ผู้ค้าพึ่งพาการเคลื่อนย้ายค่าเฉลี่ยเพื่อช่วยระบุจุดเข้าซื้อขายที่น่าจะเป็นสูงและออกจากผลกำไรเป็นเวลาหลายปี อย่างไรก็ตามปัญหาที่รู้จักกันดีกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นความล่าช้าอย่างร้ายแรงที่มีอยู่ในค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เกือบทุกประเภท ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทวีคูณสองเท่าหรือ DEMA เป็นวิธีแก้ปัญหาโดยการคำนวณวิธีการหาค่าเฉลี่ยที่เร็วขึ้น
ประวัติความเป็นมาของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทวีคูณ
ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคคำว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หมายถึงค่าเฉลี่ยของราคาสำหรับเครื่องมือการซื้อขายหนึ่ง ๆ ในช่วงเวลาที่กำหนด ตัวอย่างเช่นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันจะคำนวณราคาเฉลี่ยของตราสารเฉพาะในช่วง 10 วันที่ผ่านมาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันจะคำนวณราคาเฉลี่ยของ 200 วันล่าสุดเป็นต้น ในแต่ละวันระยะเวลาในการมองย้อนกลับจะมีการคำนวณตามจำนวน X วันสุดท้าย เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะปรากฏเป็นเส้นโค้งที่ราบเรียบซึ่งให้ภาพที่เป็นตัวแทนของแนวโน้มระยะยาวของเครื่องมือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นโดยมีระยะเวลาการมองย้อนกลับที่สั้นลง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช้าลงด้วยระยะเวลาในการมองกลับที่ยาวขึ้นจะราบรื่นขึ้น เนื่องจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นตัวบ่งชี้ที่มองย้อนกลับจึงถูกอธิบายว่าเป็นความล่าช้า
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทวีคูณสองเท่า (DEMA) ดังแสดงในรูปที่ 1 ได้รับการพัฒนาโดย Patrick Mulloy ในความพยายามที่จะลดระยะเวลาล่าช้าที่พบในค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบดั้งเดิม มันถูกเปิดตัวครั้งแรกในฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 1994 ของนิตยสารการวิเคราะห์ทางเทคนิคของหุ้นและสินค้าในบทความของ Mulloy "Smoothing Data กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เร็วขึ้น" (โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่: บทแนะนำการวิเคราะห์ทางเทคนิค )
กำลังคำนวณ DEMA
ดังที่ Mulloy อธิบายไว้ในบทความต้นฉบับของเขา "DEMA ไม่ได้เป็นเพียง EMA สองเท่าโดยมีความล่าช้าเป็นสองเท่าของ EMA เดียว แต่เป็นการใช้งานร่วมกันของ EMA เดี่ยวและสองครั้งที่ผลิต EMA อื่นที่มีความล่าช้าน้อยกว่าสองต้นฉบับ " กล่าวอีกนัยหนึ่ง DEMA ไม่ใช่เพียงสอง EMA ที่รวมกันหรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ แต่เป็นการคำนวณ EMA เดี่ยวและคู่
เกือบทุกแพลตฟอร์มการวิเคราะห์การซื้อขายมี DEMA รวมเป็นตัวบ่งชี้ที่สามารถเพิ่มไปยังแผนภูมิ ดังนั้นผู้ค้าสามารถใช้ DEMA โดยไม่ต้องรู้คณิตศาสตร์หลังการคำนวณและไม่ต้องเขียนหรือใส่รหัสใด ๆ
เปรียบเทียบ DEMA กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบดั้งเดิม
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นหนึ่งในวิธีการที่นิยมที่สุดในการวิเคราะห์ทางเทคนิค ผู้ค้าหลายคนใช้พวกเขาเพื่อดูการพลิกกลับของแนวโน้มโดยเฉพาะในครอสโอเวอร์เฉลี่ยเคลื่อนที่โดยที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองค่าที่มีความยาวต่างกันวางอยู่บนแผนภูมิ คะแนนที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถข้ามโอกาสในการซื้อหรือขาย
DEMA สามารถช่วยให้ผู้ซื้อขายมองเห็นการกลับตัวเร็วขึ้นเพราะเร็วกว่าที่จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมการตลาด รูปที่ 2 แสดงตัวอย่างของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า e-mini Russell 2000 แผนภูมิหนึ่งนาทีนี้มีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สี่ค่าที่นำไปใช้:
- DEMA ระยะเวลา 21 (สีชมพู) DEMA ระยะเวลา 55 (สีน้ำเงินเข้ม) MA ระยะเวลา 21 (สีฟ้าอ่อน) MA ระยะเวลา 55 (สีเขียวอ่อน)
ครอสโอเวอร์ DEMA แรกปรากฏขึ้นที่ 12:29 และแถบถัดไปจะเปิดในราคา $ 663.20 ในทางตรงกันข้ามครอสโอเวอร์ของ MA นั้นมีรูปแบบที่ 12:34 และราคาเปิดของแถบต่อไปอยู่ที่ $ 660.50 ในครอสโอเวอร์ชุดถัดไปครอสโอเวอร์ DEMA จะปรากฏขึ้นที่ 1:33 และแถบถัดไปจะเปิดที่ $ 658 ในทางตรงกันข้าม MA มีรูปแบบที่ 1:43 โดยมีการเปิดแถบถัดไปที่ $ 662.90 ในแต่ละอินสแตนซ์ครอสโอเวอร์ DEMA ให้ประโยชน์ในการเข้าสู่แนวโน้มก่อนหน้าครอสโอเวอร์ MA
ซื้อขายด้วย DEMA
ตัวอย่างครอสโอเวอร์เฉลี่ยเคลื่อนที่ข้างต้นแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการใช้ DEMA ที่เร็วขึ้น นอกเหนือจากการใช้ DEMA เป็นตัวบ่งชี้แบบสแตนด์อโลนหรือในการตั้งค่าครอสโอเวอร์, DEMA สามารถใช้ในตัวบ่งชี้ที่หลากหลายซึ่งตรรกะจะขึ้นอยู่กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคเช่นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบลู่ (MACD) และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามเท่า (TRIX) ขึ้นอยู่กับชนิดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และสามารถแก้ไขได้เพื่อรวม DEMA แทนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบอื่น ๆ
การทดแทน DEMA สามารถช่วยให้ผู้ค้ามองเห็นโอกาสในการซื้อและขายที่แตกต่างกันซึ่งอยู่ก่อนหน้าของการจัดหาโดย MA หรือ EMA แบบดั้งเดิมที่ใช้ในตัวชี้วัดเหล่านี้ แน่นอนว่าการเข้าสู่เทรนด์ช้ากว่าปกติจะนำไปสู่ผลกำไรที่สูงขึ้น รูปที่ 2 แสดงให้เห็นถึงหลักการนี้ - ถ้าเราใช้ครอสโอเวอร์เป็นสัญญาณซื้อและขายเราจะเข้าสู่การซื้อขายอย่างมีนัยสำคัญก่อนหน้านี้เมื่อใช้ครอสโอเวอร์ DEMA เมื่อเทียบกับครอสโอเวอร์ MA (ดูเพิ่มเติมที่: วิธีใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อซื้อหุ้น )
บรรทัดล่าง
ผู้ค้าและนักลงทุนใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นเวลานานในการวิเคราะห์ตลาด ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้กันอย่างแพร่หลายซึ่งช่วยให้สามารถดูและตีความแนวโน้มในระยะยาวของเครื่องมือการซื้อขายที่กำหนดได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ตามลักษณะของพวกเขาคือตัวบ่งชี้ที่ล้าหลังจึงมีประโยชน์ในการปรับแต่งค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อคำนวณตัวบ่งชี้ที่เร็วกว่าและตอบสนองได้ดีกว่า DEMA ช่วยให้ผู้ค้าและนักลงทุนมองเห็นแนวโน้มระยะยาวด้วยข้อได้เปรียบที่เพิ่มขึ้นของการเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เร็วขึ้นโดยมีเวลาล่าช้าน้อยกว่า (สำหรับการอ่านเพิ่มเติมให้ดู: การย้าย MACD Combo เฉลี่ย และ Simple กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ชี้แจง )
![อธิบายค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบทวีคูณอธิบาย อธิบายค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบทวีคูณอธิบาย](https://img.icotokenfund.com/img/technical-analysis-basic-education/203/double-exponential-moving-averages-explained.jpg)