอียดเพื่อมุ่งเน้น.
ขั้นตอนสุดท้ายของช่วงตัวบ่งชี้การสร้างเสริมนั้นมีความสำคัญเนื่องจากแนวโน้มแสดงความเป็นอิสระของกรอบเวลาทำให้มีแนวโน้มขาขึ้นและขาลงที่จะพัฒนาในส่วนของเวลาที่แตกต่างกันในการรักษาความปลอดภัยเดียวกัน พฤติกรรมเศษส่วนนี้จะสร้างการอ่านที่ผิดพลาดหากตัวบ่งชี้ vortex กำลังดูกิจกรรมแนวโน้มหนึ่งเซ็กเมนต์ในขณะที่ตัวบ่งชี้ที่สองดูที่เซ็กเมนต์ที่สอง ผู้ค้าสามารถเอาชนะข้อบกพร่องนี้ได้จากการลองผิดลองถูกโดยดูว่าคู่ตัวบ่งชี้โต้ตอบกับเครื่องมือต่าง ๆ และในกรอบเวลาต่าง ๆ อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ MACD มันมักจะดีที่สุดที่จะออกจากการตั้งค่าเพียงอย่างเดียวและปรับระยะเวลาตัวบ่งชี้กระแสน้ำวนแทน
(ดูเพิ่มเติมได้ที่: MACD: A Primer .)
กลยุทธ์การซื้อขายตัวบ่งชี้กระแสน้ำวน
ในบทความ 2010 ที่แนะนำตัวบ่งชี้กระแสน้ำวนผู้เขียน Botes และ Siepman อธิบายกลยุทธ์การซื้อขายตัวบ่งชี้กระแสน้ำวนที่ออกแบบมาเพื่อกรองและ จำกัด สัญญาณเท็จ สูงหรือต่ำสุดขั้วในวันที่ครอสโอเวอร์แบบขาขึ้นหรือขาลงเป็นราคาเข้าที่ตั้งใจไว้ไม่ว่าจะยาวหรือสั้น ระดับเหล่านั้นอาจไม่ถูกโจมตีในวันที่มีสัญญาณพร้อมรับคำสั่งซื้อหรือขายที่ดีจนกระทั่งถูกยกเลิกซึ่งยังคงใช้งานได้หลายเซสชันหากจำเป็น
หากตำแหน่งในช่วงเวลาของครอสโอเวอร์สูงหรือต่ำสุดจะกลายเป็นระดับหยุดและย้อนกลับการกระทำ ในกลยุทธ์นี้การขายสั้น ๆ จะได้รับการคุ้มครองและกลับไปด้านยาวเมื่อราคากลับมาสู่จุดสูงสุดหลังจากครอสโอเวอร์ที่เป็นบวกในขณะที่ตำแหน่งยาวจะถูกขายและกลับเข้าสู่การขายสั้น ๆ หลังจากราคากลับไปต่ำสุด ครอสโอเวอร์เชิงลบ
พวกเขายังแนะนำให้รวมตัวกรองรายการเหล่านี้เข้ากับเทคนิคการจัดการความเสี่ยงอื่น ๆ รวมถึงการหยุดการติดตามและการป้องกันกำไร มาตรการป้องกันเหล่านี้ช่วยลดอัตราการเกิดสัญญาณผิดพลาดในขณะที่เพิ่มผลกำไรให้กับแนวโน้มพื้นฐานแม้ว่าจะล้มเหลวในการรวบรวมโมเมนตัมที่สำคัญ อย่างไรก็ตามวิธีนี้ล้มเหลวในการจัดการกับความยาวของช่วงเวลาซึ่งจะทริกเกอร์คลื่นของสัญญาณเท็จจนกระทั่งปรับเป็นระยะเวลาการถือครองที่กำหนดไว้และจากนั้นย้อนกลับอย่างละเอียด
ตัวอย่างที่ 1: Microsoft
ลองใช้ข้อมูลประวัติจาก Microsoft Corporation (MSFT) เพื่อทดสอบตัวบ่งชี้ vortex ดังที่คุณเห็นในกราฟด้านล่างไมโครซอฟท์แบ่งออกเป็นช่วงแคบ ๆ ในเดือนมีนาคม 2014 สิ่งนี้กระตุ้นให้เทรดเดอร์มองหาการฝ่าวงล้อมที่ทำกำไร ตามตัวบ่งชี้กระแสน้ำวนมีสัญญาณซื้อเมื่อวันที่ 14 มีนาคม แต่ราคาปิดต่ำกว่าระดับสูงสุดระหว่างวันที่ 38.13 ดอลลาร์ต่อหุ้น ผู้ประกอบการค้าตั้งค่าคำสั่งซื้อที่ดีจนกระทั่งยกเลิกซึ่งจะดำเนินการเมื่อความปลอดภัยกลับมาที่ราคาที่เรียก
ในวันที่ 17 มีนาคมการรักษาความปลอดภัยจะกลับมาพร้อมกับช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบข้ามการฝ่าวงล้อมและยกระดับสู่ระดับต่ำกว่า 40 ดอลลาร์ ตัวบ่งชี้ข้ามไปยังฝั่งขายในวันที่ 10 เม.ย. ทำให้สามารถทำกำไรได้โดยไม่พลาดอัพไซด์ก้อนใหญ่
MACD และการหยุดต่อท้ายช่วยในการจัดการการค้าและแนะนำให้ดำเนินการซื้อในระยะยาวหนึ่งวันหลังจากสัญญาณซื้อตัวบ่งชี้กระแสน้ำวน พวกเขายังได้ออกสัญญาณการขายเมื่อสี่วันก่อนหน้านี้เพื่อสนับสนุนทางออกที่ทำกำไรได้มากกว่า ในขณะเดียวกันจุดหยุดต่อท้ายที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคมอยู่ที่ $ 41 ต่อหุ้นจะเกิดขึ้นเมื่อการรักษาความปลอดภัยถูกขายออกไปในวันที่ 4 เมษายนทำให้มีส่วนแบ่งที่สูงขึ้นของจุดขึ้นสี่จุด
(สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดูที่: เทคนิค Trailing-Stop )
ตัวบ่งชี้ Vortex และรูปแบบราคา
ตัวบ่งชี้กระแสน้ำวนยังทำงานได้ดีเมื่อจับคู่กับการวิเคราะห์รูปแบบราคาแบบคลาสสิกในการรับรู้ถึงแนวโน้มที่ถูกต้องตามกฎหมายในขณะที่กรอง whipsaws และกลไกขอบเขตอื่น ๆ ตามทฤษฎีแล้วชุดค่าผสมนี้ควรสร้างสัญญาณซื้อและขายที่น่าเชื่อถือที่สุดที่จุดผันสองจุด:
- เมื่อช่วงการซื้อขายที่ได้รับการพัฒนาดีถูกตั้งค่าให้ทำลายหรือทำลายลงเมื่อตลาดที่มีแนวโน้มสูญเสียโมเมนตัมหรือถึงอุปสรรคสำคัญที่สนับสนุนการเปลี่ยนเข้าสู่ช่วงการซื้อขายใหม่
แคตตาล็อกของรูปแบบขอบเขตที่รู้จักกันดีรวมถึงธงสี่เหลี่ยมและสามเหลี่ยมได้รับประโยชน์จากวิธีการนี้เนื่องจากระดับการฝ่าวงล้อมและการพังทลายตามธรรมชาติได้รับการแยกส่วนอย่างสมบูรณ์ทำให้ผู้ซื้อขายสามารถมุ่งเน้นไปที่ตัวบ่งชี้กระแสน้ำวนในเวลาเดียวกัน หรือความต้านทาน สามารถวัดความแข็งแรงและความทนทานของเทรนด์ต่อไปสำหรับการลู่เข้าในวงจรโดยใช้ชุด Stochastics ที่ 5, 3, 3 หรือตัวบ่งชี้ความแข็งแรงแบบสัมพัทธ์อื่น
(ดูเพิ่มเติมที่: การ ทำความเข้าใจกับตัวบ่งชี้โมเมนตัมและ RSI )
ตัวอย่างที่ 2: American Airlines
American Airlines Group Inc. (AAL) สร้างลวดลายคู่สุดคลาสสิกระหว่างเดือนธันวาคม 2014 ถึงพฤษภาคม 2558 แล้วหยุดพักในช่วงขาลงอย่างมีนัยสำคัญ ตัวบ่งชี้กระแสน้ำวนขายสัญญาณสั้นแปดครั้งก่อนที่จะมีการวิเคราะห์ทางเทคนิคกระตุ้นยอดขายช่วงต้นสั้น ๆ ในช่วงการซื้อขาย ครอสโอเวอร์ยังทำงานได้ดีในฐานะตัวบ่งชี้ที่สองสำหรับผู้ค้ารูปแบบที่ต้องการแยกอัตราเดิมพันตามความต้องการ สัญญาณเตือนระยะสั้นครอบคลุมสัญญาณน้ำวนมาถึงอีกหกสัปดาห์ต่อมาตั้งค่าทางออกที่ทำกำไรได้ใกล้ $ 40 ต่อหุ้น
บรรทัดล่าง
ตัวบ่งชี้กระแสน้ำวนขึ้นอยู่กับงานก่อนหน้านี้ของ J. Welles Wilder ผู้สร้างตัวชี้วัดทางเทคนิคที่สำคัญหลายอย่าง ตัวบ่งชี้กระแสน้ำวนสร้างกลไกการส่งสัญญาณสำหรับใหม่และเร่งขึ้นและลงแนวโน้ม เช่นเดียวกับตัวชี้วัดของวิลเดอร์ตัวบ่งชี้กระแสน้ำวนนั้นทำงานได้ดีที่สุดเมื่อรวมเข้ากับระบบอื่น ๆ ที่ติดตามเทรนด์ดังกล่าวและการวิเคราะห์รูปแบบราคาแบบดั้งเดิม
