Bollinger Band®คืออะไร?
Bollinger Band®เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่กำหนดโดยชุดของเส้นที่กำหนดค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสองค่า (บวกและลบ) ห่างจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (SMA) ธรรมดาของราคาหลักทรัพย์ แต่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของผู้ใช้ Bollinger Bands®ได้รับการพัฒนาและลิขสิทธิ์โดยผู้ค้าเทคนิคที่มีชื่อเสียง John Bollinger
ในแผนภูมิด้านล่างนี้ Bollinger Bands®ยึด SMA 20 วันของหุ้นที่มีวงบนและล่างพร้อมกับการเคลื่อนไหวรายวันของราคาหุ้น เนื่องจากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นการวัดความผันผวนเมื่อตลาดมีความผันผวนมากขึ้นวงดนตรีก็จะกว้างขึ้น ในช่วงที่มีความผันผวนน้อย
ประเด็นที่สำคัญ
- Bollinger Bands®เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่พัฒนาโดย John Bollinger มีสามบรรทัดที่ประกอบไปด้วย Bollinger Bands: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (วงกลาง) และวงบนและล่างวงดนตรีบนและล่างมักจะ 2 เบี่ยงเบนมาตรฐาน +/- จากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ 20 วันง่ายๆ แต่สามารถแก้ไขได้
ทำความเข้าใจกับกลุ่ม Bollinger
วิธีการคำนวณ Bollinger Bands®
ขั้นตอนแรกในการคำนวณ Bollinger Bands®คือการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายของการรักษาความปลอดภัยในคำถามโดยทั่วไปจะใช้ SMA 20 วัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันจะเฉลี่ยจากราคาปิดในช่วง 20 วันแรกเป็นจุดข้อมูลแรก จุดข้อมูลถัดไปจะลดราคาเร็วที่สุดเพิ่มราคาในวันที่ 21 และใช้ค่าเฉลี่ยและอื่น ๆ ถัดไปจะได้รับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของราคาหลักทรัพย์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานคือการวัดทางคณิตศาสตร์ของความแปรปรวนเฉลี่ยและคุณสมบัติเด่นในสถิติเศรษฐศาสตร์การบัญชีและการเงิน สำหรับชุดข้อมูลที่กำหนดค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจะวัดว่าการกระจายของตัวเลขนั้นมาจากค่าเฉลี่ยอย่างไร ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสามารถคำนวณได้โดยการหาสแควร์รูทของความแปรปรวนซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของผลต่างกำลังสองของค่าเฉลี่ย ถัดไปให้คูณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่สองและเพิ่มและลบจำนวนเงินนั้นจากแต่ละจุดตาม SMA ผู้ผลิตวงบนและล่าง
นี่คือสูตร Bollinger Band®:
BOLU = MA (TP, n) + m ∗ σBOLD = MA (TP, n) −m ∗ σwhere: BOLU = Band Bollinger ตอนบน BOLD = Bollinger BandMA = ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ต่ำ (ราคาปกติ + สูง + ปิด) ÷ 3n = จำนวนวันในช่วงการปรับให้เรียบ (โดยทั่วไปคือ 20) m = จำนวนการเบี่ยงเบนมาตรฐาน (โดยทั่วไป 2) σ = ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในช่วง n ล่าสุดของ TP
Bollinger Bands®บอกอะไรคุณ
Bollinger Bands®เป็นเทคนิคยอดนิยม ผู้ค้าหลายคนเชื่อว่ายิ่งราคาขยับเข้าใกล้ระดับบนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งซื้อมากขึ้นและยิ่งราคาขยับเข้าใกล้ระดับต่ำมากเท่าไหร่ John Bollinger มีกฎ 22 ข้อที่ต้องปฏิบัติตามเมื่อใช้แบนด์เป็นระบบการซื้อขาย
การบีบ
การบีบเป็นแนวคิดหลักของ Bollinger Bands® เมื่อวงดนตรีเข้ามาใกล้กันทำให้เกิดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะเรียกว่าการบีบ บีบสัญญาณช่วงเวลาของความผันผวนต่ำและได้รับการพิจารณาโดยผู้ค้าเป็นสัญญาณที่มีศักยภาพของความผันผวนที่เพิ่มขึ้นในอนาคตและโอกาสในการซื้อขายที่เป็นไปได้ ในทางกลับกันยิ่งวงกว้างขยับเท่าไรโอกาสที่ความผันผวนจะลดลงและโอกาสในการออกจากการค้าก็จะยิ่งมากขึ้น อย่างไรก็ตามเงื่อนไขเหล่านี้ไม่ใช่สัญญาณการซื้อขาย วงดนตรีจะไม่ให้สัญญาณเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือราคาทิศทางใดที่สามารถขยับได้
สิว
ประมาณ 90% ของการเคลื่อนไหวของราคาเกิดขึ้นระหว่างสองแบนด์ การฝ่าวงล้อมเหนือหรือใต้วงใด ๆ เป็นเหตุการณ์สำคัญ การฝ่าวงล้อมไม่ใช่สัญญาณการซื้อขาย ความผิดพลาดที่คนส่วนใหญ่ทำคือการเชื่อว่าราคาที่กระทบหรือเกินกว่าหนึ่งในวงดนตรีนั้นเป็นสัญญาณซื้อหรือขาย การฝ่าวงล้อมไม่มีเงื่อนงำเกี่ยวกับทิศทางและขอบเขตของการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต
ข้อ จำกัด ของ Bollinger Bands®
Bollinger Bands®ไม่ใช่ระบบการซื้อขายแบบสแตนด์อโลน เป็นเพียงตัวบ่งชี้หนึ่งที่ออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับความผันผวนของราคาแก่ผู้ซื้อขาย John Bollinger แนะนำให้ใช้กับตัวบ่งชี้ที่ไม่มีความสัมพันธ์อื่น ๆ สองหรือสามตัวที่ให้สัญญาณตลาดโดยตรงมากขึ้น เขาเชื่อว่าการใช้ตัวบ่งชี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลประเภทต่างๆเป็นสิ่งสำคัญ เทคนิคทางเทคนิคที่เขาชื่นชอบบางส่วนกำลังเคลื่อนไหวค่าเฉลี่ยการเบี่ยงเบน / การบรรจบกัน (MACD) ปริมาณที่สมดุลและดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์
เนื่องจากพวกเขาถูกคำนวณจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายพวกเขาน้ำหนักข้อมูลราคาที่เก่ากว่าเหมือนกับล่าสุดหมายความว่าข้อมูลใหม่อาจถูกเจือจางด้วยข้อมูลที่ล้าสมัย นอกจากนี้การใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 20 วันและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2 วันนั้นค่อนข้าง จำกัด และอาจไม่เหมาะสำหรับทุกคนในทุกสถานการณ์ ผู้ค้าควรปรับ SMA และสมมติฐานส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตามนั้นและตรวจสอบพวกเขา
บรรทัดล่างคือ Bollinger Bands®ออกแบบมาเพื่อค้นหาโอกาสที่ให้นักลงทุนมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงขึ้น
