นักวิเคราะห์ทางเทคนิคและเชิงปริมาณได้นำหลักการทางสถิติมาใช้กับตลาดการเงินตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ความพยายามบางอย่างประสบความสำเร็จอย่างมากในขณะที่บางอย่างก็ประสบความสำเร็จ กุญแจสำคัญคือการหาวิธีในการระบุแนวโน้มราคาโดยไม่ผิดพลาดและมีอคติของจิตใจมนุษย์ วิธีการหนึ่งที่ประสบความสำเร็จสำหรับนักลงทุนและมีอยู่ในเครื่องมือสร้างแผนภูมิส่วนใหญ่คือการถดถอยเชิงเส้น
การถดถอยเชิงเส้นวิเคราะห์ตัวแปรสองตัวแยกกันเพื่อกำหนดความสัมพันธ์เดี่ยว ในการวิเคราะห์แผนภูมินี่หมายถึงตัวแปรของราคาและเวลา นักลงทุนและผู้ค้าที่ใช้แผนภูมิจะจดจำการขึ้นและลงของราคาที่พิมพ์ในแนวนอนจากแบบวันต่อวันแบบนาทีต่อนาทีหรือแบบสัปดาห์ต่อสัปดาห์ขึ้นอยู่กับกรอบเวลาที่ประเมิน แนวทางการตลาดที่แตกต่างคือสิ่งที่ทำให้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นเป็นที่น่าสนใจ
ประเด็นที่สำคัญ
- การถดถอยเชิงเส้นเป็นการวิเคราะห์ตัวแปรสองตัวที่แยกกันเพื่อกำหนดความสัมพันธ์เดี่ยวและเป็นมาตรการที่มีประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์เชิงเทคนิคและเชิงปริมาณในตลาดการเงิน การวางแผนราคาหุ้นตามการกระจายปกตินั่นคือเส้นโค้งกระดิ่งจะช่วยให้ผู้ค้าสามารถเห็นว่าเมื่อใดที่มีการซื้อเกินหรือมียอดขายเกิน การใช้การถดถอยเชิงเส้นผู้ประกอบการสามารถระบุจุดราคาที่สำคัญ - ราคาเริ่มต้นราคาหยุดขาดทุนและราคาออกจากราคาหุ้นและช่วงเวลาที่กำหนดพารามิเตอร์ของระบบสำหรับการถดถอยเชิงเส้นทำให้วิธีการที่ใช้ในระดับสากล
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ Bell Curve
นักสถิติใช้วิธีเส้นโค้งแบบเบลล์หรือที่เรียกว่าการแจกแจงแบบปกติเพื่อประเมินชุดข้อมูลเฉพาะ รูปที่ 1 เป็นตัวอย่างของเส้นโค้งระฆังซึ่งแสดงโดยเส้นสีน้ำเงินเข้ม เส้นโค้งรูประฆังแสดงรูปแบบของจุดข้อมูลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ส่วนใหญ่ของคะแนนจะเกิดขึ้นตรงกลางของเส้นโค้งระฆัง แต่เมื่อเวลาผ่านไปคะแนนจะหลงทางหรือเบี่ยงเบนไปจากประชากร บางครั้งคะแนนที่ผิดปกติหรือหายากนั้นค่อนข้างดีนอกประชากร "ปกติ"
เส้นโค้งระฆังการแจกแจงแบบปกติ รูปภาพโดย Julie Bang © Investopedia 2020
ในฐานะที่เป็นจุดอ้างอิงมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ค่าเฉลี่ยในการสร้างคะแนนเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยไม่ได้หมายถึงตรงกลางของข้อมูลและแทนคะแนนเฉลี่ยรวมถึงจุดข้อมูลที่อยู่ภายนอกทั้งหมด หลังจากจัดตั้งค่าเฉลี่ยแล้วนักวิเคราะห์จะกำหนดความถี่ที่ราคาเบี่ยงเบนจากค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานไปทางด้านหนึ่งของค่าเฉลี่ยมักจะเป็น 34% ของข้อมูลหรือ 68% ของจุดข้อมูลถ้าเราดูค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่เป็นบวกและลบหนึ่งค่าซึ่งแทนด้วยส่วนลูกศรสีส้มในรูปที่ 1 สองมาตรฐาน ส่วนเบี่ยงเบนรวมถึงจุดข้อมูลประมาณ 95% และเป็นส่วนของลูกศรสีส้มและสีชมพูที่รวมเข้าด้วยกัน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้อยมากซึ่งมีลูกศรสีม่วงเกิดขึ้นที่หางของโค้งระฆัง เนื่องจากจุดข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏนอกส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสองแห่งนั้นหายากมากจึงมักจะสันนิษฐานว่าจุดข้อมูลจะย้ายกลับไปที่ค่าเฉลี่ยหรือถอยหลัง
ราคาหุ้นเป็นชุดข้อมูล
ลองนึกภาพถ้าเราเอาโค้งระฆังพลิกด้านข้างและนำไปใช้กับแผนภูมิหุ้น สิ่งนี้จะช่วยให้เราเห็นว่าการรักษาความปลอดภัยมีการซื้อเกินหรือขายเกินและพร้อมที่จะกลับไปใช้ค่าเฉลี่ย ในรูปที่ 2 การศึกษาการถดถอยเชิงเส้นจะถูกเพิ่มลงในแผนภูมิทำให้นักลงทุนได้รับช่องสีน้ำเงินนอกและเส้นการถดถอยเชิงเส้นผ่านจุดกลางของราคาของเรา ช่องทางนี้แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มราคาปัจจุบันของนักลงทุนและให้ค่าเฉลี่ย การใช้การถดถอยเชิงเส้นแบบผันแปรเราสามารถตั้งค่าช่องสัญญาณแคบที่หนึ่งส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือ 68% เพื่อสร้างช่องสีเขียว ในขณะที่ไม่มีเส้นโค้งระฆังเราสามารถเห็นราคาตอนนี้สะท้อนแผนกของเส้นโค้งระฆังดังที่แสดงในรูปที่ 1
ซื้อขายการพลิกกลับเฉลี่ย
การตั้งค่านี้สามารถซื้อขายได้อย่างง่ายดายโดยใช้สี่จุดบนแผนภูมิดังที่แสดงในรูปที่ 2 หมายเลข 1 เป็นจุดเริ่มต้น สิ่งนี้จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อราคาซื้อขายผ่านช่องสีฟ้าด้านนอกและย้ายกลับภายในเส้นเบี่ยงเบนมาตรฐานเดียว เราไม่เพียง แต่พึ่งพาราคาเป็นค่าผิดปกติเพราะอาจทำให้ราคาเพิ่มขึ้นอีก แต่เราต้องการให้เหตุการณ์รอบนอกเกิดขึ้นและราคากลับไปสู่ค่าเฉลี่ย การย้ายกลับภายในส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแรกเป็นการยืนยันการถดถอย
หมายเลข 2 ให้จุดหยุดการขาดทุนในกรณีที่สาเหตุของผู้ผิดพลาดยังคงส่งผลเสียต่อราคา การตั้งค่าคำสั่งหยุดการขาดทุนได้อย่างง่ายดายกำหนดความเสี่ยงของการค้า
เป้าหมายราคาสองรายการที่หมายเลข 3 และหมายเลข 4 จะถูกตั้งค่าเพื่อออกจากผลกำไร ความคาดหวังครั้งแรกของเรากับการค้าคือการย้อนกลับไปที่เส้นค่าเฉลี่ยและในรูปที่ 2 แผนคือการออกจากตำแหน่งครึ่งหนึ่งใกล้กับ $ 26.50 หรือค่าเฉลี่ยปัจจุบัน เป้าหมายที่สองทำงานภายใต้สมมติฐานของแนวโน้มอย่างต่อเนื่องดังนั้นเป้าหมายอื่นจะถูกกำหนดไว้ที่ปลายด้านตรงข้ามของช่องสำหรับเส้นเบี่ยงเบนมาตรฐานอื่นหรือ $ 31.50 วิธีนี้กำหนดรางวัลที่เป็นไปได้ของนักลงทุน
เมื่อเวลาผ่านไปราคาจะเลื่อนขึ้นและลงและช่องการถดถอยเชิงเส้นจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อราคาเก่าตกและราคาใหม่จะปรากฏขึ้น อย่างไรก็ตามเป้าหมายและการหยุดควรจะยังคงเหมือนเดิมจนกว่าเป้าหมายราคาเป้าหมายจะเติมเต็ม (ดูรูปที่ 3) ณ จุดนี้กำไรได้ถูกล็อคไว้และควรหยุดการขาดทุนถึงระดับราคาเริ่มต้น สมมติว่าเป็นตลาดที่มีประสิทธิภาพและมีสภาพคล่องส่วนที่เหลือของการค้าควรไม่มีความเสี่ยง
โปรดจำไว้ว่าการรักษาความปลอดภัยไม่จำเป็นต้องปิดในราคาใด ๆ เพียงต้องการเข้าถึงราคาระหว่างวัน คุณอาจได้รับการเติมเต็มให้กับเป้าหมายที่สองในช่วงใดของพื้นที่ทั้งสามในรูปที่ 4
Universal ที่แท้จริง
ช่างเทคนิคและเทรดเดอร์เชิงปริมาณมักใช้งานระบบเดียวเพื่อความปลอดภัยหรือสต็อกเฉพาะและพบว่าพารามิเตอร์เดียวกันจะไม่ทำงานกับหลักทรัพย์หรือหุ้นอื่น ๆ ความสวยงามของการถดถอยเชิงเส้นคือราคาและระยะเวลาของหลักทรัพย์กำหนดพารามิเตอร์ของระบบ ใช้เครื่องมือเหล่านี้และกฎที่กำหนดไว้ในหลักทรัพย์และกรอบเวลาต่างๆและคุณจะประหลาดใจกับธรรมชาติที่เป็นสากล
