สถิติความกว้างของตลาด

การนำเสนอของ Tom Bruni ที่ Chart Summit 2019 มุ่งเน้นไปที่ความกว้างของตลาดและวิธีที่เราชอบที่จะทำให้กระบวนการของเราในการมองเรื่องนี้ค่อนข้างง่าย ในขณะที่งานนำเสนอนั้นครอบคลุมวิธีการของเราหลายวิธีในการวัด internals ของตลาดในโพสต์นี้เราต้องการแบ่งปันสถิติบางอย่างที่เราดึงสัปดาห์สุดสัปดาห์นี้ซึ่งช่วยให้บริบทที่มีค่าเกี่ยวกับการชุมนุมของตลาดตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม

ตารางด้านล่างแสดงดัชนีสหรัฐที่สำคัญที่เราครอบคลุมด้วยสถิติประสิทธิภาพจากจุดเปลี่ยนที่สำคัญ: จุดสูงสุดในเดือนมกราคม 2018, จุดสูงสุดของเดือนกันยายน 2018 และจุดต่ำสุด 24 ธันวาคม

นอกจากนี้เรายังมีสถิติเพิ่มเติมบางรายการเช่นเปอร์เซ็นต์ต่ำกว่า 52 สัปดาห์สูงสุดและต่ำกว่า 52 สัปดาห์ต่ำกว่านับตั้งแต่เหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นไม่ว่าการอ่านดัชนีความแข็งแรงรายวัน (RSI) จะอยู่ในช่วงขาขึ้นหรือขาลงและราคาสูงกว่าหรือไม่ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันของพวกเขา คอลัมน์ที่เราต้องการให้ความสนใจในตอนนี้คือสามคอลัมน์แรก

All Star Charts

การปรับตัวลงจากระดับต่ำสุดในเดือนธันวาคมนั้นรุนแรงมากโดยดัชนีทั้ง 27 ดัชนีกลับมาอยู่ที่ 17.79% จากการดูสถิติเหล่านี้จากกรอบเวลาเดียวเราอาจสรุปได้ว่าเราอยู่นอกป่าและหุ้นกลับมาอยู่ในโหมดแรลลี่… อย่างไรก็ตามการสำรองข้อมูลจนถึงเดือนมกราคมหรือกันยายน 2018 เสียงสูงบอกเรื่องราวที่แตกต่างกันมาก มีเพียง 2 ใน 27 ดัชนีเท่านั้นที่อยู่เหนือระดับสูงสุดของเดือนมกราคม 2561 โดยมีค่ามัธยฐานกลับมาที่ -4.56%

ตลาดกระทิงในสต็อกเริ่มต้นเมื่อพวกเขาเกินจุดสูงสุดก่อนหน้านี้ดังนั้นจนกว่าเราจะทำเช่นนั้นสถิติเหล่านี้จะยืนยันว่า "ความยุ่งเหยิงร้อน" ของช่วงการซื้อขายมากกว่าสิ่งอื่นใด

สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งจากตารางนี้คือตัวเลขประสิทธิภาพ โดยการดูที่หางด้านนอกของนักแสดงเราสามารถมองเห็นแนวโน้มที่เราต้องการมีส่วนร่วมในด้านยาวและระยะสั้น ในบรรดานักแสดงที่ดีที่สุดในกรอบเวลาทั้งสองคือปัจจัยการเติบโตและภาคเทคโนโลยีในขณะที่ปัจจัยด้านมูลค่ามีความล่าช้าอย่างมาก