คำจำกัดความอัตราส่วนกำไร / ขาดทุน

อัตราส่วนกำไร / ขาดทุนคืออะไร

อัตราส่วนกำไร / ขาดทุนทำหน้าที่เหมือนดัชนีชี้วัดสำหรับผู้ประกอบการค้าที่มีแรงจูงใจหลักคือการเพิ่มกำไรการซื้อขาย อัตราส่วนกำไร / ขาดทุนคือกำไรเฉลี่ยของการซื้อขายที่ชนะหารด้วยขาดทุนเฉลี่ยจากการสูญเสียการซื้อขายในช่วงเวลาที่กำหนด

อัตราส่วนกำไรและขาดทุน = กำไรสุทธิ NWTTotal ÷ขาดทุน NLTTotal โดยที่: NWT = จำนวนการซื้อขายที่ชนะ

อธิบายอัตราส่วนกำไร / ขาดทุน

อัตราส่วนกำไร / ขาดทุนเป็นการวัดประสิทธิภาพของกลยุทธ์หรือระบบการซื้อขาย เห็นได้ชัดว่าอัตราส่วนที่สูงกว่าดีกว่า หนังสือการซื้อขายจำนวนมากเรียกร้องอัตราส่วนอย่างน้อย 2: 1 ตัวอย่างเช่นหากระบบมีค่าเฉลี่ยที่ชนะ $ 750 ต่อการค้าและการสูญเสียโดยเฉลี่ยในช่วงเวลาเดียวกันของ $ 250 ต่อการค้าแล้วอัตราส่วนกำไร / ขาดทุนจะเป็น 3: 1 อัตราส่วนกำไร / ขาดทุนที่มั่นคงอย่างต่อเนื่องสามารถกระตุ้นให้นักลงทุนใช้ประโยชน์จากการเดิมพันในกลยุทธ์เดียวกันเพื่อพยายามสร้างผลกำไรที่แน่นอนมากขึ้น ในทางกลับกันอัตราส่วนกำไร / ขาดทุนที่ยอมรับไม่ได้จะนำไปสู่การตรวจสอบกลยุทธ์หรือระบบที่ใช้เพื่อค้นหาจุดอ่อน บางทีผู้ค้าจะตัดสินใจละทิ้งกลยุทธ์หรือระบบทั้งหมดหากอัตราส่วนไม่ก่อให้เกิดกำไรเพียงพอหรือแม้กระทั่งทำให้เกิดการสูญเสียเงินทุน

คิดนอกกรอบ

อัตราส่วนกำไร / ขาดทุนอาจเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการดูประสิทธิภาพเพราะมันไม่ได้คำนึงถึงความน่าจะเป็นของกำไรหรือขาดทุนสำหรับการซื้อขาย แนวคิดที่เรียกว่าการทำกำไรโดยเฉลี่ยต่อการค้า (APPT) อาจเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น APPT คือจำนวนเฉลี่ยที่ผู้ซื้อขายคาดหวังว่าจะชนะหรือแพ้ต่อการซื้อขาย APPT คือความแตกต่างระหว่าง a) ผลคูณของความน่าจะเป็นของการชนะและการชนะโดยเฉลี่ย; และ b) ผลิตภัณฑ์ของความน่าจะเป็นของการสูญเสียและการสูญเสียโดยเฉลี่ย ยกตัวอย่างเช่นใช้การเทรด 10 ครั้งซึ่งมีสามอย่างที่ทำกำไรได้และอีกเจ็ดตัวนั้นแพ้ ความน่าจะเป็นที่ชนะคือ 30% และความน่าจะเป็นที่สูญเสียคือ 70% เพิ่มเติมสมมติว่ามูลค่าการซื้อขายที่ชนะโดยเฉลี่ยคือ $ 600 และการสูญเสียโดยเฉลี่ยคือ $ 300 APPT คือ (30% x $ 600) น้อยกว่า (70% x 300) หรือ - $ 30 ดังนั้นถึงแม้ว่าอัตราส่วนกำไร / ขาดทุนจะเป็น 2: 1 ($ 600: $ 300) แต่กลยุทธ์การซื้อขายนั้นสูญเสียความน่าจะเป็น