การดำเนินการอัตโนมัติคืออะไร?
การดำเนินการอัตโนมัติเป็นวิธีการดำเนินการซื้อขายโดยไม่ต้องใส่เข้าไปด้วยตนเอง ระบบอัตโนมัติช่วยให้ผู้ค้าสามารถใช้ประโยชน์จากสัญญาณการซื้อขายที่จะซื้อหรือขายสินทรัพย์เมื่อใดก็ตามที่สัญญาณถูกสร้างขึ้นดังนั้นผู้ค้าไม่จำเป็นต้องป้อนคำสั่งด้วยตนเอง คำสั่งซื้อสามารถสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติตามตัวชี้วัดทางเทคนิคและระบบการซื้อขายที่หลากหลาย
ประเด็นที่สำคัญ
- การดำเนินการอัตโนมัติคือใบสั่งที่ไม่จำเป็นต้องป้อนด้วยตนเอง คำสั่งนั้นถูกสร้างขึ้นโดยโปรแกรมการซื้อขายอัตโนมัติการดำเนินการอัตโนมัติเกิดขึ้นโดยไม่มีการยืนยันจากผู้ค้าแม้ว่าผู้ค้าจะยังคงอยู่ในการควบคุมของโปรแกรมที่ดำเนินการซื้อขาย ตัวอย่างเช่นพวกเขาสามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมหรือปิดหรือเปิดการดำเนินการอัตโนมัติสามารถสร้างขึ้นได้จากกลยุทธ์ที่หลากหลายรวมทั้งเกณฑ์พื้นฐานและเทคนิค
ทำความเข้าใจกับการดำเนินการอัตโนมัติ
การดำเนินการอัตโนมัติกลายเป็นเรื่องธรรมดาเนื่องจากระบบการซื้อขายยังคงมีความซับซ้อนและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ และด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
กลยุทธ์การซื้อขายอัตโนมัติมักใช้โดยผู้ค้ามืออาชีพและผู้ดูแลตลาดและผู้ค้าปลีกบางราย ข้อยกเว้นอย่างหนึ่งคือตลาดแลกเปลี่ยน (forex) ซึ่งผู้ค้าปลีกส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงกลยุทธ์และโปรแกรมการซื้อขายอัตโนมัติ
เนื่องจากตลาดฟอเร็กซ์ทำการซื้อขาย 24 ชั่วโมงต่อวัน 5 วันต่อสัปดาห์อัลกอริธึมอัตโนมัติเหล่านี้อาจช่วยให้มั่นใจว่าผู้ค้าจะไม่พลาดโอกาสในการทำกำไร การกระตุ้นสัญญาณที่เฉพาะเจาะจงจากตัวชี้วัดทางเทคนิคที่หลากหลายเช่นที่อิงตามราคาปริมาณและเกณฑ์อื่น ๆ สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการค้าใช้ประโยชน์จากโอกาสแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้นั่งอยู่หน้าสถานีซื้อขายของพวกเขา
การดำเนินการอัตโนมัติช่วยให้สามารถป้อนคำสั่งซื้อได้โดยอัตโนมัติเมื่อวางโดยไม่ต้องมีการยืนยันเพิ่มเติมจากผู้ค้าที่ใช้ซอฟต์แวร์ซื้อขายอัตโนมัติ ทำให้ตำแหน่งคำสั่งซื้อต้องเร็วขึ้นซึ่งอาจช่วยในการรับราคาที่ดีขึ้นเมื่อราคาเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว คำสั่งซื้อด้วยตนเองอาจใช้เวลาในการป้อนไม่กี่วินาทีหรือมากกว่าในขณะที่การสั่งซื้ออัตโนมัติถูกปรับใช้เป็นมิลลิวินาที
การดำเนินการอัตโนมัติยังช่วยให้การเติมเต็มเมื่อผู้ค้าที่ใช้งานโปรแกรมการซื้อขายอัตโนมัติไม่ปรากฏขึ้น หากสัญญาณการซื้อขายเกิดขึ้นคำสั่งซื้อจะถูกปรับใช้และดำเนินการโดยอัตโนมัติหากมีสภาพคล่องในราคาคำสั่ง
การหยุดชะงักจากการดำเนินการอัตโนมัติ
ในขณะที่การดำเนินการอัตโนมัติสามารถช่วยให้ผู้ค้าทำกำไรได้เมื่อต้องการคำสั่งด่วนหรือผู้ค้าไม่สามารถตรวจสอบตลาดได้ แต่ระบบอัตโนมัติอาจก่อกวน เนื่องจากการซื้อขายอัตโนมัติสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วตลาดจึงอาจมีการหยุดชะงักและความผิดปกติอย่างรุนแรง การหยุดชะงักของตลาดเป็นสถานการณ์ที่ตลาดหยุดการทำงานตามอัตภาพโดยทั่วไปมีการเคลื่อนไหวของราคาอย่างรวดเร็ว
ตัวอย่างเช่นในวันที่ 6 พฤษภาคม 2010 ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม Dow Jones (DJIA) ลดลงประมาณร้อยละ 9 ในเวลาเพียงสิบนาที แต่ตลาดได้ทำการลบส่วนใหญ่ของการลดลงดังกล่าวก่อนที่จะปิด การหยุดชะงักครั้งนี้กลายเป็นที่รู้จักในนาม 2010 Flash Crash และเชื่อว่ามีสาเหตุมาจากโปรแกรมการซื้อขายอัตโนมัติที่เริ่มขายเมื่อโปรแกรมอื่น ๆ ที่ขายออกมาสร้างผลกระทบโดมิโน
การตั้งค่าการซื้อขายอัตโนมัติ
ระบบอัตโนมัติช่วยให้เทคนิคการซื้อขายที่หลากหลาย ผู้ค้าส่วนใหญ่ใช้การผสมผสานของตัวบ่งชี้หลายตัวรวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและ / หรือพื้นฐานอื่น ๆ สามารถตั้งค่ารูปแบบแผนภูมิชนิดต่าง ๆ ราคาและปริมาณและเกณฑ์อื่น ๆ เพื่อกระตุ้นการเปิดและปิดตำแหน่ง กลยุทธ์ที่ละเอียดและซับซ้อนสามารถกำหนดได้ตามเกณฑ์เหล่านี้จากนั้นโปรแกรมที่จะปรับใช้โดยอัตโนมัติเมื่อเงื่อนไขบางอย่างสอดคล้องกัน
ผู้ค้าจะต้องระมัดระวังในการปรับใช้ระบบเหล่านี้ ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอาจไม่ถูกต้องหากเงื่อนไขพื้นฐานเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลัน เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นซึ่งอาจรับประกันหลีกเลี่ยงการซื้อขายในตลาดที่เฉพาะเจาะจงคำสั่งอัตโนมัติจะยังคงดำเนินการโดยไม่มีการแทรกแซงของมนุษย์
การตั้งค่าการดำเนินการอัตโนมัติที่เป็นไปได้ ได้แก่:
- Limit order เป็นคำสั่งซื้อหรือขายการทำธุรกรรมในราคาที่กำหนดหรือดีกว่าคำสั่งการสูญเสียที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อ จำกัด การสูญเสียของนักลงทุนในตำแหน่งในการรักษาความปลอดภัยและสามารถทำงานกับตำแหน่งสั้นหรือระยะยาวหรืออัตราส่วนการถือครอง ส่วนโค้งและแฟน ๆ ที่ผู้ค้าอาจใช้เพื่อค้นหาการยืนยันการวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆ Oscillator ออสซิลเทติกเป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมซึ่งเปรียบเทียบราคาปิดกับช่วงราคาในช่วงเวลาหนึ่ง
ตัวอย่างของเกณฑ์ที่สามารถใช้ในการตั้งค่าการประหารชีวิตแบบอัตโนมัติ
การทำให้กลยุทธ์อัตโนมัติเป็นเรื่องยาก การซื้อขายอัตโนมัติที่ทำกำไรได้ไม่เพียง แต่ต้องใช้กลยุทธ์ที่ดี แต่ยังต้องแปลงกลยุทธ์นั้นเป็นรหัสการเขียนโปรแกรมหรือกฎที่คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้ กฎไม่สามารถขึ้นอยู่กับผู้กระทำและกลยุทธ์การซื้อขายจำนวนมากเป็นเรื่องส่วนตัว พวกเขาจะใช้ในเงื่อนไขบางอย่างเท่านั้น หากไม่ได้กำหนดเงื่อนไขเหล่านั้นไว้อย่างชัดเจนในรหัสการเขียนโปรแกรมกลยุทธ์จะไม่ทำการซื้อขายตามที่ตั้งใจไว้
สิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อตั้งค่าการประมวลผลอัตโนมัติรวมถึง:
- หมวกความเสี่ยง สิ่งเหล่านี้อาจรวมถึงคำสั่งหยุดการขาดทุนในการซื้อขายทั้งหมด ตัวอย่างเช่นการสูญเสียหยุดสามารถวางดอลล่าร์หรือจำนวน pip ไปจากจุดเข้าหรือเปอร์เซ็นต์ที่แน่นอน เกณฑ์การเข้า กำหนดว่าเงื่อนไขใดที่จำเป็นต้องมีเพื่อเริ่มต้นการค้าขายระยะยาวหรือการค้าระยะสั้น ตัวอย่างง่ายๆอาจเป็นเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น (MA) ข้ามเหนือ MA ในระยะยาว ขายทำกำไร การหยุดขาดทุนจะควบคุมความเสี่ยงขาลง แต่ต้องทำกำไรเช่นกัน กำหนดวิธีการค้าจะถูกออกถ้าไม่ถึงการสูญเสียหยุด นี่อาจเป็นจำนวนเงินดอลล่าร์หรือ pip, ร้อยละหรือรางวัลที่กำหนด: ความเสี่ยงขึ้นอยู่กับความเสี่ยง ตัวอย่างเช่นหากความเสี่ยงของการซื้อขายเป็น 5% ให้ทำกำไรที่ 15% (3: 1 รางวัล: ความเสี่ยง) ข้อ จำกัด เกี่ยวกับเงื่อนไข กำหนดเวลาที่โปรแกรมจะทำการค้าและเมื่อใดที่มันจะไม่ ตัวอย่างเช่นการแลกเปลี่ยนกลยุทธ์สามารถซื้อขายในตลาดก่อนหรือหลังตลาดหรือเฉพาะในช่วงเวลาปกติ? มันสามารถทำการซื้อขายได้ทันทีก่อนเหตุการณ์ข่าวสำคัญ ตัดสินใจแล้วกำหนดข้อ จำกัด
ภายในการพิจารณาขั้นพื้นฐานเหล่านี้มีความเป็นไปได้ที่ไม่สิ้นสุดเช่นเดียวกับวิธีการตั้งโปรแกรม สิ่งนี้ช่วยให้มีความยืดหยุ่นอย่างมากเมื่อพูดถึงการซื้อขายแบบอัตโนมัติ แต่ในเวลาเดียวกันระบบยิ่งซับซ้อนยิ่งยากที่จะหาว่าส่วนใดของมันไม่ทำงานเมื่อสิ่งผิดปกติ
