Walid Khalil และ David Steckler แนะนำ oscillator volume zone (VZO) ในปี 2009 IFTA (สหพันธ์การวิเคราะห์ทางเทคนิคระหว่างประเทศ) วารสารและติดตามในการวิเคราะห์ทางเทคนิคของหุ้นและสินค้าโภคภัณฑ์ นิตยสารพฤษภาคม 2011 บทความเหล่านั้นร่างตัวบ่งชี้การไหลของเงินกับทริกเกอร์การค้าอย่างง่ายและความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับปริมาณที่สมดุล (OBV) เครื่องมือใหม่นี้ได้รับแรงฉุดตั้งแต่เวลานั้นและรวมอยู่ในแพ็คเกจการสร้างแผนภูมิจำนวนมาก แต่จะต้องใช้การทดสอบและประสบการณ์เพื่อประเมินศักยภาพของมันอย่างเต็มที่
oscillator แบ่งกิจกรรมปริมาณรายวันออกเป็นหมวดหมู่บวกและลบ เป็นบวกเมื่อราคาปิดปัจจุบันสูงกว่าราคาปิดก่อนหน้าและค่าลบเมื่อราคาต่ำกว่าราคาปิดก่อนหน้า เส้นโค้งที่เกิดขึ้นจะแปลงผ่านระดับเปอร์เซ็นต์สัมพัทธ์ที่ให้ชุดสัญญาณซื้อและขายขึ้นอยู่กับระดับและทิศทางตัวบ่งชี้
สูตรสำหรับ Oscillator Volume Zone คือ:
VZO = 100 × TVVP โดยที่: VP = ตำแหน่งระดับเสียง = ระยะเวลา X E EMA (ปริมาณ±) TV = ปริมาณรวม = X − ระยะเวลา EMA (ปริมาณ)
ระยะเวลาเริ่มต้นคือ 14 แต่สามารถปรับเปลี่ยนได้หลังการทดสอบซ้ำ
การคำนวณจะสร้างตัวแปรรายวัน "R" ที่มีปริมาณการอ่านขึ้นหรือลงขึ้นอยู่กับเซสชันหรือแถบราคา ผลลัพธ์ VP และ TV นั้นราบรื่นด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลและตัวเลขสุดท้ายจะถูกคูณด้วย 100 เพื่อสร้างมาตราส่วนเปอร์เซ็นต์บนแผงตัวบ่งชี้ ออสซิลเลเตอร์เคลื่อนตัวสูงขึ้นเมื่อสะสม R มีค่าเป็นบวกและลดลงเมื่อมีค่าลบ
การตีความ
VZO ชี้ไปที่แนวโน้มเป็นบวกเมื่อมันเพิ่มขึ้นเหนือและรักษาระดับ 5% และมีแนวโน้มเป็นลบเมื่อมันลดลงต่ำกว่าระดับ 5% และล้มเหลวในการเปลี่ยนที่สูงขึ้น การแกว่งระหว่างระดับ 5% และ 40% นั้นหมายถึงเขตแนวโน้มรั้นในขณะที่ความผันผวนระหว่าง -40% ถึง 5% นั้นหมายถึงเขตแนวโน้มหมี ในขณะเดียวกันการอ่านที่สูงกว่า 40% เป็นสัญญาณของสภาพที่ซื้อมากเกินไป อีกวิธีหนึ่งการอ่านที่ต่ำกว่า -40% บ่งบอกถึงสภาพที่มียอดขายเกินซึ่งจะกลายเป็นยอดขายที่ต่ำกว่า -60%
แผงตัวบ่งชี้แสดงเส้นแนวนอนที่สอดคล้องกับระดับเปอร์เซ็นต์สัมพัทธ์ที่กระตุ้นการซื้อและขายสัญญาณเมื่อข้าม:
- ซื้อหรือปกสัญญาณ - ข้ามจากด้านล่างถึงด้านบนบรรทัด -40% ขายหรือขายสัญญาณสั้น - ข้ามจากด้านบนไปด้านล่างบรรทัด 40% น้อยกว่าซื้อหรือปกสัญญาณ - ข้ามจากด้านล่างถึงด้านบน 5% บรรทัดใด ๆ การละเมิดที่ตามมาเพิ่มเขตบัฟเฟอร์ 7.5% ก่อนสัญญาณซื้อต่อไป
ดัชนีทิศทางเฉลี่ยระยะเวลา 14 (ADX) สามารถใช้กับ VZO ที่มีค่ามากกว่า 18 ชี้ไปที่ตลาดที่มีแนวโน้ม ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) ระยะเวลา 60 ปีถูกตรวจสอบเมื่อ ADX ส่งสัญญาณแนวโน้มโดยมีราคาที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงถึงแนวโน้มที่เป็นบวก ค่าเหล่านี้ควรได้รับการปรับแต่งและปรับให้เหมาะสมโดยการทดสอบย้อนกลับหลักทรัพย์เฉพาะ
สามารถตรวจสอบรูปแบบราคาและตัวบ่งชี้อื่น ๆ เพื่อยืนยัน VZO ซื้อหรือขายสัญญาณ แถบปริมาณที่พบได้ทั่วไปในชาร์ตราคาส่วนใหญ่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในเรื่องนี้เพิ่มความน่าเชื่อถือของสัญญาณเมื่อกากบาทและหมีหยาบคายสอดคล้องกับปริมาณเฉลี่ยสองครั้งหรือมากกว่า นอกจากนี้ให้มองหา OBV เพื่อทำเครื่องหมายที่สูงขึ้นเมื่อ VZO ผลักกว่า 50% และต่ำกว่าเมื่อมันตกลงต่ำกว่าระดับนั้น
ตัวอย่าง
Penn National Gaming, Inc. (PENN) ผ่านช่วงขาขึ้นในช่วงครึ่งปีแรกที่แสดงในแผนภูมิข้างต้นจนกลายเป็นจุดสูงสุดใหม่ในเดือนกรกฎาคม VZO ออกสัญญาณการซื้อที่สำคัญสองสัญญาณในช่วงเวลานี้ในเดือนธันวาคมและในเดือนมิถุนายน ทั้งก่อนหน้านี้มีแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งซึ่งจะมีกำไรดีเยี่ยม ช่วงเวลานั้นสร้างสัญญาณขายที่ถูกต้องสองรายการในเดือนกุมภาพันธ์และเมษายน แต่สัญญาณเพิ่มเติมในเดือนมกราคมพฤษภาคมและมิถุนายนลดความน่าเชื่อถือเนื่องจากเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันกับราคาที่สูงขึ้น
บรรทัดล่าง
ออสซิลเลเตอร์โซนปริมาณเสนอวิธีการใหม่ในการรับสัญญาณแนวโน้มตามปริมาณโดยใช้สัญญาณจากตัวบ่งชี้ปริมาณเสียงแบบสมดุลและเพิ่มค่าเฉลี่ยที่ราบรื่นเพื่อดึงสัญญาณซื้อและขายในระดับการเคลื่อนไหวของแนวโน้มที่แตกต่างกัน
