ตัวบ่งชี้การแปลงฟิชเชอร์คืออะไร?
การแปลงของฟิชเชอร์เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สร้างขึ้นโดยเจเอฟเอห์เลอร์ซึ่งแปลงราคาเป็นการแจกแจงแบบเกาส์เซียนปกติ ด้วยวิธีนี้ตัวบ่งชี้จะไฮไลต์เมื่อราคาขยับไปหามากโดยอิงจากราคาล่าสุด สิ่งนี้อาจช่วยในการหาจุดเปลี่ยนในราคาของสินทรัพย์ นอกจากนี้ยังช่วยแสดงแนวโน้มและแยกคลื่นราคาในแนวโน้ม
ประเด็นที่สำคัญ
- ฟิชเชอร์เปลี่ยนความพยายามที่จะทำให้ปกติราคาสินทรัพย์จึงทำให้จุดหักเหในราคาที่ชัดเจนผู้ค้าบางคนมองหาการอ่านมากที่จะส่งสัญญาณพื้นที่การพลิกกลับราคาที่มีศักยภาพในขณะที่คนอื่นดูการเปลี่ยนแปลงทิศทางของการเปลี่ยนแปลงฟิชเชอร์ กับราคา แต่สามารถใช้กับตัวบ่งชี้อื่น ๆ ได้ราคาที่ตั้งตามปกติจะไม่กระจายดังนั้นความพยายามในการทำให้ปกติราคาผ่านตัวบ่งชี้อาจไม่ได้ให้สัญญาณที่เชื่อถือได้เสมอไป
สูตรสำหรับการแปลงฟิชเชอร์คือ:
ฟิชเชอร์เปลี่ยน = 21 ∗ ln (1 − X1 + X) โดยที่: ln คือลอการิทึมธรรมชาติ = การเปลี่ยนแปลงของราคาเป็นระดับระหว่าง -1 ถึง 1
วิธีการคำนวณการแปลงฟิชเชอร์
- เลือกช่วงเวลาที่มองย้อนกลับเช่นเก้าช่วง นี่คือระยะเวลาที่ฟิชเชอร์การแปลงถูกนำไปใช้แปลงค่าของช่วงเวลาเหล่านี้เป็นค่าระหว่าง -1 ถึง +1 และอินพุตสำหรับ X, ทำการคำนวณภายในวงเล็บของสูตรเสร็จสมบูรณ์โดยบันทึกธรรมชาติคูณผลลัพธ์ด้วย 0.5 ทำซ้ำการคำนวณเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาอันใกล้โดยแปลงราคาล่าสุดเป็นค่าระหว่าง -1 ถึง +1 ตามราคาเก้างวดล่าสุดค่าที่คำนวณจะถูกบวกเพิ่ม / ลบออกจากค่าที่คำนวณก่อนหน้า
คำอธิบายการแปลงฟิชเชอร์
การแปลงแบบฟิชเชอร์ทำให้ผู้ค้าสามารถสร้างการแจกแจงแบบเกาส์ปกติซึ่งจะแปลงข้อมูลที่ไม่ใช่แบบปกติ (เช่นราคาตลาด) โดยพื้นฐานแล้วการเปลี่ยนแปลงทำให้เหตุการณ์ผันผวนค่อนข้างหายากเพื่อช่วยระบุการพลิกกลับของราคาในแผนภูมิได้ดียิ่งขึ้น ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคมักใช้โดยผู้ค้าที่กำลังมองหาสัญญาณชั้นนำมากกว่าตัวบ่งชี้ที่ล้าหลัง
การแปลงของฟิชเชอร์ยังสามารถนำไปใช้กับตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่น ๆ เช่นดัชนีความสัมพันธ์สัมพัทธ์ (RSI) หรือการเคลื่อนย้ายค่าเฉลี่ยการบรรจบกัน - ความแตกต่าง (MACD)
แอปพลิเคชั่นการแลกเปลี่ยนการแปลงของฟิชเชอร์
ตัวบ่งชี้การแปลงฟิชเชอร์ไม่ได้ จำกัด ซึ่งหมายความว่าสุดขั้วสามารถเกิดขึ้นได้เป็นเวลานาน ความรุนแรงนั้นขึ้นอยู่กับการอ่านประวัติของสินทรัพย์ที่เป็นปัญหา สำหรับเนื้อหาบางส่วนการอ่านสูงอาจเจ็ดหรือแปดในขณะที่การอ่านต่ำอาจเป็น -4 สำหรับเนื้อหาอื่นค่าเหล่านี้อาจแตกต่างกัน
การอ่านที่รุนแรงหมายถึงความเป็นไปได้ของการกลับรายการ สิ่งนี้ควรได้รับการยืนยันโดยทิศทางการเปลี่ยนของฟิชเชอร์ ตัวอย่างเช่นหลังจากการเพิ่มขึ้นของราคาที่แข็งแกร่งและการแปลงของชาวประมงถึงระดับที่สูงมากเมื่อการเปลี่ยนแปลงของชาวประมงเริ่มที่จะต่ำกว่าที่สามารถส่งสัญญาณว่าราคาจะลดลงหรือได้เริ่มลดลงแล้ว
การแปลงแบบฟิชเชอร์บ่อยครั้งมีสายสัญญาณติดอยู่ นี่เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของมูลค่าการแปลงฟิชเชอร์ดังนั้นมันจึงเคลื่อนที่ช้ากว่าเส้นฟิชเชอร์เล็กน้อย เมื่อการแปลงฟิชเชอร์ข้ามเส้นไกมันถูกใช้โดยผู้ค้าบางคนเป็นสัญญาณการค้า ตัวอย่างเช่นเมื่อการแปลงของฟิชเชอร์ลดลงต่ำกว่าเส้นสัญญาณหลังจากที่พุ่งสูงมากนั่นอาจใช้เป็นสัญญาณขายตำแหน่งยาวในปัจจุบัน
เช่นเดียวกับตัวชี้วัดจำนวนมากฟิชเชอร์จะให้สัญญาณการค้าจำนวนมาก หลายสิ่งเหล่านี้จะไม่เป็นสัญญาณที่ให้ผลกำไร ดังนั้นผู้ค้าบางรายชอบใช้ตัวบ่งชี้ร่วมกับการวิเคราะห์แนวโน้ม ตัวอย่างเช่นเมื่อราคาเพิ่มขึ้นโดยรวมให้ใช้การแปลงแบบฟิชเชอร์เพื่อซื้อและขายสัญญาณ แต่ไม่ใช่สัญญาณการขายระยะสั้น ในช่วงขาลงใช้เป็นสัญญาณขายระยะสั้นและแนวคิดเมื่อใดที่จะครอบคลุม
ความแตกต่างระหว่างฟิชเชอร์ Transform และ Bollinger Bands®
ตัวบ่งชี้ทั้งสองนี้ดูแตกต่างกันมากในแผนภูมิ แต่ทั้งคู่ขึ้นอยู่กับการกระจายตัวของราคาสินทรัพย์ Bollinger Bands®ใช้การแจกแจงแบบปกติโดยใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อแสดงเมื่อราคาอาจสูงเกินไป Fisher Transform ใช้การแจกแจงแบบเกาส์ปกติ การแปลงฟิชเชอร์จะปรากฏเป็นตัวบ่งชี้แยกต่างหากในกราฟราคาในขณะที่ Bollinger Bands®ถูกวางซ้อนทับราคา
ข้อ จำกัด ของตัวบ่งชี้การแปลงฟิชเชอร์
ในบางครั้งตัวบ่งชี้อาจมีเสียงดังแม้ว่าเจตนาจะทำให้จุดเปลี่ยนง่ายต่อการระบุ การอ่านค่าสุดขีดมักจะไม่ตามด้วยการกลับรายการราคา บางครั้งราคาก็ขยับไปด้านข้างหรือพลิกกลับเพียงเล็กน้อย
สิ่งที่มีคุณสมบัติเป็นสุดโต่งอาจเป็นการยากที่จะตัดสินเนื่องจากระดับมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา สี่อาจอยู่ในระดับสูงเป็นเวลาหลายปี แต่จากนั้นการอ่านแปดอาจเริ่มปรากฏขึ้นบ่อยครั้ง
การดูทิศทางการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดของ Fisher Transform สามารถช่วยให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในทิศทางราคาในระยะสั้น ๆ แต่สัญญาณอาจจะสายเกินไปที่จะใช้ประโยชน์เนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคาเหล่านี้อาจมีอายุสั้น
ราคาสินทรัพย์จะไม่กระจายตามปกติดังนั้นความพยายามในการทำให้ราคาเป็นปกติมีข้อบกพร่องอย่างสมบูรณ์และอาจไม่ได้ให้สัญญาณที่เชื่อถือได้
