คำจำกัดความของซองจดหมาย

ซองจดหมายคืออะไร?

ซองจดหมายเป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่มักจะพล็อตเหนือกราฟราคาที่มีขอบเขตบนและล่าง ตัวอย่างที่พบบ่อยที่สุดของซองจดหมายคือซองจดหมายค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองค่าที่กำหนดระดับช่วงบนและล่าง ซองจดหมายมักใช้เพื่อช่วยให้ผู้ค้าและนักลงทุนสามารถระบุเงื่อนไขการซื้อมากเกินไปและมากเกินไปรวมถึงช่วงการซื้อขาย

ประเด็นที่สำคัญ

• ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคหมายถึงเส้นแนวโน้มที่พล็อตทั้งด้านบนและด้านล่างราคาปัจจุบันโดยทั่วไปแล้วแถบบนและล่างของซองจดหมายจะถูกสร้างขึ้นโดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่ายและระยะทางที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเหนือและต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ สร้างขึ้นโดยใช้เทคนิคอื่น ๆ จำนวนมากพ่อค้าหลายคนตอบสนองต่อสัญญาณขายเมื่อราคาถึงหรือข้ามวงบนและสัญญาณซื้อเมื่อราคาถึงหรือข้ามวงล่างของช่องซองจดหมาย

ซองจดหมายทำงานอย่างไร

ผู้ค้าสามารถตีความซองจดหมายได้หลายวิธี แต่ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อกำหนดช่วงการซื้อขาย เมื่อราคามาถึงขอบเขตสูงสุดการรักษาความปลอดภัยจะถูกพิจารณามากเกินไปและสร้างสัญญาณการขาย ในทางกลับกันเมื่อราคาถึงขอบเขตที่ต่ำกว่าการรักษาความปลอดภัยจะถูกพิจารณาว่าเป็นยอดขายและสร้างสัญญาณซื้อ กลยุทธ์เหล่านี้ตั้งอยู่บนหลักการการพลิกกลับที่ผิดปกติ

โดยทั่วไปจะมีการกำหนดขอบเขตบนและล่างเช่นราคาที่มีแนวโน้มว่าจะอยู่ในเกณฑ์สูงสุดและต่ำกว่าในระหว่างสภาวะปกติ เพื่อความปลอดภัยผู้ซื้อขายอาจใช้เปอร์เซ็นต์ที่สูงขึ้นเมื่อสร้างซองจดหมายเพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณการซื้อขาย whipsaw ในขณะที่หลักทรัพย์ที่มีความผันผวนน้อยกว่าอาจทำให้เปอร์เซ็นต์ที่ต่ำลงเพื่อสร้างสัญญาณการซื้อขายที่เพียงพอ

ซองจดหมายมักใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ทางเทคนิครูปแบบอื่น ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จ ตัวอย่างเช่นผู้ค้าอาจระบุโอกาสที่เป็นไปได้เมื่อราคาเคลื่อนไหวนอกซองจดหมายจากนั้นดูที่รูปแบบแผนภูมิหรือตัวชี้วัดปริมาณเพื่อระบุว่าจะให้ทิปเกิดขึ้นเมื่อใด ท้ายที่สุดแล้วหลักทรัพย์สามารถซื้อขายได้ในสภาพที่ซื้อมากเกินไปหรือมียอดขายเกินระยะเวลานาน

ตัวอย่างซองจดหมาย

การย้ายซองจดหมายโดยเฉลี่ยเป็นตัวบ่งชี้ชนิดซองจดหมายที่ใช้กันโดยทั่วไป การใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่ายหรือแบบเอ็กซ์โปเนนเชียลซองจดหมายจะถูกสร้างขึ้นโดยการกำหนดเปอร์เซ็นต์คงที่เพื่อสร้างขอบเขตบนและล่าง

ลองดูซองจดหมายค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เรียบง่ายร้อยละห้าสำหรับ S&P 500 SPDR (SPY):

การคำนวณสำหรับซองจดหมายนี้คือ:

ที่ไหน: Upper Bound = SMA50 + SMA50 ∗ 0.05Lower Bound = SMA50 −SMA50 ∗ 0.05Midpoint = SMA50 SMA50 = ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 50 วัน

ผู้ค้าอาจเข้ามามีสถานะสั้น ๆ ในกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนเมื่อราคาเคลื่อนตัวเหนือระดับสูงและตำแหน่งยาวเมื่อราคาเคลื่อนไหวต่ำกว่าช่วงล่าง ในกรณีเหล่านี้ผู้ค้าจะได้รับประโยชน์จากการพลิกกลับสู่ค่าเฉลี่ยในช่วงต่อไปนี้ ผู้ค้าสามารถตั้งจุดหยุดการขาดทุนที่อัตราคงที่เกินขอบเขตบนและล่างในขณะที่จุดทำกำไรมักตั้งที่จุดกึ่งกลาง