Keltner Channel คืออะไร
Keltner Channel เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่มีความผันผวนซึ่งประกอบด้วยสามบรรทัดแยกกัน เส้นกลางคือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ชี้แจง (EMA) ของราคา บรรทัดเพิ่มเติมจะอยู่ด้านบนและด้านล่างของ EMA โดยทั่วไปวงดนตรีบนจะถูกตั้งค่าสองเท่าของค่าเฉลี่ย True Range (ATR) เหนือ EMA และแบนด์วิดท์ที่ต่ำกว่าจะถูกตั้งค่า ATR ใต้ EMA สองเท่า แถบขยายและหดตัวตามความผันผวน (วัดโดย ATR) ขยายและหดตัว
เนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคาส่วนใหญ่จะถูกรวมไว้ในแถบบนและล่าง (ช่อง) การเคลื่อนไหวนอกช่องสามารถส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มหรือการเร่งของแนวโน้ม ทิศทางของช่องทางเช่นขึ้นลงหรือด้านข้างยังสามารถช่วยในการระบุทิศทางแนวโน้มของสินทรัพย์
ประเด็นที่สำคัญ
- EMA ของ Keltner Channel โดยทั่วไปจะมีระยะเวลา 20 งวดแม้ว่าจะสามารถปรับได้ถ้าต้องการวงดนตรีบนและล่างจะถูกตั้งค่า ATR สองเท่าเหนือและใต้ EMA สองเท่าแม้ว่าตัวคูณจะสามารถปรับได้ตามความชอบส่วนตัว ตัวทวีคูณที่ใหญ่ขึ้นจะส่งผลให้มีช่องสัญญาณที่กว้างขึ้นการเข้าถึงวงบนที่สูงขึ้นนั้นเป็นไปในทิศทางที่ดี การเข้าถึงแบนด์อาจบ่งบอกถึงแนวโน้มอย่างต่อเนื่องในทิศทางนั้นมุมของช่องยังช่วยในการระบุทิศทางแนวโน้ม เมื่อช่องขึ้นมุมราคาจะสูงขึ้น เมื่อช่องลงมุมราคาจะลดลง หากช่องสัญญาณเคลื่อนไหวไปด้านข้างราคาก็เป็นไปเช่นกันราคาอาจแกว่งไปมาระหว่างแถบบนและล่าง เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นแถบบนจะถูกมองว่าเป็นแนวต้านและวงล่างจะรองรับ
สูตรสำหรับช่อง Keltner คือ
Keltner Channel Middle Line = EMAKeltner Channel Upper Band = EMA + 2 ∗ ATRKeltner Channel Lower Band = EMA − 2 ∗ ATRwhere: EMA = ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปแนนเชียล
วิธีการคำนวณช่องทาง Keltner
- คำนวณ EMA สำหรับสินทรัพย์โดยยึดตามช่วงเวลา 20 ช่วงสุดท้ายหรือจำนวนช่วงเวลาที่ต้องการคำนวณ ATR ของสินทรัพย์โดยยึดตามช่วงเวลา 20 ช่วงสุดท้ายหรือจำนวนช่วงเวลาที่ต้องการคูณ ATR สองตัว (หรือตัวคูณที่ต้องการ) จากนั้นเพิ่มตัวเลขนั้นลงในค่า EMA เพื่อรับค่าแถบความถี่บนสุดคูณ ATR ด้วยสอง (หรือตัวคูณที่ต้องการ) แล้วลบจำนวนนั้นจาก EMA เพื่อรับค่าย่านความถี่ต่ำทำซ้ำขั้นตอนทั้งหมดหลังจากสิ้นสุดแต่ละช่วงเวลา
ช่อง Keltner บอกอะไรคุณ
Keltner Channel เปิดตัวครั้งแรกโดย Chester Keltner ในปี 1960 สูตรดั้งเดิมใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) และช่วงราคาสูงต่ำในการคำนวณย่านความถี่ ในปี 1980 มีการแนะนำสูตรใหม่ที่ใช้ ATR วิธีการ ATR ที่ใช้กันทั่วไปในปัจจุบัน
Keltner Channels มีประโยชน์หลายอย่าง วิธีการใช้งานนั้นขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่ผู้ค้าใช้เป็นส่วนใหญ่ EMA ที่ยาวนานจะหมายถึงความล่าช้าในตัวบ่งชี้ดังนั้นช่องทางจะไม่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรวดเร็ว EMA ที่สั้นลงจะหมายถึงวงดนตรีจะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรวดเร็ว แต่จะทำให้ระบุทิศทางของแนวโน้มที่แท้จริงได้ยากขึ้น
ตัวคูณที่ใหญ่กว่าของ ATR เพื่อสร้างแถบจะหมายถึงช่องที่ใหญ่ขึ้น ราคาจะกระทบกับวงดนตรีน้อยกว่า ตัวคูณที่มีขนาดเล็กลงหมายถึงวงดนตรีจะอยู่ใกล้กันมากขึ้นและราคาจะถึงหรือสูงกว่าวงดนตรีบ่อยขึ้น
ผู้ใช้สามารถตั้งค่าช่อง Keltner ได้ตามที่พวกเขาต้องการ
มุมของช่องช่วยระบุทิศทางของแนวโน้ม ช่องทางที่เพิ่มขึ้นหมายถึงราคาได้เพิ่มขึ้นในขณะที่ช่องทางลดลงหรือด้านข้างบ่งชี้ว่าราคาได้ลดลงหรือย้ายไปด้านข้างตามลำดับ
การเคลื่อนไหวของราคาเหนือเส้นบนแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของราคา นี่เป็นข้อบ่งชี้อีกอย่างหนึ่งว่าแนวโน้มขาขึ้นกำลังเล่นอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการปรับมุมขึ้น
การลดลงต่ำกว่าแถบล่างแสดงถึงความอ่อนแอของราคา นี่คือหลักฐานของแนวโน้มขาลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากช่องนั้นเอียงลง
หากราคาพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่ต่ำกว่าเมื่อราคาถึงระดับต่ำสุดในที่สุดก็อาจเป็นสัญญาณว่าขาขึ้นกำลังจะสูญเสียโมเมนตัม
หากราคากดปุ่มล่างที่ต่ำกว่าอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่ใช่ราคาสูงสุดในที่สุดเมื่อราคาถึงระดับสูงสุดแล้วมันอาจเป็นสัญญาณว่าแนวโน้มขาลงใกล้จะสิ้นสุด
ราคาอาจผันผวนระหว่างแถบบนและล่าง ในกรณีเช่นนี้ผู้ค้าอาจใช้แถบเป็นแนวรับและแนวต้าน พวกเขาอาจมองหาซื้อเมื่อราคาถึงระดับต่ำกว่าและเริ่มขยับสูงขึ้นอีกครั้ง พวกเขาอาจมองว่าจะขายหรือสั้นหลังจากราคาเริ่มตกอีกครั้งหลังจากถึงระดับสูง
หลังจากช่วงเวลาด้านข้างหากราคาทะลุช่องด้านบนหรือด้านล่างและช่องเริ่มมุมในลักษณะเดียวกันนั่นอาจเป็นสัญญาณว่าเทรนด์ใหม่กำลังดำเนินไปในทิศทางฝ่าวงล้อมนั้น
ความแตกต่างระหว่าง Keltner Channel และวง Bollinger
ตัวบ่งชี้ทั้งสองนี้ค่อนข้างคล้ายกัน Keltner Channels ใช้ ATR เพื่อคำนวณส่วนบนและย่านความถี่ Bollinger Bands ใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานแทน การตีความของตัวชี้วัดมีความคล้ายคลึงกันแม้ว่าการคำนวณจะแตกต่างกันตัวชี้วัดทั้งสองอาจให้ข้อมูลที่แตกต่างกันเล็กน้อยหรือสัญญาณการค้า
ข้อ จำกัด ในการใช้ช่องทางของ Keltner
ประโยชน์ของช่อง Keltner นั้นส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่ใช้ ผู้ค้าต้องตัดสินใจก่อนว่าต้องการใช้ตัวบ่งชี้อย่างไรจากนั้นตั้งค่าเพื่อช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว การใช้งานของ Keltner Channels ดังกล่าวข้างต้นจะไม่สามารถใช้งานได้หากวงดนตรีนั้นแคบเกินไปหรือห่างเกินไป
วงดนตรีอาจไม่สนับสนุนหรือต่อต้านและดูเหมือนว่าพวกเขาอาจมีความสามารถในการพยากรณ์เพียงเล็กน้อย นี่อาจเป็นเพราะการตั้งค่าที่เลือก แต่ยังไม่มีหลักฐานว่าราคาเคลื่อนย้าย ATR สองตัวหรือกดปุ่มหนึ่งวงใดวงหนึ่งจะส่งผลให้เกิดโอกาสในการซื้อขายหรือสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
ในขณะที่ Keltner Channels สามารถช่วยในการระบุทิศทางของเทรนด์และแม้กระทั่งให้สัญญาณการค้าบางอย่างพวกเขาจะใช้ร่วมกับการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาปัจจัยพื้นฐานหากมีการซื้อขายในระยะยาวและตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่น ๆ
