True Strength Index (TSI) คืออะไร
ดัชนีความแข็งแกร่งที่แท้จริงคือ oscillator ของโมเมนตัมทางเทคนิค ตัวบ่งชี้อาจมีประโยชน์สำหรับการพิจารณาสภาพที่มีการซื้อมากเกินไปและมากเกินไปแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทิศทางที่เป็นไปได้ผ่านทางเซ็นเตอร์ไลน์หรือไขว้สายสัญญาณและการเตือนความอ่อนแอของแนวโน้มผ่านการเบี่ยงเบน
ประเด็นที่สำคัญ
- TSI มีความผันผวนระหว่างดินแดนบวกและลบ ดินแดนในเชิงบวกหมายถึงวัวอยู่ในการควบคุมของสินทรัพย์ ดินแดนติดลบหมายถึงหมีอยู่ในการควบคุมมากขึ้นเมื่อตัวบ่งชี้ที่แตกต่างกับราคาที่อาจส่งสัญญาณแนวโน้มราคาอ่อนตัวและอาจย้อนกลับ สายสัญญาณสามารถใช้กับตัวบ่งชี้ TSI เมื่อ TSI ข้ามเหนือเส้นสัญญาณมันสามารถใช้เป็นสัญญาณซื้อและเมื่อมันผ่านด้านล่างสัญญาณขาย ไขว้ดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อยครั้งดังนั้นควรใช้ด้วยความระมัดระวังระดับที่มากเกินไปและมากเกินไปจะแตกต่างกันไปตามสินทรัพย์ที่มีการซื้อขาย
สูตรสำหรับดัชนีความแข็งแกร่งที่แท้จริง (TSI) คือ
สูตรการคำนวณ TSI เกี่ยวข้องกับสามขั้นตอน
TSI = (PCDS / APCDS) x 100PC = CCP - PCPPCS = EMA ระยะเวลา 25 ของ PCPCDS = EMA ระยะเวลา 13 ช่วงของ PCSAPC = AVCCP - PCPAPCS = EMA ระยะเวลา 25 ของ APCAPCD: 13 ช่วงเวลาของ PCMA = PC double smoothedAPCDS = Absolute PC double smoothedPC = ราคา changeCCP = ราคาปิดปัจจุบัน PCP = ราคาปิดก่อนหน้าพีซี = PC smoothedEMA = ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบทวีคูณ APC = Absolute PCAPCS = Absolute PC smoothedPC
วิธีการคำนวณดัชนีความแข็งแกร่งที่แท้จริง (TSI)
ทักษะหลักที่จำเป็นในการคำนวณ TSI คือความสามารถในการคำนวณ EMA
- บันทึกการเปลี่ยนแปลงราคาและการเปลี่ยนแปลงราคาแบบสัมบูรณ์เพื่อคำนวณ EMA สำหรับค่าทั้งสองนี้คำนวณการเปลี่ยนแปลงราคา 25 ระยะเวลา EMA และการเปลี่ยนแปลงราคาสัมบูรณ์ 25 ระยะเวลา EMA เรียบทั้งสอง EMA เหล่านี้โดยใช้ EMA 13 งวดกับแต่ละ ของพวกเขาคำนวณค่า TSI โดยเสียบการเปลี่ยนแปลงราคาแบบ double-smoothed ในขณะนี้และการเปลี่ยนแปลงราคาแบบ double-smoothed แบบสัมบูรณ์ลงในสูตร TSI
ดัชนีความแข็งแกร่งที่แท้จริง (TSI) บอกอะไรคุณ
ตัวบ่งชี้ที่ใช้เป็นหลักในการระบุเงื่อนไขที่ซื้อมากเกินไปและ oversold ในราคาของสินทรัพย์จุดแตกต่างระบุทิศทางของแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงผ่านทางกลางและเน้นโมเมนตัมราคาระยะสั้นกับไขว้สายสัญญาณ
เนื่องจาก TSI อยู่บนพื้นฐานของการเคลื่อนไหวของราคาระดับ oversold และ overbought จะแตกต่างกันไปตามสินทรัพย์ที่มีการซื้อขาย บางหุ้นอาจถึง +30 และ -30 ก่อนที่จะดูการกลับตัวของราคาในขณะที่หุ้นอื่นอาจกลับใกล้ +20 และ -20
ทำเครื่องหมายระดับ TSI สุดขีดบนสินทรัพย์ที่มีการซื้อขายเพื่อดูว่ามีการซื้อเกินและขายที่ไหน การขายมากเกินไปไม่ได้แปลว่ามันถึงเวลาซื้อแล้วและเมื่อสินทรัพย์มีการซื้อมากเกินไปก็ไม่ได้แปลว่ามันถึงเวลาขายแล้ว โดยทั่วไปผู้ค้าจะคอยดูสัญญาณอื่น ๆ เพื่อตัดสินใจซื้อขาย ตัวอย่างเช่นพวกเขาอาจรอให้ราคาหรือ TSI เริ่มลดลงก่อนที่จะขายในดินแดนที่ซื้อมากเกินไป หรืออาจจะรอสัญญาณสายไขว้ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดูที่: ตัวบ่งชี้ที่ดีที่สุดในการระบุเงื่อนไขการซื้อเกินและการขายเกินคืออะไร)
ไขว้สายสัญญาณ
ดัชนีความแข็งแกร่งที่แท้จริงมีสายสัญญาณซึ่งโดยปกติจะเป็น EMA เจ็ดถึง 12 ช่วงเวลาของสาย TSI ครอสโอเวอร์สายสัญญาณเกิดขึ้นเมื่อสาย TSI ข้ามเส้นสัญญาณ เมื่อ TSI ข้ามเหนือเส้นสัญญาณจากด้านล่างนั่นอาจรับประกันตำแหน่งยาว เมื่อ TSI ข้ามต่ำกว่าเส้นสัญญาณจากด้านบนนั่นอาจรับประกัน sellng หรือขายสั้น
ไขว้สายสัญญาณเกิดขึ้นบ่อยดังนั้นควรใช้ร่วมกับสัญญาณอื่นจาก TSI เท่านั้น ตัวอย่างเช่นสัญญาณซื้ออาจได้รับความนิยมเมื่อ TSI อยู่เหนือเส้นกลาง (สูงกว่าศูนย์) หรือขายสัญญาณอาจได้รับความนิยมเมื่อ TSI อยู่ในดินแดนที่ซื้อมากเกินไป
ครอสโอเวอร์ของ Centerline
ครอสโอเวอร์ครอสไลน์เป็นสัญญาณอื่นที่ TSI สร้าง โมเมนตัมราคาเป็นบวกเมื่อตัวบ่งชี้อยู่เหนือศูนย์และลบเมื่อต่ำกว่าศูนย์ ผู้ค้าบางรายใช้ centerline สำหรับการเบี่ยงเบนทิศทาง ตัวอย่างเช่นผู้ค้าอาจตัดสินใจเพียงเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งยาวหากตัวบ่งชี้อยู่เหนือเส้นกลาง ในทางกลับกันผู้ค้าจะเป็นหมีและพิจารณาเฉพาะตำแหน่งสั้น ๆ หากมูลค่าของตัวบ่งชี้ต่ำกว่าศูนย์
ฝ่าวงล้อมและความแตกต่าง
ผู้ค้าสามารถใช้ระดับแนวรับและแนวต้านที่สร้างขึ้นโดยดัชนีความแข็งแกร่งที่แท้จริงเพื่อระบุการเปลี่ยนแปลงของราคาและโมเมนตัมของราคา ตัวอย่างเช่นหากตัวบ่งชี้แบ่งต่ำกว่าเส้นแนวโน้มราคาอาจเห็นการขายอย่างต่อเนื่อง
Divergence เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ TSI มอบให้ หากราคาของสินทรัพย์เคลื่อนไหวสูงขึ้นในขณะที่ TSI กำลังลดต่ำลงเรียกว่าการลดลงของตลาดหมีและอาจส่งผลให้ราคาเคลื่อนไหวลดลง หาก TSI เพิ่มขึ้นในขณะที่ราคากำลังลดลงนั่นอาจส่งสัญญาณให้ราคาสูงขึ้น นี่เรียกว่าความแตกต่างของตลาดกระทิง
Divergence เป็นสัญญาณเวลาที่ไม่ดีดังนั้นจึงควรใช้ร่วมกับสัญญาณอื่นที่สร้างขึ้นโดย TSI หรือตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่น ๆ
ความแตกต่างระหว่างดัชนีความแข็งแกร่งที่แท้จริง (TSI) และตัวบ่งชี้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เคลื่อนที่ (Divergence (MACD))
TSI กำลังปรับราคาให้ราบรื่นเพื่อสร้างออสซิลเลเตอร์ทางเทคนิค ตัวบ่งชี้การบรรจบกันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MACD) เป็นการวัดการแยกระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองค่า ตัวบ่งชี้ทั้งสองถูกใช้ในลักษณะที่คล้ายกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อขาย แต่จะไม่ได้คำนวณเหมือนกันและจะให้สัญญาณต่างกันในเวลาที่ต่างกัน
ข้อ จำกัด ในการใช้ดัชนีความแข็งแกร่งที่แท้จริง (TSI)
สัญญาณจำนวนมากที่จัดทำโดย TSI จะเป็นสัญญาณที่ผิดพลาด นั่นหมายความว่าการเคลื่อนไหวของราคาจะแตกต่างจากที่คาดไว้หลังจากมีสัญญาณการซื้อขาย ตัวอย่างเช่นในช่วงขาขึ้น TSI อาจข้ามต่ำกว่าเส้นกลางหลายครั้ง แต่ราคาจะเพิ่มสูงขึ้นแม้ว่า TSI จะบ่งชี้ว่าโมเมนตัมได้ลดลง
ไขว้สายสัญญาณเกิดขึ้นบ่อยเช่นกันซึ่งอาจไม่ได้รับประโยชน์ในการซื้อขายมากนัก สัญญาณดังกล่าวจะต้องถูกกรองอย่างหนักตามองค์ประกอบอื่น ๆ ของตัวบ่งชี้หรือผ่านการวิเคราะห์รูปแบบอื่น ๆ บางครั้ง TSI ก็จะเปลี่ยนทิศทางโดยไม่มีทิศทางการเปลี่ยนแปลงราคาส่งผลให้สัญญาณการค้าที่ดูดีใน TSI แต่ยังคงสูญเสียเงินตามราคา
ความแตกต่างยังมีแนวโน้มที่จะไม่น่าเชื่อถือในตัวบ่งชี้ ความแตกต่างสามารถอยู่ได้นานตราบเท่าที่มันให้ข้อมูลเชิงลึกเพียงเล็กน้อยเมื่อการกลับรายการเกิดขึ้นจริง นอกจากนี้ความแตกต่างจะไม่ปรากฏขึ้นเสมอเมื่อมีการกลับรายการราคาเกิดขึ้นจริง
ควรใช้ TSI ร่วมกับการวิเคราะห์รูปแบบอื่น ๆ เท่านั้นเช่นการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่น ๆ
