อัตราส่วนการสูญเสียที่คาดหวัง - คำจำกัดความวิธีการ elr

อัตราส่วนความสูญเสียที่คาดหวัง - วิธี ELR คืออะไร?

วิธีอัตราส่วนการสูญเสียที่คาดหวัง (ELR) เป็นเทคนิคที่ใช้ในการกำหนดจำนวนการเรียกร้องที่คาดการณ์ซึ่งสัมพันธ์กับเบี้ยประกันที่ได้รับ วิธีอัตราส่วนการสูญเสียที่คาดหวัง (ELR) จะถูกใช้เมื่อผู้ประกันตนขาดข้อมูลการอ้างสิทธิ์ในอดีตที่เหมาะสมเพื่อให้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการนำเสนอผลิตภัณฑ์และเมื่อขาดตัวอย่างข้อมูลขนาดใหญ่เพียงพอสำหรับสายผลิตภัณฑ์หางยาว

สูตรสำหรับวิธี ELR คือ

$\begin{matrix} E L R M อี เสื้อ ชั่วโมง โอ d = E P * * * * E L R - P ผม d L โอ s s อี s \\ ที่อยู่: \\ EP = พรีเมี่ยมที่ได้รับ \end{matrix} \ start {aligned} & ELR \ Method = EP \ * \ ELR \ - จ่าย \ Losses \\ & \ textbf {โดยที่:} \ & \ text {EP = รับพรีเมี่ยมที่ได้รับ} \ \ end {align}$ วิธีการ ELR = EP ∗ ELR − การสูญเสียที่ชำระเงิน: EP = เบี้ยประกันภัยที่ได้รับ

วิธีการคำนวณอัตราส่วนการสูญเสียที่คาดหวัง - วิธี ELR

ในการคำนวณวิธีอัตราส่วนการสูญเสียที่คาดว่าจะได้รับพรีเมี่ยมคูณด้วยอัตราส่วนการสูญเสียที่คาดไว้แล้วลบการสูญเสียที่จ่าย

วิธี ELR บอกอะไรคุณ

ผู้ประกันตนกันส่วนหนึ่งของเบี้ยประกันภัยจากการจัดจำหน่ายนโยบายใหม่เพื่อจ่ายสำหรับการเรียกร้องในอนาคต อัตราส่วนการสูญเสียที่คาดหวังจะถูกใช้เพื่อกำหนดจำนวนเงินที่ตั้งไว้ สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าความถี่และความรุนแรงของการเรียกร้องที่พวกเขาคาดหวังว่าจะได้รับก็มีบทบาทเช่นกัน ผู้ประกันตนใช้วิธีการพยากรณ์ที่หลากหลายเพื่อกำหนดเงินสำรองการเคลม

ในบางกรณีเช่นสายธุรกิจใหม่วิธี ELR อาจเป็นวิธีเดียวที่เป็นไปได้ในการคำนวณระดับของปริมาณสำรองความเสียหายที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังสามารถใช้วิธี ELR เพื่อตั้งค่าการสำรองการสูญเสียสำหรับสายธุรกิจและช่วงเวลานโยบาย อัตราส่วนการสูญเสียที่คาดหวังคูณด้วยตัวเลขพรีเมี่ยมที่ได้รับเหมาะสมจะสร้างการสูญเสียขั้นสุดท้ายโดยประมาณ (จ่ายหรือเกิดขึ้น) อย่างไรก็ตามสำหรับธุรกิจบางประเภทข้อบังคับของรัฐบาลอาจกำหนดระดับสำรองขั้นต่ำที่จำเป็น

ใช้เพื่อกำหนดจำนวนเงินเคลมที่คาดการณ์ซึ่งสัมพันธ์กับเบี้ยประกันที่ได้รับ บริษัท ประกันภัยวางส่วนของเบี้ยประกันภัยจากนโยบายเพื่อชำระค่าสินไหมทดแทนในอนาคต - อัตราส่วนความสูญเสียที่คาดหวังจะกำหนดจำนวนเงินที่พวกเขาตั้งไว้ ALR ใช้สำหรับธุรกิจหรือสายธุรกิจ ข้อมูลที่ผ่านมาในขณะที่วิธีการโซ่บันไดใช้สำหรับธุรกิจที่มั่นคง

ตัวอย่างวิธีการใช้วิธีอัตราส่วนการสูญเสียที่คาดหวัง (ELR)

ผู้ประกันตนสามารถใช้อัตราส่วนการสูญเสียที่คาดหวังในการคำนวณปริมาณสำรองที่เกิดขึ้น แต่ไม่ได้รายงาน (IBNR) และปริมาณสำรองทั้งหมด อัตราส่วนการสูญเสียที่คาดหวังคืออัตราส่วนของการสูญเสียขั้นสุดท้ายต่อเบี้ยประกันที่ได้รับ การสูญเสียขั้นสุดท้ายสามารถคำนวณได้เป็นพรีเมี่ยมที่ได้รับคูณด้วยอัตราส่วนการสูญเสียที่คาดหวัง ปริมาณสำรองทั้งหมดจะคำนวณเป็นยอดขาดทุนขั้นสุดท้ายหักด้วยค่าขาดทุนที่จ่ายไป การสำรอง IBNR จะถูกคำนวณเป็นเงินสำรองทั้งหมดหักด้วยเงินสดสำรอง

ตัวอย่างเช่นผู้รับประกันภัยได้รับพรีเมี่ยม $ 10, 000, 000 และอัตราส่วนการสูญเสียที่คาดหวังที่ 0.60 ตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมามีการจ่ายผลขาดทุน 750, 000 ดอลลาร์และทุนสำรองเงินสด 900, 000 ดอลลาร์ ทุนสำรองทั้งหมดของ บริษัท ประกันจะเป็น $ 5, 250, 000 ($ 10, 000, 000 * 0.60 - $ 750, 000) และทุนสำรอง IBNR จะเป็น $ 4, 350, 000 ($ 5, 250, 000 - $ 900, 000)

ความแตกต่างระหว่างวิธี ELR และวิธีบันไดเลื่อน (CLM)

ทั้ง ELR และวิธี chain ladder (CLM) วัดปริมาณการเรียกร้องเงินสำรองซึ่ง CLM ใช้ข้อมูลที่ผ่านมาเพื่อคาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต ในขณะที่ใช้อัตราการสูญเสียที่คาดหวัง (ELR) เมื่อมีข้อมูลเล็ก ๆ น้อย ๆ หลุดออกไป แต่ CLM ใช้สำหรับธุรกิจที่มั่นคงและสายธุรกิจ

ข้อ จำกัด ในการใช้วิธี ELR

จำนวนเงินขอสงวนที่ผู้ประกันตนควรสำรองไว้พิจารณาจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ประกันภัยและวิธีการพยากรณ์ ผู้ประกันตนมักจะใช้อัตราส่วนการสูญเสียที่คาดหวังกับจำนวนและคุณภาพของข้อมูลที่มีอยู่ มันมักจะมีประโยชน์ในช่วงแรกของการพยากรณ์เพราะมันไม่ได้คำนึงถึงการขาดทุนที่จ่ายจริง แต่ในระยะต่อมาการขาดความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงในการรายงานและการสูญเสียที่จ่ายทำให้มันแม่นยำน้อยลงและมีประโยชน์น้อยลง

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีอัตราส่วนการสูญเสียที่คาดหวัง (ELR)

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคำนวณความสามารถในการทำกำไรของ บริษัท ประกันภัยที่มีการสูญเสียและอัตราส่วนรวม

สารบัญ: