โปรแกรมประเมินทุนกำกับดูแล (SCAP) คืออะไร?
โปรแกรมประเมินการกำกับดูแลทุน (SCAP) เป็นการทดสอบความเครียดทางการเงินของธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของอเมริกาซึ่งจัดทำโดย Federal Reserve System เพียงครั้งเดียวเท่านั้นในท่ามกลางวิกฤตการณ์ทางการเงินของปี 2551-2552
การทดสอบนี้เป็นการประเมินบัฟเฟอร์เงินทุนของสถาบันการเงินของสหรัฐอเมริกาที่ดำเนินการในช่วงฤดูใบไม้ผลิของปี 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดความแข็งแกร่งทางการเงินของสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุด 19 แห่งของประเทศ
ประเด็นที่สำคัญ
- การทดสอบ SCAP ดำเนินการเพียงครั้งเดียวเท่านั้นในท่ามกลางวิกฤตการเงินของปี 2551-2552 การทดสอบนี้วัดความสามารถของธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของอเมริกาที่จะทนต่อวิกฤติในอนาคตที่รุนแรง แต่เป็นไปได้มากกว่าหนึ่งครั้ง ถูกพบว่ามีเงินทุนไม่เพียงพอต่อการเผชิญกับวิกฤติอื่น
วิกฤตการณ์ทางการเงินทำให้ธนาคารและสถาบันการเงินหลายแห่งมีเงินกองทุนไม่เพียงพอและการทดสอบความเครียดมีจุดประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นว่าภาคธนาคารสามารถรับมือกับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ได้ดีเพียงใด
SCAP ทำงานอย่างไร
การทดสอบความเครียดได้ดำเนินการเฉพาะกับสถาบันการเงินที่มีสินทรัพย์มากกว่า 100 พันล้านดอลลาร์ นี่เป็นธนาคารที่เฟดคิดว่า "ใหญ่เกินกว่าจะล้มเหลว"
ผู้กำกับดูแลธนาคารกลางพยายามพิจารณาว่าแต่ละสถาบันเหล่านี้มีบัฟเฟอร์เงินสดเพียงพอต่อการขาดทุนหรือไม่ในขณะที่ยังคงให้สินเชื่อแก่ลูกค้า การทดสอบความเครียดใช้สถานการณ์พื้นฐานเพื่อวัดเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของแต่ละสถาบันหรือเงินสำรองที่มีอยู่ สถาบันยังได้รับการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขากับสถานการณ์สมมุติและสุดขั้วซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด
ธนาคารจะได้รับห้าคะแนนใด ๆ:
- ทุนดีทุนใหญ่ภายใต้ทุนน้อยอย่างมีนัยสำคัญทุนด้อยทุนด้อยคุณภาพอย่างมีนัยสำคัญ
การทดสอบ SCAP เชิงสมมุติ
การทดสอบความเครียดทดสอบประสิทธิภาพของสมมุติฐานของธนาคารในชุดของสถานการณ์ที่เลวร้ายยิ่งกว่าที่อื่น ๆ ตัวอย่างเช่นการทดสอบความเครียดอาจเกิดอะไรขึ้นถ้าสิ่งต่อไปนี้ทั้งหมดเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน: อัตราการว่างงาน 10%, ตลาดหุ้นตก 20% และราคาบ้านทั่วประเทศลดลง 40% แต่ละธนาคารได้รับคำสั่งให้ใช้งบการเงินที่คาดการณ์ไว้ในอีกเก้าไตรมาสถัดไปเพื่อพิจารณาว่าพวกเขาจะมีเงินทุนเพียงพอที่จะผ่านพ้นช่วงวิกฤตจำลอง
สิ่งที่เฟดพบ
เมื่อการทดสอบเสร็จสิ้นผลลัพธ์สุดท้ายแสดงให้เห็นว่า 10 ใน 19 ธนาคารที่ทดสอบแล้วจะมีเงินทุนไม่เพียงพอต่อความต้องการทางธุรกิจในช่วงวิกฤตทางการเงิน
อย่างไรก็ตามทุกธนาคารที่ผ่านการทดสอบจะได้รับเงินกองทุนตามกฎหมาย
เฟดปล่อยคะแนนของธนาคารที่ผ่านการทดสอบความเครียดให้กับประชาชน ธนาคารที่ล้มเหลวในการทดสอบความเครียดพบว่าไม่ดีต่อประชาชน
การทดสอบโดยรวมช่วยระบุภัยคุกคามทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นในภาคการธนาคาร ผลดังกล่าวสร้างแรงกดดันต่อธนาคารในการรักษาปริมาณสำรองที่สูงขึ้นในกรณีที่เกิดวิกฤติทางการเงิน
