ดัชนีการเคลื่อนไหวทิศทาง

ดัชนีความเคลื่อนไหวทางทิศทาง (DMI) คืออะไร?

Directional Movement Index หรือ DMI เป็นตัวบ่งชี้ที่พัฒนาโดย J. Welles Wilder ในปี 1978 ซึ่งระบุทิศทางราคาของสินทรัพย์ที่กำลังเคลื่อนที่ ตัวบ่งชี้ทำสิ่งนี้โดยการเปรียบเทียบเสียงสูงและต่ำก่อนหน้าและการวาดสองบรรทัด: เส้นการเคลื่อนที่ในทิศทางบวก (+ DI) และเส้นการเคลื่อนที่แบบลบทิศทาง (-DI) บรรทัดที่สามที่เป็นทางเลือกที่เรียกว่า directional Movement (DX) แสดงความแตกต่างระหว่างบรรทัด เมื่อ + DI สูงกว่า -DI จะมีแรงกดดันเพิ่มขึ้นมากกว่าราคาลง หาก -DI สูงกว่า + DI แสดงว่าราคามีแรงกดดันลดลง ตัวบ่งชี้นี้อาจช่วยให้ผู้ค้าประเมินทิศทางของแนวโน้ม ครอสโอเวอร์ระหว่างเส้นบางครั้งก็ใช้เป็นสัญญาณการค้าเพื่อซื้อหรือขาย

TradingView

ประเด็นที่สำคัญ

Directional Movement Index (DMI) ประกอบด้วยสองบรรทัดและอีกทางเลือกหนึ่งแสดงแรงขาย (-DI), แสดงแรงกดดันซื้อ (+ DI) และบรรทัด DX ที่สามแสดงความแตกต่างระหว่างบรรทัดบวกและลบเดิม เส้น A + DI ด้านบนบรรทัด -DI หมายความว่ามีการเคลื่อนไหวขาขึ้นมากกว่าการเคลื่อนไหวขาลงบรรทัด -DI ด้านบนบรรทัด + DI หมายถึงการเคลื่อนไหวลงมากกว่าการเคลื่อนไหวขาขึ้นผู้ขับขี่สามารถใช้สัญญาณแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่ได้ ตัวอย่างเช่นการข้าม + DI เหนือ -DI อาจส่งสัญญาณการเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้นราคาสเปรดระหว่างสองบรรทัดที่มากขึ้นจะยิ่งมีแนวโน้มราคาที่สูงขึ้น หาก + DI อยู่เหนือ -DI แนวโน้มราคาจะสูงขึ้นอย่างมาก หาก -DI อยู่เหนือ + DI แนวโน้มราคาจะลดลงอย่างมากดัชนีทิศทางการเคลื่อนไหวเฉลี่ย (ADX) เป็นตัวบ่งชี้อื่นที่สามารถเพิ่มลงใน DMI ได้

สูตรสำหรับดัชนีการเคลื่อนย้ายทิศทาง (DMI) คือ:

$\begin{matrix} + DI = (\frac{สมูท + DM}{ATR}) \times 100 \\ -DI = (\frac{ปรับให้เรียบ -DM}{ATR}) \times 100 \\ DX = (\frac{| + DI - -DI |}{| + DI + -DI |}) \times 100 \\ ที่อยู่: \\ + DM (การเคลื่อนไหวในทิศทาง) = สูงในปัจจุบัน - PH \\ PH = ก่อนหน้านี้สูง \\ -dm = ต่ำสุดก่อนหน้า - ปัจจุบันต่ำ \\ สมูท +/- DM = Σ_{เสื้อ = 1}^{14} DM - (\frac{Σ_{เสื้อ = 1}^{14} DM}{14}) + CDM \\ CDM = DM ปัจจุบัน \\ ATR = ช่วงจริงโดยเฉลี่ย \end{matrix} \ start {aligned} & \ text {+ DI} = \ left ( frac { text {Smoothed + DM}} { text {ATR}} right) times 100 \\ & \ text {-DI} = \ left ( frac { text {Smoothed -DM}} { text {ATR}} right) times 100 \\ & \ text {DX} = \ left ( frac { mid \ text {+ DI} - \ text {-DI} mid} { mid \ text {+ DI} + \ text {-DI} mid} right) times 100 \\ & \ textbf {โดยที่:} \ & \ text { + DM (การเคลื่อนไหวในทิศทาง)} = \ text {สูงในปัจจุบัน} - \ text {PH} \ & \ text {PH} = \ text {สูงก่อนหน้านี้ \\ & \ text {-DM} = \ text {ก่อนหน้าต่ำ } - \ text {ปัจจุบันต่ำ} \ & \ text {Smoothed +/- DM} = \ textstyle { sum_ {t = 1} ^ {14} text {DM} - \ left ( frac { sum_ { t = 1} ^ {14} text {DM}} {14} right) + \ text {CDM}} \ & \ text {CDM} = \ text {DM ปัจจุบัน} \ & \ text {ATR} = \ text {ช่วงจริงโดยเฉลี่ย} \ \ end {จัดชิด}$ + DI = (ATR Smoothed + DM) × 100-DI = (ATR Smoothed -DM) × 100DX = (∣ + DI + -DI∣∣ + DI −- DI∣) × 100where: + DM (ทิศทางการเคลื่อนที่) = สูงในปัจจุบัน − PHPH = สูงก่อนหน้า DM = ต่ำสุดก่อนหน้านี้ต่ำสุดในปัจจุบัน +/- DM = ∑t = 114 DM− (14∑t = 114 DM) + CDMCDM = DMATR ปัจจุบัน = ช่วงจริงโดยเฉลี่ย

การคำนวณดัชนีการเคลื่อนย้ายทิศทาง (DMI)

คำนวณ + DM, -DM และ True Range (TR) สำหรับแต่ละช่วงเวลา โดยทั่วไปจะใช้ช่วงเวลา 14 + DM เป็นค่าสูงสุดปัจจุบัน - สูงก่อนหน้านี้ - DM ต่ำสุดก่อนหน้า - ต่ำปัจจุบันใช้ + DM เมื่อสูงปัจจุบัน - สูงก่อนหน้านี้สูงกว่าต่ำสุดก่อนหน้า - ต่ำปัจจุบัน ใช้ -DM เมื่อต่ำต่ำก่อนหน้านี้ - ต่ำปัจจุบันสูงกว่าปัจจุบันสูง - สูงก่อนหน้านี้ TR เป็นสูงกว่าปัจจุบันสูง - ต่ำสุดในปัจจุบันสูงปัจจุบัน - ปิดก่อนหน้าหรือปัจจุบันต่ำ - ปิดก่อนหน้าเรียบเฉลี่ย 14 งวดของ + DM, -DM และ TR ด้านล่างนี้เป็นสูตรสำหรับ TR แทรกค่า -DM และ + DM เพื่อคำนวณค่าเฉลี่ยที่ราบรื่นของค่าเหล่านั้นเช่นกันครั้งแรก 14TR = ผลรวมของการอ่าน TR 14 ครั้งแรกค่า 14TR ถัดไป = 14TR แรก - (ก่อน 14TR / 14) + TRNext ปัจจุบันหารหาร DM ที่ราบรื่น ค่าตามค่า TR ที่ราบรื่นเพื่อรับ + DI คูณด้วย 100. แบ่งค่า -DM ที่ราบเรียบโดยค่า TR ที่ทำให้ราบรื่นเพื่อรับ-DI คูณด้วย 100 Directional Movement index (DX) ที่เป็นตัวเลือกคือ + DI ลบ -DI หารด้วยผลรวมของ + DI และ -DI (ค่าสัมบูรณ์ทั้งหมด) คูณด้วย 100

ดัชนีทิศทางการเคลื่อนไหวเฉลี่ยหรือ ADX เป็นค่าเฉลี่ยที่ราบรื่นของ DX

ดัชนีทิศทางการเคลื่อนไหว (DMI) บอกอะไรคุณได้บ้าง

DMI ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อช่วยประเมินทิศทางและให้สัญญาณการซื้อขาย

ไขว้เป็นสัญญาณการค้าหลัก การซื้อขายที่ยาวนานนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อ + DI ข้ามเหนือ -DI และแนวโน้มขาขึ้น สัญญาณขายเกิดขึ้นเมื่อ -DI ลดลงต่ำกว่า -DI การซื้อขายสั้น ๆ เกิดขึ้นเมื่อ -DI ลดลงต่ำกว่า + DI เนื่องจากแนวโน้มขาลงอาจกำลังดำเนินการอยู่

ในขณะที่วิธีนี้อาจสร้างสัญญาณที่ดีบางอย่าง แต่ก็จะสร้างสัญญาณที่ไม่ดีเช่นกันเนื่องจากแนวโน้มอาจไม่จำเป็นต้องพัฒนาหลังจากเข้ามา

ตัวบ่งชี้ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือยืนยันแนวโน้มหรือการค้าได้ หาก + DI สูงกว่า -DI แนวโน้มมีความแข็งแกร่งที่จะกลับหัวและสิ่งนี้จะช่วยยืนยันการซื้อขายระยะยาวในปัจจุบันหรือสัญญาณการค้าระยะยาวใหม่ตามวิธีการเข้าอื่น ๆ หาก -DI อยู่เหนือ + DI จะเป็นการยืนยันถึงแนวโน้มขาลงหรือขาสั้นที่แข็งแกร่ง

ความแตกต่างระหว่างดัชนีทิศทางการเคลื่อนไหว (DMI) และตัวบ่งชี้ Aroon

ตัวบ่งชี้ DMI ประกอบด้วยสองบรรทัดโดยมีบรรทัดที่สามเป็นทางเลือก ตัวบ่งชี้ Aroon ยังมีสองบรรทัด ตัวชี้วัดทั้งสองแสดงการเคลื่อนไหวในเชิงบวกและเชิงลบช่วยในการระบุทิศทางของแนวโน้ม การคำนวณจะแตกต่างกันดังนั้น crossovers บนตัวบ่งชี้แต่ละตัวจะเกิดขึ้นในเวลาที่ต่างกัน

ข้อ จำกัด ของดัชนีการเคลื่อนไหวในทิศทาง (DMI)

Directional Movement index (DMI) เป็นส่วนหนึ่งของระบบขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Average Directional Movement Index (ADX) ทิศทางแนวโน้มของ DMI สามารถรวมเข้ากับการอ่านค่าความแข็งแรงของ ADX การอ่านสูงกว่า 20 ใน ADX หมายถึงราคามีแนวโน้มสูง ไม่ว่าจะใช้ ADX หรือไม่ตัวบ่งชี้ยังมีแนวโน้มที่จะผลิตสัญญาณเท็จจำนวนมาก

+ DI และ -DI การอ่านและครอสโอเวอร์ขึ้นอยู่กับราคาในอดีตและไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ครอสโอเวอร์สามารถเกิดขึ้นได้ แต่ราคาอาจไม่ตอบสนองส่งผลให้เกิดการสูญเสียการค้า สายอาจสลับกันส่งผลให้หลายสัญญาณ แต่ไม่มีแนวโน้มในราคา สิ่งนี้สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยการทำการซื้อขายในทิศทางแนวโน้มที่ใหญ่ขึ้นตามแผนภูมิราคาระยะยาวหรือการรวมการอ่าน ADX เพื่อช่วยแยกแนวโน้มที่แข็งแกร่ง

สารบัญ: