การจัดอันดับภายในขั้นสูง

วิธีการจัดอันดับภายในตามขั้นสูง (AIRB) เพื่อวัดความเสี่ยงด้านเครดิตที่ขอให้มีการคำนวณองค์ประกอบความเสี่ยงทั้งหมดภายในสถาบันการเงิน การจัดอันดับภายในขั้นสูง (AIRB) สามารถช่วยสถาบันลดความต้องการเงินทุนและความเสี่ยงด้านเครดิต

นอกเหนือจากการประเมินวิธีการจัดอันดับตามพื้นฐานภายใน (IRB) แล้ววิธีการของ AIRB ยังช่วยให้ธนาคารสามารถประเมินองค์ประกอบความเสี่ยงได้มากขึ้นเช่นการสูญเสียที่ได้รับจากการเริ่มต้น (LGD) และการเปิดเผยตามค่าเริ่มต้น (EAD) หน่วยงานกำกับดูแลจะประเมินสิ่งเหล่านี้ตามปกติ

หมดสภาพการให้คะแนนภายในขั้นสูง (AIRB)

การใช้แนวทาง AIRB เป็นขั้นตอนเดียวในกระบวนการของการเป็นสถาบันที่สอดคล้องกับ Basel II อย่างไรก็ตามสถาบันอาจใช้แนวทาง AIRB ก็ต่อเมื่อพวกเขาปฏิบัติตามมาตรฐานการกำกับดูแลบางอย่างที่ระบุไว้ในข้อตกลง Basel II

Basel II เป็นชุดของระเบียบการธนาคารระหว่างประเทศที่ออกโดยคณะกรรมการ Basel เกี่ยวกับการกำกับดูแลธนาคารในเดือนกรกฎาคม 2549 ซึ่งขยายออกไปตามที่ระบุไว้ใน Basel I. กฎระเบียบเหล่านี้ให้กฎและแนวทางปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน Basel II ขยายกฎสำหรับข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำที่จัดตั้งขึ้นภายใต้ Basel I, จัดทำกรอบสำหรับการทบทวนกฎระเบียบและกำหนดข้อกำหนดการเปิดเผยเพื่อการประเมินความเพียงพอของเงิน Basel II ยังรวมความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ของสถาบัน

ระบบการจัดอันดับภายในพื้นฐาน (AIRB) และโมเดลเชิงประจักษ์

แนวทาง AIRB ช่วยให้ธนาคารสามารถประเมินองค์ประกอบความเสี่ยงภายในได้เอง ในขณะที่แบบจำลองเชิงประจักษ์ระหว่างสถาบันต่างกันตัวอย่างหนึ่งคือแบบจำลอง Jarrow-Turnbull เดิมทีพัฒนาและเผยแพร่โดย Robert A. Jarrow (Kamakura Corporation และ Cornell University) พร้อมด้วย Stuart Turnbull (University of Houston) โมเดล Jarrow-Turnbull เป็นรูปแบบสินเชื่อที่ลดลง แบบจำลองเครดิตที่ลดลงนั้นเป็นศูนย์กลางของการอธิบายการล้มละลายว่าเป็นกระบวนการทางสถิติตรงกันข้ามกับรูปแบบทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคของโครงสร้างเงินทุนของ บริษัท (กระบวนการหลังเป็นพื้นฐานของ "โมเดลเครดิตโครงสร้าง") โมเดล Jarrow-Turnbull ใช้กรอบอัตราดอกเบี้ยแบบสุ่ม สถาบันการเงินมักจะทำงานกับทั้งแบบจำลองโครงสร้างของสินเชื่อและ Jarrow-Turnbull เมื่อพิจารณาความเสี่ยงของการผิดนัดชำระ

ระบบที่อิงกับการจัดอันดับภายในขั้นสูงยังช่วยธนาคารในการกำหนดความสูญเสียที่กำหนด (LGD) และการเปิดเผยที่ค่าเริ่มต้น (EAD) ขาดทุนที่ได้รับจากการผิดนัดคือจำนวนเงินที่จะสูญเสียในกรณีที่ผู้กู้ผิดนัด; ในขณะที่การเปิดเผยที่ค่าเริ่มต้น (EAD) คือมูลค่ารวมที่ธนาคารได้รับในเวลาที่เริ่มต้นดังกล่าว

ระบบการจัดอันดับภายในพื้นฐาน (AIRB) และความต้องการเงินทุนขั้นสูง

กำหนดโดยหน่วยงานด้านกฎระเบียบเช่นธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ, บริษัท ประกันเงินฝากกลางและคณะกรรมการธนาคารกลาง, ข้อกำหนดด้านเงินทุนที่กำหนดปริมาณสภาพคล่องที่จำเป็นสำหรับสินทรัพย์ในระดับหนึ่งของสถาบันการเงินหลายแห่ง พวกเขายังมั่นใจได้ว่าธนาคารและสถาบันรับฝากมีเงินทุนเพียงพอที่จะรักษาผลขาดทุนจากการดำเนินงานและถอนเงินเพื่อเป็นเกียรติ AIRB สามารถช่วยให้สถาบันการเงินกำหนดระดับเหล่านี้ได้