บาเซิลฉันคืออะไร?
Basel I เป็นชุดของระเบียบการธนาคารระหว่างประเทศที่กำหนดโดยคณะกรรมการ Basel เกี่ยวกับการกำกับดูแลธนาคาร (BCBS) ที่กำหนดข้อกำหนดเงินกองทุนขั้นต่ำของสถาบันการเงินโดยมีเป้าหมายเพื่อลดความเสี่ยงด้านเครดิต
บาเซิลฉันเป็นข้อตกลงแรกของ BCBS มันออกในปี 1988 และเน้นความเสี่ยงด้านเครดิตเป็นหลักโดยการสร้างระบบการจำแนกสินทรัพย์ของธนาคาร
ธนาคารที่ดำเนินธุรกิจในต่างประเทศจำเป็นต้องดำรงเงินทุนขั้นต่ำ (8%) ตามสัดส่วนของสินทรัพย์เสี่ยง Basel I เป็นชุดแรกของสามชุดของกฎที่รู้จักกันในชื่อ Basel I, II, และ III และรวมกันเป็น Basel Accords
บาเซิล 1
ทำความเข้าใจกับ Basel I
BCBS ก่อตั้งขึ้นในปี 2517 ในฐานะเวทีระหว่างประเทศที่สมาชิกสามารถร่วมมือในเรื่องการกำกับดูแลธนาคาร BCBS มีเป้าหมายเพื่อเพิ่ม "ความมั่นคงทางการเงินโดยการปรับปรุงความรู้ด้านการกำกับดูแลและคุณภาพของการกำกับดูแลธนาคารทั่วโลก" สิ่งนี้ทำผ่านกฎระเบียบที่รู้จักกันในชื่อ
ข้อบังคับของ BCBS นั้นไม่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย สมาชิกมีหน้าที่ดำเนินการในประเทศบ้านเกิดของตน บาเซิลฉันเดิมเรียกร้องให้อัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่ำของเงินทุนต่อสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง 8% ที่จะดำเนินการภายในสิ้นปี 1992 ในเดือนกันยายน 1993 BCBS ได้ออกแถลงการณ์ยืนยันว่าธนาคารของประเทศ G10 ที่มีธุรกิจการธนาคารระหว่างประเทศ ข้อกำหนดขั้นต่ำที่กำหนดไว้ใน Basel I
ตาม BCBS กรอบอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่ำได้รับการแนะนำในประเทศสมาชิกและในแทบทุกประเทศอื่น ๆ ที่มีธนาคารระหว่างประเทศที่ใช้งานอยู่
ข้อกำหนดสำหรับ Basel I และการจำแนกประเภท
ระบบการจัดหมวดหมู่ Basel I จัดกลุ่มสินทรัพย์ของธนาคารเป็นห้าประเภทความเสี่ยงโดยแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์: 0%, 10%, 20%, 50% และ 100% สินทรัพย์ของธนาคารถูกจัดอยู่ในประเภทตามลักษณะของลูกหนี้
หมวดความเสี่ยง 0% ประกอบด้วยเงินสดธนาคารกลางและหนี้ภาครัฐและองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) หนี้ภาครัฐใด ๆ หนี้ภาครัฐสามารถอยู่ในประเภท 0%, 10%, 20% หรือ 50% ขึ้นอยู่กับลูกหนี้
หนี้ธนาคารเพื่อการพัฒนาหนี้ธนาคาร OECD หนี้ บริษัท หลักทรัพย์ OECD หนี้ธนาคารนอกกลุ่ม OECD (ต่ำกว่า 1 ปี) ตราสารหนี้ภาครัฐที่ไม่ใช่ OECD และเงินสดในการติดตามหนี้แบ่งเป็น 20% หมวดหมู่ 50% เป็นการจำนองที่อยู่อาศัยและหมวด 100% แสดงโดยหนี้ภาคเอกชนหนี้ธนาคารที่ไม่ใช่ OECD (ครบกำหนดในรอบปี) อสังหาริมทรัพย์อาคารและอุปกรณ์และตราสารทุนที่ออกที่ธนาคารอื่น ๆ
ธนาคารจะต้องดำรงเงินกองทุน (ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2) เท่ากับอย่างน้อย 8% ของสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง ตัวอย่างเช่นหากธนาคารมีสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง 100 ล้านดอลลาร์จะต้องมีเงินทุนอย่างน้อย 8 ล้านดอลลาร์
ประเด็นที่สำคัญ
- Basel I ตามด้วย Basel II และ III วางกรอบการทำงานสำหรับธนาคารเพื่อลดความเสี่ยงตามที่กฎหมายกำหนดไว้ Basel I ถูกพิจารณาว่าง่ายเกินไป แต่เป็นครั้งแรกในสามของ "Basel Accords" ธนาคารจัดประเภทตามความเสี่ยงและเป็น จำเป็นต้องรักษาเงินทุนฉุกเฉินตามการจำแนกประเภทนั้นตาม Basel I ธนาคารจะต้องรักษาเงินทุนอย่างน้อย 8% ของความเสี่ยงที่กำหนดไว้ในมือ
ประโยชน์ของบาเซิล I
แม้ว่าบางคนจะโต้แย้งว่าบาเซิลยอมรับกิจกรรมที่ขัดขวางธนาคารบาเซิลฉันได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงต่อทั้งผู้บริโภคและสถาบัน บาเซิลที่สองออกมาหลายปีต่อมาลดข้อกำหนดสำหรับธนาคาร เรื่องนี้อยู่ภายใต้การวิจารณ์จากประชาชน แต่เนื่องจากบาเซิลที่สองไม่ได้แทนที่บาเซิลที่สองธนาคารหลายแห่งดำเนินงานภายใต้กรอบเดิมของบาเซิลที่ 1 ซึ่งเป็นภาคผนวกของบาเซิลที่สาม
Basel I ลดระดับความเสี่ยงของธนาคารส่วนใหญ่ซึ่งส่งผลให้การลงทุนกลับเข้าสู่ธนาคารที่ไม่ไว้วางใจอย่างถูกต้องหลังจากการจำนองที่สำคัญในปี 2551 ประชาชนจำเป็นต้องใช้ — อาจมากกว่าการปกป้อง Basel ที่เสนอ ด้วยสินทรัพย์ของพวกเขาอีกครั้ง บาเซิลฉันเป็นแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังการไหลเข้าของเงินทุนที่จำเป็นต่อธนาคาร
บางทีการมีส่วนร่วมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของบาเซิลฉันก็คือมันมีส่วนทำให้เกิดการปรับกฎระเบียบของธนาคารและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดอย่างต่อเนื่องปูทางสำหรับมาตรการเพิ่มเติมเพื่อปกป้องธนาคารผู้บริโภคและเศรษฐกิจของประเทศนั้น ๆ
